Avalanche - page 95
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1. Ваше право, можно находясь в его центре выставить ордера на границах, можа с рынка, на границе входить. 2. Не важно, можете придумать сами, главное чтобы координаты корридора оставались как есть. Предположим, что мы что-то как то сделали, схитрили, но в итоге получили получился именно такой корридор. 3. Используйте любой, но не забывайте, используемый Вами коофициент, придется применять как бы до и после это флета. Может прибыли по этому коофу не будет совсем, тогда его применение по отношению к этому флету- лукавство.
C'est trop facile. Si vous entrez au milieu d'un couloir, vous n'entrerez jamais dans une Avalanche. Pour réaliser un profit, il suffit que le prix dépasse la limite du canal de dispersion (2 pips) + 1 pip. L'échelle verticale est trop grossière, mais dans tous les cas où vous entrez au centre de ce couloir, vous sortez avec un bénéfice. J'ai compté 12 sorties d'affilée avec des bénéfices. Je n'utilise pas du tout l'algorithme d'Avalanche.
Si vous avez manqué la sortie et que le retournement s'est produit, c'est encore mieux. Comme vous n'avez pas limité le coefficient, le calcul est simple. La largeur du canal est de 62 points. Le multiplicateur est de 63. Vous réalisez un profit lorsque le prix est à 3 (en théorie 1, mais il y a un écart de 2 points) points derrière le bord du canal. Et par un volume énorme, 63 fois plus que l'initiale ! Là encore, l'échelle est grossière, mais le prix dépasse la frontière du canal de 3 points dans tous les cas. Cela fait 6 sorties avec le volume de profit multiple de 63 à partir de la sortie initiale, à cela 2 sorties (en bas au début et la dernière) sont très grandes.
Допустим сработало несколько колен. Цена находится ниже канала, но и безубытка не достигла еще, здесь смещаем байстоп ближе к цене при его срабатывании соответственно выставляем селлстоп и в итоге канал смещен.
Или байстоп ставим еще выше, когда цена ниже канала - здесь либо расширяем канал либо смещаем при достижении этого байстопа
Cela entraînera un déséquilibre des volumes. Une simple martingale est mieux adaptée à cette tactique - fermer un ordre perdant et ouvrir un volume accru dirigé de façon opposée.
Если сохранять убыточную позицию, то прибыль, равную ширине канала, получим при прохождении ценой тройного расстояния. (1-е - от уровня убыточной позиции к уровню противоположной позиции, 2-е - от уровня позиции к уровню безубытка, 3-е - получение прибыли)
При фиксации убытка одно расстояние убирается... Остается расстояние для фиксации убытка и расстояние для получения прибыли.
Результат: уменьшаем залоговые средства и расстояние для получения заданной прибыли...
Au fait ! !! :) Il y a un émulateur pour le trading manuel dans le testeur dans le code des bases ici sur le forum - Les auteurs (ou ?) pourraient-ils faire la démonstration de leur système - sur n'importe quel intervalle de temps historique à leur goût. Et puis sur n'importe lequel au choix des sceptiques = cela résoudrait certainement tous les litiges. :)
Слишком легко. При входе посредине коридора в "Лавину" вы ни разу не попадете. Для получения прибыли достаточно прохождения ценой за границу канала спреда (2 пункта) + 1 пункт. Вертикальный масштаб слишком грубый, но во всех случаях входа в центр этого коридора вы выходите с прибылью. Я насчитал 12 выходов с прибылью подряд. Не используя алгоритм "Лавины" вообще.
Если вы прозевали момент выхода и разворот произошел - еще лучше. Так как вы не ограничили коэффициент - расчет прост. Ширина канала 62 пункта. Коэффициент умножения 63. Получаете прибыль после прохождения ценой 3 (в теории 1, но есть спред 2 пункта) пунктов за границу канала. Причем громадным объемом, в 63 раза больше начального! Опять же, масштаб грубый, но 3 пункта цена за границу канала проходит во всех случаях. То есть 6 выходов с прибылью объемом, кратным 63 от начального, причем 2 выхода (вниз вначале и последний) очень большие.
Facteur de multiplication 63 !!! Il y a un vrai sens de la paranoïa ici. Mais que se passerait-il si le prix était un peu touché et ensuite réduit ? Si je comprends bien la logique, le facteur de multiplication serait alors de 62. (sur la base de votre suggestion de diminuer le coefficient à chaque étape).C'est-à-dire que nous obtenons 63*62=3096 sur deux inversions. C'est-à-dire que le volume des lots est 3096 !!! fois plus important que le volume initial... Au lot initial 0.01 au deuxième demi-tour nous avons déjà un lot 30.96... Plus de deux pas sont trop effrayants pour être comptés... Pouvez-vous calculer vous-même le dépôt initial ? Pour pouvoir le gérer...
Tu as vraiment besoin de voir un docteur...
Ваши предположения ничем не подкреплены, это только предположения. А мои доводы подкреплены результатами тестирования на двух разнородных парах. Жалко терять 1000$, работайте на центовом счёте.
Mes suppositions sont exactement étayées. Que les chances d'attraper un appartement à la première entrée soient les mêmes que celles de sortir avec un profit sont à peu près les mêmes, cela découle de vos propres mots. Vous dites vous-même que les pertes sont possibles. Alors pourquoi ce flop ne se produit-il pas lors de la première entrée, ou lors de la seconde ?Vous vous contredisez, et vous vous trompez constamment.
Коэффициент умножения 63!!! Тут уже попахивает параноей реальной. А если цепанули чуть чуть цену и откатились обратно? Насколько я понимаю логику, тогда коэффициент умножения будет 62. (исходя из вашего предложения уменьшать коэффициент на каждом шаге).
Т.е. получаем на двух разворотах 63*62=3096. Т.е. объем лотов в 3096!! раз выше первоначального... при начальном лоте 0.01 уже на втором развороте имеем лот 30.96... Больше двух шагов даже считать страшно... Депо начальное сами посчитаете? чтобы выдержать такое...
Батенька, да вам на самом деле надо к дохтуру...
les coordonnées du couloir restent telles quelles
.Supposons que nous ayons fait quelque chose, que nous ayons triché, mais que nous nous retrouvions avec exactement ce couloir. 3. Utilisez n'importe lequel
, mais n'oubliez pas le cooficient que vous utilisez, vous devrez l'appliquer comme si avant et après ce flop. Ilse peut qu'il n'y ait aucun bénéfice à utiliser ce coefficient, alors son application concernant ce bémol est trompeuse
.Cool - donc les auteurs n'ont pas besoin de la vérité, seulement de parler. :))
Не согласен. Джон ссылался на индикатор RABBIT
Voici ce que notre maestro a dit au début de sa tragicomédie : "Puisque le prix ne peut pas rester tout le temps dans votre couloir étroit, il le traversera et ira dans n'importe quelle direction et vous ferez TOUJOURS un bénéfice. Sans rien analyser, sans utiliser d'indicateur, sur un graphique nu !"
Mon conseiller n'utilise pas vraiment d'indicateur. )))
Все вопросы к sever29:
Et j'attends toujours une réponse à la question de la page 95 de 03.04.2010 11:04Ou bien cette question ne fait-elle pas partie du système Avalanche et vous l'ignorez délibérément ?