Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 13
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Более того, для реальных систем у которых время в позиции заранее неограничено, использование TP вообще нецелосообразно. Примером тому трендследящие системы и правила "дай прибыли расти". имхо
Je ne serais pas aussi catégorique en affirmant cela. Par exemple, pour une TS avec une queue infinie dans la bonne zone de distribution (rentable), un phénomène typique est le "resserrement" d'une position ouverte et il est souvent beaucoup plus efficace de rouvrir cette position avec un réinvestissement de capital. Le rôle de ce "chien" est joué par un TR.
Bien entendu, il s'agit là des subtilités du TS-MM et cela nécessite une étude fine des fonctionnalités obtenues pour un TS particulier.
я считаю, что причина то как раз для большинства систем именно в оптимальном времени удержания позиции, а SL и TP это следствия из него.
J'essayais simplement de m'en tenir à la définition du problème donnée par l'auteur : TC a ses entrées et sorties habituelles, et la sortie par SL et TP est une urgence. Si la remontée des stops et des TPs est l'une des méthodes de sortie habituelles (et c'est ainsi que cela fonctionne de facto avec la remontée), la logique sera différente.
Je ne serais pas aussi catégorique en affirmant cela. Par exemple, pour un TS à queue infinie dans la bonne zone de distribution (rentable), un phénomène caractéristique est le "resserrement" d'une position ouverte et il est souvent beaucoup plus efficace de rouvrir cette position avec un réinvestissement de capital. Le TR jouera le rôle d'un tel chien.
Il s'agit bien sûr des subtilités du TS-MM.
La refermeture est une transaction liée. Ils ne peuvent être considérés séparément.
перезакрытие это связанные сделки. Их нельзя рассматривать отдельно.
C'est vrai aussi...J'essayais simplement de m'en tenir à la définition du problème donnée par l'auteur : TC a ses entrées et sorties habituelles, et la sortie par SL et TP est une urgence. Si la remontée des stops et des TP est l'un des moyens standard de sortie (et c'est ainsi que cela fonctionne de facto lors de la remontée), la logique sera différente.
Comment une sortie par TP peut-elle être une sortie d'urgence ? Le TP est le niveau, après lequel l'avantage statuaire à un certain horizon temporel est perdu (ou plus exactement, il est maximal au niveau du TP). Cet horizon temporel peut être défini implicitement par d'autres règles de sortie. Mais il est là, et le niveau du TP est dicté, en plus des aspects de l'AT, par l'horizon temporel de détention de la position.
Je pense donc que l'énoncé du problème au départ est étroit dans le sens le plus étroit du terme. Il me semble que cela n'a rien à voir avec le cas général. :o( Mais peut-être que je me trompe.
Cet exemple n'est pas très correct, car nous devons utiliser les propriétés évidentes des séries de prix dans notre analyse. Et ils sont décrits au plus près par le mouvement brownien aléatoire et la propriété de martingale. Que peut-on dire d'une série harmonique comme cos(x).
Nous, ystr, parlons en termes de moyennes. En utilisant cette approche, mon affirmation que le prix parcourt un chemin V au temps t est tout à fait correcte et prouvable strictement. Je vous rappelle que je ne parle pas de la moyenne des points que le prix a parcourus (c'est zéro), mais de la moyenne du module de distance en points que le prix a gagné (parcouru). Des choses différentes.
Je suppose que j'ai été alerté par le fait que votre définition d'un TS optimal contient la phrase "qui permet d'obtenir le nombre maximum de pips par unité de temps". Dans le cas où la fonction de variation des prix par unité de temps (même s'il s'agit d'un mouvement brownien aléatoire) a une amplitude de variation des prix au-dessus du prix de départ égale à l'amplitude de variation des prix au-dessous du prix de départ, alors dans cette unité de temps un tel TS "apportera" 0 point. Dans le même temps, l'amplitude dans une unité de temps sera égale à "2 * fourchette de variation des prix".
Si l'on considère que "pour un TS idéal, toutes les directions peuvent être devinées", il faut noter qu'un tel système est pratiquement difficile à mettre en œuvre. Et si nous supposons que "l'éventail des variations de prix" est compris dans l'écart, il ne peut pas être mis en œuvre du tout.
как выход по TP может быть аварийным?
Bien sûr, par rapport au tee, ce mot est un peu tendu, vous pourriez le remplacer par "forcé", par exemple. Exemple ? Eh bien, il y a eu un breakout qui a largement dépassé le TP prévu. Dans la moitié des cas, il s'agira d'un breakout et il sera encore temps de clôturer ; dans l'autre moitié, il s'agira d'un spike et nous ne pourrons pas l'attraper autrement que par une sortie forcée. De plus, la position suivante peut finir par clôturer dans le rouge. Bien sûr, on peut retracer un stop loss, mais le bénéfice sera moindre, surtout dans ces moments où les serveurs sont souvent surchargés.
Il ne s'agit bien sûr que d'un exemple, disons que la même analyse du contexte peut permettre une approche plus différenciée de la situation.
Mais le fait de tirer des arrêts par toptopos aura un effet similaire à la fermeture forcée d'une position par toptopos, c'est-à-dire que le temps moyen de maintien de la position sera inférieur à celui de toptopos. D'ailleurs, la fermeture forcée par le temps finit souvent par avoir un effet positif sur l'équilibre :)
Bien sûr, par rapport au tee, ce mot est stressant, vous pourriez le remplacer par "boosté", par exemple. Exemple ? Eh bien, il y a un breakout, qui est bien au-dessus du TP prévu. Dans la moitié des cas, il s'agira d'un breakout et il sera encore temps de clôturer ; dans l'autre moitié, il s'agira d'un spike et nous ne pourrons pas l'attraper autrement que par une sortie forcée. De plus, la position suivante peut finir par clôturer dans le rouge. Bien sûr, on peut réduire le stop loss, mais le bénéfice sera moindre, surtout dans ces moments où les serveurs sont souvent surchargés.
Il ne s'agit bien sûr que d'un exemple. Par exemple, la même analyse du contexte peut permettre une approche plus différenciée de la situation.
Et le fait de tirer les arrêts par les topt-positions aura un effet similaire à la fermeture forcée d'une position par topt, c'est-à-dire que le temps moyen de maintien de la position deviendra inférieur à topt. D'ailleurs, la fermeture forcée par le temps a souvent un effet positif sur l'équilibre :)
tout est vrai. Mais le TP prévu dépend à bien des égards de l'horizon temporel.
Un exemple abstrait : une pièce de monnaie avec un biais en notre faveur (0,55/0,45), envisagez un SB cumulatif. Les paris. Disons que vous êtes autorisé à miser sur le TP et le SL. Où allez-vous les parier ? Si nous savons à l'avance que les rouleaux seront de 100, par exemple, nous pouvons calculer le niveau optimal de TP du point de vue de la maximisation du bénéfice de la période de "reporting". Si l'on ne sait pas combien de rouleaux vont durer, ou si la fourchette est trop grande (par exemple de 10 à 1000), il n'y a pas de niveau auquel il serait judicieux de fixer le TP. Il est plus efficace d'obtenir le gain à la fin d'une série - "go to market".
La troisième variante - nous avons une permission (par exemple, après 10 rouleaux) pour réviser périodiquement le TP et la longueur de la série est connue à l'avance comme dans la variante précédente. La variante optimale est la révision TP du dernier prix en fonction du nombre de rouleaux restants dans la série.
SL n'a aucun sens ici car la distribution est stationnaire et a toujours un mo positif.