Spread trading dans Meta Trader - page 96
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Я как раз рассматривал этот вопрос. Это, конечно, не арбитраж, но точно - пэйртрейдинг)))
Вот, основной инструмент - EURUSD, второй - инвертированный USDCHF, третье окно - виртуальный кросс,
четвертое - расчет эквити в пунктах, пятое - собственно дельты.
Au lieu de USDCHF, vous pouvez prendre des futures 6S (presque aucune différence) - alors vous n'aurez pas besoin de l'inverser.
Je n'ai simplement pas bien compris (en raison de mon manque d'intelligence) comment les fonds propres sont calculés ?
Вместо USDCHF можно взять фьюч 6S (разницы почти нет), - тогда не нужно будет инвертировать его .
Я только (по скудности ума) не совсем понял - как вычисляется эквити ?
Exact. L'inversion a été écrite spécifiquement pour tester l'EURUSD et l'USDCHF. Mais ce n'est pas nécessaire, tant sur les devises que sur les CFD, il existe de nombreuses paires "droites".
Les fonds propres sont calculés comme le bénéfice en points pour un symbole + le bénéfice en points pour un autre symbole. Le calcul part de la ligne verticale, où, selon les conditions, un instrument est vendu, l'autre est acheté. Les écarts sont pris en compte. L'histogramme est dessiné. Il est clair que ce sont les perroquets et les sangliers qui s'additionnent, mais si les lots sont proches et que les tailles des instruments sont égales, le chiffre dit quelque chose. En cas d'ordres réels, les fonds propres sont également calculés dans la devise du dépôt.
À propos, avez-vous d'autres idées pour calculer les fonds propres ?
Информация к размышлению - 2.
Лучше в Б. держаться подальше от инструмента CC, ибо при открытии позиции получается убыток, сравнимый чуть-ли не с размахом дневного движения цены. Тож самое и при закрытии позиции.
Вот так "хитро" настроены в Б. аск и бид тикера по этому инструменту против цены Ласт.
Возможно, в др. ДЦ это тандем ( С+СС) будет работать более корректно.
! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Une fois de plus, je tiens à mettre en garde - ne vous approchez pas de ce "tandem" en B. !
Sur le compte de démonstration du concours aux valeurs actuelles de vente CCH=+2400$ et d'achat C=-1560$ (lots=3:4)
position CCH=+2400 fermée avec un résultat de +1650$.
mais en essayant de fermer l'achat C=-1560 - le prix est passé à "-1757" et la réponse est revenue comme "MARKET CLOSED !
Comme ça...
Bonjour à tous. J'ai négocié des "grains" sur mon compte réel pour le plus grand revenu jusqu'à présent.
Voici du matériel utile sur les tendances saisonnières ZS+ZM+ZL, ZS-ZW
ainsi que la partie 2 de l'article sur le spread trading ZW+ZC (juillet-décembre)
Il y a aussi la partie 1 de l'article sur le spread trading ZW+ZC (Jan.-Juin) dans le magazine "Val. speculator" 1-2001 - ceux qui en ont besoin le trouveront.
Informations pour la réflexion :
BRNJ0 + CLJ0, - avant le communiqué de presse du soir (18:30 heure de Moscou) sur les matières premières américaines
Je suis arrivé à la conclusion qu'ajouter des perroquets aux sangliers n'est pas une bonne idée. Et l'équité devrait être comptée en monnaie et construire un histo à partir de cela.
Cela est très clair lorsque l'on travaille avec USDCHF et USDDDK - les graphiques présentent une corrélation très prévisible, mais la valeur du point est tellement différente,
J'ai constaté que le pliage n'a aucun sens. Avec un gros bénéfice en pips pliés, il peut y avoir une perte en devises.
Lorsque l'on examine les différences entre la négociation de paires de devises et de CFD, les bénéfices sur les paires de devises se révèlent plus intéressants...
Mais la question reste posée - n'est-il pas plus facile d'échanger des croix :)
Je continue à creuser le sujet.
