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À propos, l'équilibre de la logique entre les indicateurs et le conseiller expert est très important pour la compréhension de l'AT.
Si nous partons du fait que l'AT est l'analyse et que les indicateurs sont les outils d'analyse, comme une règle ou un thermomètre, il est clair qu'ils ne peuvent pas prendre de décisions par eux-mêmes - ils ne font que mesurer. Vous ne changerez pas un thermomètre pour un voyage au magasin pour acheter de nouvelles bottes et Procruste n'est pas un maniaque parce que son outil analytique (boîte) a mesuré de cette façon.
C'est-à-dire que vous pouvez clairement séparer l'AT et l'AT, l'analyse et la prise de décision. La division en indicateurs et en experts dans le SCM semble donc logique. Mais en pratique ...)) nous avons ce que nous avons. Quelqu'un, comme Kositsyn, transfère la logique des indices dans les conseillers experts. Quelqu'un, comme votre trader, va à l'autre extrême - ne touchez pas à mon analyse avec ses pattes ! - Tous à la dinde.
Oui, Peter, c'est exactement la même chose que je voulais vous écrire. Purement idéologique, la dinde indiquant et le conseiller prenant les décisions. Mais je suppose qu'en réalité, c'est une question de foi, et le seul véritable critère est la rapidité avec laquelle la décision est calculée dans le moment présent.
J'ai moi-même une dinde qui porte tout, bien que ce soit idéologiquement faux. Même maintenant, je peux tester les performances de ce qui devrait devenir un EA sans EA et sans le tester :)
C'est une évolution tellement étrange : je n'ai pas utilisé d'optimiseur par principe (j'essaie de refuser tout paramétrage externe). Maintenant, j'ai également refusé le testeur (il ne fonctionnera pas de toute façon). Je consacre presque tous mes efforts au débogage des indulateurs et j'utilise ce qui reste pour les Expert Advisors.
P.S. Au fait, avec le nouveau concept ("croyance") des développeurs de penta, la ligne de démarcation idéologique entre un inducteur et un EA est devenue assez insaisissable. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est juste que les camarades particulièrement attachés aux principes devront s'y habituer.
Oui, Peter, c'est exactement la même chose que je voulais vous écrire. Par pure idéologie, la dinde indique et le conseiller prend les décisions. Mais je suppose qu'en réalité, c'est une question de foi, et le seul véritable critère est la rapidité avec laquelle la décision est calculée dans le moment présent.
J'ai moi-même une dinde qui porte tout, même si elle est idéologiquement fausse. Je peux encore tester les performances de ce qui devrait devenir un EA sans EA et sans le tester :)
Uh-huh. Passer le test du testeur est un autre "pro" du bol indicateur. // il semble que ce ne soit même pas une coïncidence - nous ne sommes pas les seuls, je vois, à en arriver là...))
Mais laissez-moi développer l'AT. Il semble que nous soyons finalement d'accord (hourra !)) sur le fait que l'AT est avant tout une analyse et qu'il n'est pas tout à fait correct de lui donner d'autres fonctions, comme la prévision. La fonction principale (pour moi c'est la seule... presque))) - est une analyse de la situation du marché ou, pour se rapprocher de l'essence de mon approche mystérieuse))), du contexte. C'est-à-dire que la différence de deux MACD au-delà d'une certaine valeur, par exemple, ne constitue pas un signal pour une opération de trading mais indique seulement que le micro-contexte du marché est tel que nous avons un certain mouvement au sein de la méthode MACD. Il existe de nombreuses recommandations (signaux) sur la façon de négocier sur la MACD, mais elles sont toutes inutiles car elles sont déconnectées du contexte formé par un certain nombre de ces états de micro-contexte. Toutes ces recommandations me rappellent la logique maladive de Procruste (il est tellement attaché !)) - La tentative de condenser toute situation dans la sienne, limitée par les dimensions de la boîte de compréhension.
