"Le système commercial 'parfait'. - page 25
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Pourquoi ceux qui ne font pas de commerce ont-ils besoin de conseillers ? :)
Nous verrons quelle excuse tu trouveras pour expliquer pourquoi la "période de profit" n'a jamais commencé.
Nous verrons quelle excuse tu trouveras pour expliquer que la "période de profit" n'a jamais commencé.
Vous parlez de PAMM ?
Je peux immédiatement vous donner une "excuse pour l'une des futures options" : "Étant donné le grand nombre de robots de trading adaptatifs dans un compte, nous avons fait une erreur dans l'équilibre entre les pertes et les profits - les pertes se sont avérées être plus importantes que les profits" :)
Vous parlez de PAMM ?
Je peux immédiatement vous donner une "excuse pour l'une des futures options" : "Étant donné le grand nombre de robots de trading adaptatifs dans un compte, j'ai fait une erreur dans l'équilibre entre les profits et les pertes - les pertes se sont avérées être plus importantes que les profits" :)
Je peux également vous recommander :
- l'opérateur stupide s'est interposé.
- le marché s'est comporté de manière inadéquate.
- le courtier n'a pas permis aux robots de fonctionner correctement.
- Pas assez d'argent - si j'avais un million, j'aurais montré à tout le monde.
etc. etc. :)
Je peux également vous recommander :
- l'opérateur stupide s'en mêlait.
- le marché s'est comporté de manière inadéquate
- le courtier n'a pas permis aux robots de fonctionner correctement
- pas assez d'argent, s'ils avaient un million - alors ils montreraient à tout le monde
etc. etc. :)
Pas bon, car toutes ces excuses sont déjà utilisées par d'autres :)Merci pour vos réponses. Malheureusement, ce que vous avez dit ne m'a satisfait sur aucun point. Tout ce que vous avez écrit est clair, mais ce ne sont que des phrases générales.
Je n'ai connaissance d'aucun travail sur les finmarkets qui n'entre pas dans la catégorie du "baratin quasi-scientifique" :)
Les marchés FIN ne sont pas encore de la science.
Tu n'as jamais entendu parler du nom Shiryaev ? Et n'avez-vous jamais tenu dans vos mains sa monographie "Fundamentals of Stochastic Financial Mathematics" ? Mais ce n'est qu'un exemple. Personnellement, je n'ai rien contre le bla-bla scientifique, d'autant plus ici sur ce forum. Mais lorsque quelqu'un s'aventure à parler de la "théorie générale du trading", on veut voir l'origine de cette théorie, son appareil, ses méthodes et, surtout, ses résultats (à ne pas confondre avec les résultats du trading). Cependant, à l'exception d'une phrase qui ressemble à un bon souhait, il n'y a en fait rien de plus.
Les marchés financiers ne sont absolument pas une science et ils ne le seront jamais. C'est le domaine de la finance réelle, où l'argent et les actifs assimilés circulent.
Le terme "synchroniser" désigne une synchronisation standard de deux processus.
Par exemple, que se passe-t-il si l'on "prédit" l'évolution de la NF pour qu'elle corresponde le plus possible à la FR ? Avec le temps, en raison de l'accumulation des erreurs de prédiction, la divergence entre les deux fonctions peut atteindre des valeurs si importantes que la prédiction perd tout son sens - les fonctions deviendront complètement asynchrones, c'est-à-dire qu'elles existeront par elles-mêmes.
C'est pourquoi la synchronisation est nécessaire.
Si vous avez votre propre fonction, vous n'avez pas besoin de "prévoir son évolution". Elle existe sur l'ensemble de la zone de définition à partir du moment où elle est définie, donc "prévoir le développement" dans cette situation revient à deviner par le marc de café.
En général, en mathématiques, dans la théorie des opérateurs, il existe un tel terme - la fonction propre. Et vous l'utilisez dans le sens de "je l'ai inventé moi-même, donc c'est ma propre fonction". C'est ridicule. Il est particulièrement amusant de le prédire après l'avoir inventé soi-même.
