Spread trading dans Meta Trader - page 113
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rid: Ты уверен что твой индикатор строит правильную синтетическую пару ? У меня другой индикатор Syntetic строит совсем иначе. Я его проверял на EURGBP - он точно строит.
Oui, bien sûr.
int k ; for(k = 0 ; k < iBars(Symbol_1,Period()) ; k++) {
double bidSymb1=iClose(Symbol_1,Period(),iBarShift(Symbol_1,0,Time[k],false)) ;
double bidSymb2=iClose(Symbol_2,Period(),iBarShift(Symbol_2,0,Time[k],false)) ;
if(bidSymb1!=0 && bidSymb2 !=0) {// synchroniser les barres
SpreadBid[k] = bidSymb1*K1 - bidSymb2*K2;//dessiner la ligne de spread actuelle
}}
Ces indicesont la même dimension et le spread ici n'est pas calculé par division mais en soustrayant simplement le prix d'un symbole à l'autre !
En d'autres termes, nous n'obtenons pas une paire synthétique, mais un "écart intermarché", exactement comme on l'entend classiquement !
J'y suis habitué et je suis très à l'aise pour commercer de cette façon !
Ça fait longtemps que je voulais te le dire. Je n'arrêtais pas de le repousser. Mais "je suppose que le moment est venu..." (C).
Il ne s'agit pas de monnaies, qui m'intéressent moins. Et je parlerai de tous les autres instruments des marchés des matières premières et des actions !
_____ Dans notre agence, il a été dit à plusieurs reprises (y compris hier) que lorsque nous négocions un spread, par exemple (Dax + Futsi), nous négocions essentiellement un croisement synthétique Dax / Futsi.
Mais ce n'est pas le cas !
Peut-être, pour les monnaies, cela peut être vrai. Mais pas pour les autres instruments !
Dans le trading de spreads, nous n'échangeons pas du tout le croisement dax/futsi , mais la différence (dax/futsi) ! Et il y a probablement une différence entre la fraction du FDAX/FTSE et la différence(FDAX-FTSE) !
C'est pourquoi l'indicateur avec les lignes de prix (vert+bleu) est conçu comme un instrument de différence - voir fig.
Et c'est pourquoi la toute première version de l'indicateur de ligne d'écart du "fondateur du thème" Fduch est également faite - comme la différence des symboles analysés !
"C'est vrai... ! (с)
C'est le genre de chose à laquelle je pensais ce matin...
fdax & fesx
Dites-moi, s'il vous plaît, quel est cet indicateur de spread (paire synthétique) sur votre photo ? Pouvez-vous me permettre de le télécharger ?
En ce qui concerne le fait que les indices commencent à des moments différents - je pense que les indicateurs ne construisent pas l'horloge manquante. Par exemple, si un instrument monétaire commence à 8 heures et l'autre à 9 heures, l'indicateur n'indiquera que l'heure de 9 heures à laquelle les deux instruments fonctionneront.
Vous n'obtenez donc pas une paire synthétique, mais plutôt un "spread purement intermarché" - exactement comme on l'entend classiquement !
J'y suis habitué et je me sens très à l'aise pour trader de cette façon
Si nous parlons spécifiquement des "classiques" (j'espère que l'auteur du fil respectif ne se montrera pas ici), alors oui la différence "et pas de clous" (c).
Dans le trading de spreads, nous n'échangeons pas du tout un croisement dax/futsi , mais la différence (dax/futsi) ! Et il y a probablement une différence entre le quotient de la division FDAX/FTSE et la différence(FDAX-FTSE) !
Mais si l'on cherche à estimer la variation de la "convergence" des écarts entre les deux instruments, le choix de la différence ou de la division n'est pas aussi simple. MAIS la multiplication par des "coefficients pratiques" (au moins par la valeur du point, mais non) soulève de gros doutes quant à l'exactitude.
Et lorsqu'il s'agit d'automatiser la recherche de "spreads appropriés", .....
D'ailleurs, si nous considérons un "spread chart" comme un nouvel "instrument synthétique" et que nous lui appliquons des indicateurs (soit en coulant sur lui, soit en écrivant un nouvel indicateur avec "...OnArray"), nous pouvons essayer de formaliser le surachat, les spreads plongés, etc. mentionnés ici et "là".
SZZ. Et ne vous laissez pas abuser par les postes "arithmétiques", à savoir . et le mien aussi :).
Appariement synthétique entre le pétrole brut léger et la paraffine.
CLJ0 ( 00-00, 23-15 )
XRBJ0 ( 00-00, 23-15 )
Le timing est le même, il n'y a donc aucune divergence, aucune imprécision.
Par les lignes blanches j'ai marqué le canal, sur la frontière supérieure - pour vendre, sur la frontière inférieure - pour acheter. Si le prix sort du canal, c'est encore mieux, car nous savons qu'il reviendra plus tard et nous pouvons gagner plus en plaçant des ordres au moment d'une forte déviation du prix moyen et en fixant le profit au moment du retour dans le canal.
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 tick size : 0.01, tick value : $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 taille du tick : 0.0001, valeur du tick : $4,200
Подскажите какой выбрать лот, чтобы уравновесить 2 эти пары ? По какой формуле рассчитывается ?
CRUDE OIL LIGHT SWEET CLJ0 размер тика: 0.01, стоимость тика: $10.000
GASOLINE RBOB XRBJ0 размер тика: 0.0001, стоимость тика: $4.200
La proportion est à peu près la suivante (voir la dinde inférieure de la ligne d'étalement) :
Merci. J'ai commencé à échanger de l'huile/kérosène maintenant...
En tout cas, puis-je connaître la formule exacte pour calculer le nombre de lots afin de pouvoir le calculer moi-même ?