Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire.
Le sujet est intéressant et nécessaire. Du moment qu'il y a une suite.
Le fil est vraiment génial. Je l'ai regardé en diagonale.
Mais, encore une fois, les cas sont considérés pour TP=SL ou comme une variante plus compliquée - les arrêts fixes. Je veux résoudre le problème dans le cas le plus général - lorsque les valeurs des arrêts sont obtenues à la suite de la résolution du problème d'optimisation de MM et sont définies pour tous les nombres réels. C'est-à-dire que nous ne définissons pas TP et SL et définissons f optimal, mais nous définissons TC et obtenons les valeurs optimales de TP, SL et f.
Vinin a écrit(a) >> Tant qu'il y a une continuation.
Je propose le concept suivant de "communication" avec le marché : Cotation->TS->MM->$ L'essence est que nous créons un ensemble de règles que le TS découpe de manière optimale la série de prix, en maximisant la rentabilité, que je définis comme le nombre de points que le TS gagne par unité de "temps humain". Ensuite, le bloc MM maximise le processus de transfert de ces points de marché en roubles (MM optimal d'un TS particulier). C'est tout.
Prenons comme base le fait qu'aucun MM ne pourra obtenir un rendement positif en roubles, si le gain attendu (ME) du TS est inférieur à zéro (nous prendrons comme ME le nombre moyen de points provenant d'une transaction, en tenant compte des commissions de courtage). Il s'agit d'une tâche très compliquée, beaucoup plus difficile que la recherche d'un MM optimal, et il me semble que personne n'a prêté beaucoup d'attention à cette tâche - ils se concentrent sur la recherche des paramètres optimaux d'un TS arbitraire. Il est évident que le nombre de TS arbitraires (ceux qui peuvent être inventés) est infini, et leurs paramètres le sont encore plus (si, bien sûr, on peut le dire ainsi) et le problème ne converge pas en principe, c'est-à-dire qu'aucune vie ne suffit pour essayer toutes les stratégies qui peuvent venir à l'esprit curieux, et certainement pour essayer tous leurs paramètres d'ajustement dans le testeur. Il semble donc que nous ayons besoin d'une approche systématique pour choisir le TS optimal et son meilleur fonctionnement.
Aussi, disons tout de suite que
1. aucun TS n'est capable d'obtenir une MM différente de zéro à la martingale (variable aléatoire intégrée (IC) avec MM zéro - en première approximation, un analogue de la série de prix) avec une histoire assez longue.
Cette dernière réserve est importante, car tout résultat est possible sur de courts échantillons historiques, qui sont par nature des fluctuations statistiques et n'ont rien à voir avec la réalité. C'est pourquoi, de temps à autre, des rumeurs circulent dans les cercles commerciaux sur l'enrichissement "miraculeux" d'amis chanceux. Toutes ces rumeurs sont basées sur le fait que dans la vie, en règle générale, les gens exagèrent souvent les succès et taisent les échecs. Cela donne l'impression que tout le monde autour de vous est occupé à gagner de l'argent et que vous êtes un perdant.
2. Les miracles ne se produisent pas (sous toutes leurs formes).
Néanmoins, je commence mon examen de ces problèmes avec le MM optimal pour un TS arbitraire, qui est donné avec un ensemble suffisamment grand de tours (ou, ce qui revient au même, un nombre de premières différences (FDD) de solde de compte). Cela me permet de présenter plus facilement la matière.
А еще эксперименты показывают, что любая ( в пределах разумного ) стратегия на выбранном участке истории может быть прибыльна при правильно выбранных SL и TP . К сожалению оптимальные значения стопов становятся известны постфактум.
Des expériences adaptées ? )))
Très utile pour déterminer la valeur absolue de SL.
Я уже давно определился по данному вопросу экспериментальным путем. Довольно много времени было уделено. Минимальный SL. Максимальный TP.
Ainsi, il s'avère que si nous ouvrons miraculeusement une position et qu'elle génère immédiatement un profit supérieur au spread, nous avons une espérance de maturité positive, ou un stop suiveur, ou encore nous resserrons le stop de sorte que le prix actuel se situe au milieu du texte price=|TP-SL|/2.
Merci pour cette idée.
à Neutron
Le sujet du fil de discussion est un peu flou, "Valeurs optimales SL et TP des ordres pour un TS arbitraire". Que ferait alors le TS, si ce n'est déterminer, le niveau TP ? A quoi cela sert-il alors ? Quant au niveau SL, oui, pendant un certain temps, j'ai pensé qu'il était possible de créer un mécanisme universel pour son attribution, indépendamment de la stratégie de réglage du TP. Jusqu'à ce que je réalise l'absurdité de cette idée.
La seule chose que l'on puisse affirmer avec certitude est que SL sera toujours associé à une stratégie TP particulière, pour un lieu particulier.
