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Les contextes résultants d'un algorithme peuvent-ils être différents ? En d'autres termes, le contexte est-il identique à l'algorithme qui l'extrait ? Il semble que dans votre interprétation, oui, ça l'est. Dans le mien, ce n'est pas le cas. Mais nous pouvons essayer de les classer en identifiant un nombre limité de types de contexte. Dans ce paradigme, il est facile de trouver des contre-arguments à vos arguments.
Selon votre interprétation, ce choix est une question de goût. Dans le mien, elle devrait être dictée par le type de contexte.
Si vous avez un algorithme différent pour chaque contexte, alors la tâche est mal définie. J'ai donné ci-dessus ma définition du contexte. Il s'ensuit qu'il n'y a qu'un seul algorithme qui forme l'ensemble de l'espace de phase, qui est à son tour déterminé par la paramétrisation du marché. Cet algorithme n'est pas une conséquence de mon ou de votre idée du contexte, mais une indication (si vous voulez - directe) de tous les points de l'histoire, dans lesquels les décisions de trading devraient être prises. En d'autres termes, c'est le principe du profit le plus important (du point de vue du créateur de TS) qui prévaut ici. Ces points sont affichés dans l'espace des phases. S'ils sont regroupés, nous obtenons alors des zones de contexte - des types de contexte. On ne sait pas à l'avance combien il y en aura. Votre impression, pour autant que je la comprenne, est donc un peu fausse.
Le paramètre d'état est ce qui détermine le type de contexte (ou plutôt il devrait être déterminé par l'ensemble des valeurs du paramètre d'état). Et le cloisonnement en zigzag donne des résultats dans les contextes de panne et de rupture.
Vous voyez, vous avez créé vos propres contextes basés sur vos notions de stratégie commerciale. Et j'en ai trouvé d'autres, longs et courts. Et alors ? Où est le guide d'action du robot ici ? A Karaganda. Et si vous indiquiez les points de changement de sa direction sur ZZ, puis que les valeurs de l'ensemble de vos paramètres étaient affichées dans l'espace des phases, vous verriez immédiatement à partir de la distribution de ces points si la paire fonctionne (points de décision - paramétrage des conditions du marché) ou non. C'est-à-dire, s'il met en évidence les zones de contexte recherchées ou si ces points sont uniformément dispersés dans l'espace des phases.
Voici la conclusion sur l'ajustement du paramètre WP n'est absolument pas claire, d'où vient le besoin d'ajustement dans ma logique ? Après avoir identifié le type de contexte, je choisis simplement la stratégie appropriée.
À partir de ce paragraphe
, vous allezdonc constituer une base historique de contextes basée sur l'un des paramètres de l'État ? Mais dans ce cas, vous le sacrifiez, il devra être exclu de l'analyse. Et le choix sera plus ou moins orienté non pas vers l'objectif final (bénéfice maximum avec risque minimum), mais vers l'optimisation de ce paramètre contextuel déterminant.
Comme je n'avais ni "constituer une base historique de contextes" ni "optimiser ce paramètre de contexte de réglage" à l'esprit, j'ai supposé que cela était inspiré par vos propres idées de ce qui est censé être fait. Si c'est faux, c'est bien. J'espère avoir été suffisamment clair ci-dessus pour que de telles interprétations ne se produisent pas.
ZZ vertices can't be signals
Dans ma définition, un signal est un moment où il faut prendre une décision. C'est pourquoi le moment de la fixation d'un sommet dans un GZ peut être un signal, mais le sommet lui-même ne peut pas l'être, car il est toujours déterminé avec un décalage.
Clarification : pas ces groupes. Le marché n'est pas dirigé par des elliots ou des casseurs.
Так может определится, что стоит.
Ведь без определения системы, все рассуждения о фазовых пространствах - "решетовщина"...
;)
! !!))) L'affinage de la terminologie se poursuit ? Buggahaha ! !!)) Pauvre Reshetov... // Ne parlons pas de choses personnelles, d'accord ?