D'autre part, la tentative d'examiner la PE "en général", "depuis Mars" est également vouée à l'échec - les études stat. de la PE avec cadrage temporel (celles que j'ai rencontrées et que je fais moi-même) m'en convainquent. Curieusement, ici encore, l'analogie avec la logique de ce pédant se pâmant s'applique. C'est comme si ce maniaque avait déterminé la taille du pavillon en fonction de la taille moyenne de l'homo sapiens. Malheureusement, il est impossible de le faire sans endommager le compte de trading.
En principe, il n'y a rien de nouveau dans l'approche que j'utilise - les mêmes Kagi, Renko, etc. sont issus du même fil de discussion. J'ai juste essayé de l'amener à une analyse plus ou moins complète du CD ainsi formé. Une analyse qui permettrait de tirer des conclusions pratiques plus fiables. Comment pouvez-vous être sûr que la qualité de l'analyse sera supérieure à celle de l'analyse sur la durée ? Eh bien, premièrement, parce que toutes les analyses de BP ne mènent à rien - il est peu probable que ce soit pire, et deuxièmement, à partir des hypothèses les plus générales sur la formation des prix, la nature du mouvement des prix. Un peu plus de détails. Je doute qu'une personne saine d'esprit prétende être capable (ou cherche un moyen) de prédire une grimace de Bernanke, une décision de fonds importante, ou enfin une attaque terroriste, sur la base d'une analyse CR. La pharmacie, comme le dit A.A. Venediktov dans de tels cas, est juste au coin de la rue. Il est tout à fait évident (maintenant, évidemment ! à en juger par ce forum, c'est plutôt le contraire !) que la seule chance pour un petit joueur de gagner de l'argent est d'être capable d'évaluer le contexte créé par les teneurs de marché (ici, je ne fais pas référence à la fonction étroitement technique de maintien du couloir, mais littéralement au "market making". Et ne regardez pas les majors comme l'ennemi ! Ce sont des alliés. Nous sommes le poisson pilote avec les requins. Et on ne fait pas de shopping avec un lanceur de grenades.)) Et après avoir défini le contexte, qui nous a été gentiment donné par les as de la finance, nous opérons en fonction de ce contexte. Et il est intéressant de noter qu'en encadrant le CD dans un micro-contexte, cela nous permet d'utiliser les méthodes d'AT existantes avec beaucoup plus de précision - de voir le contexte global à un stade où le train n'est pas encore parti. Mais pourquoi diable devrais-je filtrer barre après barre sur un marché étroit qui ne permet pas de faire une transaction raisonnable ? Qu'est-ce que j'y gagne ? Dieu sait combien de temps cette "étroitesse" va durer. (Seulement pour gâcher les statistiques ! Je n'accepterai pas vos affirmations - et alors, elles ont été violées. C'est votre propre faute.)
Je m'excuse pour la confusion - je n'ai pas encore tout à fait récupéré. Je vais essayer de le dire de cette façon :
Objet de l'analyse. Ce CD est obtenu en combinant des barres ou des ticks cadrés dans le temps en groupes selon certains critères, importants pour le trading pratique. Par exemple, par la volatilité. Mais pas nécessairement. Tout modèle qui permet de faire du profit. Et la possibilité réelle de profit de ce cluster n'est pas du tout importante pour la ventilation par microcontexte. Juste par l'histoire - c'est comme ça que les choses sont, il y avait une opportunité de faire du profit ici. La véritable opportunité se présentera lorsque vous analyserez un certain nombre de ces clusters, cadres de contexte... peu importe. Je n'ai pas de terminologie établie. Bref, j'ai compris.
Méthodes d'analyse. Les méthodes sont toutes fondamentalement les mêmes. ("C'est quoi ces béliers, tu as changé la porte ? - La porte est ancienne - les béliers sont nouveaux."))
Cible. Eh bien, tout est clair ici. Pour embrouiller l'esprit de tout le monde ici. ))))
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Ok. C'est toujours "la pagaille au lieu de la musique". Je ne vais pas le réécrire. Et c'est tout pour aujourd'hui.
