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Для меня вопрос в том, что приходится вводить дополнительный параметр (k в данном случае). Точно так же, как и при сглаживании по времени. Нужны какие-то соображения, хотя бы ограничивающие диапазон изменения этого параметра.
Oui, je pense que les considérations sont les mêmes que pour le temps. Sauf que l'échantillonnage pour le filtrage est plus petit (moins de bruit au départ) - c'est-à-dire que k sera plus proche de 1. Sinon... quelles considérations peut-on faire en dehors de la suppression du bruit ? Par exemple, en sélectionnant des mouvements à plus basse fréquence. Ou un déphasage associé à un filtrage. Quoi d'autre ? Eh bien, divers indicateurs où MA sont utilisés. Là aussi, les périodes peuvent être plus courtes que d'habitude au fil du temps. En bref, cela dépend des tâches d'analyse.
(пожимая плечами) Я и не спорю.
Кажется, я в самом начале поста обозначил тему "Про сглаживание". Ни о чем др. я в посте не писал.
Вы хотите обсудить проблему размерности? Давайте. Пока у меня нет возражений на то, что вы сказали. И дополнить чем как-то в голову пока не приходит.
Развивайте мысль.
Je vais essayer de développer ma pensée.
Ce que nous essayons de faire ici, c'est de définir les conditions du marché sans ambiguïté, n'est-ce pas ?
Eh bien, d'un point de vue mathématique, nous pouvons travailler sur n'importe quelle base pratique, et pas seulement sur des données primaires.
Pour autant qu'il s'agisse vraiment d'une base COMPLÈTE et INDEPENDANTE.
Je propose de travailler directement avec les stratégies.
Supposons, à titre d'hypothèse, que nous analysions la phase du marché (déterminons la coordonnée de phase) en fonction des performances d'une stratégie particulière.
C'est-à-dire que nous déterminons la "tendance" du marché par la rentabilité de la stratégie de crossover, nous déterminons la "sécurité" du système par la rentabilité des Graders et autres martingales, etc., nous déterminons le paramètre "appât américain" par la fréquence d'apparition d'un triangle en expansion sur le marché, etc.
Le point clé est le suivant : vous devez choisir la "base des stratégies".
Toute stratégie idéale peut alors être décomposée, analysée et synthétisée à partir de stratégies élémentaires.
C'est-à-dire que nous pouvons bien sûr travailler directement avec la volatilité, la liquidité, etc., mais en termes de mathématiques, nous pouvons aussi travailler directement avec les stratégies.
Да, это был бы интересный индикатор. Николай, ты можешь написать такой ? По мне так эта статья Шумского недостаточно конкретна в этом вопросе. Да и в остальных, похоже.
Théoriquement, je pourrais probablement le faire :) . Soyons réalistes - si j'étais prêt à le faire, je serais déjà en train d'écrire :)
Mais sinon
...Quelles considérations pouvez-vous avoir en dehors de la suppression du bruit ? Par exemple, pour isoler les mouvements de basse fréquence. Ou un déphasage associé à un filtrage. Quoi d'autre ? Eh bien, divers indicateurs où MA sont utilisés. Là aussi, les périodes peuvent être plus courtes que d'habitude au fil du temps. Cela dépend des tâches d'analyse, en somme.
C'est clair. Comment prendre une décision sur l'une ou l'autre valeur ? Estimer visuellement la qualité du lissage ? Passer en revue les valeurs du même k dans le testeur ? Si c'est le premier, alors c'est une formalisation incomplète de la tâche. Le second - il dépend de ce que sera le nombre total de paramètres.
Т.е., "трендовость" рынка мы определяем по прибыльности стратегии пересечения машек, "безоткатность" системы мы опеределяем по прибыльности гридеров и прочих мартингейлов. и т.д., параметр типа "американский развод" мы определяем по тому, насколько часто на рынке возникает расширяющийся треугольник и т.д.
Ключевая мысль: надо подобрать "базис стратегий."
Тогда любую идеальную стратегию можно разложить, проанализировать и синтезировать из элементарных.
Т.е. мы можем конечно напрямую работать с волантильностью ликвидностью и т.д., но с точки зрения математики можно также работать со стратегиями напрямую.
