La probabilité, comment la transformer en un modèle... ? - page 70
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Sans tenir compte de l'influence de la tendance - pseudo-science à la manière de Neuvetan - toutes les variantes d'événements sont également probables. Il s'ensuit automatiquement qu'une vidange est aussi probable que tout autre événement. Juste la théorie des probabilités. ))))
La corrélation des paires n'agit que comme un "amplificateur" de la probabilité des événements, y compris l'événement de la prune)).
Le sujet aurait dû s'appeler dès le départ "Comment transformer les accidents en régularités" - le marché est une régularité, pas un accident...
Без учёта влияния тренда - лженауки по-Неветерану - все варианты развития событий равновероятны. Отсюда автоматически следует, что слив также вероятен, как и любое другое событие. Просто теория вероятности. ))))
Корреляция пар выступает лишь как "усилитель" вероятности событий, включая событие слива.)))
1) 10 paires entrent sur le marché sans raison (par exemple toutes sont vendues) TP=20, SL=40
Un exemple très primitif de la façon dont la distribution de probabilité (moyenne) peut jouer en votre faveur.j'espère qu'il est plus rentable, et quantitativement, vous aurez plus de positions rentables que de positions d'arrêt.
Recommencez une deuxième fois avec les mêmes fourchettes de profits/pertes 2, sur les paires qui ont obtenu les stops, la probabilité que (au total) vous obteniez un profit + (solde des ordres de profits fermés + profits/pertes du deuxième cycle), si l'expérience est répétée plusieurs fois, s'élèvera à +(1
2
Se plaindre et sourire... il y a quelque chose de pas naturel là-dedans.
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
>>> Если от фонаря, то вы легко можете 6-7 парами попасть против тренда.
Зайдите с теми же диапазонами во второй раз на селл c лотностью 2, по парам которые получили стопы, вероятность того, (что суммарно) вы выйдете в + (баланс закрытых профитных ордеров + профиты по второму циклу) при постоянном повторении эксперимента будет работать в +(1
очень примитивный пример того, что распределение вероятности (усреднение) может работать в на вас.>>> А если снова против тренда?
2
>>> Цена конечно когда-нибудь вернется к уровню входа. Может даже года через два. Но будет ли брокер столько ждать?
1) 10 paires entrent sur le marché sans raison (par exemple toutes sont vendues) TP=20, SL=40
Un exemple très primitif de la façon dont la distribution de probabilité (moyenne) peut jouer en votre faveur.j'espère que c'est plus rentable, et quantitativement, vous aurez plus de positions rentables que de positions d'arrêt.
Allez à une deuxième fois avec les mêmes gammes dans un puits avec le lot 2, aux paires qui ont obtenu des arrêts, la probabilité que (au total) vous obtiendrez le profit + (solde des ordres rentables fermés + profits sur le deuxième cycle), si l'expérience est répétée constamment travaillera dans le +(1
2
Ma chère, que voulez-vous dire par "travailler pour vous" ? Si vous faites référence à la probabilité de fermer une position sur SL/TP, alors ni le solde ni les fonds propres ne sont augmentés par les probabilités.
Nous pouvons fermer 99 positions avec TP=1p et une position avec SL=300p. Maintenant, calculez les probabilités de déclenchement du TP/SL et du profit/perte total et tirez-en des conclusions.
Les probabilités ne sont pas étalées sur du pain dans leur forme pure. Arrêtez de jouer avec les crédules.
Une thèse très controversée.
Plus précisément, y aura-t-il assez de marge, de patience et de vie ?
1) 10 пар входят в рынок от фонаря (например все на селл) тп = 20, сл = 40
вероятность получения, при этом раскладе, профита выше, это надеюсь никто оспаривать небудет, и в колличественном выражении вы получите профитных позиций больше, чем стоповых.
Je vais argumenter. Oui, il y aura statistiquement plus de positions rentables - environ deux fois plus. Mais comme leurs prises sont deux fois moins importantes, le résultat sera nul en moyenne. Et si les spreads sont également pris en compte, il sera négatif en moyenne.
Oui, si nous attendons longtemps, le bénéfice papier cumulé ne sera probablement pas très important (compte tenu de l'impact négatif du spread). Mais nous sommes des spéculateurs, pas des investisseurs.
Si vous entrez avec les mêmes gammes la deuxième fois dans une vente avec le lot 2, sur des paires qui ont des stops, la probabilité que (au total) vous atteigniez + (solde des ordres rentables fermés + profits du deuxième cycle) sera de +(1) avec une répétition constante de l'expérience.
Toutes les tentatives ultérieures pour compenser les positions perdantes sont le même jeu, plus risqué en plus. Aucun jeu astucieux avec les probabilités ne pourra déjouer le simple fait que l'entrée aléatoire (ou les entrées aléatoires) ne présente aucun avantage statistique.
Очень спорный тезис.
>>> Он не спорный. Его невозможно ни доказать, ни опровергнуть. Но учитывая периодичность кризисов, а также сам контекст обсуждения, я могу так сказать. В любом случае даже слово "конечно" в данном случае не поможет Неветерану и его фан-клубу.