J'ai relu mon dernier message et quelque chose m'est venu à l'esprit :
- Explique, mon cher, à tes camarades ce qui se passe ici.
C'est comme si le vieil homme avait explosé.
- L'exploit ultime du mégaloplasme à neutrons ! - a-t-il proclamé. - Le rotor de champ, comme une divergence, se classe le long du spin et là, intérieurement, il transforme la matière de la question en esprits électriques, d'où surgit la synecdoque de la réponse...
En bref, il faut dessiner les lignes elles-mêmes. Sinon les oreilles vont pousser de la laine...
Svinozavr писал(а) >>
Le principal fi (pour moi donc et seulement... presque))) - est l'analyse d'une situation de marché ou, pour se rapprocher de l'essence de mon approche mystérieuse))), le contexte. C'est-à-dire que la différence de deux MAs pour une certaine valeur, par exemple, ne porte pas un signal pour une opération de trading, mais indique simplement que le micro-contexte du marché est tel que nous avons un certain mouvement dans le cadre de la méthode MACD....
Je pense que c'est une astuce.
L'identification des conditions du marché provoque inévitablement l'action ou l'inaction ;), il y a donc une prédiction. Peut-être que ce n'est pas une prédiction, mais un souvenir. Ce qui, pour la plupart des gens, est une prédiction.
;)
Et prédire les grimaces d'"homme hélicoptère" de Ben ne devrait vraiment pas, les fluctuations ne comptent pas.
Le contexte est en quelque sorte intuitivement contextualisé.....
Je n'ai pas bien saisi votre ironie ou votre raisonnement sur l'analyse des délais.
Pouvez-vous préciser ?
Objet de l'analyse. Il s'agit d'un CR obtenu par la réunion de barres ou de ticks encadrés dans le temps en groupes selon certains critères, importants pour la pratique du trading. Par exemple, par la volatilité. Mais pas nécessairement. Tout modèle qui permet de faire du profit. Et la possibilité réelle de profit de ce cluster n'est pas du tout importante pour la ventilation par microcontexte. Juste par l'histoire - c'est comme ça que les choses sont, il y avait une opportunité de faire du profit ici. La véritable opportunité se présentera lorsque vous analyserez un certain nombre de ces clusters, cadres de contextes... peu importe. Je n'ai pas de terminologie établie. En bref, je vois.
Les méthodes d'analyse. Les méthodes sont toutes fondamentalement les mêmes. ("C'est quoi ces béliers, tu as changé la porte ? - Les portes sont vieilles - les béliers sont nouveaux."))
Par exemple, en ce qui concerne les zigzags, j'ai finalement réalisé qu'il s'agit essentiellement d'une représentation alternative aux barres acceptées des données historiques. Et si vous voulez, il peut être rendu sous la forme de, disons... er... Z-bars :) . Mais ensuite, pour leur appliquer les MAP (au sens des méthodes habituelles d'AT) ... Etait-ce dans le but que je quitte les MAs pour les rencontrer ici :) . C'est une blague, bien sûr... il semble :)
Au fait, il y a eu d'autres tentatives de représentations alternatives - les équi-bars me viennent à l'esprit. Mais les zigzags (ou les oscillateurs qui les engendrent) étendent bien sûr de manière inimaginable le nombre de représentations possibles. Jusqu'au désordre total :).
Eh bien, attendons la suite, peut-être que ce n'est pas du tout ce que je voulais dire.
Eh bien, par exemple, en étudiant les zigzags, j'ai fini par comprendre qu'il s'agit essentiellement d'une représentation alternative aux barres acceptées des données historiques. Et si vous voulez, il peut être rendu sous la forme de, disons... er... Z-bars :) . Mais ensuite, pour leur appliquer les MAP (au sens des méthodes habituelles d'AT) ... Était-ce dans le but que je quitte les MA pour les rencontrer ici :) . C'est une blague bien sûr... il semble :)
À propos, il y a eu d'autres tentatives de représentations alternatives - les équi-bars me viennent à l'esprit. Mais les zigzags et les oscillateurs équivalents élargissent bien sûr de manière inimaginable le nombre de représentations possibles. Jusqu'à un désordre complet :).
