Spread trading dans Meta Trader - page 95
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Мог ошибиться "в персоналиях" - года полтора-два прошло после очередного всплеска требований у MQ хранения тиковой истории.
Просто Вашу фразу
Apparemment...
Parce que cela signifie que la valeur actuelle du bénéfice sera écrite dans le fichier.
Et dans l'indicateur, on ne peut voir qu'une valeur approximative...
J'en déduis que le test dans un testeur ne fonctionnera pas (avec TesterCommander, etc.).
Oui. Il ne peut pas être effectué en utilisant les moyens standards dans le testeur mt4, j'ai bien peur de ne pas utiliser de béquilles.
Moi, jusqu'à présent l'expérience inverse (Naturellement, je comprends qu'une expérience négative ne parle que de la cambrure des mains du sujet et rien de plus). C'est vrai, j'ai essayé de chercher des "paires" corrélées (par les formules). Dans ce sens, l'idée de Reshetov de la "branche codirigée" m'a semblé judicieuse - "la corrélation est quand les directions (ligne droite/faisceau) coïncident" (j'exagère).
Ehhh :( cerveaux :( pas tous les "OnArray" fonctionnent correctement. Et ceci avec une combinaison jumelée de tous les outils RS :( Et comment réaliser l'analyse des "millipèdes" ne peut même pas être compris dans mon cerveau.
Il y a une bonne phrase sur la corrélation :
Pour rechercher des modèles, il est nécessaire d'analyser l'influence de divers facteurs sur les caractéristiques du SCM. Et il y en a un grand nombre. Il est donc nécessaire de connecter votre intuition pour choisir les plus significatives et logiquement justifiées. Exemple. Peut-être y a-t-il une dépendance des résultats de trading de MTS sur la valeur de la pression atmosphérique dans le village de Kukushkino, c'est-à-dire que l'on peut créer un filtre approprié et améliorer la rentabilité du conseiller expert qui prendra en compte le temps dans l'arrière-pays russe. Cependant, peu de gens apprécieraient une approche aussi novatrice du filtrage, alors qu'elle peut améliorer la rentabilité du système.
Pourquoi devrions-nous sélectionner des paires corrélées ?
Faites plus attention au nombre d'instruments, par exemple...
Посл. время на форуме появляются валютные версии по арбитражным тактикам.
Это соседняя ветка Ю.Решетова - https://forum.mql4.com/ru/29786
Кроме того, были еще версии советника от getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
Некоторый недостаток таких версий - это довольно значительная возможная текущая просадка.
Зачастую, приходится долго пересиживать убыток, прежде, чем суммарно "тандем" выйдет в плюс.
А можно ли свести к разумному минимуму этот пересиживаемый убыток ?
...
Добавлю, что при такой тактике у нас будут в рынке присутствовать одновременно три позиции :
Например :
бай EURGBP + (селл EURSUSD + бай GBPUSD)
Соответственно, нужен расчет оптимальных размеров лотов
J'interviendrai un peu pour la réparation mentionnée ci-dessus. Ma variante négocie 100% d'arbitrage. Et pas sur trois paires spécifiques, mais sur des milliers de variantes. Les statistiques détaillées sur les situations d'arbitrage sont collectées immédiatement après l'exécution de mon conseiller expert, ce qui permet d'évaluer si cela vaut la peine de creuser un arbitrage à 100% ou non.
De même, dans le cas d'un arbitrage à 100%, le drawdown n'augmente pas en raison de la couverture multidevises. Toute la partie trading du Conseiller Expert est présente et le calcul correct des lots pour tous les milliers d'options d'arbitrage. Les écueils, cependant, sont différents.
Pourquoi choisir des paires exactement corrélées ?
Tu mens :) Qu'en est-il
qu'à certains moments le nombre de mms a tendance à augmenter plus que ceux qui diminuent
Et c'est la corrélation, n'est-ce pas ! ?
Je suis prêt à convenir avec vous que deux paires arbitraires peuvent sauter en haut et en bas en même temps.
Mais voici le total cumulé à la fin de la journée....
Ici (là - onyx), c'est soit votre intuition pour choisir les paires, soit vous l'avez lu quelque part ;) Comme pour la plupart des "écarts" dans ce fil.
'
Pire pour mes pauvres cerveaux est un autre
Cette phrase.
Pourquoi choisir spécifiquement des paires corrélées ?
C'est ce qu'on entend ici pour les paires de traducteurs et je l'ai vu aussi dans la littérature étrangère. Mais je ne suis pas encore certain qu'un choix de telles paires (non corrélées) donne certains avantages. Et je ne suis pas un croyant :(.
Но вот в суммарный итог в конце дня....
Тут (там - на ониксе) или Ваша интуиция в подборе пар или вычитали где-то ;)
Le principe de base de la façon dont la danse a commencé est brièvement décrit ici.