Et en général, la tâche de placer SL est similaire en complexité et même à bien des égards plus complexe que celle de placer TP et doit être faite conjointement. Paradoxalement, mais le plus souvent, le "money management" en tant que "science" conduit à un trade perdant avec le lot maximum. :о)
Je suis d'accord avec Grasn.
Un peu hors sujet ci-dessous.
Neutron писал(а) >>
...
Je propose le concept suivant de "communication" avec le marché : Citation->TC->MM->$ L'essence est que nous créons un ensemble de règles que TS tranche de manière optimale la série de prix, en maximisant la rentabilité.
...
Tout, même un TS primitif à l'intersection de wagons, contient ces deux points :
1. "l'ensemble des règles par lesquelles TS coupe la série de prix de manière optimale ".
2. un ensemble de règles, par lesquelles les "zones découpées" sont analysées, et si c'est vrai (remplit les conditions), alors l'action (ouverture/modification/fermeture).
Pour moi, le premier point est plus important et plus complexe que le second, même si le premier point est parfait, avec un mauvais second point, l'ensemble du système fonctionnera comme le second.
Et voilà qu'on se demande qui et comment le sachant ( : "tranche la gamme de prix". Personnellement, j'utilise des pics comme le zigzag. Et vous ?
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Chacun d'entre nous s'est probablement demandé au moins une fois quelles valeurs d'ordres de protection devaient être choisies pour le fonctionnement fiable d'une stratégie de trading (TS). Certains disent qu'il est préférable d'utiliser un TP=SL et pas moins de 100 pips, et d'autres conseillent d'utiliser un TP beaucoup plus grand que le SL - adhérant ainsi à la stratégie "laisser les profits augmenter et réduire les pertes". D'autres préfèrent le scalping, avec des objectifs courts (TP<100 pips). Alors, quelle stratégie de trading devons-nous suivre ? Rappelons qu'il existe un nombre non négligeable de points de vue sur la part optimale du dépôt, qui doit être utilisée dans le trading. Ici, nous avons 2% et 20%.
Même une analyse détaillée de la littérature sur ce sujet montre l'absence presque totale d'informations adéquates - beaucoup de bêtises diverses, je n'oserai pas le dire, dans les périodiques et l'absence de travaux sérieux (tels que des thèses) pour le marché du Forex. Il y a des exceptions, bien sûr. Nous pouvons ici sélectionner l'ouvrage de Ralph Vince "The Mathematics of Capital Management" où l'auteur considère l'une des façons de déterminer la part optimale du dépôt - f par une simulation directe du trading avec le paramètre variable f et en choisissant l'optimum du rendement maximum. Mais c'est un travail titanesque si l'on tient compte du fait qu'il existe au moins deux autres paramètres de CT - SL et TP. En outre, rien ne garantit que la solution trouvée de cette manière ne soit pas adaptée aux conditions spécifiques du marché et qu'elle ne se reproduise jamais. Très intéressant est le travail de thèse de Stanislav Pastukhov "On some statistical-probabilistic methods in TA" où l'un des TC est considéré en détail mais l'aspect pratique de son utilisation ne reçoit pas l'attention nécessaire. Il y a deux autres travaux de dissertation - "Scenario methods of risk management" par Andrey Bershadsky et "Using aggregation in nonlinear dynamics methods" par Stanislav Belyakov. Mais, comme je l'ai déjà mentionné, il n'est pas clair comment ils peuvent être adaptés au Forex, et en outre le problème de la non-stationnarité des processus dans le marché (absence d'ergodicité) ne reçoit pas l'attention appropriée dans ces travaux. Le matériel détaillé est bien présenté dans l'article de HideYourRichess "Concerning money management" posté sur notre site. Le cas particulier de TP=SL a été examiné dans ce forum dans le fil "Market Etiquette".
D'une part, nous disposons de certaines informations, mais il n'est pas évident de savoir comment les utiliser pour réaliser des bénéfices pratiques, et d'autre part, ces informations ne sont pas suffisantes pour dresser un tableau complet du marché. Je suis d'accord avec Sandid, qui, dans un fil de discussion voisin, a dit que nous sommes tous des traqueurs sur le terrain appelé le Marché, où les lois changent à peu près à la vitesse de leur identification. J'ajouterai que nous sommes peut-être comme des aveugles cherchant un éléphant à tâtons - chacun d'entre nous a sa propre "vérité" et il n'existe pas d'image complète du phénomène (éléphant). Je pense, dans ce sujet, exprimer quelques réflexions concernant la possibilité d'obtenir une solution analytique pour l'optimisation des paramètres de TS arbitraire. Je pense qu'il s'agit des valeurs des ordres de protection SL et TP en points et de la part optimale de dépôt exprimée par la valeur sans dimension f, qui est le rapport entre le prix d'un point en roubles et le montant total de roubles sur un compte.