Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 11
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Une arithmétique intéressante. Pourriez-vous nous montrer avec quelles valeurs de f et de la taille moyenne de transaction h (qui prend également en compte les transactions à perte) il est possible d'augmenter le dépôt 2 millions de fois en 2 mille transactions. J'espère que vous comprenez que le paramètre f < c/K0, où c est la valeur du point, K0 est le dépôt minimum pour un lot (pour EURUSD c'est f < 10/1500 = 1/150).
Encore un point. En réalité, la distribution g[i] n'est différente de zéro que sur l'intervalle fini. Et en théorie, si on n'invente pas de bêtises, ça diminue assez vite. Même si vous avez raison et que le rapport K[n]/K[0] peut atteindre des millions (c'est-à-dire un ln(S) d'ordre 6), même dans ce cas, ln(1+h*f) ne sera pas trop différent de zéro. Quel est donc le problème ? Est-ce l'exactitude de la représentation ?
Il faut comprendre que f est une fraction du capital impliqué dans la transaction (c'est ainsi que l'auteur du sujet a défini cette variable). La plage de sa définition est donc de 0 à 1 pour des conditions arbitraires (dépo et valeur du point).
Mes commentaires visent avant tout à aider l'auteur. J'espère qu'ils lui seront utiles.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr qu'ils le sont !
Dans ma version, f est la proportion de capital par point pour l'instrument sur lequel on travaille. Ainsi, un pip peut représenter une fraction de 1% du dépôt, voire moins (pour être réaliste). Par exemple, lorsque vous négociez l'EURUSD avec un effet de levier de 100 et un lot de 0,1 (dépôt de 100 $), pour un mouvement d'un pip d'une cotation, il y a 1 $, c'est-à-dire 1 % des fonds.
...En d'autres termes, en prenant des intervalles de temps deux fois plus longs que les précédents, on obtient des amplitudes de départ de prix comme la racine de deux fois plus grandes. En tenant compte de cela, nous pouvons déterminer la taille optimale du pot-de-vin H, qui s'avère être égale à un double écart pour un TS idéal...
Veuillez expliquer plus en détail le raisonnement logique/les formules qui précèdent cette conclusion.
Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bien sûr qu'ils le sont !
Dans ma version, f est la proportion de capital par point pour l'instrument sur lequel on travaille. Ainsi, un pip peut représenter une fraction de 1% du dépôt, voire moins (pour être réaliste). Par exemple, lorsque vous négociez l'EURUSD avec un effet de levier de 100 et un lot de 0,1 (dépôt de 100 $), un point de mouvement du prix du marché représente 1 $, c'est-à-dire 1 % des capitaux propres.
Le fait est que le dépôt change à chaque transaction, alors que f est une constante pour toutes les transactions. En tenez-vous compte ?
M1kha1l писал(а) >>
Enlevez le mot " similaire" et vous obtenez https://www.mql5.com/ru/forum/123072/page10#255957.
Et voilà :) . Il est assez habituel pour moi de passer en mode HTML lorsque je réponds, je n'ai donc pas cherché d'autres endroits avec une ancre.
Дело в том, что депозит меняется в каждой сделке, а f - величина постоянная для всех сделок. Вы это принимаете во внимание?
Bien sûr que oui !
Veuillez expliquer plus en détail le raisonnement logique/les formules qui précèdent cette conclusion.
S'il vous plaît.
Nous supposons donc que notre processus de fixation des prix est aléatoire, c'est-à-dire similaire à un mouvement brownien unidimensionnel. Selon la loi d'Einstein (on peut la dériver strictement si on le souhaite), le carré de la projection du déplacement du point sur l'axe des ordonnées est proportionnel au temps t. Ensuite, l'amplitude (sans tenir compte de la direction) du prix V dépend du temps de maintien d'une position ouverte t, de la volatilité de l'instrument V0 à la trame temporelle t0, comme :
La rentabilité par transaction est déterminée par la différence entre cette amplitude et l'écart (pour le TS idéal, toutes les directions sont devinées). La rentabilité est définie comme le nombre de points par unité de temps :
Cette expression, comme je l'ai dit, a un maximum prononcé de rentabilité en termes de temps de maintien d'une position ouverte :
Il n'est pas difficile de la trouver en prenant la dérivée de cette expression par rapport au temps, en l'égalisant à zéro et en la résolvant par rapport à t.
Nous constatons que le temps optimal de maintien de la position
Connaissant ce temps, il n'est pas difficile de trouver le nombre de points que le prix va travailler en moyenne pour le temps optimal de garder la position ouverte. Pour ce faire, substituons la valeur optimale trouvée dans la première expression de l'amplitude à l'endroit t. Obtenons H=Vopt=2Sp.
Ce qui doit être prouvé.
Oh, regardez - en deux ans, ils avaient compris ce que je disais comme un perroquet, et je me souviens même avoir fait un indicateur spécial. C'est drôle, et puis M. s'est souvenu d'être intelligent - genre, quel genre de bêtises. :) Le sujet tournait autour de "100 singes". :)
Des progrès sont cependant accomplis.
Дай направление на ближайшие пару лет6-)
Eh bien... - Tu es en quelque sorte à court de bouche à oreille sûr ! :) Mais deux ou trois personnes les ont attrapés.
Relisez les fils de discussion de cette période, vous comprendrez tout. :) Et le code de l'indicateur, à mon avis, même ici est resté. Ou peut-être que je l'ai supprimé, je ne me souviens pas. :)
On obtient H=Vopt=2Sp.
Pour EURUSD à Sp=2 donc on arrive à profit par trade = 2 ou H=4.
c'est-à-dire qu'on obtient le pipsator.
Cela semble être tout à fait vrai :)
Cela est confirmé par des articles sur le trading à haute fréquence et par les résultats du dernier concours RTS (voir la déclaration du gagnant).
Sergey, permettez-moi d'exprimer mon impatience quant à la valeur de Sl et f :)