Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 17
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la liquidité est définie par l'écart relatif
Avec le franc, l'écart (moyenne pour les teneurs de marché) est moins important qu'avec la livre ou le yen.
D'un point de vue purement technique, oui, mais en termes de volume qui peut être acheté ou vendu.
L'instrument ne se négocie pas beaucoup et sa volatilité est faible (en raison du lien avec l'eur que vous avez noté). Par conséquent, en termes de liquidité, il est plus correct d'examiner l'écart par rapport à la volatilité de l'instrument. Il est si faible que l'écart est significatif pour lui. En bref, ce n'est pas très important. L'essentiel est qu'il n'est pas correctement négocié à certaines périodes et que le taux est généré par le teneur de marché ou la société de courtage (il s'agit en fait de MM pour ses clients).
Il semble qu'il s'agisse plutôt d'un écart dépendant de la liquidité.
Je n'ai pas dit qui dépend de quoi
>> Je n'ai rien dit sur qui dépend de quoi.
>> Je n'ai pas compris le contexte.)
Pensez-vous qu'il s'agit du graphique d'un instrument liquide ?
Et les volumes de transactions de ce cross peuvent être vus là où ils sont donnés (sur Oanda par exemple). Ils ne sont pas comparables aux volumes des principales devises ou des croisements du yen. Et les écarts sur eux sont importants la nuit sur le marché. Il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles l'instrument est illiquide.
L'EURCHF a un volume suffisant pour être négocié en dizaines de lots à tout moment de la journée. Et il est possible d'analyser et de négocier les crosses d'une manière quelque peu différente. Mais si vous avez affaire à des prix réels (pas à des DC), les croisements sont généralement plus rentables que les synthétiques.
Techniquement, oui, mais en termes de volume qui peut être acheté ou vendu.
L'instrument est peu échangé et sa volatilité est faible (en raison du lien avec l'UE que vous avez mentionné). Par conséquent, en termes de liquidité, il est plus correct d'examiner l'écart par rapport à la volatilité de l'instrument. Il est si faible que l'écart est significatif pour lui. En bref, ce n'est pas très important. L'essentiel est qu'il n'est pas correctement négocié à certaines périodes et que le taux est généré par un teneur de marché ou un courtier (il s'agit en fait d'un MM pour ses clients).
Les écarts interbancaires pour les croisements donnent une estimation plus précise puisque la véritable liquidité provient de la devise elle-même et non d'une paire.
la volatilité est un rendement potentiel
la liquidité est une mouche, la volatilité est une côtelette
Je serais surpris de dire que le pétrole est peu liquide.
Comment considérez-vous la corrélation des séries temporelles ?
Comme la tangente de la pente de la ligne droite tracée par l'ISC à travers le nuage de données, tracée dans les coordonnées où les incréments d'indice (RRR) sont tracés sur le TF d'intérêt.
Vous devriez peut-être changer la méthodologie de calcul de la corrélation ou des indices de devises, car le tableau que vous avez fourni ne montre pas correctement la corrélation entre certaines devises. Je ne nommerai pas les devises.
getch a écrit >>
J'ai présenté des corrélations d'indices, pas de devises.
Le coefficient de corrélation par paire dépend de la TF sur laquelle il est basé. Il est donc incorrect de le comparer à un autre sans préciser le TF pour lequel il est estimé. La méthode de calcul du PC est présentée dans le livre sur le traitement statistique des BP (je peux donner le lien si nécessaire). La formule a été vérifiée pour le lousiness.
Ici, vous devez également garder à l'esprit la non-stationnarité des processus de marché, de sorte que la matrice CQ dépendra de la section des données historiques sur laquelle elle a été construite. J'ai des données pour le second semestre de l'année dernière. Je pense que c'est la raison principale de l'écart de qualité que vous avez noté.
J'ai présenté des corrélations d'indices, pas de devises.
Le coefficient de corrélation par paire dépend de la TF sur laquelle il est basé. Il est donc incorrect de le comparer à un autre sans préciser le TF pour lequel il est estimé. La méthode de calcul du PC est présentée dans le livre sur le traitement statistique des BP (je peux donner le lien si nécessaire). La formule a été vérifiée pour s'assurer qu'elle est correcte.
Il faut également tenir compte de la non-stationnarité des processus de marché, de sorte que la matrice CQ dépendra de la zone de données historiques sur laquelle elle a été construite. J'ai des données pour le second semestre de l'année dernière. Je pense que la principale raison de l'écart de contrôle que vous avez remarqué est la suivante.
Honnêtement, je n'utilise pas de méthodes d'analyse mathématiques. Parce qu'ils sont plus académiques que pratiques. J'utilise mes vélos au niveau des mathématiques de l'école primaire. Mais, étrangement, avec un succès relatif.
Il serait intéressant d'entendre le côté pratique des considérations académiques.