Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 18
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Vous pouvez parler beaucoup et longtemps de la façon dont les choses devraient idéalement être.
Idéalement, c'est exactement la théorie de l'optimum f. Un bandit manchot qui travaille pour vous et que vous avez fait dévier une fois pour toutes dans la direction que vous souhaitez. Oui, il n'y a pas besoin d'en parler :)
Je ne suis pas familier avec la théorie de l'optimum f. C'est pourquoi je considère cet indicateur non pas comme la base d'une quelconque théorie, mais comme une notion tout à fait applicable et simple que tout trader s'occupant d'optimisation TS a rencontré sans le savoir.
Je ne l'ai pas essayé mais je pense que le résultat serait intéressant si votre TS calculait f par fenêtre glissante sur les fonds propres de la BP (sans utiliser f) et construisait des fonds propres de la BP "optimaux" en utilisant f calculé dans MM. Cela peut être mis en œuvre comme une légère modification de toute stratégie. Cette approche permettrait peut-être d'améliorer sensiblement les performances du TS existant.
Par exemple, comme le dit l'un des leaders de la notation PAMM, il ajuste la part d'actions utilisée par une stratégie (de nombreuses stratégies) en fonction de ses extrêmes - c'est l'approche de la fenêtre coulissante. Le calcul de f, comme je l'ai écrit ci-dessus, résout un tel problème.
Comme on l'a déjà dit à maintes reprises, un bon outil ne suffit pas à faire quelque chose de bien.
Je ne suis pas familier avec la théorie de l'optimum f. C'est pourquoi je considère cet indicateur non pas comme la base d'une quelconque théorie, mais comme une notion tout à fait applicable et simple que tout trader s'occupant d'optimisation TS a rencontré sans le savoir.
Je ne l'ai pas essayé mais je pense que le résultat serait intéressant si votre TS calculait f par fenêtre glissante sur les fonds propres de la BP (sans utiliser f) et construisait des fonds propres de la BP "optimaux" en utilisant f calculé dans MM. Cela peut être mis en œuvre comme une légère modification de toute stratégie. Cette approche permettrait peut-être d'améliorer sensiblement les performances du TS existant.
Par exemple, comme le dit l'un des leaders de la notation PAMM, il ajuste la part d'actions utilisée par une stratégie (de nombreuses stratégies) en fonction de ses extrêmes - c'est l'approche de la fenêtre coulissante. Le calcul de f, comme je l'ai écrit ci-dessus, résout un tel problème.
Comme on l'a déjà dit à maintes reprises, un bon outil ne suffit pas à faire quelque chose de bien.
C'est un plaisir de lire vos articles. Toutes les phrases sont légères, naturelles et significatives, les signes de ponctuation toujours en place.
Le ton est constamment équilibré, sans la dureté et l'acrimonie si caractéristiques des personnes engagées dans le travail mental.
Je vous admire et je donne l'exemple à mes enfants.Voici une émission où les invités sont deux traders relativement prospères. Il existe un gouffre sans fin entre leurs approches du commerce. Il est facile d'argumenter au niveau de celui qui est à droite par rapport à l'écran, et ce n'est pas du tout spécifique. Le raisonnement au niveau de celui de gauche a une approche fondamentalement différente, tout y est clair. Et son système n'a rien de compliqué, même s'il se prête à une formalisation claire.
Il s'agit d'un exemple d'approches complètement différentes en matière de négociation et de points de vue. Vous pouvez pencher d'un côté, vous pouvez pencher de l'autre. On peut s'appuyer sur le troisième.
Il n'y a tout simplement rien à discuter entre ces deux praticiens en matière de commerce. Notez que toutes les questions sont adressées à l'invité de droite, et non à celui de gauche (il est difficile pour une personne moyenne d'avoir une conversation à son niveau).
Je suis moi-même un praticien et j'adopte la troisième approche. Également clair, mais pas aussi évident que celui ci-dessus.
C'est un exemple simple qui montre pourquoi il n'est pas toujours facile de trouver un adversaire à discuter.