Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 9
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
у нас же - 2 распределения (напомню):
Ты о каком из них?
D'abord sur l'un, puis sur l'autre. Qu'arrive-t-il à la première distribution si l'on ajoute SL/TP ? Il devient le second. Il y a maintenant une discussion sur la façon de décrire cette transition.
C'est tout, je suis parti pour la journée.
Сначала об одном, потом о другом. Что произойдёт с первым распределением если добавить SL/TP? Оно станет вторым. Сейчас идёт рассуждение о том, как описать этот переход.
Всё, на сегодня ушёл.
Comment obtiendras-tu le premier sans les arrêts ? Allez-vous tester sur les mêmes rangs, avec tous les "majors de la force". Ou s'agira-t-il de rangs "nettoyés", purement théoriques. En général - jusqu'à présent, tout ceci n'est qu'une abstraction et maintenant je ne vois pas les raisons de sa faisabilité :o(
Sergei, c'est toi ? ! Ça ressemble à un visage, mais le nom sur le passeport est différent.
Oh, vous vous êtes marié et avez pris le nom de votre femme ?
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами".
Alors quoi, la force majeure va construire des queues de distribution. Qui dit que la distribution réelle doit être parfaite ?
Ну и что, на форсмажорах наработаются хвосты распределения. Кто сказал что реальное распределения должно быть идеальным?
C'est juste que le sens de ce qui a été dit dans le sens de ce qui a été écrit, commence à se perdre un peu. :о)
Сергей, ты ли это ?! Лицо вроде похоже, но в паспорте совсем другое имя.
C'est mon personnage de dessin animé préféré. Plus de Bendr.(http://www.futurama.ru/farnsworth.shtml)
Ahh, vous vous êtes marié et avez pris le nom de famille de votre femme ?
C'est plus amusant pour vous :o)
Oui, je ne peux pas discuter avec vous maintenant, Professeur. Donc je retire tout ce que j'ai dit. Très bien!
А как ты вообще получишь первое без стопов? Тестировать ты будешь на тех же рядах, со всем "форсмажерами". Или это будут какие то "очищенные" ряды, сугубо теоретические. В общем - пока все это абстракция и сейчас не вижу причин ее работоспособности :о(
Sergey, tout ce que vous essayez de définir pour vous-même se résume maintenant à l'obligation de préciser les conditions d'un certain CT. Jusqu'à présent, nous n'avons pas besoin de le faire dans le cadre du format de présentation adopté. J'essaie de donner les caractéristiques générales d'une conception qui nous permet de comprendre la logique de fonctionnement de tous les éléments constitutifs du SCM et leur connexion les uns aux autres. Peu importe comment et ce qui fonctionne dans le détail, c'est la vue d'ensemble qui compte. En outre, à cette approche, en règle générale, de nombreuses constructions artificielles introduites dans le système dans le but de le simplifier, s'autodétruisent à la fin sans laisser de trace dans le résultat final et il serait incorrect de s'enfoncer dans un nombre infini de détails aux étapes intermédiaires de la construction.
Continuons.
Je vous rappelle que nous avons obtenu une expression pour le logarithme du profit d'un TS arbitraire qui est spécifié par le FR de ses pots-de-vin et dont le fonctionnement est déterminé par la part de dépôt f venant à un point, SL & TP des ordres (en points) :
Afin d'entrer dans la fonctionnalité du membre responsable de la commission du CF, nous devons découvrir comment l'introduction de l'écart affecte la vue du FR.
Dans l'image de gauche, nous voyons la distribution des FR pour le TS travaillant sans écart et à droite - écart de 10 points. Vous pouvez voir que la distribution du bénéfice n'a pas changé mais s'est déplacée vers la gauche le long de l'abscisse d'exactement dix points. Et si dans le premier cas pour le TS fonctionnant en martingale (CB intégré avec MO=0 - analogique des séries de prix) son MO=0, dans le second cas nous avons un TS perdant régulièrement avec MO=Sp=10 points. Maintenant il n'est pas difficile de déterminer la vue la plus commune de la fonctionnelle, pour cela nous devons "décaler" FR g(h+Sp) et les limites des itérations vers la gauche par valeur de Sp . L'expression résultante est facilement simplifiée en remplaçant les variables et réduite à la forme :
En d'autres termes, avoir un écart revient à simplement soustraire de chaque transaction une pièce de taille égale à l'écart... C'est comme ça dans la réalité. Je suppose que vous auriez pu simplement pousser la propagation dans l'intégrale centrale. Bien qu'elle serait plus précise et plus rigoureuse (en termes de formalisme mathématique).
