Valeurs optimales des ordres SL et TP pour un TS arbitraire. - page 6
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Тогда встает понятная задача - конкретизировать параметры SL исходя из параметров сохранности капитала. Таковыми могут быть:
La possibilité même d'une perte ne se présente qu'au moment où nous entrons sur le marché. À ce moment-là, nous supposons que nous savons :) :
(car il est dommage que la précision des prévisions n'ait aucun effet sur le Lot :) )
Michael, j'ai séparé l'idée principale (comme je le pense) et fraîche de votre post, à savoir : lors du calcul du lot, vous pouvez prendre en compte la valeur de la probabilité. J'ai eu une telle idée une fois, mais... Mais cette variante est plus adaptée au TS dynamique, vous en avez probablement exactement un, qu'en pensez-vous ?
Tout est correct. Seule cette exactitude doit être prouvée, ce que nous ferons. Mon raisonnement pour le moment ne contient pas d'ordres SL et TP , ce n'est pas encore le moment de les entrer. Nous allons considérer le cas le plus général d'un TS sans ordres de protection qui ouvre et ferme des positions par lui-même et dont toute la vie, du point de vue mathématique, est déterminée par la distribution de h taps en valeur absolue et en signe.
La preuve la plus simple consiste à essayer de trouver de meilleurs stops qu'un système de trading par un optimiseur. Tout Vince donne des calculs abstraits qui n'ont rien à voir avec la citation. De plus, comme d'habitude, on suppose que la BP est stationnaire. Les vrais TS travaillent sur la gamme disponible, pas sur la gamme stationnaire. Citez-moi un MM qui ne suppose pas cela. Un TS qui est rentable sur la RV réelle doit avoir des résultats plus mauvais que sur la RV avec des hypothèses étranges (stationnarité). Lorsque quelque chose est prouvé, il est très important de discuter des hypothèses qui ne sont pas prouvables dans le système de preuve, et c'est généralement l'hypothèse de stationnarité.
Tout n'est pas si évident, MM. Ça peut valoir le coup de fouiller ici.
Хотя на мой пост не обратили внимания, еще раз настаиваю, что SL и ТР не имеют никакого отношения к ТС.
Alors que fait le TS ? Si SL et TP vivent leur propre vie, séparément. C'est drôle.
S'il était possible de trouver le SL meilleur qu'une sortie par un système de trading qui prend des décisions sur les cotations actuelles, alors il y a un désavantage de ce TS par rapport au SL.
Je pense qu'il y a une certaine confusion des termes et des objectifs.
Le SL TR est une réaction aux conditions extrêmes de trading sur le marché des changes, par exemple les interruptions de connexion.
Vous avez donc une stratégie absolue, pour laquelle seul un échec de connexion est effrayant, par exemple ? Ne fermez-vous les ordres que dans des conditions extrêmes ?
Да, пока эта величина фиксирована, но позже мы превратим её в параметр и найдём оптимальное значение (как у Винса, только для произвольной ТС и в аналитическом виде, что бы не оптимизатор гонять днями, а иметь коротенькую формулку - подставил в неё котир и получил оптимальное f).
Super ! !! C'est un rêve qui devient réalité. Et je soupçonne que ce sera une chose dysfonctionnelle comme Shepherd's.....
Michael, j'ai mis en évidence une idée de base (comme je le pense) et fraîche de votre post, à savoir : lors du calcul du lot, vous pouvez prendre en compte la valeur de la probabilité. J'ai eu une telle idée une fois, mais...
Anatoly, merci beaucoup, mais je pense que l'idée de corrélation entre Lot et FidelityPrediction est bien plus ancienne que moi :)
Salut Mikhail!
Merci d'avoir répondu à ma demande de participation à la discussion générale.
Bien sûr, tout ce que vous avez exprimé dans votre post juste au-dessus est correct. Mais allons-y dans l'ordre (dans mon ordre :-) Le fait est qu'il y a beaucoup de chemins qui mènent à la vérité, et malheureusement nous ne pouvons pas les couvrir tous, et ce n'est pas nécessaire. Par conséquent, je vais poursuivre la voie que j'ai déjà tracée, en ne tenant compte que de vos commentaires critiques et en omettant les détails...
Je pense que Sergey a raison : l'Olympe est unique, mais chaque grimpeur a le droit d'avoir sa propre voie. Notre métier est d'aider respectueusement celui qui a ouvert la voie.
"Mon hypothèse, qui n'est pas si nouvelle, selon laquelle le SL est lié à la fiabilité des prévisions par le biais du Lot (c'est-à-dire par le % maximum de la perte en capital actuelle d'une transaction) pourrait être utilisée dans le processus de "montée".
Mais cette variante est plus adaptée au TS dynamique, il semble qu'il en soit de même pour vous, qu'en pensez-vous ?