Cependant, attendons la suite, peut-être que ce n'est pas du tout ce que je veux dire.
Pourquoi des oscillateurs en zigzag, etc. C'est la quantification/discrétisation des prix. Puisque nous avons 3 mesures (prix, temps et volume), il peut y avoir trois quantifications principales - prix, temps et volume. Les autres sont leurs modifications. La plus courante est celle du temps. Kagi, Renko, ZZ par prix. Equivolume par volume. Les modifications peuvent bien sûr être différentes et sont réduites à des limites de quantification différentes, préservant certaines caractéristiques intégrales sur la lecture.
En général, toute quantification est utilisée pour réduire le volume des informations transmises et analysées avec une perte minimale de données importantes. La quantification n'est pas obligée de sélectionner les informations utiles car elles sont différentes pour chaque méthode de négociation. En bref, à mon avis, l'essentiel dans la quantification est de ne pas perdre les informations dont vous avez besoin, et le reste n'est pas important, si vous pouvez obtenir des informations plus détaillées (par exemple en réduisant la période de temps). Dans le même temps, le CT effectue les calculs nécessaires et sélectionne les informations indispensables à la prise de décision.
pourquoi des oscillateurs en zig-zag etc. ? Il s'agit d'une quantification du prix. Puisque nous avons trois mesures (prix, temps et volume), il peut y avoir trois quantifications de base - prix, temps et volume. Les autres sont leurs modifications.
On passe donc de l'un à l'autre - en quantifiant soit le prix, soit le temps.
Est-il approprié de rappeler ici une conversation bloquée? - Mais avoir une auto-similarité dans le contexte de n'importe quelle période de temps serait optimiste.
;)
Svinozavr писал(а) >> Существуют куча рекомендаций (т.н. сигналов), как торговать по MACD, но они все ни к черту не годятся, т.к. оторваны от контекста, образованного рядом из этих микроконтекстных состояний.
Yep, complètement arnaqué. Et même cette série d'états micro-contextuels ne constitue pas nécessairement le contexte complet d'une décision commerciale.
Il y a environ un an et demi, j'ai eu quelques réflexions, j'ai même essayé de les formuler dans un article. La question principale était : Que faisons-nous ici, analyser les signaux MACD (ou autre chose) ou même plusieurs indicateurs ? Nous avons calculé le signe de la différence entre deux barres et nous pouvons voir que l'indicateur indique que nous pourrions négocier à la hausse. Mais nous sommes rusés : nous passons à une TF supérieure et faisons de même. Et encore une fois, nous avons la confirmation d'un indice d'ouverture. Après cela, nous obtenons quelques confirmations supplémentaires sur le RSI dans la même TF, et maintenant nous sommes sûrs que nous pouvons entrer. Nous entrons et obtenons une perte. Mais quelle en est la raison ? C'est ce que j'ai essayé de découvrir, mais je ne l'ai pas obtenu.
Objet de l'analyse. Il s'agit du CD obtenu en combinant des barres ou des ticks temporels en grappes selon certains critères, significatifs pour le trading pratique. Par exemple, par la volatilité. Mais pas nécessairement. Tout modèle qui permet de faire du profit. Et la possibilité réelle de profit de ce cluster n'est pas du tout importante pour la ventilation par microcontexte. Juste par l'histoire - c'est comme ça que les choses sont, il y avait une opportunité de faire du profit ici. La véritable opportunité se présentera lorsque vous analyserez un certain nombre de ces clusters, cadres de contextes... peu importe.
Oui, j'ai pensé à ça aussi. Et il y a quelque chose de presque prêt à être publié. Mais laissez-moi voir ce que vous avez trouvé. Peut-être que je n'aurai pas à le publier.
