Avalanche - page 103
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Le QF sur l'intervalle 01.01.08 - 01.04.10 est de 3.43. Le tirage maximal est de 6930.87 (30.51%). Dans l'intervalle du 01.01.09 au 01.04.10 le drawdown maximal est de 1738.26. Les paramètres ne sont certainement pas brillants, il faut s'y attendre en raison d'une stratégie aussi risquée. Mais pour ceux qui aiment les transactions risquées, je pense que cela fera l'affaire.
Maintenant, pensez-y : dans le testeur, vous avez trouvé (en fait, ajusté) des paramètres qui auraient pu avoir de tels résultats dans le passé. Et c'est le meilleur résultat possible parmi ceux qui ont été adaptés.
En fait, le TP annuel est légèrement supérieur à 1, ce qui signifie (pour les non-initiés) que le risque à tout moment est égal au profit que vous prévoyez de réaliser en un an. Si nous considérons que dans le trading réel, les choses se passeront moins bien que dans les tests (le marché ne répétera pas exactement le modèle pendant les tests, la société de courtage grignotera du dépôt à chaque ouverture/fermeture ...), le FE annuel sera vraiment inférieur à 1, peut-être même plusieurs fois.
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J'ai écrit un Expert Advisor sur mon genou pour tester l'idée même d'Avalanche purement pour le testeur en utilisant l'algorithme de mon auteur, mais avec conversion des lots en net-trading. L'essence du système de trading net ne change pas, mais crée seulement des conditions favorables pour Avalanche (économies de marge et de spread sur la contre-fermeture). Ainsi, même après l'optimisation pour la même période (début 2008 à ce jour), les résultats sont plus que modestes. Je ne vais pas décrire en détail - tout peut être vu sur l'en-tête du rapport. Quel dépôt double l'auteur parlait d'une semaine ? Où l'a-t-il/elle trouvé ?
Une fois encore, je tiens à souligner qu'il s'agit du meilleur résultat, qui a été obtenu en optimisant la largeur du canal.
Il s'agit essentiellement d'un ajustement.
1. Quelle "miette" d'ouvrir un ordre avec un volume de 4 lots ! Si vous ne disposez pas d'un dépôt suffisant pour ouvrir un ordre du volume requis, il est insensé d'ouvrir "n'importe quel" ordre. Dans vos conditions, vous devez clôturer TOUS les ordres sur le bord du canal (dans votre exemple +20). Dans ce cas, il n'y aura pas de pertes dans la direction supérieure (plus précisément, elles sont égales au spread), la perte des ordres inférieurs (4 lots) sera égale à la largeur totale du canal (40 points dans votre exemple), mais la marge des deux ordres (pour des volumes de 2 + 4 = 6 lots) restera dans votre dépôt.
2. Votre perte sera de 118430 - 117266 = 1164 RUB, soit 1% de votre capital initial.
Comparez la partie introductive (1.) en caractères surlignés et la partie résumé (2.) également en caractères surlignés. Vous voyez la différence ? Dans la première partie, vous avez fermé un trade perdant avec 4 lots, ce qui équivaut à 46 672 roubles, achat sans perte (les spreads ne sont pas pris en compte pour des raisons de commodité), et dans la deuxième partie de votre post, quelle absurdité, quels 1164 roubles ? Comprenez-vous que j'ai fixé ma perte en 4 lots, long 40 points ? En argent, ce serait 1164rub. ? Pourquoi déformez-vous et construisez-vous une pyramide de chiffres ? Ne compliquez pas les choses.
C'est ce que je voulais entendre. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Vous bloquez une perte, vous libérez la marge, vous essuyez la sueur de votre front..... Et puis quoi ?
Les bénéfices pourraient être plus importants, de plusieurs ordres de grandeur, je pense. Les profits sont plus faciles.
Сравните вводну часть (1.) выделенным шрифтом и резюлятивную (2.) также выделенный шрифт. Видете разницу? В первой части Вы закрыли убыточный сел объемом 4 лота, что равно 46 672 руб., бай в безубытке (спреды в расчет для удобства не беру), а во второй части Вашего поста что за ерунда, какие 1164 руб.? Вы понимаете, что я зафиксировал убыток в 4 лота, длинной в 40п.? В деньгах это будет по-Вашему 1164руб. ? Что передергивать и городить пирамиду из цифр, не усложняйте, все просто.
Именно это я и хотел услышать. Что дальше? зафиксировали убыток, высвободили маржу, вытерли пот со лба.... дальше что?
Il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Selon vos conditions, il y a 70 000 roubles sur le compte avant la libération des garanties. Ainsi, une fois les pertes réparées et les garanties restituées, le dépôt ne change pas beaucoup. C'est vous qui avez créé ces conditions. La prochaine fois, comptez-la AVANT d'écrire quoi que ce soit.
Une fois la marge libérée, l'Avalanche recommence. Avez-vous bien compris les mots "fermer TOUS les ordres" ? Sinon, lisez-le attentivement. Tout signifie tout - à la fois acheter et vendre. C'est pourquoi vous n'avez pas d'ordres, ni ouverts ni en attente, après le retour de la garantie. Le graphique est clair, vous avez 117266 roubles sur votre compte - vous pouvez faire ce que vous voulez.