Et quelles longueurs de segments de séries de prix seraient nécessaires pour déterminer les valeurs de "coordonnées" dans cette base ? La température moyenne de l'hôpital ne serait-elle pas la même ?
Théoriquement, je pourrais probablement le faire :) . En réalité, si j'étais prêt à le faire, je l'aurais déjà écrit :)
OK, dites-moi en théorie - je vais écrire.
Лишь бы это действительно был ПОЛНЫЙ и НЕЗАВИСИМЫЙ базис.
Quelles opérations sont autorisées sur les éléments de la base ?
Comment définir l'exhaustivité et l'indépendance de la base ?
Eh bien, commençons par le début, c'est-à-dire définissons un anneau d'opérations sur lequel l'espace sera construit. Ou allez-vous construire un espace non linéaire ?
Ладно, раскажи мне теоретически - я напишу.
Nous pouvons essayer la dimension de corrélation
C est l'intégrale de corrélation (normalisée au nombre N*N de paires de points dont la distance entre eux est inférieure à epsilon).
où thêta est la fonction de Heaviside
Au lieu du vecteur "réel" x, nous substituons le vecteur z
où a est la série temporelle analysée. Une estimation du nombre de degrés de liberté sera la valeur de m, à laquelle la dimensionnalité cesse de croître. Si, bien sûr, elle cesse de croître :). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez considérer que la série est aléatoire. Il est recommandé de prendre le premier zéro de l'ACF comme k.
C'est ce que j'ai extrait de ceci, vous pouvez y chercher plus de détails.
Какие операции допустимы над элементами базиса?
Как мы будем определять полноту и независимость базиса?
Ну давайте начнем с самого начала, т.е. определим кольцо операций, над которым будет построено пространство. Или Вы собрались строить нелинейное пространство?
Il s'agit d'une question sérieuse. Je n'ai pas de réponse toute faite à cette question, malheureusement.
Mais voici quelques réflexions :
Afin de définir les opérations sur les éléments, nous devons d'une manière ou d'une autre déterminer l'opération de "distance" entre la transaction et les stratégies élémentaires, c'est-à-dire que nous devons être en mesure de déterminer si une transaction particulière est "en tendance", "en rupture", etc. Il me semble qu'un moyen possible est d'évaluer la fonction d'appartenance pour chaque stratégie sous-jacente. Nous ouvrons une transaction à F>0. Si nous avons F1, F2, F3 à un point donné, il est possible de déterminer la "similarité" pour une opération particulière.
En outre, en ce qui concerne l'indépendance, cela signifie simplement qu'il y a des périodes dans l'histoire où les stratégies 1 et 2 fonctionnent indépendamment l'une de l'autre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation.
À propos des opérations :
si on ouvre par fonction d'identité F1>0 et F2>0,
il est possible de définir des opérations d'union et d'intersection
F1>0 || F2>0, F1>0 && F2>0
И какой длины отрезки ценового ряда понадобятся для определения значений "координат" в этом базисе? Не получится средняя температура по больнице?
Tout dépend de l'inertie du marché. Nous devrions probablement prendre une valeur fixe de barres qui est beaucoup plus courte que le temps qu'il faut pour qu'une stratégie échoue. Par exemple, si vous savez qu'ils sont rentables pendant 3 mois, vous pouvez alors estimer l'état instantané du marché de 2 semaines, par exemple.C est l'intégrale de corrélation (normalisée au nombre N*N de paires de points dont la distance entre eux est inférieure à epsilon).
Cette formule est bonne à retenir. Sur le plan informatique, O(N^2) (plus précisément, N*(N-1)/2 calculs de distance) pour les volumes de données en question est effrayant. Il existe des algorithmes dont l'efficacité asymptotique est O(N*logN) et O(N) ; le premier n'est pas compliqué (il serait difficile de l'implémenter en Mathcad, selon moi), tandis que je n'ai pas encore compris le second.
p.s. Il y avait un très bon pdf sur le cours de Pavlov sur le site dont vous avez donné un lien. // ceci est une note pour ceux qui ne l'ont pas lu
p.p.s. Récemment, j'ai fait quelques recherches sur la dimensionnalité des corrélations. Je n'ai pas beaucoup aimé le lim N->inf. Pour l'eurusd, il a obtenu une valeur d'environ 9.