Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 23
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Voici un graphique de la distribution a(n)-a(n+1)
Et ceci est le même TF, mais a(n)-a(n+10)
C'est beaucoup mieux, n'est-ce pas ?
Je ne parle pas de générer de nouvelles TF mais de prendre des incréments non pas avec la barre précédente mais, par exemple, avec la dixième.
x1=a(0)-a(10) ; x2=a(1)-a(11) ; x3=a(2)-a(12)........
Si je suis stupide, dites-le moi. Je partirai avec la honte.
muallch, plus l'horizon temporel ou l'intervalle est grand, plus la distribution des premières différences de prix se rapproche de la normale. il s'agit d'une caractéristique fractale du prix.
Je ne parle pas de générer de nouvelles TF, je parle de prendre des incréments non pas avec la barre précédente, mais avec la dixième barre, par exemple.
x1=a(0)-a(10) ; x2=a(1)-a(11) ; x3=a(2)-a(12)........
Si je suis stupide, dites-le moi. Je m'en irai honteusement. ....
Vous êtes dans le cas du "chevauchement" - vous avez une fenêtre de 10 échantillons, mais les fenêtres elles-mêmes sont chevauchées par 9 échantillons. Vous pouvez obtenir des relations de corrélation très alambiquées et lisses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Voulez-vous étudier ce désordre ?
Yurixx a écrit >>
à Neutron, Avals
...
Merci, Yura. Je vois.
Plus le cadre temporel ou l'intervalle de temps est grand, plus la distribution des premières différences de prix est proche de la normale. Il s'agit d'une caractéristique fractale du prix.
Il s'agit plutôt de la loi des statistiques, selon laquelle la somme des SV avec une distribution arbitraire tend vers une distribution normale dans la limite et la propriété remarquée des séries de prix est un cas particulier de manifestation de cette loi.
P.S. Avec la main facile de Swinosaurus, je me suis intéressé au processus de fixation des prix sur le marché Fodov. Depuis longtemps, je voulais comparer les conditions de travail sur FR et sur Forex. Pendant que je regarde (comme un artiste bien sûr) les cotations des actions MMVB.
Par exemple, voici les actions de Lukoil. A première vue, rien d'inhabituel... Mais avec une corrélation quasi nulle entre les barres d'une minute, leurs FR ressemblent à l'œuvre d'un impressionniste :
Wow... >> Je n'ai jamais vu de tels travaux d'aiguille sur Fora.
à Neutron, Avals
Vous auriez dû regarder la publicité de ce "conseiller". Il s'agit d'une calculatrice portative comme celle d'un enfant qui se projette dans l'avenir et calcule le nombre de pips que vous pourriez gagner si vous négociez sur les pics en zigzag. D'où l'idée "géniale" que le trading sur le zigzag avec le paramètre spread+1 est optimal.
En regardant cette réalisation, on peut comprendre que Getch comprend l'optimalité comme une efficacité, c'est-à-dire le pourcentage qui pourrait être gagné par rapport au maximum que donne sa calculatrice. Évidemment, on ne peut pas gagner plus que cela en principe.
Et vous parlez de vrais EA, pour lesquels l'indicateur de performance clé est de quelques pour cent au mieux, et ce n'est pas ainsi que vous avez défini la tâche. Il est évident que vous n'avez pas lu beaucoup de fiction dans votre enfance. :-)))
Vous êtes têtus et ce n'est pas étonnant. Vous êtes incapable de remettre en question et d'avoir une vision un peu différente des choses qui sont stables pour vous.
Pour une raison quelconque, la logique ne fonctionne pas. On ne commence à écouter que lorsqu'on montre un relevé bancaire avec des sommes à N chiffres non exprimées en roubles. Les doutes et les erreurs ne sont pas un signe de démence, mais plutôt le contraire.
