Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 8
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>> Neutron
Le TS dynamique est depuis longtemps ma pratique plutôt qu'une hypothèse ... la durée de vie d'un mouvement n'est pas aussi importante que sa fréquence d'apparition et l'incertitude avec laquelle il peut être déterminé ... de tels systèmes "fragmentés" ont également leur place ... Bien sûr, un conseiller expert sur un codec peut rester assis et attendre pendant des semaines pour élaborer une position... ... bien sûr, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps, il faut trouver une douzaine de codecs et les faire fonctionner en parallèle, chacun prenant son propre morceau ...
>> C-4
Que voulez-vous dire par graal ? ... Le système qui donne éventuellement un bonus permanent en un mois est le Graal ? Le profit est flottant bien sûr ... par exemple 2-10% - est-ce un graal ? ... si oui, il y a beaucoup de ces Grails ...
>> Neutron
Si vous ne voulez pas faire du commerce avec des robots, vous devrez augmenter vos profits et les battre, si vous ne voulez pas ... Si vous ne voulez pas faire du commerce avec des robots, vous devrez augmenter vos profits et les battre ... Si vous ne voulez pas augmenter vos profits et les battre ...
Nous allons encore une fois trop vite en besogne)
RIV писал(а) >>
>> Neutron
... bien sûr, c'est une tâche qui prend beaucoup de temps, il faut une douzaine de codecs pour travailler en parallèle et chacun prend son propre morceau ...
Et comment on "creuse" ?
Сергей, однако такое разбиение на три области не учитывает один существенный эффект. Часть прибыльных ордеров прежде чем закрыться успевает побывать в зоне SL (аналогично и с ТР). То есть введение SL (как и TP) как правило существенно деформирует всё распределение, включая зону штатных выходов ТС. Или я забегаю вперёд и дальше ты опишешь и этот эффект?
Salut Nikolaï!
Un point très subtil de votre part. En effet, sur la vraie distribution de pots-de-vin de TC, vous pouvez observer des zones finies de "lacunes" sous forme de déformation des pattes. Cela se manifeste par leur élargissement et leur réduction en hauteur par rapport au problème du modèle. J'ai évalué l'erreur introduite par la transition limitative vers des "ergots" étroits. Il s'avère que le problème englobe la zone occupée par une oreille, et qu'il ne dépend miraculeusement pas de sa largeur (plus elle est large, plus elle est basse). Et en première approximation, l'erreur ne s'accumule pas.
Merci pour cette précieuse remarque.
Farnsworth a écrit >>
Encore une fois, juste pour être sûr - ce que vous avez dessiné, la distribution et le MO pris au plafond est dérivé par quelle option :
Les points que seul TC a apportés
points apportés par le TC et déclenchement conjoint SL/TP
Juste, beaucoup de questions, par exemple - comment avez-vous obtenu la distribution uniquement TC ? L'avez-vous obtenu avec un dépôt infini sur une histoire infinie ?
Ce n'est que maintenant, Sergei, que je comprends ce qui vous dérange - vous abordez la compréhension d'un point de vue pratique (par exemple, comment utiliser tout cela en pratique, s'il n'y a que les données du compte de trading), et j'essaie d'abstraire le maximum, pour obtenir même si la solution est "idéale", mais toujours une solution au problème.
Donc. J'ai un TS "propre" sans butée et sans spreads qui fonctionne avec un symbole réel (prix ouverts, minutes). Il me donne ses pots-de-vin en pips sans slippages et autres trucs réels (cheval sphérique dans le vide). Et ce n'est qu'ensuite que je mets en œuvre toutes les fonctionnalités nécessaires pour que le modèle analytique soit le plus proche possible de la réalité. Je pense que cette approche peut conduire à des résultats efficaces.
Je tiens à souligner que l'effet des arrêts de protection sur le FR illustré dans l'image ci-dessus est universel et ne dépend pas du type particulier de TS. Par conséquent, il suffit d'éliminer la partie médiane de la FR (elle ne réagit pas aux ordres SL et TP du système) pour restaurer la FR entière sans ambiguïté et tracer trois intégrales logarithmiques de profit pour une analyse plus approfondie.
Et autre chose, Seryoga, vous avez dû tester à grande échelle vos nombreux systèmes basés sur la thèse de Pastukhov. Pouvons-nous avoir un aperçu de leur distribution réelle ? Je pense qu'il devrait y avoir suffisamment de commandes (mais bien sûr, ce n'est pas un fait).
Vous pouvez. Un peu plus tard.
Pour moi, le TS dynamique est depuis longtemps une pratique plutôt qu'une hypothèse ... ce n'est pas tant la durée de vie d'un caractère de mouvement qui importe que sa fréquence d'apparition et l'erreur avec laquelle il peut être déterminé ... de tels systèmes "par morceaux" ont aussi leur place
...Quelque chose à propos de la courte durée de vie des modèles détectés ne fonctionne pas pour moi. Le fait est que le temps nécessaire pour les identifier est, en moyenne, égal à leur durée de vie caractéristique. Mais je conviens qu'une approche de recherche plus détaillée est nécessaire. Exposez votre concept, RIV.
