La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 61
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нет, мы уже Кодим
Qu'y a-t-il à coder si vous avez déjà écrit 60 pages et que l'auteur ne peut pas expliquer le cahier des charges ? :)La "main invisible du marché" d'Adam Smith est maintenant devenue "l'axe invisible du marché" par le Nevermind :)
А кстати, возможности протестить на истории мультивалютный советник - получается что и нет?!
Если бы была, то я бы поэкспериментировал с подбором оптимального рубежа первого цикла...
Неветеран, а Вы принципиально не допускаете возможности того, что всё депо будет просажено на втором цикле?
C'est techniquement impossible, d'après mes observations, la stabilité des tendances du rendement des prix, avec des écarts négatifs est plusieurs fois supérieure à celle avec des écarts nuls.
Je le prends déjà comme un modèle, si la distribution était (+2) / (-8), alors le deuxième cycle les calculera comme (-2) / (+6). Mais avec les cycles qui distribuent les valeurs de manière égale, rien ne fonctionne, comme je ne les conduis pas, les calculs ultérieurs errent de manière chaotique. J'ai écrit à ce sujet.
Plus l'écart est fort, plus le rendement est élevé, écart positif, - cycle terminé, (+0-) cycle terminé, (+2) / (-8) (par exemple) - deuxième cycle.
Une image commence à se dessiner. Votre tentative d'affirmer l'évidence semble commencer à porter ses fruits.
RESPECT
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
OK, alors laissez-moi apporter une précision supplémentaire. Si je comprends bien, l'espérance mathématique du résultat du premier cycle est négative dans la limite (au moins parce qu'il y a des écarts). À cet égard, ne serait-il pas préférable d'effectuer le premier cycle de manière virtuelle ?Et encore, en acceptant, bien sûr, votre réticence à élaborer, répondez s'il vous plaît, le deuxième cycle est-il une action momentanée à chaque moins (au moment d'atteindre l'écart d'équilibre prévu) ou, peut-être, une série d'actions étalées dans le temps ?
Это технически невозможно, по моим наблюдениям, стабильность тенденций возврата цены, при отрицательных отклонениях в разы выше, чем при нулевых.
Уже принимаю, как закономерность, если расклад был (+2) / (-8) то второй цикл их отработает, как (-2) / (+6). А вот с циклами которые распределяют значения поровну, ничего неполучается, сколько я их не гонял, последующие расклады блуждают хаотично. Я писал про это.
Чем сильнее отклонение, тем сильней возврат, положительное отклонение, - цикл завершен, (+0-) цикл завершен,(+2) / (-8) (к примеру) - второй цикл.
J'ai en fait beaucoup de questions (désolé d'être indiscret), je vais essayer de me limiter aux plus essentielles :1) Pourquoi n'utilisez-vous pas les paires qui sont devenues bénéficiaires au cours du deuxième cycle ? (ayant enregistré un gain, pourquoi ne pas les considérer de la même manière que les paires négatives).
2. C'est peut-être un peu bête, sans vouloir vous manquer de respect, mais quand vous dites "selon mes observations", combien de cas environ ?
Хорошо, тогда позвольте ещё такое уточнение. Вот если я правильно понимаю, мат. ожидание результата первого цикла в пределе - величина отрицательная (ну хотя бы потому, что есть спреды). В связи с чем не лучше ли проводить первый цикл виртуально?И всё-таки, принимая, конечно, Ваше нежелание разжевывать, ответьте, пожалуйста, второй цикл - это моментное действие с каждым минусом (в момент достижения запланированного балансового отклонения) или, возможно, ... серия действий, разнесенных по времени !!!
ceci provient du premier message de ce fil de discussion ...................... 1 page.
J'utilise le CT comme un outilL'algorithme de calcul de la probabilité de survenance d'un événement
Le facteur temps contrôlé de l'événement attendu
Le point initial des coordonnées de la direction, qui est une dérivée du résultat obtenu du premier cycle du système.
Les éléments indépendants (mais intégraux) du TS comprennent la logique du "fil ténu" qui approche physiquement et active les événements à venir, ainsi que les règles et l'ordre d'exécution des "ordres virtuels".
J'ai ainsi obtenu un modèle d'actions de système résistant aux influences extérieures et équilibré de manière non linéaire.
Il est basé sur le principe de la stabilisation de l'équilibre de paramètres (initiaux) donnés.
Gardenn, j'ai déjà tout mâché, .......... tout est décrit en détail ...................... :)))
Sincèrement
это из первого поста этой ветки ...................... 1 стр.
Я использую в качестве инструментов ТСАлгоритм расчета вероятности наступления события
Управляемый фактор времени наступления ожидаемого события
Premier cycle. 10 paires. Lot 0.1. Écart moyen 3 p. Valeur moyenne du point 10 $. Le niveau d'achèvement du cycle est de +/- 500 $. Calculons la probabilité d'atteindre le niveau en tenant compte de l'écart.
L'écart est égal à 10 paires * 0,1 lot * 3 points * 10 dollars = 30 dollars. Total : P(bénéfice)=470/1000=0,47, P(perte)=530/1000=0,53.
