Spread trading dans Meta Trader - page 192
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Le spread trading via les CFDs est une masturbation.
Je m'excuse d'avance pour les questions probablement stupides... (Je n'ai pas encore eu le temps d'assimiler pleinement la matière).
Question pour leonid553
Existe-t-il une technique pour déterminer quel IF est en tête et quel IF est en queue (c'est-à-dire la recherche du maître et de l'esclave) pour une ouverture correcte à l'achat et à la vente, afin d'éviter la situation décrite ci-dessus ?
Nous ne savons pas ce qui provoquera le rétrécissement de l'écart (si 1 IF va revenir au premier, ou si 2 IF vont rattraper 1 IF).
Le spread trading via les CFDs est une masturbation.
Je l'ai écrit comme ça (c'était sous l'emprise de l'alcool, je dirais, en état de choc alcoolique). Je ne voulais pas offenser qui que ce soit personnellement. Je n'ai fait qu'exprimer un sentiment passager.
Juste au cas où - désolé.
Une autre chose que je voulais vous demander, en travaillant sur M15, regardez-vous l'état du spread sur un TF plus élevé lors de l'ouverture des prochaines positions ou prêtez-vous plus d'attention au graphique du spread/cross, saisonnalité mise à part ?
Question à leonid553
Existe-t-il une technique pour déterminer quel IF est en tête et quel IF est en queue (c'est-à-dire rechercher le maître et l'esclave) pour une ouverture correcte à l'achat et à la vente, afin d'éviter la situation décrite ci-dessus ?
Nous ne savons pas ce qui provoquera la réduction de l'écart (ou 1 IF reviendra au premier, ou 2 IF rattraperont 1 IF).
Dans le cas le plus général des spreads de matières premières, cela est déterminé par les tendances saisonnières pluriannuelles.
Exemple typique. Pour les écarts de calendrier. Bovins LEZ1 - LEG2 (décembre 2011-février 2012)
Peu de temps (3-4 semaines environ) avant l'expiration du contrat Z1 fermé, l'écart commence généralement à se réduire. C'est-à-dire que le contrat proche, moins cher, augmente plus vite (ou diminue plus lentement) que le contrat éloigné :
En outre, nous savons que les prix des bovins vivants sont en hausse depuis le début de la deuxième décade de décembre, conformément aux tendances saisonnières pluriannuelles (indiquées par la flèche) :
Ainsi, ici, nous pouvons supposer avec une grande certitude que les prix des deux contrats augmenteront à partir de la deuxième décade de décembre, avec - le contrat bovin Z1 de décembre, proche, augmentera plus rapidement que le contrat G2, éloigné, de février.
C'est-à-dire, selon la saisonnalité en décembre, il y a une raison d'acheter le spread : ACHETER LEZ1 - VENDRE LEG2 jusqu'au 29 décembre (30 - expiration du contrat Z).
Cela dépend des outils spécifiques.
La différence réside dans la volatilité, principalement.
Pour l'EURCHF - les mouvements sont généralement faibles (s'il n'y a pas d'interventions) - quelques dizaines de pips par jour, pas plus et il n'est pas nécessaire d'évaluer la situation sur des échelles de temps plus élevées.
Pour d'autres paires de devises - il y a une volatilité importante et il peut être nécessaire de regarder des prix plus élevés.
Je ne négocie pas beaucoup de devises, principalement des contrats à terme. Et les devises ne sont qu'accessoires, parfois.
Pas de problème - entrez et participez à la discussion et au commerce actuel :
http://www.procapital.ru/showthread.php?p=1171229&posted=1#post1171229