Avalanche - page 101
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Yuri, votre modification d'Avalanche comporte 3 étapes : 0,01, 0,08 et 0,64.
Question : que faites-vous si le prix a atteint un autre renversement et continue d'aller à l'encontre de la position totale ?
Est-ce que vous attendez stoïquement la baisse ? Je soupçonne qu'ils peuvent durer des semaines, des mois ou plus.
L'état serait très utile. Veuillez l'afficher si ce n'est pas un secret.
Юрий, Ваша модификация Лавины имеет 3 ступени: 0.01, 0.08 и 0.64
Вопрос: что Вы делаете если цена дошла до очередного разворота и продолжает идти против суммарной позиции?
Стоически пересиживаете просадки? Подозреваю что длиться они могут недели, месяцы и дольше.
Стейт бы очень был полезен. Выложите плиз если он не сов. секретен.
cette situation ne se présente pas dans la période en question
Во-первых, вместо того, чтобы сидеть и ждать обязательного безубытка, накапливая множество разворотов, можно (в вашем примере) 4 раза снять прибыль переставкой - то есть закрытием прибыльных ордеров с последующим выставлением компенсационного ордера.
Во-вторых, если вы все-таки упустили всю эту прибыль (хотя ни одной разумной причины для этого нет и это и есть "подстраивание условий под себя"), то при нахождении цены внутри коридора, движении ее в сторону меньшего объема и недостатке средств на выставление ордера, дополняющего объем до двукратного противоположному, есть далеко не два варианта, до которых вы додумались.
Львиную долю депозита в "Лавине" забирают залоги. Поэтому все, что вам нужно сделать в этой ситуации - закрыть все ордера на дальней от цены границе (большего объема). Вы зафиксируете убыток, равный части ширины канала, но залоги за все ордера УДВОЕННОГО (большего) объема вам вернут. Если цена продолжит движение и выйдет за границу меньших по объему ордеров - вы получите прибыль после, опять же, прохождения расстояния спреда + 1 пункт. Ведь вы сами задали эти условия - в противном случае все хорошо - цена движется в сторону бОльшего объема, как нам и нужно.
Deux phrases clés... nous avons enregistré une perte égale à une fraction de la largeur du canal... pour simplifier, supposons que si nous avons dépassé le milieu du canal, il est temps de réparer les pertes de l'autre côté... mais nous allons compter au milieu... à quatre renversements nous devons fixer 2 + 8 = 10 lots * 20 pips = 200 pips de perte ... (considérons que 1 p est égal à 1 quid, afin de ne pas être confondu avec les zéros) .... En considérant qu'en cas de succès du processus, nous obtiendrons 40 livres de profit (en supposant que la fixation du profit est égale à la largeur du canal).Passons au deuxième point souligné... Si le prix bouge... Et si ça n'allait pas ???? Il y a une question en suspens... Le prix est remonté... Qu'est-ce qu'on fait ? On referme ? L'autre côté... ? ???
Continuez, M. Tro-lo-lo. Tu deviens drôle :)
déjà répondu
cette situation ne se présente pas dans la période en question
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Il est clair que le CM n'a jamais été atteint. Je suis intéressé par le drawdown maximal en valeur absolue de la monnaie de dépôt, sa durée et son rapport avec le dépôt initial.
C'est pourquoi j'ai demandé la déclaration. Ou au moins le FS pour 2 ans d'essais.
Le nombre de commandes dans un cycle ne change pas l'approche globale du problème. Le nombre de positions autorisées dans le cycle n'a pas d'importance.
Dans la version originale, lorsque le prochain rebondissement à partir de la frontière du canal, la position est ouverte avec un double lot, et ainsi de suite jusqu'à l'infini ou jusqu'à ce que la marge soit suffisante. C'est-à-dire que le nombre d'étapes n'est limité que par la marge libre. Dans votre cas, elle est limitée à un paramètre externe. La logique est complètement différente. Vous pouvez vous asseoir dessus assez longtemps, l'auteur ne peut pas.
Votre version est essentiellement une marge restreinte sur le refinancement avec un dépassement supplémentaire, celle de l'auteur est une marge illimitée pour gagner ou MC.