Anatoly, donnez-nous votre définition de "TS dynamique", cela aidera peut-être l'auteur dans son travail.
Sans vouloir faire de vagues, nous pouvons poursuivre ce sujet dans une autre branche ou en privé.
On avance.
Rappel :
Nous avons obtenu une expression qui montre la valeur relative de notre incrément de dépôt K[n] par rapport à sa valeur de départ K[n] à travers n transactions pour un TS arbitraire, qui est défini à travers les valeurs de ses pots-de-vin h[i]. Le symbole P représente le produit des parenthèses entre elles. C'est tout pour le moment. Le fait est que nous ne pouvons pas aller plus loin avec l'expression de la croissance des dépôts présentée sous cette forme. Mais nous pouvons essayer une astuce, en particulier, rappeler le fait que les valeurs des pots-de-vin à points h[i] sont des entiers, et en cas de grand nombre de transactions, nous pouvons toujours trouver des groupes de pots-de-vin avec le même nombre de points dans chaque pot-de-vin. Ainsi, on regroupe les termes du produit en un "produit de piles d'intérêts" et on profite du fait qu'en réorganisant les termes du produit, celui-ci ne change pas. L'expression peut alors être représentée comme suit :
Vous voyez, nous avons pu passer d'un produit continu au produit de groupes ayant le même paramètre h[j]. Ces groupes peuvent déjà être remplacés par des expressions simples dont l'exposant g[j] est égal au nombre d'éléments du groupe (voir le côté droit de l'expression pour l'incrément du dépôt).
Nous devons étudier l'expression résultante pour un extremum qui maximise l'augmentation du dépôt par unité de temps en fonction de f. Pour ce faire, nous allons simplifier l'expression en utilisant le fait qu'un extremum d'une fonction lisse (c'est ce qui nous intéresse) ne se déplacera pas si nous regardons le "vase" à la loupe (au sens figuré). Dans notre cas, nous utilisons une fonction logarithmique comme loupe. Sa beauté réside dans le fait qu'elle est monotone et qu'elle convertit le produit des grandeurs en leur somme (sans déplacer l'extremum) :
Pour simplifier, nous désignons le logarithme du profit par S et notons que g[j] n'est rien d'autre qu'une fonction de distribution (DF) du nombre (nombre) de pots-de-vin d'une telle taille (argument). Voici, par exemple, à quoi ressemble le FR d'un CT pris au hasard :
Nous voyons que les pots-de-vin peuvent être à la fois perdants et gagnants (positifs). Vous pouvez également remarquer qu'il y a sensiblement plus de pots-de-vin avec une petite balançoire qu'avec une grande, etc. Il n'est pas difficile de trouver le mode opératoire d'un tel TS :
Vous pouvez voir que MO=10 pips et que ce TS abstrait serait capable de produire des profits pour les instruments dont la commission est inférieure à 10 pips. Pour l'instant, nous laissons de côté toutes les questions concernant l'ergodicité et ainsi de suite, car nous considérons une illustration de l'approche suggérée.
Ainsi, tout ceci sert de préparation au fait que pour trouver le dépôt optimal f, nous devons connaître la loi de la distribution du nombre de tours pour un certain TS (et de préférence sous une forme analytique). Sachant cela, nous substituons l'expression obtenue pour FR dans la formule du logarithme du profit et cherchons son maximum. Par exemple, pour ce cas, la loi de distribution des pots-de-vin est gaussienne et il n'est pas difficile de l'écrire sous forme analytique :
Ou pour le logarithme du profit :
Mais là encore, on ne sait pas trop quoi faire de cette expression... Mais on peut faire la deuxième astuce et passer de la somme à l'intégrale. Pour ce faire, il suffit de diviser et de multiplier la somme obtenue par le même nombre, que nous prendrons comme égal à un point (en clair - un) ou, ce qui revient au même - un pas de décrémentation dh sur l'axe des abscisses :
Je suis volontairement allé jusqu'aux limites infinies de l'intégration, car le FR des pots-de-vin n'est pas limité et les pots-de-vin pour le TS le plus général peuvent prendre n'importe quelles valeurs (dans ce cas h est défini sur toute la zone des nombres réels, ce qui ne correspond pas à la réalité, mais n'est pas principal et n'affecte pas le résultat, mais permet de passer des sommes aux intégrales - elles sont parfois prises). 1/dh avant l'intégrale est omise, car elle est identiquement égale à un.
Nous pouvons maintenant introduire un bouchon dans le problème.
Un peu plus tard...
M1kha1l писал(а) >> Чтобы не флудить, мы можем продолжить обсуждение интересующщей Вас темы в др. ветке или в личке.
