"Le système commercial 'parfait'. - page 30
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Si c'est simple, quel est le problème ? Ne négociez que des tendances, car vous connaissez leur début et leur fin.
Cependant, après tout, 95% ne veulent pas - ils perdent :)
Un problème ? Pas de problème.
Le problème est qu'ils perdent parce qu'ils subissent une perte énorme.
Si vous tradez un seul swing avec des stops de 1-2% par trade - vous ne l'obtiendrez pas, à moins que vous n'utilisiez OTT bien sûr :)
Il en découle une réponse à une question qui m'intéresse depuis toujours. Par son nom même, le MTS Designer met en œuvre un MTS défini par l'utilisateur. Naturellement, ce MTS a son propre NF. La question était de savoir si l'utilisateur du MTS Designer peut l'utiliser pour mettre n'importe quel SF souhaité dans le MTS à construire ? Ou est-ce que cette NF est prédéfinie comme une onde sinusoïdale après tout ? D'après votre message, je suppose que c'est prédéterminé.
Le constructeur MTS n'est pas une plate-forme pour l'analyse mécanique.
MTS est construit dans le sens où il est possible de créer différentes variantes de systèmes destinés à différents instruments et marchés.
Il est impossible de sélectionner un SF - il y a des variantes à l'intérieur, qui sont automatiquement sélectionnées.
L'utilisateur ne peut modifier que les paramètres externes.
La restriction de la liberté de l'utilisateur est une sorte de protection infaillible.
En l'état actuel des choses, il est toujours possible de créer une option prune, et si vous donnez également une liberté totale...
D'après ce que j'ai compris, le déclenchement d'un stop-loss, les chaînes de profit et de perte sont les signaux ou les critères par lesquels la synchronisation se produit. Autrement dit, la synchronisation est un processus très coûteux et, par ailleurs, elle doit se poursuivre en permanence - l'adaptation ne peut pas s'arrêter. Par conséquent, les questions sont les suivantes. Votre système a-t-il d'autres moyens d'effectuer la synchronisation pendant le trading, en dehors des pertes que vous subissez ? Quelles méthodes utilisez-vous pour minimiser les pertes et maximiser les profits de chaque transaction ? Il ne s'agit pas du résultat global, mais de faire en sorte que le profit moyen des transactions rentables soit supérieur à la perte moyenne des transactions non rentables. Vous semblez être d'accord avec le facteur profit, mais il y a aussi cet aspect de MM.
Si le mur est trop dur et que votre front vous fait pitié, personne n'interdit de faire des transactions dans l'émulateur :)
Je veux dire que le couloir extérieur est large, le couloir intérieur est plus étroit et comporte moins d'arrêts.
97% des transactions réussies sont le maximum actuel.
Et encore un an de transactions sans perte, c'est-à-dire sans déclenchement de stop loss.
Le moyen le plus efficace de maximiser le profit est le pyramidage, c'est-à-dire que plusieurs entrées sont effectuées sur une même transaction, chaque fois à un meilleur prix. Il permet de réduire les pertes et d'augmenter les profits.
Nous sommes en train d'implémenter le pyramidage dans la nouvelle version du builder - son support automatique.
97% de transactions réussies est le maximum actuel.
97% ou 87,76% est certainement un bon pourcentage. Ce qui est troublant, c'est que pour de tels résultats, le chiffre de 1,72 dans la colonne Rentabilité semble, désolé de le dire, ... pathétique
97% ou 87,76% est certainement un bon pourcentage. Ce qui est troublant, c'est que pour de tels résultats, le chiffre de 1,72 dans la colonne Rentabilité semble, désolé de le dire, ... pathétique
Récemment, j'ai créé un conseiller expert à des fins sportives en utilisant des mash-ups adaptatifs et il a affiché 76% et 3,12% sans aucune optimisation au cours de la même année et demie, et a perdu mon dépôt de démonstration en une semaine. Pensez-vous que le vôtre tiendra plus longtemps ?
J'ai récemment créé un conseiller expert sur les mash-ups adaptatifs pour des raisons sportives et il a affiché 76% et 3,12% pour la même année et demie sans aucune optimisation, mais j'ai perdu mon dépôt de démonstration en une semaine. Pensez-vous que le vôtre durera plus longtemps ?
Il n'y a pas de telle chose. Vous devez le tester correctement.
97% ou 87,76% est certainement un bon pourcentage. Ce qui est troublant, c'est que pour de tels résultats, le chiffre de 1,72 dans la colonne Rentabilité semble, désolé de le dire, ... pathétique
Bénéfice net total 11890 Bénéfice brut 11900 Perte brute -10 Facteur de profit 1190
Nombre total de transactions 23 Nombre de transactions gagnantes 22 Nombre de transactions perdantes 1 Pourcentage de rentabilité 95,65%.
La plus grande transaction gagnante 5550 La plus grande transaction perdante -10
Moyenne des transactions gagnantes 540.9091 Moyenne des transactions perdantes -10 Moyenne des transactions 516.9565
Ça ne marche pas comme ça. Vous devez le tester correctement.
La courbe de dépôt dans le testeur est pratiquement droite en raison du déclenchement du takeprofit, mais il y a des défaillances courtes (2-3 jours) mais sérieuses à 2-3 segments pendant l'année. Il s'est avéré qu'une autre défaillance de ce type s'est produite au cours de la période d'essai, ce qui a entraîné les conséquences susmentionnées. Bien sûr, je n'ai pas encore renoncé au système en tant qu'option de secours, car les chiffres sont assez alléchants, mais il faudra y apporter de sérieuses modifications.
J'ai récemment créé un conseiller expert sur les mash-ups adaptatifs pour des raisons sportives, et il a affiché 76% et 3,12% pour la même année et demie sans aucune optimisation, mais j'ai perdu mon dépôt de démonstration en une semaine. Pensez-vous que le vôtre durera plus longtemps ?
L'EA adaptative fonctionne normalement après une période d'optimisation de 6 mois à 1 an.
Constructeur MTS - plusieurs années, vraisemblablement indéfiniment.
Euh, c'est un test ? Pourquoi ça n'a pas marché avec Pamm alors ?