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D'après ce que j'ai examiné/lu/compris (par ordre décroissant de portée)))). Plus tard, quand j'y arriverai. Pour l'instant, ce qui est à la surface :
La ventilation par contexte se fait généralement en fonction des tendances commerciales réelles. Mais voilà le point. Je suis arrivé à une répartition par micro-contexte, qui devrait être a) une base commune, une brique pour identifier/analyser/prévoir tout le reste, et donc b) contenir suffisamment d'informations de marché pour le faire, et c) être basé sur un processus relativement établi (quasi-stationnaire).
La volatilité est la plus appropriée à ces fins - a) la brique est suffisamment générique (rien n'est perdu) et suffisamment peu profonde pour ne pas s'envoler dans l'éternité ; b) il y a suffisamment d'informations, y compris le taux de variation des prix... c) le processus est bien établi pour les instruments liquides et convient parfaitement à la reliure.
J'utilise mon calibrateur (variante de MasterSlave dans Kodobase) pour marquer les valeurs maximales de volatilité pour les micro-échantillons (environ 5 barres t-f conventionnelles). Ils sont les séparateurs des nouveaux cadres/barres. Je vais essayer de montrer tout cela graphiquement, sous forme de chandeliers pour que ce soit plus clair. (Je ne l'ai pas encore fait pour moi, ainsi que la fusion des séries dans un fichier, mais cela sera nécessaire pour la discussion). Bien sûr, on peut trouver de l'illogisme dans le fait que la volatilité est analysée sur un échantillon fixe, mais a) il faut reprendre quelque chose, et b) on devrait peut-être rendre l'échantillon flottant. Le seuil est flottant de toute façon. En bref, on peut trouver des incohérences initiales. (Dans n'importe quoi.) Mais vous devez, je le répète, prendre quelque chose comme base...
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Zigzag, d'un autre côté... Eh bien... Le zigzag lui-même n'est qu'une balise. Il peut être basé sur n'importe quoi. Tu peux le marquer avec ce que j'utilise. Le seuil classique en tête-à-tête ne convient pas du tout - le seuil est rigide et il doit être lié à la même volatilité, mais à un niveau plus élevé, bien sûr. Au fait, voici le seuil avec seuil dur et ATR flottant. Le seuil lui-même (sans le multiplicateur) se trouve dans la sous-fenêtre pour information. En principe, vous pouvez également utiliser cette variante. Il reflète suffisamment bien les fluctuations du contexte actuel. Mais la volatilité normalisée est toujours meilleure.))))
Clarification : pas ces groupes. Le marché n'est pas déplacé par les ellipses ou les ruptures.
Oui, ils le font. Cela dépend vraiment du marché dont nous parlons, de l'ampleur de son évolution et de son horizon temporel. Évidemment, il est stupide de dire que les casseurs dominent les tendances à long terme. Mais les micro-tendances et les micro-contextes peuvent très bien être créés même sur le marché des changes. Il est inutile de se disputer pour savoir qui règle quoi - il faut essayer de formaliser et de tester.
Не ожидал подмены понятия. 33 - дает не сигнал, а место сидения наблюдателя. Иногда ветхий заборчик. Иногда цитадель.
И если равнодушный наблюдатель замечает ветхость забора, он тот час переходит на следующее, более выгодное - по его оценкам, место.
Je n'ai rien substitué. Vous ne pourrez choisir le siège de votre observateur que lorsque celui-ci sera stable, c'est-à-dire lorsqu'il sera enregistré. Le prix aura déjà baissé du montant que vous aimeriez avoir dans votre poche.
Je ne suis pas du tout contre un tel système, mais il ne peut fonctionner sans une prédiction efficace de la prochaine position assise.
En parlant de foule.
Voici une image à laquelle réfléchir :
Il serait bon de signer ce qui se trouve sur les abscisses et les ordonnances. Sinon, il s'agit d'un carré de Malevitch.
L'axe des abscisses indique les numéros des intervalles dans lesquels les valeurs sont tombées. Sur l'axe des ordonnées - les valeurs des fréquences des coups divisées sur la quantité d'éléments des échantillons.
Я ничего не подменял. Ваше место сидения наблюдателя Вы сможете выбрать только тогда, когда оно станет устойчивым, т.е. в момент его регистрации. Цена за это время уже убежит как раз на ту величину, которую Вы хотели бы уже иметь в кармане.
