Pourquoi la distribution normale n'est-elle pas normale ? - page 7
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Vous pensez qu'il est temps de passer du hasard complet aux interdépendances,
Ils existent certainement, mais comment se manifestent-ils ? Je ne pense pas que le modèle élémentaire soit très compliqué.
vous êtes un tel défi :o)
:)
Eh bien, commençons par dire au moins que j'ai un peu menti :
Et les rétroactions sont négatives et multiplicatives.
C'est en fait une alternance. Laissez-moi vous expliquer.
Supposons que l'on considère l'arbitrage sur le marché des changes. Pour l'EURUSD, par exemple, les boucles d'arbitrage de la "première génération" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. forment des chaînes de rétroaction vraiment négatives. La deuxième génération pour EURUSD, c'est EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Ils forment des chaînes de rétroaction positive.
Le nombre de chaînes augmente de génération en génération. Pour un panier de devises limité, il n'est pas difficile de calculer leur nombre et de les prendre comme coefficients,
Mais en pratique, le panier est illimité, bien qu'évidemment pas infini, c'est-à-dire que les coefficients devront être en quelque sorte chamanisés (ce qui n'est pas mauvais, laissons les bons chamans prospérer). :)
Suivant... il faut continuer à penser de façon géniale et expérimenter un peu.... :))
zy. Je suis sûr que le même principe reste valable pour les fonds, malgré l'absence d'interdépendances d'arbitrage aussi explicites dans ceux-ci.
>> zzy. J'ai modélisé un schéma similaire pour seulement trois générations et j'ai obtenu des rangées de "citations" qui montrent clairement des vagues d'Elliott. Ce qui est une indication de la présence de pâte dans le modèle. ;)
Pourquoi les gens se donnent tant de mal avec la "distribution du forex" :) Dans mon souvenir, tant de perplexité quant à son anormalité....
Parce que les gens appliquent trop souvent à n'importe quoi des concepts qui ne s'appliquent qu'aux distributions normales, sans chercher à savoir si c'est possible. Les bandes de Bollinger et les enveloppes sont issues de la même série. Et ce, malgré le fait que même dans le meilleur des cas, le prix est un processus de Wiener, et pas du tout quasi-normal (avec une moyenne mobile et une moyenne mobile constante). Mais le prix n'est même pas un processus de Wiener, et pourtant il est toujours là.
C'est un jardin d'enfants, pour l'amour de Dieu. Des cubes, des briques, des boules et d'autres figures géométriques sont assemblés au hasard dans l'espoir que la structure résultante soit stable.
J'ai l'impression ces derniers temps que tous les indicateurs classiques sans contexte d'utilisation sont de la propagande volontaire et de la propagande de pigeons. Moins les pigeons pensent, plus ils peuvent obtenir de l'argent. Et puis de nouveaux viendront. Le cycle des suceurs dans la nature...
:)
Commençons par le fait que j'ai un peu menti :
Le lien est en fait alternatif. Laissez-moi vous expliquer.
Supposons que l'on considère l'arbitrage sur le marché des changes. Pour l'EURUSD, par exemple, les boucles d'arbitrage de la "première génération" = EURGBP*GBPUSD, EURJPY*JPYUSD, EURCHF*CHFUSD, etc. forment des chaînes de rétroaction vraiment négatives. La deuxième génération pour EURUSD, c'est EURGBP*GBPJPY*JPYUSD, EURJPY*JPYCHF*CHFUSD, EURAUD*AUDGBP*GBPUSD etc. Ils forment des chaînes de rétroaction positive.
Dans ce cas, le nombre de chaînes augmente de génération en génération. Pour un panier de devises limité, il n'est pas difficile de calculer leur nombre et de les prendre comme coefficients,
Mais en pratique, le panier est non-fini, bien qu'évidemment pas infini, c'est-à-dire que les coefficients devront être en quelque sorte chamanisés (ce qui n'est pas mauvais, laissons les bons chamans prospérer). :)
Suivant... il faut continuer à penser de façon géniale et expérimenter un peu..... :))
Personnellement, je vois tout cela sous la forme d'un ballon de football,
Et avec la qualification pour l'Euro 2012, bien sûr (la dernière est une blague) mais il faut s'arrêter et réfléchir ou nous allons faire un gâchis ici.
Non, j'ai moi-même l'impression croissante ces derniers temps que tous ces indulgateurs classiques sans le contexte de leur utilisation sont de la propagande délibérée et de la promotion de pigeons. Moins les pigeons pensent, plus ils peuvent obtenir de l'argent. Et puis de nouveaux viendront. Le cercle des suceurs dans la nature.
100%
J'obtiens des indicateurs assez rentables par simple (enfin je mens, pas tout à fait simple :) contextualisation des signaux. La rentabilité est faible mais stable. Il est tout à fait possible d'additionner des paquets de signaux de ce type et, selon des statistiques pseudo-scientifiques, d'augmenter la rentabilité. Et sans contextualisation c'est eta.... dans les bénéfices de DC.
Alors...
La même chose qu'entre une dérivée et sa fonction .
Merci.
Vous connaissez la distribution de la vélocité. Quelle est la prochaine étape ? Quel est le rapport avec la distribution des prix ?
Je pense que tout le monde peut voir que ce n'est pas normal et tout le monde le comprend, mais personne ne peut comprendre ce que cela signifie, par exemple, de créer une telle distribution.