Je doute qu'une personne saine d'esprit prétende être capable (ou cherche un moyen) de prédire une grimace de Bernanke, une décision de fonds importante ou enfin une attaque terroriste sur la base d'une analyse de CD. La pharmacie, comme le dit A.A. Venediktov dans de tels cas, est juste au coin de la rue.
Oui, oui, c'est vrai, je vais à cette même pharmacie. Je ne suis pas encore guéri. Le médecin continue à me prescrire des médicaments, mais je m'abstiens et j'y vais de temps en temps. J'y rencontre également certains de mes collègues locaux (regardez ce fil de discussion ; ces hooligans violent le régime de traitement, il est temps de les mettre dans un asile). J'ai même chuchoté à l'oreille à une fenêtre que tu visitais aussi la pharmacie. Et ils m'ont dit ceci : "Quel genre de remède lui a-t-on donné... "Oui, il a reçu un cours officiel, comme s'il était en bonne santé, apte à l'armée, apte au service. En réalité, il est juste comme vous. Il fait toujours les mêmes choses qu'avant, mais il ne le sait pas."
Très bien, blagues à part. Je ne vais pas deviner de quel côté Benya va péter, mais je n'ai pas à le faire. Où qu'il pète - le marché s'en moque, et il le fera de toute façon à sa façon (les exemples abondent : pour l'attaque terroriste du 09/11 Masterforex l'a montré de manière convaincante). Ou bien, Ben n'a tout simplement pas d'autre endroit où aller et est obligé de péter là où les faiseurs de marché lui disent de péter dans son oreille. Mais dans presque tous les cas, le marché utilisera toujours le pet de Beni comme une excuse pour jouer avec la liquidité.
Et qu'à un moment donné, il y aura forcément un événement équivalent à une micro-panique à Dubaï, le marché le sait depuis longtemps.
Peter, tous vos raisonnements complexes sur les contextes, les chaînes de microcontextes, les regroupements par critères se résument toujours, en fin de compte, à une courte phrase : "vous pouvez y aller" ou "rester assis sur la barrière". Ce faisant, vous établissez un pronostic à court terme, pour le dire autrement : "la situation actuelle est telle que statistiquement ce contexte a une suite".
Mais le point principal est que pour un processus purement martingale et compte tenu de l'information uniquement sur lui, ce raisonnement n'a aucun sens, car il n'y a pas de suite du contexte pour lui. À tout moment, il peut soudainement se couper et passer à l'opposé ou au neutre. Mais la réalité est différente : pour vous, compte tenu de votre expérience pratique, le contexte se poursuit plus souvent qu'il ne se rompt, c'est-à-dire que le processus n'est pas martingale. Par conséquent, il a une mémoire. Et la mémoire implique à son tour qu'au moins parfois, le processus dispose d'informations sur ce qu'il fera ensuite à court terme.
Je continue de croire que tout trader qui bat systématiquement le marché sur une longue période - qu'il le sache ou non - fait toujours des prévisions et tire réellement parti de la nature non-martingale du marché. (Je tiens à souligner, pour les natifs de l'île de Neobit, que Pastukhov suppose également que le marché est une non-martingale. Il serait très suspect qu'un mathématicien défende sa thèse sur un système rentable de jeu de martingale).
Donc peu importe comment tu le présentes, Peter, tu es toujours malade, même si tu es techniquement en bonne santé.
P.S. Prenez mon dernier passage comme mon imho. Je ne pense pas à Masterforex sans aucun fanatisme, mais je le respecte pour certaines de ses réflexions.
Nous allons donc de l'un à l'autre - en quantifiant le prix, puis le temps.
Est-il approprié de rappeler ici une conversation bloquée? - Mais avoir une auto-similarité dans le contexte de n'importe quelle période serait optimiste.
;)
Je ne sais pas s'il y a des similitudes, mais pour moi, la tâche du trading consiste à identifier les processus objectifs du marché et leur correspondance. Par processus, j'entends tout ce qui a une structure stable. Au moins un début et une fin identifiables, voire des étapes/phases distinctes qui se succèdent.