Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 12
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Pour moi, l'image de gauche et le raisonnement qui s'y rapporte me semblent superflus, on peut directement commencer le raisonnement à partir de l'image de droite et de l'"optimisation" d'une transaction. En particulier parce que je m'attendrais, par exemple, à voir quelque chose comme une distribution des segments de zigzag par amplitude dans l'image de gauche, et que ce diagramme est complètement différent.
P.S. Il s'agit bien sûr de ma perception personnelle et hautement subjective.
Il faut comprendre que f est la fraction du capital impliquée dans l'échange (c'est ainsi que l'auteur du sujet a défini cette variable). La plage de sa définition est donc de 0 à 1 pour des conditions arbitraires (dépo et valeur du point).
Mes commentaires visent avant tout à aider l'auteur. J'espère qu'ils lui seront encore utiles.
Je ne doute pas de votre volonté d'aider. En revanche, si vos commentaires ne sont pas fondés, l'auteur devra rechercher vos erreurs et vous les expliquer. Donc, si vous voulez vraiment aider, vous devez justifier vos commentaires. L'auteur n'aura donc pas à faire de travail supplémentaire.
Par exemple, celle que j'ai soulignée est une erreur évidente. Vous auriez pu le comprendre en lisant mon message, mais vous n'y avez pas prêté attention. En conséquence, l'auteur a dû le réexpliquer. C'est bon maintenant ?
Dans ma version, f c'est la fraction de capital par point pour l'instrument sur lequel on travaille. Ainsi, un pip peut représenter une fraction de 1 % du dépôt ou même moins (pour être réaliste). Par exemple, si vous négociez l'EURUSD avec un effet de levier de 100 et un lot de 0,1 (dépôt de 100 $), pour un mouvement d'un pip de cotation, vous aurez 1 $, c'est-à-dire 1 % de vos fonds.
Sergey, il me semble que votre définition du paramètre f (souligné) doit être clarifiée. Je vous ai compris, mais il semble que d'autres ne l'aient pas fait. Peut-être serait-il préférable de dire "la part du capital qui correspond à un point de bénéfice" ? Il serait alors clair que le capital lui-même est au dénominateur et que le paramètre f doit satisfaire l'inégalité que j'ai donnée.
Un point de bénéfice est le produit de la valeur d'un point par le nombre de lots. Il est évident que le capital lui-même ne peut être inférieur à la somme nécessaire sur le compte pour acheter ce nombre de lots. D'où l'inégalité et le capital au dénominateur.
Bien sûr que oui !
Vous êtes les bienvenus.
Nous supposons donc que notre processus de tarification est aléatoire, c'est-à-dire similaire à un mouvement brownien unidimensionnel. Selon la loi d'Einstein (on peut la dériver de manière stricte si on le souhaite), le carré de la projection du déplacement du point sur l'axe des ordonnées est proportionnel au temps t. Ensuite, l'amplitude (sans tenir compte de la direction) du prix V dépend du temps de maintien d'une position ouverte t, de la volatilité de l'instrument V0 à la trame temporelle t0, comme :
La rentabilité par transaction est déterminée par la différence entre cette amplitude et le spread (pour le TS idéal, toutes les directions sont devinées). Définissons la rentabilité comme le nombre de pips par unité de temps :
Supposons que le type de fonction de changement de prix ait la forme d'un cosinus. Au début de la position, nous sommes à 0. Ensuite, pendant toute la période du cosinus, l'amplitude sera de 1 et le bénéfice (profit) sera de 0.
Je pense que le lien rigide des termes "amplitude" et "profit" pour les opérations de trading peut être très nuancé.
...Toutefois, si vos commentaires ne sont pas suffisamment étayés, l'auteur devra trouver vos erreurs et vous les expliquer. Donc, si vous voulez vraiment aider, vous devez justifier votre commentaire. Pour que l'auteur n'ait pas à faire un travail supplémentaire...
Toute discussion ne peut avoir lieu que s'il y a au moins deux opinions. Le but de la discussion peut être d'explorer les différences entre les opinions et de les amener à une sorte de terrain d'entente. Ainsi, dans toute discussion, toutes les parties sont égales : je cherche les erreurs de l'auteur et je les lui explique, tandis que lui (ou toute autre partie impliquée dans la discussion) cherche mes erreurs et me les explique.
Сергей, мне кажется, что твое определение параметра f (подчеркнуто) нужно уточнить. Я-то тебя понял, а вот другие судя по всему нет. Может быть лучше "доля капитала, которую составляет один пункт прибыли" ? Тогда будет понятно, что сам капитал стоит в знаменателе и параметр f должен удовлетворять неравенству, которое я привел.
Один пункт прибыли это произведение стоимости одного пункта на количество лотов. Понятно, что при этом сам капитал не может быть меньше того, что необходимо иметь на счету, чтобы купить это количество лотов. Отсюда и неравенство, и капитал в знаменателе.
Merci, Yura. C'est vraiment plus correct. Je suis confronté à ce problème depuis longtemps et parfois, l'évidence me semble compliquée, et vice versa. C'est pour cela que de telles bévues se produisent.