Oui, il me semble que le recréer n'est pas si difficile. Seulement cette tâche ne me stimule pas, je n'y vois pas d'argent.
Eh bien, je comprends la nature du processus, et Dieu merci. Et pourquoi ai-je besoin d'une "température moyenne de l'hôpital" ? C'est un autre diagnostic pour faire un diagnostic individuel ... :))
C'est pourquoi je passe outre le sujet et vais directement au filtrage (c'est-à-dire à la contextualisation) des signaux.
Pourquoi les gens se préoccupent-ils tant des "distributions forex" :) Dans mon souvenir, tant de perplexité sur sa non-normalité....
Il n'existe pratiquement aucun appareil mathématique permettant d'interpréter les processus non stationnaires.
Toutes ces régressions, MLE et autres estimateurs - ils sont tous calculés à partir de certains cas particuliers de distributions de processus stationnaires.
Eh bien, c'est compréhensible.
Il n'existe pratiquement aucun appareil mathématique permettant d'interpréter les processus non stationnaires.
Toutes ces régressions, MLE et autres estimateurs - ils sont tous calculés à partir de certains cas particuliers de distributions de processus stationnaires.
Je ne pense pas qu'il y en ait une qui soit disponible gratuitement. :)) Et dans le domaine de la propriété - il y a beaucoup de développements. Seulement... Où irais-je avec un tel outil si je l'avais (supposons que je ne l'aie pas maintenant :) ?
Bien, le forex. Est-ce vraiment pour le dérisoire prix Nobel ?
// (regardant modestement le sol, grattant la machine avec ma main droite et dessinant des cercles avec la pointe de mon pied gauche...) :
- C'est pourquoi je suis ici.........
:))
Parce que les gens appliquent trop souvent à n'importe quoi des concepts qui ne s'appliquent qu'aux distributions normales, sans chercher à savoir si c'est possible. Les bandes de Bollinger et les enveloppes sont issues de la même série. Et ce, malgré le fait que même dans le meilleur des cas, le prix est un processus de Wiener, et pas du tout quasi-normal (avec une moyenne mobile et une moyenne mobile constante). Mais le prix n'est même pas un processus de Wiener, et pourtant il est toujours là.
C'est un jardin d'enfants, pour l'amour de Dieu. Des cubes, des briques, des boules et d'autres figures géométriques sont assemblés au hasard dans l'espoir que la structure résultante soit stable.
Ces derniers temps, j'ai l'impression que tous ces indicateurs classiques, sans contexte d'utilisation, ne sont qu'une propagande délibérée et une promotion des pigeons. Moins les pigeons pensent, plus ils peuvent obtenir de l'argent. Et puis de nouveaux viendront. Le cercle des suceurs dans la nature.
Vous connaissez mon attitude face à cette quête. Et à l'utilisation des indicateurs ANY aussi.
Mais c'est une bonne chose que ce soit toi qui l'aies dit et pas moi (encore une fois). On m'aurait probablement demandé de le confirmer par une déclaration. Ou j'aurais été... tir.
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Messieurs. Ne frappez pas fort, mais ! Vous essayez de chercher un chat noir dans une pièce sombre qui n'existe pas. Ou tirer une paire de francs sur une pieuvre. Ou... Confucius aurait suffi.
Réfléchissez à la nature du processus en question et posez-vous une question simple : moi, le courtier en nom, sain d'esprit, je pense vraiment que les séries chronologiques historiques de prix (RoC - ce n'est pas le sujet) peuvent dire ce que la Banque d'Angleterre ou la Réserve fédérale américaine feront, diront ? Ou ML ? Ou GS ? Sans parler de choses aussi triviales que les statistiques sur les indices de consommation, le chômage, l'immobilier, etc.
Vous me rappelez les premiers chrétiens - Credo quia absurdum ! Oui ! C'est attirant, c'est romantique. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec le commerce réel ? Si vous cherchez un modèle, il faut passer par un réseau neuronal. Mais cela n'a pas de sens non plus, car la raison ne réside pas dans les séries chronologiques. Et donc tout peut changer à tout moment. Oui, une approche neuronale peut révéler une certaine logique dans les actions du grand homme. Mais tout de même - c'est temporaire.
En général, faire de la prévision des prix la base de l'AT - c'est la voie à suivre pour ne rien faire. Vous pouvez simuler / prédire les zones entre les actions du grand homme. Mais l'action de n'importe quel gros bras tuera toutes les prédictions. Ce ne sont pas les séries chronologiques passées qui déterminent la plupart des fortes variations du marché. Toutes les tentatives (les vôtres, celles des autres) l'ont bien montré.
Pourquoi la perception commune est que l'AT ne fonctionne pas ? Parce qu'ils essaient de prédire le prix. Et les outils TA ne font que capturer un état particulier du marché. Ils ne prédisent RIEN. Ce n'est pas à cela qu'ils servent. Une règle ne peut pas prédire la longueur. Et un poids n'est pas un poids. Tout ceci est de l'analytique. Et ils sont TRES précieux.
Les propriétés prédictives de l'AT ne peuvent être utilisées que localement pour des actions auxiliaires, à court terme, comme des entrées/sorties/renversements basés sur la logique du sentiment du marché déterminé par l'analyse. Je dis "humeur" parce que j'en ai déjà assez du terme "contexte".
Je veux dire, si tu le cherches... - Bref, je ne vais pas me répéter.