Test d'intuition - page 7
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J'ai fait trois tests à la suite par TC "avec lag 1" 60% 54% 68% à en juger par les résultats de quelque chose gsche sur la sérialité échoue.
Je pense que la formule pour obtenir 01 doit être corrigée, pas plus moins que le milieu, mais l'impair.
>> Où la pause s'arrête-t-elle ?
Dans le code (Alt+F11) la ligne Application.Wait...J'ai fait trois tests à la suite par TC "avec lag 1" 60% 54% 68% à en juger par les résultats de quelque chose gsche sur la sérialité échoue.
Je pense que la formule pour obtenir 01 doit être corrigée, pas plus moins que le milieu et les chances.
Oui, je le pensais aussi au début. Et j'ai tracé la distribution de la variable aléatoire. C'est clairement uniforme là-bas. Et les répétitions sont le 2ème théorème de l'arcsinus :)
Oui, c'est ce qu'il me semblait aussi au début. Et j'ai tracé la distribution de la variable aléatoire. C'est clairement uniforme là-bas. Et les répétitions sont le 2ème théorème de l'arcsinus :)Si le processus est enrayé par la répétition, si suffisamment de mesures sont effectuées, la valeur sera normalement distribuée,
mais si nous considérons 010101010101010101010 comme une série,
puis oops, et une personne peut facilement trouver cette série, et la série impaire est éliminée dès le début.
J'espère que vous ne soutiendrez pas que la fonction de transfert binaire d'une variable aléatoire peut modifier la distribution.
Si le processus échoue sur la sérialité, alors avec un nombre suffisant de mesures, la valeur sera toujours normalement distribuée (1),
mais si nous considérons le cas 010101010101010101010 comme une série,
puis oops, et une personne peut facilement trouver cette série, et à contretemps la sérialité est éliminée initialement (2).
J'espère que vous ne soutiendrez pas que la fonction de transfert binaire peut modifier la distribution (3).
1. C'est pourquoi j'ai d'abord vérifié la distribution. Vous pouvez le vérifier vous-même, c'est égal.
2. Il existe deux stratégies simples : la stratégie de retournement et la stratégie de suivi. L'un d'eux dominera, l'autre s'effacera. Essayez les deux. Il est possible de changer, mais j'aimerais avoir la confirmation de la loi normale. Bien que ce soit là, multipliez Rnd par 10000 et prenez le reste de la division de la partie entière par 2. Tout est possible.
3. Ouais ! :)
1. C'est pourquoi j'ai d'abord vérifié la distribution. Vous pouvez vérifier vous-même, c'est même.
2. Il existe deux stratégies simples : la stratégie de retournement et la stratégie de suivi. L'un d'eux dominera, l'autre s'effacera. Essayez les deux. Il est possible de changer, mais j'aimerais avoir la confirmation de la loi normale. Ce qu'il y a, c'est de multiplier Rnd par 10000 et de prendre le reste de la division par 2. Tout est possible.
3. :)
Binarily speaking, vous pouvez travailler sur TC "avec un retard de 2" et prendre des longs 000000 1111111 et 010101 également.
Il s'agit juste d'une idée rapide (simple), donc vous n'avez pas à vous soucier de l'adaptabilité.
Binarily speaking, il est possible de travailler sur le TS "avec un décalage de 2" et de prendre les longs sires 000000 1111111 et 010101 entre autres.
Tu sais, et je suis même devenu curieux. Essayez au moins 50 séries sur le système. Quels seront les résultats ?
Tu sais, je suis même curieux. Essayez de faire au moins 50 séries avec le système. Quels seront les résultats ?Ne serait-il pas plus facile de le coder, c'est un algorithme clair ?
Je peux en mql juste me donner la formule pour obtenir la valeur binaire de gcf.
N'est-ce pas plus facile à coder, c'est un algorithme clair ?
Je peux le faire en mql, donnez-moi juste la formule pour obtenir la valeur binaire de gcf.
Je l'ai donc déjà regardé. Je pense que ça fera l'affaire. :) Cependant, s'il y a une distribution normale, je reconsidérerai la position. Vous avez remarqué un schéma et vous avez peut-être l'impression que c'est un schéma, mais je vous assure qu'il n'y en a pas. C'est l'arxinus qui fait des bêtises. Sur le marché aussi.L'intuition est conçue pour détecter une corrélation même si vous ne pouvez pas voir la corrélation directe,
quel est l'intérêt de l'entraîner pour un processus complètement aléatoire,
Je suis sûr que les citations ne sont pas formées par hasard, mais le processus est très complexe et ressemble à un processus aléatoire,
Je pense qu'intuitivement tous pensent ainsi même s'ils disent autrement le sens de faire du forex.
C'est un peu plus intéressant que ça.
Comme le montre l'analyse, les séries de prix ont une dépendance et c'est une différence fondamentale par rapport au LGS - vous pouvez gagner de l'argent sur le marché. Les dépendances sont généralement très simples, mais le problème est qu'elles (ces dépendances) changent constamment, et le taux de changement (la valeur inverse de la stationnarité) est si important qu'il réduit en fait à zéro tous les algorithmes stationnaires de réalisation de bénéfices. En ce sens, il est inutile d'entraîner son intuition sur des dépendances stationnaires - elle ne sera jamais utile sur le marché, alors qu'elle ne peut être entraînée sur des séries réelles. Nous avons besoin d'autres méthodes ici. Certainement pas intuitifs !