Действительно на реальном распределении взяток ТС наблюдаются конечные области "залётов" в виде деформации ушек. Проявляется это в их уширении и уменьшении высоты по сравнению с модельной задачей. Я оценивал ошибку которую вносит предельный переход к узким "ушкам" . Получается, что в задачу входит площадь занимаемая ушком, а она чудесным образом не зависит от его ширины (чем шире - тем ниже). И в первом приближении ошибка не накапливатся.
Il y a un effet curieux avec la zone de l'ergot. Il s'avère que le déplacement du MO dû à un changement de la forme de la distribution est bien approché par cette simple approximation.
J'ai un pont vers les contextes d'échange qui commence soudainement à émerger. Avec une valeur typique de la volatilité H "presque" 2 et TP > SL, l'introduction de SL pour une taille de bribe +SL coupera (transfert vers l'oreille gauche) environ la moitié des événements, pour les bribes supérieures à +SL les pertes seront encore plus grandes, pour les bribes entre -SL, +SL les transferts vers les oreilles gauche et droite se compenseront partiellement. Le résultat sera généralement un certain déplacement, parfois très fort, du MO.
Supposons maintenant que TC soit orienté vers des contextes avec H significativement différent de 2, et qu'il soit en quelque sorte capable de les deviner. De toute évidence, les processus de transfert des événements aux oreilles (et donc la dérive des MO) seront sensiblement supprimés (par rapport au cas H = 2).
>> tempête >> Neutron
Vous êtes modestes... :) ... au moins vous n'avez pas demandé d'argent ... :)
Je pense que chacun doit contribuer à sa part d'effort et de dépense ... temps, argent, santé ... pour obtenir un résultat ... comme dans toute autre entreprise ... et non pour produire de l'infortune ....
>> Neutron
Naturellement, tout est déterminé avec une marge d'erreur ... sinon ce ne serait qu'un cadeau irréel ...
Supposons maintenant que le TM soit orienté vers des contextes avec H significativement différent de 2, et qu'il soit en quelque sorte capable de les deviner. De toute évidence, les processus de transfert d'événements dans les oreilles (et donc la dérive des MO) seraient considérablement supprimés (par rapport au cas de H = 2).
À l'époque, malheureusement, de l'ancienne activité du fil précédent de Sergey, j'ai enquêté sur les schémas cauteleux du n-long. Il en est ressorti des conclusions "annexes" intéressantes, par ex :
- il existe des modèles 2H "convergents vers" et "divergents de" avec un soutien et un intérêt considérables,
- Et le plus intéressant, à mon avis, c'est qu'ils sont très liés aux marques "externes", par exemple le temps (ce qui est compréhensible, par exemple, pour les modèles relativement courts).
A partir de là, nous pouvons essayer d'établir un lien avec le rapport entre SL et TP.
Pour une volatilité typique de H "presque" 2 et TP > SL, pour un pot-de-vin de taille +SL, la perte (transfert vers l'oreille gauche) sera d'environ la moitié des événements ; pour les pots-de-vin de taille supérieure à +SL, les pertes seront encore plus importantes, et pour les pots-de-vin compris entre -SL, +SL, les transferts vers les oreilles gauche et droite se compenseront partiellement. Il en résulte généralement un décalage, parfois très fort, du MO.
Pouvez-vous essayer de "formaliser" cette hypothèse ?
В пору, к сожалению, былой активности пердыдущей темы Сергея поисследовал каги-паттерны n-длинной. Получилось несколько интересных "побочных" выводов, например:
- есть "сходящиеся к" и "расходящиеся от" 2Н паттерны со значительной поддержкой и интересностью,
- и самое интересное, имхо, у них большая "привязка" к "внешним" параметрам, например времени ( что и понятно, например, для относительно непродолжительных паттерн)
Отсюда можно попробовать сделат связку с соотношением SL и TP
Pouvez-vous essayer de "formaliser" cette hypothèse ?
Non, je ne peux pas faire ça maintenant, ce n'est pas le bon formulaire.
P.S. Oui, je pense avoir trouvé une discussion, grâce à vos quelques posts ;)
à Neutron
Только сейчас, Серёга, я въехал что тебя настораживает - ты подходишь к пониманию с практической стороны (типа, а как это всё на практике использовать, если имеются только данные с торгового счёта), а я пытаюсь абстагироваться максимально, для получения пусть и "идеального" решения, но всё же решения поставленной задачи.
J'essaie d'être à la fois un théoricien et un praticien. Je le recommande :o))
Donc. Je dispose d'un TS "propre" sans bouchon et de la propagation travaillant sur un instrument réel (prix d'ouverture, minutes). Il me donne ses pots-de-vin en pips sans slippages et autres trucs réels (cheval sphérique dans le vide). Et ce n'est qu'ensuite que je mets en œuvre toutes les fonctionnalités nécessaires pour que le modèle analytique soit le plus proche possible de la réalité. Je pense que cette approche peut conduire à des résultats efficaces.