Я совсем не против такой схемы действий, но она не сможет работать без эффективного прогноза следующей точки сидения.
D'accord. Mais je déterminerais alors la taille de ce prix non perçu dans ma poche. Pourrait-il être relativement petit ? Et ça vaut la peine de le négliger.
C'est aussi ce que pense un commerçant avec un grand horizon. N'est-ce pas ce dont nous parlons ?
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Et si nous avons appris à l'observateur à ne pas tourner la tête - le prochain point au loin est celui où il regarde.
Un autre contexte peut être introduit - du point de vue du chien timide. Ce contexte, s'il est correctement mis en place, donnera une estimation de la rotation probable.
Ensuite, notre contexte de "non-achat" est formé par l'incohérence de ces "observateurs".
Как я понимаю, чем выше количество степеней свободы (~групп агентов с независимым поведением) - тем стабильнее ведёт себя цена. Соответственно, цена возвращается к некоторому среднему и мы можем использовать откаты для получения прибыли. // вторая гистограмма из моего предыдущего поста
Когда количество степеней свободы невелико, цена имеет тенденцию к продолжению движения в какую-либо сторону, однако это движение скорее всего будет неустойчивым, т.к. изменение поведения одной группы может оказать очень сильное влияние на цену и попросту развернуть её.
En termes de durabilité, oui, je suis d'accord. Mais la prévisibilité est également importante pour nous, et ici c'est exactement le contraire, plus il y a de degrés de liberté, plus le comportement du système ressemble à un comportement aléatoire. D'où l'hypothèse que "notre" optimum est plus proche du cas des petits m.
Il existe de
nombreuses options
.Tout dépend de la sanction que l'on suit.
...
C'est une approche curieuse. L'interprétation purement spéculative de ce qui se passe sur le marché est un peu douteuse. Cependant, comme tout formalisme, il ne doit pas correspondre littéralement à la réalité, l'essentiel étant le résultat. De même, je n'ai pas encore pris connaissance de la discussion sur le link spider.
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Je n'aime pas ZZ, car les moments d'enregistrement du signal sur celui-ci sont assez éloignés des "entrées idéales
".Ce n'est pas tout à fait vrai, déjà le schéma ZZ junior-senior rend possible (entre autres) des entrées très proches de l'idéal. Cependant, je n'ai encore dit nulle part dans ce fil que j'avais décidé d'un schéma de partitionnement.
Je partage entièrement votre rêve de partitionnement ultime :) . Et n'avez-vous pas essayé de construire cette même conjonction de N mashs ? Il serait extrêmement curieux de voir une photo.
Si vous avez votre propre algorithme pour son marquage pour chaque contexte, alors votre tâche n'est pas correcte.
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Si vous avez décidé que vous pouvez détecter un renversement de WP seulement au "moment du top fixing", alors vous avez rayé toute l'idée de contexte
..
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.Allez-vous le contester ?
C'est assez clair en termes généraux. Je ne répondrai pas plus en détail - il y a un risque de remplir toute la branche avec notre discussion :). Il ne me reste plus qu'à répondre à deux inexactitudes évidentes à mon avis :
1. C'est exactement le contraire : un seul algorithme pour sélectionner différents contextes. Seulement je parle d'extraction dans l'histoire. Et en temps réel, je pense qu'il est seulement possible de reconnaître le contexte actuel.
2. Non. Le contexte ne doit pas être réduit à une seule transaction, il peut y en avoir plusieurs dans un même contexte. Bien et plus haut dans ce post j'ai déjà rappelé le schéma ZZ senior-senior.
3. non je ne le ferai pas, on ne peut pas dire "oui" ou "non" ici, il faut se mettre d'accord sur des concepts longuement et durement :)
волатильность как рассчитывали? без учета времени/периода в барах?
Et par rapport à quoi ? Moyenne de Ward, période K ondulée, ou période M ?
en moyenne sur Volum, ou sur n barres... ?
---- un million de questions.
Où est la réponse ?
Comment la mesurer ? C'est ce que nous allons découvrir.