La formation et les compétences des seconds sont appliquées en vain. Bon nombre des résultats présentés ici, qui sont peu prometteurs sur le plan académique, sont appliqués avec succès dans le commerce. Et ce n'est pas une question de formation mathématique, de mauvaise compréhension des termes, etc., mais d'application et d'interprétation initiales incorrectes des données.
Je ne montrerai pas de captures d'écran de relevés bancaires. Je me souviens que quelqu'un des leaders du dernier championnat, l'a montré. Et, sans surprise, a commencé à voir la logique dans son raisonnement.
Sans le conseiller fortement, essayez de penser aux "bêtises" du week-end - analyse des séries de prix et du rendement optimal sans tenir compte du temps.
P.S. A propos du conseiller. Elle confirme commodément certaines déductions théoriques apparemment évidentes. Et elle n'exerce pas d'activité commerciale.
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
Exactement ! Pas nécessairement un zigzag de classe - tout ce qui est lié à un processus établi (stationnaire) - ici à la volatilité. Il n'y a pas d'intérêt à RRR etc. dans la discrétisation du temps pour la pratique.
Je me demande si tout le monde analyse les séries chronologiques de prix...
Comme vous pouvez le voir, non. Je le dis depuis longtemps, mais le désir sociétal de prédire les actions de la Fed (par exemple) sur la base de la BP a éclipsé le bon sens.
Vous êtes têtus et ce n'est pas étonnant. Vous êtes incapables de remettre en question et de regarder vous-mêmes un peu différemment les choses qui ont été vraies pour vous.
Pour une raison quelconque, la logique ne fonctionne pas. On ne commence à écouter que lorsqu'on montre un relevé bancaire avec des sommes à N chiffres non exprimées en roubles. Les doutes et les erreurs ne sont pas un signe de démence, mais plutôt le contraire.
La maturité n'est pas mauvaise et les compétences sont appliquées en vain. Bon nombre des résultats présentés ici, qui sont peu prometteurs sur le plan académique, sont appliqués avec succès dans le commerce. Et ce n'est pas une question de formation mathématique, de mauvaise compréhension des termes, etc., mais d'application et d'interprétation initiales incorrectes des données.
Je ne montrerai pas de captures d'écran de relevés bancaires. Je me souviens que quelqu'un des leaders du dernier championnat, l'a montré. Et, sans surprise, a commencé à voir la logique dans son raisonnement.
Sans le conseiller fortement, essayez de penser aux "bêtises" du week-end - analyse des séries de prix et rendement optimal sans tenir compte du temps.
P.S. A propos du conseiller. Elle confirme commodément certaines déductions théoriques apparemment évidentes. Et elle n'exerce pas d'activités commerciales.
Beaucoup de mots.
Pourquoi tu te promènes avec ce truc comme un idiot avec un bâton de serment. Ces questions ont été longuement mûries et remises en question. Et personne ne s'accroche au temps ici, y compris Neutron. Vous feriez mieux, ma chère, d'essayer un peu plus fort et de comprendre ce qu'il écrit. Sinon, on a l'impression que vous ne comprenez pas et ne voulez pas comprendre de quoi il s'agit, et que vous ne pensez qu'à l'idée géniale qui vous est venue. Et il n'y a qu'un seul argument - votre primo enfantin de 3KB.
Sans conseils avisés, essayez de penser à des "bêtises" le week-end - en analysant des séries de prix et des rendements optimaux sans tenir compte du temps.
L'analyse multidevise nécessite au moins une synchronisation des données. Ce qui nous amène à la nécessité de tenir compte du temps.
Le temps en général en tant que partie (aspect) de la réalité existe dans la mesure où il y a des interactions - interactions.
So-.... >> Bonne chance éternelle et intemporelle à vous. ;)
L'analyse multidevise nécessite au moins une synchronisation des données. Ce qui nous amène à la nécessité de tenir compte du temps.
Le temps en général en tant que partie (aspect) de la réalité existe dans la mesure où il y a des interactions - interactions.