C'est ça ! Nous avons une fonction complète avec laquelle nous pouvons faire ce que nous voulons. Il comprend tous les éléments de base du trading et en présence d'un TS particulier (sa position Open Market donnée analytiquement par g(h)) nous permet d'obtenir une expression analytique pour trouver les paramètres optimaux des ordres de protection(SL & TP) et les valeurs des actions f, en fonction de la commission de la société de courtage et du paramètre de prévisibilité de l'instrument financier (qui sera introduit ultérieurement).
Il n'est possible de progresser vers le système de trading idéal que si l'on connaît le type spécifique du TP. Sans elle, nous ne pouvons aller nulle part. Comme il peut y avoir un nombre infini de TS différents, la tâche dans cette formulation ne semble pas attrayante. Nous allons donc essayer de trouver la possibilité de créer un TS optimal dans le sens où un tel TS maximise le nombre de points obtenus par son fonctionnement par unité de temps que nous avons l'habitude d'utiliser. Et nous tenterons de résoudre cette tâche sans poser des exigences exclusives quant à la nature des régularités présentes dans les séries de prix. Pour l'instant, nous considérerons qu'ils sont présents, et ce fait distingue une vraie cotation d'une martingale.
Dans notre raisonnement, nous partirons du type général de FRs pour le TS optimal. Ensuite, ayant une distribution désirée, nous reconstruirons le TS lui-même par son type et obtiendrons les conditions pour résoudre le problème d'optimisation de ses paramètres.
Un peu plus tard...
Sergey, tout ce que vous essayez de définir pour vous-même se résume maintenant à l'obligation de préciser les conditions d'un certain CT. Jusqu'à présent, nous n'avons pas besoin de le faire dans le cadre du format de présentation adopté. J'essaie de donner les caractéristiques générales d'une conception qui nous permet de comprendre la logique de fonctionnement de tous les éléments constitutifs du SCM et leur connexion les uns aux autres. Peu importe comment et ce qui fonctionne dans le détail, c'est la vue d'ensemble qui compte. En outre, à cette approche, en règle générale, de nombreuses constructions artificielles introduites dans le système dans le but de le simplifier, s'autodétruisent à la fin sans laisser de trace dans le résultat final et il serait incorrect de s'enfoncer dans un nombre infini de détails aux étapes intermédiaires de la construction.
Continuons.
Je vous rappelle que nous avons obtenu une expression pour le logarithme du profit d'un TS arbitraire qui est spécifié par le FR de ses pots-de-vin et dont le fonctionnement est déterminé par la part de dépôt f venant à un point, SL & TP des ordres (en points) :
Afin d'entrer dans la fonctionnalité du membre responsable de la commission du CF, nous devons découvrir comment l'introduction de l'écart affecte la vue du FR.
Dans l'image de gauche, nous voyons la distribution des FR pour le TS travaillant sans écart et à droite - écart de 10 points. Vous pouvez voir que la distribution du bénéfice n'a pas changé mais s'est déplacée vers la gauche le long de l'abscisse d'exactement dix points. Et si dans le premier cas pour le TS fonctionnant en martingale (CB intégré avec MO=0 - analogique des séries de prix) son MO=0, dans le second cas nous avons un TS perdant régulièrement avec MO=Sp=10 points. Maintenant il n'est pas difficile de déterminer la vue la plus commune de la fonctionnelle, pour cela nous devons "décaler" FR g(h+Sp) et les limites des itérations vers la gauche par valeur de Sp . L'expression résultante est facilement simplifiée en remplaçant les variables et réduite à la forme :
En d'autres termes, avoir un écart revient à simplement soustraire de chaque transaction une pièce de taille égale à l'écart... C'est comme ça dans la réalité. Je suppose que vous auriez pu simplement pousser la propagation dans l'intégrale centrale. Bien qu'elle serait plus précise et plus rigoureuse (en termes de formalisme mathématique).
C'est ça ! Nous avons une fonction complète avec laquelle nous pouvons faire ce que nous voulons. Il comprend tous les éléments de base du trading et en présence d'un TS particulier (sa position Open Market donnée analytiquement par g(h)) nous permet d'obtenir une expression analytique pour trouver les paramètres optimaux des ordres de protection(SL & TP) et les valeurs des actions f, en fonction de la commission de la société de courtage et du paramètre de prévisibilité de l'instrument financier (qui sera introduit ultérieurement).
