Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 17
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...Я понимаю, что на первом этапе вы пытаетесь максимально упростить задачу, и в результате получаете условие необходимости постоянного нахождения в рынке. Однако, это условие всё же вряд ли можно считать оптимальным для реальной торговой системы.
Vous avez certainement raison de souligner le problème. Mais ça ne rend pas les choses plus faciles...
Je vais traduire ce que vous avez dit en termes qui définissent le système d'interaction entre le GRT et le marché. En analysant la vue générale du FR, nous ne pouvons distinguer que deux états stables et absolus (non relatifs à quoi que ce soit) du marché - la tendance et le plat. Toutes les études montrent que la condition principale dans laquelle se trouve le marché est presque toujours une condition plate, et ce n'est qu'à de rares exceptions que le marché montre des propriétés grégaires (caractère de tendance). Bien sûr, vous pouvez configurer TS pour prendre des bénéfices à partir de l'état principal et espérer que les parties de l'humeur opposée sont suffisamment rares pour causer un dommage notable à la rentabilité de TS. Si c'est le cas, alors vos préoccupations sont valables, mais pas fatales pour le TS. Sinon, il faudrait trouver un mécanisme permettant de remplacer l'algorithme de l'AT par un algorithme inverse (par rapport à la condition sous-jacente) juste avant le communiqué de presse prévu. C'est gênant, mais probablement nécessaire. Le sujet doit être exploré.
Je ne vois donc pas la nécessité d'abandonner le paradigme qui consiste à toujours être sur le marché, mais je suis d'accord avec la nécessité éventuelle d'"inverser" le front-end de l'OTC avant le communiqué de presse s'il est localisé dans le temps. S'il n'y a pas de déterminisme temporel définitif, alors le problème reste celui de la nervosité des processus de marché. Quoi qu'il en soit, sans avoir terminé l'identification du TS optimal pour le marché stationnaire et la recherche du MM optimal, étendre la zone de paramétrage de l'objet ne devrait pas être autrement s'enliser dans les détails, bien que définissant.
Par exemple, si nous avons un certain nombre de signaux (supposons qu'ils soient tous rentables), Achat, Sortie, Achat, Sortie, etc., la proportion de f augmente sootv dépôt augmente également, dans votre version f reste constant.
P.S. . Mon objectif est de montrer combien il est facile de repérer f sur la carte.
Disons aussi d'emblée que
1. aucun TS n'est capable d'obtenir un MM différent de zéro sur une martingale (variable aléatoire intégrée (IC) avec un MM nul - en première approximation analogue à la série de prix) si l'historique est suffisamment long.
je suis désolé, si un stop est vraiment rare (50 paris avant), 50 paris derrière, après le stop, on peut aller sur le marché en espérant que ça va marcher. ou alors les statistiques vont me mentir cette fois ... sinon, je vais doubler mon dépôt 30 fois pour un profit de 100 pips pour l'ensemble du lot et un effet de levier de 1 à 100. et attendre le stop, puis à nouveau ..... . je ne pense pas que cela se passe ainsi, ou le système en tant que tel deviendra obsolète dans ce mois ? je ne le pense pas non plus. je pense qu'il vaut mieux prendre des risques pour de petits stops que de prendre rarement des profits, mais pour des systèmes manuels, pas mécaniques. je suis entièrement d'accord avec vous.
Allons-y ! Allons-y doucement...
Commençons par l'algorithmisation de la TS arbitraire la plus simple avec réinvestissement du capital f. Rappelons que dans notre cas, la fraction du capital f est définie comme une valeur relative et sans dimension des fonds par point de mouvement des prix. Supposons qu'au moment initial, nous avions un capital K[0] et qu' à la suite de la première transaction, nous avons gagné (perdu) sur le marché h[1] points où h peut prendre n'importe quelle valeur naturelle, c'est-à-dire que h peut être égal à 5 points (et nous avons gagné le pot-de-vin) ou à -51 points et nous avons perdu (retourné sur le marché) 51 points. Alors le gain monétaire de notre capital à la suite de la première transaction sera déterminé par K[1]=K[0]+h[1]*f*K[0], il peut s'agir à la fois d'un gain et d'une perte de capital, tout est déterminé par le signe devant h[1] et sa valeur absolue. Pour la deuxième transaction, l'expression ressemble à celle déjà écrite : K[2]=K[1]+h[2]*f*K[1]. Je vous rappelle que la fraction f du capital impliqué dans le trading est fixe. En général, après i transactions, la taille de notre dépôt sera déterminée par K[i]= K[i-1]* (1+h[i]*f), considérant que nous avons déjà obtenu une expression pour K[i-1] , nous pouvons la substituer dans la dernière formule et obtenir K[i]= K[i-2]* (1+h[i-1]*f)* (1+h[i]*f). En continuant la chaîne, on obtient :
Nous avons l'expression qui montre la valeur relative de l'augmentation de notre dépôt K[n] par rapport à sa valeur de départ K[n] à travers n transactions pour un TS arbitraire qui est déterminé par la valeur de ses pots-de-vin h[i]. Le symbole P représente le produit des parenthèses entre elles. C'est tout pour le moment. Le fait est que nous ne pouvons pas aller plus loin avec l'expression de la croissance des dépôts présentée sous cette forme. Mais nous pouvons essayer une astuce, en particulier, rappeler le fait que les valeurs des pots-de-vin à points h[i] sont des entiers, et en cas de grand nombre de transactions, nous pouvons toujours trouver des groupes de pots-de-vin avec le même nombre de points dans chaque pot-de-vin. Ainsi, regroupez les termes du produit en un "produit de piles d'intérêts" et profitez du fait qu'en réorganisant les termes du produit, celui-ci ne change pas.
Je continuerai plus tard...
Avec quelques hypothèses, f peut être calculé de cette façon :
Avec quelques hypothèses, f peut être calculé comme suit :
Des raisonnements très étranges dans ce fil.
Le TS lui-même ne définit-il pas les niveaux SL et TP ?
Pensez-vous sérieusement que quelqu'un puisse faire ces calculs ?
Considérer un TS "arbitraire", c'est se déconnecter complètement de la réalité et entrer dans un monde d'utopies,
ce que, en fait, l'auteur démontre avec succès.
Des raisonnements très étranges dans ce fil.
Le TS ne définit-il pas lui-même les niveaux SL et TP ?
Considérer un TS "arbitraire", c'est se déconnecter complètement de la réalité et entrer dans un monde d'utopies,
N'empêchez pas les gens de s'amuser!!!!111 !!!
Camarades, continuez s'il vous plaît, très intéressant...
L'utilisation de f est la plus logique en pratique.
f indique le "levier" à utiliser pour votre TS (réel).
Vous pouvez le calculer par des méthodes d'optimisation (par exemple, l'optimisation de MM dans un testeur), ou comme je l'ai écrit ci-dessus.
L'utilisation de f est la plus logique en pratique.
f indique le "levier" à utiliser pour votre TS (réel).
Vous pouvez le calculer par des méthodes d'optimisation (par exemple, l'optimisation de MM dans un testeur), ou comme je l'ai écrit ci-dessus.
La fiction de ce f optimal est un ajustement des statistiques historiques. Les performances du système ne sont pas constantes. L'essentiel est le critère de défaillance du système - quand le mettre au rebut. Et ces critères sont individuels pour chaque système. MM devrait être un moyen de gagner un maximum d'argent jusqu'au moment de l'abandon du système ou de ne pas drainer plus qu'une certaine somme d'argent :)