Le principe, le principe de base, de l'origine de la danse est brièvement décrit ici.
Je vois pourquoi je l'ai manqué. Je ne lis que les sujets dont le titre comporte des lettres intéressantes :)
Немного вступлюсь за упоминаемую выше мою поделку. В моем варианте торгуется 100%-й арбитраж. И не по трем определенным парам, а по тысячам вариантов. Подробная статистика арбитражных ситуаций собирается сразу после запуска советника, поэтому есть возможность оценить, стоит ли копать тему 100%-го арбитража или нет.
И еще, в случае 100%-арбитража просадка не растет из-за мультивалютного хэджа. Вся торговая часть в советнике имеется и правильный расчет лотов для всех тысяч вариантов арбитража присутствует. Подводные камни, однако, в другом.
Je ne voulais pas parler négativement de votre conception. Au contraire, je vais examiner le code, mais je ne l'ai pas encore fait.
Au fait, quels sont les pièges que vous mentionnez ici ?
Informations pour la réflexion.
Cacao (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(attention ! - regardez le prix du téléscripteur !)
Я вовсе не хотел негативно отзываться о вашей конструкции. Наоборот, всё собираюсь вникнуть в код, но руки пока не доходят.
В чем, кстати, у вас там подводные камни, о кот. вы упоминаете ?
Le conseiller expert calcule tout parfaitement, identifiant l'arbitrage et envoyant les bons ordres de transaction... mais l'exécution n'est pas instantanée, donc ces ordres sont exécutés avec du slippage, ce qui annule l'arbitrage. Le problème est donc purement technique et ne concerne pas l'EA.
Si nous utilisons d'excellents canaux de communication et créons sur leur base un agrégateur de liquidité à partir des plateformes interbancaires (ou mieux, directement à partir des banques), alors l'arbitrage à 100% sera mis en œuvre exactement comme il est fait maintenant dans le conseiller expert : entre différentes variantes d'une seule et même paire de devises synthétiques.
Je sais pertinemment que l'arbitrage est négocié avec succès entre les mêmes paires de devises de différents sites (par exemple, EURUSD chez Barclays et EURUSD chez HotSpotFXi). Je ne sais pas si les produits synthétiques sont commercialisés de cette façon. Mais si j'ai été capable de le formaliser et de le mettre en œuvre en tant que conseiller expert, même dans un langage aussi lent et limité que le MQL4, alors je suis sûr que cela a été fait à haut niveau. Si ce n'est pas le cas, vous devez vous adresser directement aux agrégateurs de liquidités actuels en leur soumettant une proposition commerciale...
Il y a une autre nuance, si la banque découvre (information non confirmée par des conversations) qu'elle a été utilisée pour l'arbitrage, elle se réserve le droit d'annuler au moins les transactions suspectes. L'explication est simple : la banque ne disposait pas de suffisamment d'informations sur les taux pour créer une opportunité d'arbitrage. Ou il peut avoir fait une simple erreur.
Информация к размышлению.
Какао (ICE & EURUNEXT = 3^4)
(осторожно ! - следить за ценами тикера!)
Voici le réglage "intelligent" des tickers Ask et Bid pour cet instrument par rapport au prix du Last.
Il est préférable de se tenir à l'écart d'un instrument CC en B., car lorsque vous ouvrez une position, vous réalisez une perte comparable à l'écart du mouvement de prix quotidien. La même chose se produit lorsque la position est fermée.
C'est ainsi que les tickers Ask et Bid sont réglés "intelligemment" dans B. pour cet instrument par rapport au prix du Last.
Peut-être que ce tandem (C+CS) fonctionnera plus correctement dans d'autres sociétés de courtage.
kombat 17.02.2010 11:20
Bonjour à tous !
Ces derniers temps,
desversions monétaires
de la tactique d'arbitrage sont apparues sur le forum.Voici un fil voisin de Reshetov - https://forum.mql4.com/ru/29786
En outre, il y avait aussi des versions du conseiller getch - https://www.mql5.com/ru/code/9356
L'inconvénient de ces versions est un drawdown possible assez considérable.
Souvent, il faut rester longtemps sur une perte, avant que le "tandem" total ne devienne un profit.
Peut-on réduire ce sit on sur une perte à un minimum raisonnable ?
Il y a une option plus intéressante...
Lorsque l'on négocie dans le "panier", il y a souvent une zone de profit.
Si vous réglez votre Expert Advisor sur un certain pourcentage de profit, il fermera...
J'étais justement en train de réfléchir à cette question. Bien sûr, ce n'est pas de l'arbitrage, mais c'est définitivement du paitrading))).
Ici, le symbole principal est EURUSD, le second est USDCHF inversé, la troisième fenêtre est une croix virtuelle,
le quatrième est le calcul de l'équité en pips, et le cinquième est le delta réel.