Пришел к выводу, что складывать попугаев с удавами не стоит. И эквити надо считать в валюте и строить гисто от этого.
.....
Продолжаю копать тему.
Est-il vraiment nécessaire de construire une ligne d'équité (histogramme) ?
La ligne des prix + la ligne Delta (histogramme) ne sont-elles pas suffisantes ?
Cela est très clair lorsque l'on travaille avec USDCHF et USDDDK - les graphiques présentent une corrélation très prévisible, mais la valeur du point est tellement différente,
qu'il n'y a aucun sens à les additionner. Avec un gros bénéfice en pips empilés, il peut y avoir une perte dans la devise.
Ouvrir avec des lots différents avec un rapport égal à la valeur des points.
L'idée première est d'utiliser la corrélation ou plus exactement la possibilité de coïntégration.
Le visualiseur d'actions vous permet d'examiner rapidement le tandem choisi et de le comprendre.
Ensuite, je fais une recherche sur les actions.
À propos du lot - je le sais, mais visuellement, lorsque l'on calcule l'équité en pips, cela semble horrible).
Dans le cadre de mes recherches sur ce sujet, j'ai pensé à un indicateur de recherche. L'indicateur effectue des transactions virtuelles. Les transactions sont conclues sous réserve d'atteindre un delta (divergence des instruments) déterminé. Les sorties sont calculées pour le nombre spécifié de barres en avant. L'analyse de tous les résultats possibles sur chaque barre du TF M1 est effectuée et le trade à profit maximum et à perte maximum est pris. Et ces maxima sont introduits dans l'indicateur. Dans l'image ci-dessus, les entrées à delta=0, c'est-à-dire sur chaque barre ! Histogramme - le profit et la perte maximum qui seraient réalisés au cours du jour suivant - 1440 barres sur TF M1. L'image montre que nous aurions fait des bénéfices quelle que soit la barre dans laquelle nous sommes entrés. Il s'avère que nous n'avons pas besoin du delta en tant que tel. (ne vous précipitez pas pour argumenter - ce n'est pas la déclaration finale). En outre, nous pouvons voir que nous aurions également été dans les zones négatives - cela signifie que si nous inversions les instruments, ces pertes se seraient transformées en profits... Cet indicateur peut être inversé - les instruments peuvent être intervertis. Vous obtenez presque une image miroir. Donc, théoriquement, nous pouvons presque sur chaque barre entrer 2 couvertures dirigées différemment - acheter de l'or/vendre de l'argent et vendre de l'or/acheter de l'argent. Il suffit d'attendre, par exemple, un jour ou moins (il n'est pas nécessaire d'attendre aussi longtemps - les bénéfices apparaîtront plus rapidement) pour clôturer la première couverture, puis la seconde, avec un bénéfice arrière.
Il y a, bien sûr, des pièges, par exemple, l'un a clôturé sur le côté positif et l'autre continue d'être dans le rouge... Mais cela peut être limité. Et le nombre de couvertures rentables devrait dépasser le nombre de couvertures non rentables de manière significative, l'essentiel étant d'analyser dans quelle séquence le prix converge et diverge, de sorte que les deux soient fermés avec un bénéfice donné. Nous ne devrions pas essayer de prendre 500$ de chaque couverture, deux lignes violettes limitent la zone de 100$ et 99% des transactions iront dans les deux sens, elles sont donc rentables.
Maintenant, à propos de l'influence du delta. Voici une capture d'écran ci-dessous où les entrées sont limitées par le delta=100. Il est facile de voir que, quelle que soit la valeur du delta, à toute barre où nous entrons lorsqu'elle est =100, le profit maximal possible sera 1,5 fois plus grand que la perte maximale possible dans un nombre de barres spécifié. Cela signifie qu'une entrée à un delta étendu est plus stable, bien que l'on puisse atteindre le fond par un geste directionnel inverse, par exemple à 100 $.
Voilà ce que je pense. Il ne s'agit pas d'une déclaration, mais plutôt d'une idée à discuter. Les avis sont les bienvenus !
Les spreads et les commissions sont pris en compte.