Vous prenez donc une distribution théorique de l'échange TS ? Et comment les échanges négatifs se déroulent-ils en théorie ? Il s'avère que le TS conclut l'affaire à perte par lui-même ? Et quel est le temps d'attente ou par quel SL il se ferme ? Ici, vous ne devriez pas prêter attention à mon commentaire : "Comment avez-vous obtenu la distribution du TS seulement ? D'où vient-il, un dépôt infini sur une histoire infinie ?" C'est là que se situe mon incompréhension. Je pensais que vous aviez écrit que le TS définit l'entrée et la sortie. Était-elle destinée et sortie par la perte ? Qu'est-ce que c'est ?
PS : Je ne suis pas familier avec votre TS et je pose des questions probablement stupides.
Je tiens à souligner que l'effet des arrêts de protection sur le FR présenté dans l'image ci-dessus est universel et ne dépend pas du type spécifique du TS lui-même. Par conséquent, il suffit d'éliminer la partie médiane de la FR (elle ne réagit pas du tout aux ordres SL & TP du système) pour restaurer la FR entière sans ambiguïté et tracer trois intégrales logarithmiques de profit pour une analyse plus approfondie.
Et pourquoi ne pas "couper" de (-) à zéro dans l'image ci-dessus, rendant la stratégie super rentable ? Et répondez - est-ce que tout ce que vous avez écrit se réfère à des ordres de protection ou à des paramètres d'ordre de transaction. Cela semble être lié aux paramètres, mais parfois vous utilisez le mot "ordonnance de protection".
à Candid, Neutron
Sergei, toutefois, une telle répartition en trois domaines ne tient pas compte d'un effet important. Une partie d'un ordre rentable a le temps d'être dans la zone SL avant qu'il ne se ferme (même chose avec le TP). Cela signifie que l'introduction de SL (ainsi que de TP) déforme considérablement toute la distribution, y compris la zone des sorties standard de TP. Ou bien je m'avance un peu et vous décrirez plus loin cet effet ?
Donc, apparemment, je suis à nouveau le seul à ne pas comprendre toutes les subtilités :o) Où cet effet apparaît-il dans la distribution de la CT ? Il semble fixer le fait - (+) ou (-) lors du trading, sans tenir compte du drawdown. Comment le fait qu'une transaction profitable ait été perdante pendant un certain temps et vice versa affectera la forme de distribution (sur le fait de fixer des points) ? Ce n'est même pas du tout dans le raisonnement.
En général, je doute de l'efficacité de l'astrolabe jusqu'à présent, et si nous incluons la variable f et le calcul du drawdown et décidons vraiment du FR, je crains que la joie soit moindre.
Même si, bien sûr, je ne serai pas pressé.
Каким образом тот факт, что прибыльная сделка некоторое время была убыточной и наоборот скажется на форме распределения (по факту фиксации пунктов)?
S'il n'y a pas de stop, il clôturera dans le positif et tombera dans une barre de l'histogramme. Si nous entrons un stop et que le prix le rattrape, il clôturera dans le négatif et touchera une autre barre de l'histogramme. Dans le second cas, il ira à celui qui est le plus à gauche (oreille).
Au fait, joyeux anniversaire à vous :). Bien qu'ils soient déjà arrivés hier :)
Если нет стопа, она закроется в плюс и попадёт в один столбик гистограммы. Если мы вводим стоп и цена его зацепит, она закроется в минус и попадёт в другой столбик гистограммы. Во втором случае конкретно в крайний левый (в ухо).
C'est clair, mais ce qui ne l'est pas, c'est votre déclaration :
Une partie des ordres rentables ont le temps d'être dans la zone SL avant d'être fermés (il en va de même pour les TP). C'est-à-dire que le SL (ainsi que le TP) déformera de manière significative toute la distribution, y compris la zone des sorties standard du TP
En quoi ce "déjà vu" ou "déjà fait" déforme-t-il le graphique. Vous obtenez un fait et c'est tout. De plus, nous avons deux distributions (attention) :
Lequel était-ce ? Sergey a écrit sur le premier, mais il n'y a pas d'arrêt. Mais il s'avère que nous avons deux niveaux d'arrêts ? Comme vous le comprenez, je suis un peu confus. Et on ne sait pas non plus ce qu'il en est des "ordonnances de protection", c'est quoi ces choses ? Et ne vous précipitez pas sur la déformation - regardons la distribution réelle - là vous me montrerez ce qui est devenu courbe et où les oreilles ont poussé.
Au fait, bon anniversaire à vous :). Bien que cela soit déjà arrivé hier :)
Merci ! La vraie science est faite par des personnes séniles de 160 ans ! http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml :o)