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Chacun sait que rien n'est parfait dans le monde, mais en résolvant un problème, nous nous efforçons d'atteindre l'idéal. Mais pour s'en rapprocher, il faut la décrire au moins verbalement et la formaliser sous forme d'objectifs et de moyens de les atteindre, sinon on finit par aller là-bas - sans savoir où, chercher quelque chose - sans savoir quoi. Si nous créons une TS et voulons l'améliorer, nous devons définir l'idéal vers lequel nous tendons, établir des règles selon lesquelles une TS "idéale" fonctionnera (ci-après dénommée ITS en abrégé). Bien sûr, on peut dire que l'ITS doit apporter un maximum de bénéfices et un minimum de pertes. Mais dans ce fil de discussion, je pose la question sur un plan quelque peu différent, à savoir quelles règles devraient suivre l'ITS dans son travail pour y parvenir. Dans ce sujet, je propose de faire un ensemble de règles pour le fonctionnement des ITS, et de formaliser ces règles sous la forme d'algorithmes pour différentes classes de TS (sous les classes dans ce cas devrait être compris différents principes qui sous-tendent les TS, par exemple, assay - canal, fractal, etc). Si quelqu'un est intéressé par une telle formulation de la tâche, rejoignez la discussion, et avec des efforts conjoints, nous serons en mesure de détecter plus de nuances et de les cristalliser sous la forme de principes concrets de fonctionnement, communs à toutes les classes de TS, ainsi que de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des classes distinctes. Et en développant un "code d'honneur" pour les ITS, chacun pourra tenir compte de ces règles pour concevoir son propre TS en fonction de ses tâches.
Afin de ne pas être infondé, je commencerai par mettre les règles formulées en caractères gras afin qu'elles soient facilement visibles dans le texte.
1). L'un desprincipes les plus importants qui sous-tendent l'ITS est sa capacité à apprendre et à s'adapter aux phases changeantes du marché. Et deuxièmement, 2). Le nombre minimum de paramètres régulés de l'extérieur. Pour déterminer les principes de l'auto-apprentissage des STI, nous devrions probablement parler d'une classe particulière de STI. Pour commencer, je propose de considérer une classe de TS travaillant sur le découpage d'un canal. La question qui se pose est la suivante : comment construire ce canal ? Nous pouvons utiliser divers indicateurs pour cela, mais une nouvelle tâche apparaîtra alors, pour que les STI s'adaptent au marché, nous devons autotuner les indicateurs, décider des critères définissant leur état sur le marché et les paramètres qui doivent être régulés et, surtout, par quelles lois ajuster les paramètres. Pour résoudre ce problème, nous devrions être plus spécifiques quant au type d'indicateurs à utiliser, et ce sera notre propre tâche difficile. L'option d'auto-apprentissage des STI sans utilisation d'indicateurs externes est également possible.
Par exemple, je propose de résoudre le problème de l'auto-adaptation en utilisant l'apprentissage des ITS sur les transactions virtuellement exécutées sur l'intervalle d'historique, situé directement à la barre zéro. À cette fin, nous devons définir deux paramètres externes :
1. La profondeur de l'histoire nécessaire et suffisante pour l'apprentissage (bien que ce paramètre puisse également être commuté en mode d'auto-apprentissage) ;
2. La taille minimale des transactions que nous autorisons à négocier. Plus l'objectif du TS est court, plus il est en mesure d'obtenir des bénéfices, mais il y a une limite, dont nous devons tenir compte et que nous devons définir dans les paramètres externes, toutes les sociétés de courtage ne tolèrent pas les transactions longues avec des objectifs inférieurs à 10 points.
Pour être plus précis, je vais utiliser l'image ci-dessous comme exemple :
Fig.1
La largeur du canal de négociation peut être calculée comme une valeur moyenne de N transactions idéales construites, par exemple, en utilisant le bloc Adept donné par moi dans un autre sujet (résultats de travail dans la Fig.1) ou n'importe quelle variante de Zig-Zag, bien qu'elle soit moins flexible. Ensuite, déterminez le moment de l'ouverture des positions virtuelles, par exemple lorsque le niveau de 30% est franchi à partir de la ligne médiane du canal, et le moment de leur fermeture, il peut y avoir plusieurs options ici :
a). si la limite du canal est atteinte ;
b). si le niveau situé sous la ligne médiane du canal est passé sous cette ligne ;
c). en cas de franchissement de la limite du canal et de dépassement du niveau de la moitié de la largeur du canal, transférer le niveau de la moyenne à la limite du canal, et contrôler la position par rapport à la nouvelle moyenne.
Il peut y avoir de nombreuses autres options - proposez-les.
Lors de la réalisation de Q - trades virtuels, nous les analysons afin de développer les règles d'auto-formation du TS pour des conditions de marché spécifiques. A suivre ....
Et entre-temps, proposez vos variantes des règles de l'ITS, et apportez des compléments et des corrections au matériel que j'ai exposé.
Vous allez dans la bonne direction ! Depuis le tout début de ma connaissance de mql4, j'utilise les principes d'auto-adaptation des Expert Advisors. C'est vrai que j'ai rencontré quelques pièges))))
Dommage que vous ayez eu la chance de vider votre PAMM, mais que Denk ne vous ait pas laissé la prendre.
Je me demande si vous parleriez alors franchement de vous, d'investisseurs au chausse-pied ? :)....