Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 21

 
Êtes-vous d'accord qu'il est préférable pour nous de gagner beaucoup, pas en général, mais spécifiquement par mois ?
 
Je ne suis pas d'accord. Les rendements optimaux ne sont pas liés au temps. Et, par exemple, si un instrument de trading bouge de 10 formes dans une direction en un mois. Alors le revenu optimal n'est pas une transaction par mois pour ces 10 chiffres. Parce que l'on aurait pu gagner beaucoup plus.
 

Je vais essayer d'exprimer très clairement mon point de vue sur le sujet.

1. Pour une personne, son revenu par unité de temps est important (significatif).

C'est ce paramètre qui définit le niveau de vie et le statut social. L'option de dépenser le capital déjà accumulé se résume à l'option raisonnée.

2. Une fonction naturelle pour optimiser toute source de revenu d'une personne est sa rentabilité par unité de temps (rub/mois).

Si ces deux points ne sont pas contradictoires et sensés, alors pour un TS arbitraire, le paramètre d'optimisation globale est la fonctionnelle mentionnée ci-dessus.

Notre argument avec vous, getch, est basé sur une sous-estimation de ce qui est important pour une personne du point de vue du bien-être. Je pense qu'il est possible que nos valeurs se révèlent différentes. Il est clair que dans ce cas, les fonctions d'optimisation ne doivent pas non plus coïncider.

En général, il s'agit d'un sujet philosophique. En réalité, si l'on compare des personnes engagées dans différents domaines d'activité par le paramètre d'une fonction optimisée, il en sera autrement pour les figures de l'art, de la science et du commerce par définition. Il est probablement idiot, de ce point de vue, de se demander qui est meilleur ou plus intelligent - les domaines ne se recoupent pas et ne peuvent être comparés.

C'est comme ça.

 

Ne réduisons pas la discussion à la philosophie. La question est très claire et se prête à une formalisation.

Affirmations :

  • C'est une erreur d'analyser les séries de prix en termes de temps.
  • Les séries de prix doivent être analysées en termes de variations de prix, et non de temps.
  • Analyser l'optimalité des recettes en fonction du temps est une erreur.
  • Le revenu optimal est indépendant du temps.

Donnez un contre-exemple.


 
getch писал(а) >>

Ne réduisons pas la discussion à la philosophie. La question est très claire et se prête à une formalisation.

Affirmations :

  • C'est une erreur d'analyser les séries de prix en termes de temps.
  • Les séries de prix doivent être analysées en termes de variations de prix, et non de temps.

Et si le système est basé sur le temps, puisque d'autres sont guidés par lui ? >> Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est la tradition, peut-être que ce sont les conditions de travail/les horaires.

 

Les prix sont indépendants de vos traditions et de vos conditions/horaires de travail.

Pour réitérer ce point, lorsque l'on analyse une (n) série de prix, n ne doit pas être limité dans le temps.

 

Sur les sessions de négociation (européennes, asiatiques, etc.).

Les sessions de négociation ne sont pas déterminées par le temps, mais par les volumes de transactions.

Si vous ne disposez pas de données sur les volumes d'échanges, vous pouvez indiquer approximativement la hausse et la baisse du volume d'échanges en fonction de certaines heures de la journée. Mais les fêtes nationales dans cette approche seront prises en compte de manière très grossière. Il en va de même pour les nouvelles programmées, ainsi que pour les nouvelles de force majeure.

Le temps de marché est une mesure du changement de volume. Ce n'est pas du tout un temps humain. Par conséquent, a(n) est la valeur du prix à travers des valeurs cumulées égales du volume de transactions.

S'il n'y a pas de données de volume, alors, plus grossièrement, a(n) est la valeur du prix aux extrema locaux à condition que leur emplacement ne soit pas inférieur à une certaine valeur N.

 

Getch, ça ne sert à rien de se disputer et de chercher à savoir ce qui est juste !

Pour moi, ce sont les points par mois qui comptent.

Pour vous, ce sont des points par transaction.

Nous ne nous chevauchons pas. Vous pouvez, bien sûr, discuter de ce qui est mieux... De rien - j'ai exposé mes arguments très clairement ci-dessus.

Je n'ai pas apporté le graphique chronologique parce que je l'utilise, mais parce que c'est ce dont nous parlons.

 
Vous ne vous rendez pas compte que le nombre optimal de points par mois ne dépend pas de la taille du mois.
 

Mais je comprends que les optimums pour les "points par transaction" et les "points par unité de temps" ne sont pas les mêmes.

Et je sais aussi que la fonction "pips par unité de temps" est le déterminant de l'optimisation du TS en fonction de la finitude de la vie humaine.

Comprenez que dans tous les aspects de l'activité humaine, y compris le travail sur les marchés, il existe une échelle de temps naturelle - la durée moyenne de la vie humaine - et qu'il est inutile de faire des raisonnements délicats sans se référer à ce paramètre.