Dans le cas que vous avez décrit, le conseiller expert ne fait rien, c'est-à-dire qu'il perd ou gagne. Dans l'intervalle du 01.01.08 lors des tests sur EURJPY et GBPUSD
Avec l'imitation du retrait des fonds, aucune décharge n'est observée, les paramètres de l'Expert Advisor sont absolument les mêmes. Le conseiller expert étant encore en cours de développement, je pense qu'il est trop prématuré de montrer les dessins,
Pouvez-vous divulguer le FS (ou les valeurs du nadpy, du bénéfice net et du max drawdown) pour 2 ans ?
Et la durée de la période maximale du cycle à profit ?
Merci de vous inquiéter, mais la question ne vous a pas été posée. Et qu'est-ce qu'une "telle situation", c'est-à-dire que vous dites qu'en 2 ans il n'y a jamais eu un cas où le prix s'est écarté des limites du canal plus de 2 fois et est retourné à l'intérieur ? Mais ne répondez pas, l'opinion de l'auteur de la question m'intéresse.
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Il est clair que le CM n'a jamais été atteint. Je suis intéressé par le drawdown maximal en valeur absolue de la monnaie de dépôt, sa durée et son rapport avec le dépôt initial.
C'est pourquoi j'ai demandé la déclaration. Ou au moins le FS pour 2 ans d'essais.
FS sur l'intervalle du 01.01.08 au 01.04.10 est de 3.43. Le tirage maximal est de 6930.87 (30.51%). Sur l'intervalle du 01.01.09 au 01.04.10, le drawdown maximal est de 1738.26. Les paramètres ne sont certainement pas brillants, il faut s'y attendre pour une stratégie aussi risquée. Mais pour ceux qui aiment les transactions risquées, je pense que cela fera l'affaire.Идем по второму выделенному пункту... Если цена пошла... А если не пошла???? Тут вопрос повисает в воздухе... Цена пошла обратно... Что делать? опять фиксировать? уже другую сторону????
En général, s'il n'y a pas assez d'argent pour placer un ordre en attente, tous les ordres doivent être fermés en même temps, mais de préférence au-dessus de la limite du canal. Ou à la frontière pour éliminer les pertes d'une direction.
Même si vous fermez tous les ordres à l'intérieur du canal, il y aura suffisamment de fonds sur le compte. Tous les acomptes pour toutes les commandes en cours vous seront restitués. Et c'est sur les dépôts à Avalanche que la plus grande partie du dépôt est dépensée. Il est impossible de perdre la totalité du dépôt dans Avalanche, même dans ces conditions, les plus défavorables. Et maintenant vos mots :
Continuez, M. Tro-lo-lo. Tu deviens drôle :)
Спасибо за заботу, но вопрос был задан не Вам.
c'est un forum, n'est-ce pas ?
Si vous voulez contacter quelqu'un personnellement, il y a un PM.
Нет - тогда и фиксировать убыток незачем, ведь цена идет в сторону бОльшего объема.
В общем случае при недостатке средств для выставления отложенного ордера закрывать нужно все ордера сразу, но, желательно, за границей канала. Или на границе - чтобы устранить убытки одного направления.
Даже если вы закроете все ордера внутри канала - средств на счету окажется довольно много. Все залоги за все открытые ордера вам вернут. А именно на залоги в "Лавине" уходит бОльшая часть депозита. Потерять весь депозит в "Лавине" даже при таких, самых неблагоприятных условиях, невозможно. А теперь вам ваши слова:
Même les plus ardents défenseurs de votre invention ne seraient probablement pas d'accord avec cela :)+++++++++++++++++++++++++++++
"Les joueurs d'échecs de Vasyuki écoutaient Ostap avec un amour filial. Et puis Ostap a été emporté. Il a ressenti une poussée de force nouvelle et des idées d'échecs..."(c) Ilf et Petrov
Même les plus ardents défenseurs de votre invention vont probablement en prendre plein la vue :)+++++++++++++++++++++++++++++
"Les joueurs d'échecs de Vasyuki écoutaient Ostap avec un amour filial. Et puis Ostap a été emporté. Il a ressenti une poussée de force nouvelle et des idées d'échecs..."(c) Ilf et Petrov
Ne pas perdre la totalité du dépôt est élémentaire - nous fixons un stop virtuel au niveau correspondant au drawdown maximum (avec une marge) obtenu lors des tests sur l'historique.