Spread trading dans Meta Trader - page 111

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Graalfx >>:

Понятно. Как я и предполагал твой индикатор не показывает реальную корреляцию,т.е. работает некорректно. Вот пример:

Спред(корреляция) между EURUSD и GBPUSD, является графиком EURGBP с точностью до пункта. Так что посмотрев на график EURGBP можно судить о том насколько правильно работают индикаторы рассчитывающие корреляцию между этими валютными парами.
Твой индикатор работает не верно. Другие не проверял... В любом случае нужно сделать как я говорил ГРАФИК КРОСС-КУРСА.


Que peut-on répéter de plus précis ?

L'indicateur de spread (EURUSD-GBPUSD) reprend exactement la configuration du cross


 


or/argent .... semble fonctionner selon l'indicateur...

 
neoclassic : Merci pour le tuyau ! Juste ce que je cherchais ! Ici, sur le pétrole Brent et WTI, la paire synthétique est très "arbitrage". Dans l'image, la ligne rouge représente le synthétique BRN/WTI. La ligne blanche est une sorte de moyenne. S'il dépasse la ligne blanche - vendez, s'il est en dessous de la ligne blanche - achetez. Mais il n'est pas clair pourquoi les cotations WTI chez Broco sont terminées le 18 février et ne bougent plus. Et la limite inférieure n'est que le 11 décembre. Il n'y a pas d'arbitrage entre l'or et l'argent. (c'est-à-dire que c'est un mythe que quelqu'un a écrit auparavant qu'ils sont corrélés). Entre le blé et le maïs - il y a un arbitrage à long terme, c'est-à-dire que le graphique synthétique est dans un plat avec une grande amplitude, de plusieurs mois. p.s. En parlant d'arbitrage, je veux dire l'arbitrage statistique, pas l'arbitrage direct naturellement.
 
J'ai fait mes propres recherches et j'ai des raisons de croire que ce n'est pas le cas.Par exemple, si nous avions acheté 2008.07.20 gbpusd et usdchf et vendu gbpchf en lots égaux, 2008.11.23 la perte aurait été de - 1055 pips, 2009.J'ai vérifié toutes les principales devises et les crosses - les résultats sont presque les mêmes - mais à la fin, seuls gbpchf et audchf étaient dans le noir, le reste aurait été dans le rouge jusqu'à présent.
 
Graalfx писал(а) >>
Merci pour le tuyau ! Juste ce que je cherchais ! Ici, sur le pétrole Brent et WTI, la paire synthétique est très "arbitrage". Dans l'image, la ligne rouge représente le BRN/WTI synthétique. La ligne blanche est une sorte de moyenne. S'il dépasse la ligne blanche - vendez, s'il est en dessous de la ligne blanche - achetez. Constant, éternel plat, éternel profit. Mais il n'est pas clair pourquoi les cotations WTI chez Broco sont terminées le 18 février et ne vont jamais plus loin ? Et la limite inférieure n'est que le 11 décembre. Il n'y a pas d'arbitrage entre l'or et l'argent. (c'est-à-dire que c'est un mythe que quelqu'un a écrit auparavant qu'ils sont corrélés). Entre le blé et le maïs - il y a un arbitrage à long terme, c'est-à-dire que le graphique synthétique est dans un plat avec une grande amplitude de plusieurs mois. p.s. Par arbitrage, j'entends l'arbitrage statistique, pas l'arbitrage direct naturellement.

>> Où est la photo ?

 
Au fait, je ne peux pas insérer les dessins pour le moment car j'utilise un proxy. Mon IP a été banni quand j'ai essayé de vendre EA ici. Mais maintenant que je me suis corrigé et que j'ai une conversation normale, les administrateurs peuvent-ils me débloquer ? Mon nom d'utilisateur interdit : Graalforex
 
Graalfx >>:
Вот по нефти Брент и WTI синтетическая пара очень "арбитражная" получилась. На рисунке красный график - это синтетика BRN/WTI. Белая линия - как-бы средняя. Если поднимается выше белой - продавать, ниже белой - покупать. Постоянный, вечный флет, вечная прибыль.

Captures d'écran s'il vous plaît ! :-)

Très intéressant pour tous !

 




Voici 2 chiffres :

Corrélation du BRNT et du pétrole WTI, et corrélation du Footsie et du Dax. Dans les deux cas, nous obtenons un appartement stable. L'huile est légèrement meilleure. Le graphique rouge représente notre paire de devises synthétique.

 
Vous devez examiner une période historique aussi longue que possible. Même sur l'échelle de temps H4. Vous voulez être sûr que la paire synthétique n'a jamais changé de tendance et qu'elle est restée à plat pendant toute l'histoire - alors le chocolat :-).
 
neoclassic писал(а) >>

Oui, c'est comme ça.

Tout instrument synthétique intéressant - écrivez.

très bon avec 90% de corrélation ZBH0 et ZNH0,FGBMH0 et FGBLH0,FSTXH0 et FESXH0- seule la taille du lot doit être adaptée à la volatilité.

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