So-.... Bonne chance pour toujours et à jamais. ;)
L'analyse multidevise ne nécessite une synchronisation des données que si vous analysez des périodes de temps. Si vous analysez un flux de données de prix provenant de plusieurs sources de données, aucune synchronisation n'est nécessaire pour l'analyse multidevise. Je pourrais mieux l'expliquer en privé...
Beaucoup de mots.
Pourquoi tu te balades comme un idiot avec ces futilités ? Ces questions ont été longuement mûries et remises en question. Et personne ne s'accroche au temps ici, y compris Neutron. Vous feriez mieux, ma chère, d'essayer un peu plus fort et de comprendre ce qu'il écrit. Sinon, on a l'impression que vous ne comprenez pas et ne voulez pas comprendre de quoi il s'agit, et que vous ne pensez qu'à l'idée géniale qui vous est venue. Et il n'y a qu'un seul argument - votre primo enfantin de 3K.
Honnêtement, beaucoup d'absurdités de la part de personnes instruites. Ils vous ont donné un appareil, ils ne vous ont pas appris à l'utiliser. Personne ici ne s'engage dans l'auto-agrandissement.
Lorsque l'on considère les délais, il s'agit d'un "accrochage" au temps.
Je l'ai essayé sans personnes et pendant plusieurs pages je prouvais aux utilisateurs du forum (sans noms), qui connaissent MathCad, leurs maladresses en équation mathématique. Je me suis heurté à un entêtement que je n'ai réussi à vaincre qu'avec de nombreux messages, étayés par des résultats MathCad. Je ne veux pas perdre plus de temps avec ça.
Certains résultats vous semblent plus significatifs lorsque vous citez des captures d'écran de paquets mate. et utilisez la terminologie mate.
Ils vous racontent l'affaire et vous dites que c'est n'importe quoi. Tu pourrais au moins le remettre en question.
Je m'agite parce que je veux voir des idées sensées dans l'analyse du marché. Ce qui pourrait être le cas si vous prenez le bon chemin.
L'analyse multidevise ne nécessite une synchronisation des données que si vous analysez des périodes de temps. Si vous analysez un flux de données de prix provenant de plusieurs sources de données, l'analyse multidevise ne nécessite aucune synchronisation.
Vous pouvez être d'accord avec cela. Mais je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire. ;)
Tout comme vous n'avez pas à être en désaccord. :)
Getch a écrit >>
J'aurais pu l'expliquer plus clairement en privé...
Alors quel est le problème ? Je suis en veille depuis une heure sur mon ICQ et mon Skype...
:)
Je le fais parce que je veux voir des idées raisonnables dans l'analyse du marché. Ce qui peut être le cas, si nous allons dans la bonne direction.
Les "bons" moyens sont nombreux : le prix est un processus aléatoire presque parfait (les personnes "averties", s'il vous plaît, ne vous accrochez pas à la non-strictesse), dans lequel presque n'importe quelle régularité peut être trouvée sur un intervalle de temps fini. Ou allez-vous dire qu'il n'existe aucun système valable qui utilise le temps ?
Ce n'est pas une question de temps en soi. De même, on peut s'accrocher à n'importe quel autre paramètre et dire que son utilisation est déraisonnable - période, paire, période de lissage, etc.
Tout paramètre arbitraire dans le système n'est pas bon. Mais cela ne signifie pas que l'on ne peut pas se débarrasser de la dépendance du système vis-à-vis de ce paramètre en appliquant des fonctions à partir de celui-ci. Vous pouvez le faire si vous ne vous accrochez pas à sa valeur fixe.
Dans les systèmes qui utilisent des délais de prix, vous pouvez y parvenir en modifiant le TF dans une large gamme.
Et si, par exemple, la première version de votre système utilise un muving à période fixe, essayez de modifier le système pour que cette fixation ne se produise pas en changeant cette période. En d'autres termes, en utilisant des fonctions de différentes périodes, vous pouvez faire en sorte que la dépendance à la période disparaisse effectivement dans la version finale du système.