Ce que vous appelez synchronisation est appelé en mathématiques une approximation d'une fonction de marché à une certaine fonction modèle. Et "prévoir l'évolution" dans le langage des mathématiques s'appelle l'extrapolation.
La manière dont vous allez le synchroniser n'est pas si importante, puisqu'il s'agit du niveau de l'algorithme. Par exemple, dans l'exemple de l'EA adaptatif, la synchronisation se fait par le biais d'un stop loss. Stop Loss déclenché - changement de direction.
La recherche d'une approximation de haute qualité d'une fonction de marché est directement ou indirectement engagée chez tous ceux qui essaient d'écrire des robots de trading. Qualitatif signifie que l'extrapolation de la fonction du modèle dans le futur devrait se rapprocher de la fonction du marché assez bien et sur une zone aussi large que possible. Donc vous n'avez rien dit de nouveau ici.
Si la fonction modèle est définie, alors le problème de l'ajustement (dans votre langage - la synchronisation), c'est-à-dire le choix des paramètres optimaux, est purement technique et donc il est vraiment résolu au niveau de l'algorithme. Une autre question est le choix de la fonction modèle (dans votre langue - la vôtre) elle-même. Cependant, il s'avère que l'OTT est ici impuissante et ne peut pas aider le commerçant. Bonne théorie !
Cependant, je me trompe probablement. Vous dites que "le FN peut être n'importe quoi". Avez-vous déjà essayé de faire du commerce avec une fonction quelconque ? Je ne pense pas. C'est dommage. Alors vous ne feriez pas de telles déclarations sans fondement et irresponsables.
Et ce paquet de platitudes en général est hilarant :
Plus elle se laisse aller à la synchronisation, plus la synchronisation sera précise.
Plus la synchronisation est précise, plus le bénéfice est important, c'est-à-dire que si le NF et le FR sont entièrement synchronisés, il n'y aura aucune perte.
.
En général, je ne comprends pas ce qu'il y a d'autre à décrire plus en détail - tout est clair comme ça :)
Oui, vous avez raison, tout est clair. Je ne sais pas comment votre cerveau numérique y fonctionne, mais la théorie générale est claire : il n'y en a pas.
Lorsque quelqu'un proposera une théorie commerciale encore plus générale que l'OTT, je penserai alors à changer le nom pour quelque chose de plus modeste :)
J'en ai trouvé une. Je vous demande pardon : "Pour faire des profits, vous ne devez ouvrir que des transactions rentables".
J'ai décidé de l'appeler "Généralisation universelle de la théorie générale du commerce". Ou l'UCOT. Je pense que c'est bien. :-)
PRNG est une fonction aléatoire, c'est-à-dire une fonction quelconque :)
D'assez bons résultats sont obtenus - voir les concours des traders.
En général, vous essayez une fois de plus d'appliquer les mathématiques au marché, c'est tout.
Si la fonction modèle est définie, alors la question de l'ajustement (dans votre langage - synchronisation), c'est-à-dire le choix des paramètres optimaux, est purement technique et donc réellement résolue au niveau de l'algorithme. Une autre question est le choix de la fonction modèle (dans votre langue - la vôtre) elle-même. Cependant, il s'avère que l'OTT est ici impuissante et ne peut aider le commerçant. Bonne théorie !
Que puis-je vous dire ?
Si vous confondez synchronisation et adaptation...
Une dernière chose. La fonction propriétaire ne modélise rien ou n'essaie pas de modéliser quoi que ce soit, c'est pourquoi elle est propriétaire, pas modèle.
En général, tout est clair ici - vous l'avez déformé à votre façon sans le comprendre, et puis vous avez trouvé ça drôle - quelle bêtise cela a donné :)
Je rigole aussi.
.... "Pour faire des bénéfices, vous ne devez ouvrir que des transactions rentables".
....C'est normal !
Je ne connais pas de travaux sur les marchés financiers qui n'entrent pas dans la catégorie du "baratin quasi-scientifique" :)
Les marchés FIN ne sont pas encore de la science.
Désolé, n'avez-vous pas entendu parler de la formule Black-Scholes et des modèles d'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisée?
Ou est-ce que c'est du "langage de la science-fiction" pour vous aussi ?