Deuxième cycle. Nous avons obtenu le rapport (+2)/(-8). Total -500. Faire une moyenne sur les positions non rentables et augmenter le lot, par exemple, 5 fois.
Écart = 8 paires * 0,5 lot * 3p * 10 dollars = 120 dollars. Total : P (profit) = 380/1000=0,38, P (perte) = 620/1000=0,62.
Nous obtenons que la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité est inférieure à la probabilité d'atteindre -1000 dollars.
Cela signifie que nous incluons le facteur temps pour augmenter la probabilité du seuil de rentabilité.
Nous avons 2 critères pour la fin du cycle 2 : le niveau de profit et la durée, qui est inférieure ou égale à la durée du cycle 1. Si le niveau d'atteinte de -1000 dollars n'est pas pris en compte, car la probabilité de l'atteindre est trop élevée, le système échouera en équité. Si nous prenons en compte le niveau d'atteinte de la perte, la probabilité d'obtenir le drawdown de l'équité augmente avec chaque nouveau cycle.
Comment augmenter la probabilité d'atteindre le bénéfice ?
Cela signifie que vous ouvrez de nouvelles positions à contre-courant de la tendance, en comptant sur une correction qui ne se produira peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez.
Quelles sont les méthodes de protection du dépôt dans le cas d'un déménagement sans correction ?
Exemple...
Premier cycle. 10 paires. Lot 0.1. Écart moyen 3 p. Valeur moyenne des points 10 $. Le niveau d'achèvement du cycle est de +/- 500 $. Calculons la probabilité d'atteindre le niveau en tenant compte de l'écart.
L'écart est égal à 10 paires * 0,1 lot * 3 points * 10 dollars = 30 dollars. Total : P(bénéfice)=470/1000=0,47, P(perte)=530/1000=0,53.
Deuxième cycle. Nous avons obtenu le rapport (+2)/(-8). Total -500. Faire une moyenne sur les positions non rentables et augmenter le lot, par exemple, 5 fois.
Écart = 8 paires * 0,5 lot * 3p * 10 dollars = 120 dollars. Total : P (profit) = 380/1000=0,38, P (perte) = 620/1000=0,62.
Nous obtenons que la probabilité d'atteindre le seuil de rentabilité est inférieure à la probabilité d'atteindre -1000 dollars.
Cela signifie que nous incluons le facteur temps pour augmenter la probabilité du seuil de rentabilité.
Nous avons 2 critères pour la fin du cycle 2 : le niveau de profit et la durée, qui est inférieure ou égale à la durée du cycle 1. Si le niveau d'atteinte de -1000 dollars n'est pas pris en compte, car la probabilité de l'atteindre est trop élevée, le système échouera en équité. Si nous prenons en compte le niveau d'atteinte de la perte, la probabilité d'obtenir le drawdown de l'équité augmente avec chaque nouveau cycle.
Comment augmenter la probabilité d'atteindre le bénéfice ?
Cela signifie que vous ouvrez de nouvelles positions à contre-courant de la tendance, en comptant sur une correction qui ne se produira peut-être pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez.
Quelles sont les modalités de protection du dépôt en cas de déménagement sans correction ?
Vous pensez vraiment que tout est si simple))) et que l'auteur vous a donné les clés de la maison))) Il a juste montré au vecteur où se déplacerJe ne vois que deux réponses assez évidentes à cette question par principe jusqu'à présent (qui pourraient bien se compléter l'une l'autre) :
1. Placez un stop sur le tirage maximal du solde total
2. Réservez(retirez du compte) la part du lion du bénéfice comme assurance au cas où le dépôt serait retiré.
J'ai l'algorithme suivant pour tout cela (encore une fois, ne tapez pas fort, je ne suis pas familier avec Bernoulli et Markov, pour le dire gentiment).
1. Boucle virtuelle. Notez le point actuel dans chaque paire de notre panier (j'en ai pris 21 - un ensemble complet de 7 devises). Nous attendons l'écart total en points (étant donné qu'il n'est pas possible de tester toute cette ferme multidevise, nous devons définir cet écart à l'œil nu à partir de l'expérience). (*Notez également dans la marge que la normalisation de la valeur du pip semble redondante, car si nous la normalisons, nous devrions d'abord normaliser le pip pour chaque paire, puis le lot. D'après des considérations générales, il est clair que ces opérations sont réciproques et se chevauchent dans une certaine mesure).
Lorsque l'écart ponctuel total est atteint, nous trouvons la paire avec l'écart maximum et prenons toutes les autres, dont l'écart n'est pas inférieur à la moitié du maximum. Et nous les chargeons tous avec des lots égaux dans le sens du rebond - respectivement, nous commençons un véritable cycle.
2. Cycle réel. Nous attendons le bénéfice total prévu ou la limite inférieure. Si nous atteignons le moins, nous effectuons à nouveau la même opération d'ouverture de nouvelles positions qu'au départ.
Il y a quelques détails supplémentaires, qui sont en train d'être vérifiés et clarifiés, mais le schéma général est le même. Et en général, avec une gestion raisonnable de l'argent (les deux points au début de ce post), on peut espérer tirer un plus.