En général, lorsque l'EURUSD est au cours actuel et que l'effet de levier est de 1:500, la perte à la clôture de l'ordre commence à dépasser la marge retournée lorsque la largeur du canal dépasse 50 points. Jusqu'à cette valeur, la marge restituée dépasse la perte fixe - vous pouvez fermer des ordres de n'importe quelle taille en toute sécurité.
Pour cette raison, vous m'avez suggéré de calculer une largeur de canal optimale pour chaque symbole : vous pouvez prendre 70-80 pourcents de ce chiffre (50 pips) (c'est-à-dire 35-40 pips), ce qui sera une largeur de canal optimale et sûre pour EURUSD. Dans la plupart des conditions défavorables (nombreux retournements, manque de dépôt pour passer un ordre, le prix évolue dans une direction inutile), vous pourrez sortir d'"Avalanche" en économisant une partie décente de votre dépôt.
Merci d'avoir stimulé le générateur d'idées.
Il n'y a pas d'erreur dans les calculs. Selon vos conditions, il y a 70 000 roubles sur le compte avant la libération des garanties. Par conséquent, une fois que les pertes sont fixées et que la garantie est restituée, le dépôt ne change pas beaucoup. C'est vous qui avez créé ces conditions. La prochaine fois, comptez-la AVANT d'écrire quoi que ce soit.
Une fois la marge libérée, l'Avalanche recommence. J'espère que vous avez remarqué que TOUS les ordres sont fermés - à l'achat comme à la vente. Ainsi, après le retour de la marge, vous n'avez aucun ordre - ni ouvert, ni en attente. Le graphique est clair, vous avez 117266 roubles sur votre compte - faites ce que vous voulez.
En général, lorsque l'EURUSD est au cours actuel et que l'effet de levier est de 1:500, la perte à la clôture de l'ordre commence à dépasser la marge retournée lorsque la largeur du canal dépasse 50 points. Jusqu'à cette valeur, le dépôt remboursable est supérieur à la perte fixe, et vous pouvez fermer en toute sécurité les ordres de n'importe quel volume.
L'achat s'est terminé au seuil de rentabilité, la vente de 4 lots s'est terminée par une perte après 40p. J'ai donné 46 672 roubles au marché. Qu'est-ce que le dépôt a à voir avec cela, c'est mon argent, je l'ai remboursé, oubliez-le, il (le dépôt) n'est pas un profit et pas une perte, et fixer une position perdante dans 4 lots à travers 40p. est une réduction réelle de mon argent avec lequel je suis entré sur le marché, de 46 672 roubles. Vous comprenez ? Comment se fait-il que "Après avoir réparé les pertes et restitué la garantie, le dépôt ne change pas beaucoup" ? Tu es fou ? Tu dis n'importe quoi ? Comprenez-vous qu'avec un lot de 4, chaque pips passé dans la mauvaise direction, vos fonds sont réduits de 1.166,8 roubles ? Le gage est constant, c'est votre argent, il est juste "gelé", et ici les fonds fondent à chaque point et quand vous fixez la position, vous ne les voyez plus et votre dépôt sera 46 672 roubles de moins (avec le gage retourné) !
Patient à l'infirmier : Je peux vivre un peu plus longtemps ?
Le docteur a dit morgue, alors morgue !
Svinozavrlexandros
Si vous avez une tête comme la mienne, programmeurs, traders, vous avez beaucoup d'expérience, dites-moi de combien le dépôt va diminuer lorsque vous verrouillez une position perdante avec un volume de 4 lots en 40 pips (sans compter le spread). Combien allons-nous perdre en roubles, par exemple sur l'euro/le dollar ?
JonKatana писал(а) >> Вообще, для EURUSD при текущих котировках и плече 1:500 убыток при закрытии ордера начинает превышать возвращаемый залог при ширине канала более 50 пунктов.
JonKatana, à quel moment avez-vous eu la brillante idée de comparer le dépôt avec la perte ?
Jusqu'à cette valeur, le dépôt remboursable est supérieur à la perte fixe - vous pouvez fermer en toute sécurité les ordres de n'importe quel volume.
Voilà, vous pouvez vous détendre : vous êtes entré dans une nouvelle réalité financière, dans laquelle vous ne vous souciez pas des pertes - tant qu'elles sont inférieures au dépôt.
Pour le lot 4, le dépôt est de 1079 $ (avec un effet de levier de 1:500). Et le prix d'un pip est de 40 $.
C'est simple - quand nous verrouillons une perte de -40 pips avec le lot 4. Nous récupérons nos 1079 $. Et nous perdons pour toujours 40*40=1600 dollars. (L'écart n'est pas pris en compte).
Calculs à partir de l'arithmétique scolaire...
Mais apparemment, le chef de train avait une autre formation... Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il a de sérieux problèmes avec l'arithmétique élémentaire.