Il n'est possible de progresser vers le système de trading idéal que si l'on connaît le type spécifique du TP. Sans elle, nous ne pouvons aller nulle part. Comme il peut y avoir un nombre infini de TS différents, la tâche dans cette formulation ne semble pas attrayante. Nous allons donc essayer de trouver la possibilité de créer un TS optimal dans le sens où un tel TS maximise le nombre de points obtenus par son fonctionnement par unité de temps que nous avons l'habitude d'utiliser. Et nous tenterons de résoudre cette tâche sans poser des exigences exclusives quant à la nature des régularités présentes dans les séries de prix. Pour l'instant, nous considérerons qu'ils sont présents, et ce fait distingue une vraie cotation d'une martingale.
Dans notre raisonnement, nous partirons du type général de FRs pour le TS optimal. Ensuite, ayant une distribution désirée, nous reconstruirons le TS lui-même par son type et obtiendrons les conditions pour résoudre le problème d'optimisation de ses paramètres.
Un peu plus tard...
Je crois qu'il manque un point ici : lorsque le TP est fixé, les transactions avec h[i] > TP tomberont dans la colonne de distribution avec h[i] = TP. En d'autres termes, les transactions où le bénéfice sera supérieur au TP seront 0. Le même raisonnement peut être appliqué naturellement au SL - les transactions où la perte sera inférieure au SL seront 0. Par conséquent, la distribution changera radicalement. Bien que la formule soit toujours correcte.
Au fait, un autre point : l'intégrale dans cette formule est fausse car g[i] et h[i] ne peuvent être que des variables discrètes et donc cette fonction ne peut pas être intégrée, elle ne peut être que sommée.
Je dois dire que ce sujet est intéressant et proche de moi. J'espère que cette discussion se poursuivra.
C'est ça ! Nous avons une fonction complète avec laquelle nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Il comprend tous les éléments de base du trading, et en présence d'un TS particulier (son TP spécifié analytiquement par g(h)) nous permet d'obtenir une expression analytique pour trouver les paramètres optimaux des ordres de protection(SL & TP) et les valeurs d'équité f, en fonction de la commission de SD-Sp et du paramètre "a" de l' instrument financier (qui sera introduit plus tard).
Il n'est possible de progresser vers le système de trading idéal que si l'on connaît le type spécifique du TP. Sans elle, nous ne pouvons aller nulle part. Comme il peut y avoir un nombre infini de TS différents, la tâche dans cette formulation ne semble pas attrayante. Nous allons donc essayer de trouver la possibilité de créer un TS optimal dans le sens où un tel TS maximise le nombre de points obtenus par son fonctionnement par unité de temps que nous avons l'habitude d'utiliser. Et nous tenterons de résoudre cette tâche sans poser des exigences exclusives quant à la nature des régularités présentes dans les séries de prix. Pour l'instant, nous considérerons qu'ils sont présents, et ce fait distingue une vraie cotation d'une martingale.
Dans notre raisonnement, nous partirons du type général de FRs pour le TS optimal. Ensuite, ayant une distribution désirée, nous reconstruirons le TS lui-même par son type et obtiendrons les conditions pour résoudre le problème d'optimisation de ses paramètres.
Un peu plus tard...
Neutron, vous ne pouvez pas analyser correctement l'influence et l'efficacité de SL et TP par la distribution de pots-de-vin. Et par conséquent, passer à la distribution de pots-de-vin en utilisant SL et TP. Pour cela, vous avez besoin de la répartition des profits/pertes par transaction à chaque moment, depuis le moment de l'entrée jusqu'au moment de la sortie. C'est-à-dire qu'à zéro (entrée), le résultat de toutes les transactions = moins le spread avec une probabilité de 1. Ensuite, après un intervalle de temps minimum (plus il est petit, plus la modélisation est précise, mais cela dépend de la valeur du SL et du TP), construisez une distribution pour toutes les transactions, etc. Il est plus facile d'exécuter le testeur et de vérifier sans aucune distribution.
P.S. SL et TP non seulement rognent la distribution, en enlevant leurs probabilités, mais déforment aussi la zone entre eux. La façon dont ils le déforment et dépend de la façon dont les profits/pertes évoluent dans le temps à partir du point d'entrée.