Spread trading dans Meta Trader - page 114

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GEFEL >>:

Аргументацию чего?

Если про торговлю спреда фьючей - я высказался вполне аргументированно.

А если про индикатор, то есть с чем сравнить значения спреда. Показания сильно не сходятся.

GEFEL, alors à quoi le comparez-vous ? Ou est-ce un secret ?

 
Il y a quelques secrets, mais je vais vous donner un moyen simple de le faire. Ouvrez deux positions opposées et observez comment le spread change sur ces positions, puis comparez avec les lectures de l'indicateur...
 

article intéressant

http://www.profi-forex.org/country_traders/entry1003031828.html

 

Le cas difficile du segment. s'est produit.

Le 1er mars j'ai fait une entrée de vente GFJ0 & un achat LEJ0 (0.08 ^0.12).
J'ai fermé des positions aujourd'hui au seuil de rentabilité, "pour moi-même" !
Je ne comprends pas à quoi cela sert ! Je suis entré le 1er mars, au sommet de la divergence.
Les indicateurs au moment de la clôture (voir fig.) montrent une convergence et même un croisement des lignes de prix. Le delta a baissé (à la fois la ligne de dispersion et l'histogramme), comme prévu. Il aurait dû y avoir un bon bénéfice à la clôture, mais ce n'est pas le cas !
Les tailles des positions ont été fixées telles que calculées par le programme.
Nous devons nous pencher sur la question... C'est un miracle...


acheter 0.12 lej0 91.875 2010.03.03 16:17 92.900 +49.20
vendre 0.08 gfj0 103.225 2010.03.03 16:17 104.475 -50.00




 

Il semble que vos lots ne soient pas calculés correctement.

GFH0 = 0,5, LEJ0 = 0,69.

N'oubliez pas que GFH0 a une valeur tick de 12,5 livres et que LEJ0 a une valeur tick de 10 dollars.

 
rid >>:

Тяжелый случай сег. случился.

1 марта реализовал вход по скотине селл GFJ0 & buy LEJ0 (0.08 ^0.12)
Закрыл сегодня позиции в безубытке, "при своих"!
Никак не пойму, в чем дело! Вход был 1 марта на максимуме расхождения.
Индикаторы в момент закрытия (см. рис) показывают схождние и даже пересечение ценовых линий. Дельта ушла вниз (и линия спреда и гистограмма), как и предполагалось. При закрытии должен был быть неплохой профит, а его нет!
Размеры позиций были заданы так, как рассчитала программа.
Нужно разбираться... Чудеса какие-то...


buy 0.12 lej0 91.875 2010.03.03 16:17 92.900 +49.20
sell 0.08 gfj0 103.225 2010.03.03 16:17 104.475 -50.00




deux raisons

1. les lots doivent être égaux

2. Le delta doit être surveillé au moins sur M30 ou H1 avec une période de 1000.

 
neoclassic >>:

Похожe что у тебя лоты не правильно рассчитываются.

GFH0 = 0.5,LEJ0 = 0.69.

Учти что у GFH0 стоимость тика 12,5 бакса, а у LEJ0 - 10.


Il semble donc que j'utilise votre échantillon pour calculer les lots :

double ynax=MarketInfo( Symbol_1, MODE_TICKVALUE)/MarketInfo( Symbol_2, MODE_TICKVALUE)*
                      (iOpen( Symbol_1,0,0)/MarketInfo( Symbol_1, MODE_TICKSIZE))/
                      (iOpen( Symbol_2,0,0)/MarketInfo( Symbol_2, MODE_TICKSIZE));
 double minx=0, miny=0, mindelta=9999;
  for (double x=0.01; x<=1; x+=0.01)    {
   for (double y=0.01; y<=1; y+=0.01)   {
    double delta=MathAbs( y/ x- ynax);
     if ( delta< mindelta)                {
       minx= x; miny= y; mindelta= delta;
                                      }}}
string LotsS1  = DoubleToStr( minx,2);   
string LotsS2  = DoubleToStr( miny,2);
 
neoclassic писал(а) >>

Il semble que vos lots ne soient pas calculés correctement.

GFH0 = 0,5, LEJ0 = 0,69.

Gardez à l'esprit que GFH0 a un coût de tick de 12,5 livres et LEJ0 de 10.

Je vois que les lots sont corrects - d'après mes calculs ils sont 2:3, le problème est l'horizon temporel. à 30 minutes ils sont bien séparés et ce n'est que maintenant qu'ils entrent correctement.

 
forex-k >>:

причины две

1. лоты должны быть равны

2. дельту нужно смотреть как минимум на M30 или H1 с периодом 1000


Je suis d'accord avec les lots - quelque chose ne va pas.

Mais le delta par TF ne l'est pas.

Votre indicateur fonctionne très bien - ici sur m5 period=800

Voici mon indicateur iRSI

et vous pouvez voir que l'indicateur très bas Spread Line confirme vos et mes déductions.


 
hippy >>:

лоты вроде нормально -по моим подсчетам они 2:3,дело в таймфрейме.на 30 минутах они хорошо разошлись и входить только сейчас правильно


Oui, sur la M30, ils se séparent bien. Mais on ne veut pas rester assis et attendre pendant des mois la convergence sur m30.

Je veux "beaucoup et immédiatement", "ici et maintenant" (c) - pour entrer et terminer des transactions en 3-4 jours et faire des bénéfices.

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