Lecandidat a écrit (a) >>
Pour moi, l'image de gauche et le raisonnement qui s'y rapporte me semblent superflus, on peut directement commencer le raisonnement à partir de l'image de droite et de l'"optimisation" d'une transaction. De plus, je m'attendrais, par exemple, à voir quelque chose comme une distribution des segments de zigzag par amplitude dans l'image de gauche, et ceci est un diagramme complètement différent
Je pensais que le raisonnement était plus compréhensible de cette façon... Quoi qu'il en soit, je suis d'accord.
Avals a écrit (a) >>
Neutron, il découle assez bien de votre raisonnement que les niveaux TP et SL dépendent du temps de maintien de la position - topt. Il s'ensuit que les TP et SL optimaux doivent être dynamiques en fonction du temps restant pour le topt. C'est-à-dire toptoppos. Mais là encore, pas pour tous les systèmes.
Non, ça ne devrait pas. En fait, vous devriez, mais indirectement, et vous n'avez pas à y revenir, car je n'utilise les ordonnances de protection que pour protéger les événements de force majeure du marché. Par conséquent, les événements sont extrêmement rares et peut-être peu significatifs. Je ne devrais pas faire de déductions profondes à partir du graphique ci-dessus avec TP illustratif. La vérité est dans les intégrales et lorsque la vision générale de FR pour un TS optimal apparaîtra, ces paramètres deviendront dynamiques et nous rechercherons l'optimum de rentabilité dans l'espace de ces paramètres.
ystr a écrit(a) >> Supposons que la forme de la fonction de variation des prix est le cosinus. Alors, pour la période complète du cosinus, l'amplitude sera de 1 et le profit sera de 0. Je pense que la connexion rigide des termes "amplitude" et "profit" pour les opérations de trading peut contenir beaucoup de nuances.
Cet exemple n'est pas très correct, car nous devons utiliser les propriétés évidentes d'une série de prix dans notre analyse. Le mouvement brownien aléatoire et la propriété martingienne sont les termes les plus proches pour les décrire. Que peut-on dire d'une série harmonique comme cos(x).
Nous, ystr, parlons en termes de moyennes. En adoptant cette approche, mon affirmation que le prix parcourt un chemin V au temps t est tout à fait correcte et prouvable strictement. Je vous rappelle que je ne parle pas de la moyenne des points que le prix a parcourus (c'est zéro), mais de la moyenne du module de distance en points que le prix a gagné (parcouru). Des choses différentes.
... уровень TP и SL зависят от времени удержания позиции - tопт.
S'il s'agit d'une construction de cause à effet, alors la cause et l'effet devraient être inversés, le temps pour tenir une position dépend de TP et SL. Si la SL est faible, le poste n'atteindra pas le topt en moyenne, et si la SL est élevée, il dépassera la durée de séjour. Ainsi, la visée du topt ne nécessite qu'un SL fixe, correspondant à la valeur du topt.
S'il s'agit d'une construction de cause à effet, la cause et l'effet doivent être inversés. Si le SL est faible, la position n'atteindra pas le topt, et si le SL est élevé, elle sera trop assise. C'est-à-dire que la visée sur le topt ne nécessite qu'un SL fixe, correspondant en magnitude au topt.
Je pense que la raison d'être de la plupart des systèmes est le maintien d'une position optimale, et SL et TP en sont des conséquences. À mon avis, la raison d'être de la plupart des systèmes est le temps optimal de maintien de la position, et le TP en est une conséquence. Pratiquement chaque système a un tel temps après lequel le maintien de la position n'a aucun sens.
Si nous savons que la pose est maintenue pendant 24 heures et que le TP initial était un chiffre. Si nous savons que le TP initial était un chiffre - il est stupide de le laisser tel quel lorsque la position a été conservée pendant une heure et qu'elle se trouve à un kilomètre de la Chine). Il est presque toujours possible de trouver de nouveaux niveaux de TP, lorsque, en raison de la volatilité et du MO positif du système, le résultat sera bien meilleur que sans changement. Bien sûr, le choix doit être systématique et confirmer l'avantage et la robustesse sur les tests.
Если это причинно-следственная конструкция, то причину и следствие следует поменять местами, время удержания позиции зависит от TP и SL. При малом SL позиция в среднем не дотянет до tопт, а при большом пойдёт пересиживание. То есть прицел на tопт требует как раз фиксированного SL, соответствующего по величине tопт.
Vous ne devriez pas discuter du résultat de T-Opt avec autant d'intensité. Il s'agit d'un modèle d'AT "idéal", qui ne peut être mis en œuvre dans la pratique. Ces conclusions ne sont vraies que pour les instruments hautement prévisibles. Et j'en avais besoin comme modèle auxiliaire pour d'autres constructions.Vous ne devriez pas discuter du résultat de T-Opt avec autant d'attention. Il s'agit d'un modèle d'AT "idéal" qui ne peut être mis en œuvre dans la pratique. Ces conclusions ne sont vraies que pour les instruments hautement prévisibles. Et j'en avais besoin comme modèle auxiliaire pour d'autres constructions.
peuvent être réalisées dans la pratique. De plus, pour les systèmes réels où le temps en position est illimité à l'avance, l'utilisation du TP n'est pas du tout raisonnable. Les systèmes de suivi de tendance et les règles "laisser croître le profit" en sont des exemples. imho.