Pas question ! J'insiste pour que vous "flubez" dans ce fil et ne dissipez pas le potentiel intellectuel :-)
grasn a écrit(a) >> Super ! !! C'est un rêve qui devient réalité. Et je soupçonne qu'il sera aussi dysfonctionnel que celui de Shepherd...
On avance.
Laissez-moi vous rappeler :
Nous avons obtenu une expression qui montre la valeur relative de l'incrément de notre dépôt K[n] par rapport à sa valeur de départ K[n] à travers n transactions pour un TS arbitraire,
Pour être plus précis, un système arbitraire mais rentable. Toute théorie de SL et de TR est dépourvue de sens sans référence à un TS particulier. Un autre TS donnera d'autres valeurs de SL et TR.
à Neutron
J'ai eu une idée très simple. Comme je viens de commencer à travailler sur ce problème, je n'ai pas eu le temps de l'étudier en détail et je ne suis pas encore prêt à montrer les formules, mais conceptuellement, cela ressemble à ceci. Si je recherche une solution "universelle" pour les SL non liés à une stratégie particulière, je crois qu'il est nécessaire de déterminer le "modèle" du marché (entre guillemets). Ce n'est que dans ce cas que nous pouvons espérer trouver quelque chose d'acceptable (Sl et TP sont liés - c'est un fait médical).
Définition du problème
En utilisant les valeurs calculées du TP et la durée de la fenêtre de temps où le TP est censé se déclencher, déterminez le niveau de SL le plus probable. Il est clair qu'il est possible de modifier les niveaux SL et TP mais ce sera dans le futur.
Modèle de marché
Le modèle de marché adopté est très simple. Il s'agit d'une "superposition" de deux processus : un processus de Bernoulli ("momentum positif" et "momentum négatif") et une distribution très complexe de modules incrémentaux, similaire à une lognormale (de loin :o)). Son fonctionnement est simple : une impulsion positive ou négative est générée, puis elle est multipliée (accélérée) par une valeur positive (y compris zéro) dérivée d'une distribution proche de celle des retours du marché. Mais ces retournals sont si compliqués et leur distribution si peu claire, que j'ai décidé de les remplacer par une moyenne de ces retournals.
En restant simple : connaissant le "temps d'attente" du TP, nous pouvons remplacer le marché par un modèle aussi simple (basé sur la moyenne des retours) :
par exemple pour un segment d'une série comme celle-ci
Le modèle sera le suivant
C'est le modèle du marché écrit en impulsions :o). Tout est trivial, pour chaque fenêtre temporelle (glissante) nous collectons le passage total des @impulsions@ depuis le début du mouvement dans cette fenêtre. Il tiendra compte de tous les (+) et (-) dans le "quantum" de mouvement sélectionné :o).
Niveau TP
Après avoir obtenu le niveau de TP externe, en connaissant le niveau d'ouverture actuel et la valeur incrémentale moyenne du processus de cotation, il est possible de transférer les données au modèle.
Niveau SL
En outre, à l'intérieur de chaque fenêtre de temps glissante, nous calculons tous les mouvements totaux possibles avec des signes (+) et (-). C'est-à-dire que nous trouvons les points extrêmes, les comparons avec la situation actuelle et le TP (y compris la direction du mouvement). Il devient possible de tracer sa distribution (d'ailleurs, elle semble être analytique). Pour la suite, c'est presque simple : nous utilisons la méthode du maximum de vraisemblance et obtenons le niveau de SL le plus probable pour la situation. N'oubliez pas de prendre en compte les statistiques High et Low, les émissions et, bien sûr, les pannes de courant, les tsunamis et les éruptions volcaniques.
Ajustements de la méthode
Si la valeur de la fenêtre est relativement grande, il est alors possible (et peut-être nécessaire) de ne pas utiliser l'incrément moyen x(i)-x(i-1), mais de générer ces incréments de manière aléatoire, mais conformément à la distribution.
Distribution des transactions de CT
Vous n'avez pas besoin de le connaître (la plupart du temps, c'est impossible), il est remplacé par le modèle du marché, qui est calculé pour la bonne fenêtre.
PS: Maintenant, c'est à votre tour de critiquer :o).
Bonjour Sergei!
Très intéressant. Sans parler de la pertinence. Et même maintenant, à un stade précoce, vous pouvez voir comment il peut être appliqué dans la pratique.
Cependant, peut-être avez-vous d'autres surprises en réserve pour moi ? Eh bien, j'ai hâte de voir la suite.
On avance.
Rappel :
Nous avons obtenu une expression qui montre la valeur relative de notre incrément de dépôt K[n] par rapport à sa valeur de départ K[n] à travers n transactions pour un TS arbitraire, qui est défini par les valeurs de ses pots-de-vin h[i].
Toujours la valeur de départ K[0]?
Il est étrange que vous ne l'ayez pas présenté comme un article. Eh bien, c'est votre affaire, je serai heureux de lire la suite.