Les signes d'un VRAI système - page 23
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De mon point de vue, il s'agit d'une approche désordonnée du type "juste au cas où quelque chose arriverait". Encore une fois, vous pourriez tout aussi bien prédire les chiffres de l'entrée Pi.
Avec de telles approches désordonnées, les modèles ne verront pas le jour. Il est possible de faire des bénéfices sans le facteur chance. Parce que vous pouvez prédire l'équité (et non le prix) lorsque vous utilisez une approche systématique. Non systématique - le hasard.
P.S. À propos de l'utilisation obligatoire d'indicateurs orthogonaux - je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle les indicateurs ne doivent pas être un dérivé du prix, le prix étant lui-même un indicateur.
Je ne comprends pas vraiment le sens du mot "systématicité" tel que vous l'entendez.
C'est pour cette raison que les indicateurs ne doivent pas être dérivés du prix, car le prix lui-même est un indicateur.
Je n'en connais pas d'autres. Nommez-en au moins un. Sans prix - astrologie ou analyse fondamentale, ce qui revient au même.
J'ai inclus un fichier en Word 2003 dans l'archive. Cela peut être la raison pour laquelle il ne s'est pas ouvert.
Faisons la distinction entre la BP originale - celle qui arrive au terminal - et son modèle (traitement). Je discute de la BP initiale et je soutiens que c'est celle qui possède la propriété de non-stationnarité. La preuve de la non-stationnarité est déjà certains modèles de cette BP initiale. Tout TS traite ce BP initial, le transforme en une autre forme (par exemple, en démolisseur) et les décisions sont prises sur ce BP transformé. Tout le problème réside dans la durée de vie de cette transformation : pour les données historiques, tout va bien, mais le marché a changé et, en réalité, nous avons une autre BP et lui appliquons une transformation qui convenait dans le passé.
Nous n'avons pas besoin de la série complète, car personne ne nous oblige à être sur le marché en permanence. Des périodes séparées, relativement courtes, au cours desquelles BP aura des caractéristiques stationnaires, sont tout à fait suffisantes. En gros, le jeudi de 5 à 7, nous avons des augmentations de prix assez stationnaires. Pourquoi avons-nous besoin de mélanger le reste du temps ? Il est correct de déterminer les moments d'une certaine stationnarité locale avec avantage stat. du point d'entrée au point de sortie, plutôt que d'essayer de déterminer comment la stationnarité flotte sur une section continue arbitraire.
Nous n'avons pas besoin de toute la série, car personne ne nous oblige à être sur le marché en permanence. Des périodes individuelles relativement courtes pendant lesquelles BP aura des caractéristiques stationnaires sont tout à fait suffisantes. En gros, le jeudi de 5 à 7, nous avons des augmentations de prix assez stationnaires. Pourquoi avons-nous besoin de mélanger le reste du temps ? Il est correct de déterminer les moments d'une certaine stationnarité locale avec un avantage statistique du point d'entrée au point de sortie, plutôt que d'essayer de déterminer comment la stationnarité nage sur un tronçon continu arbitraire.
C'est parti. Savoir quelle sera la prochaine section de la BP est une connaissance essentielle et elle ne nous est pas donnée.
Nous y sommes. Savoir ce que sera le prochain tronçon de BP est la connaissance la plus importante et elle ne nous est pas donnée.
Je me fiche de ce que sera la prochaine section de BP si je n'en fais pas commerce. Je ne m'intéresse qu'à la section entre l'ouverture et la fermeture de la position.
Je me fiche de la prochaine section de BP si je ne fais pas de commerce dessus. Je ne m'intéresse qu'à la section entre l'ouverture et la fermeture de la position.
Encore une fois : nous ne savons pas comment déterminer les caractéristiques statistiques de la section à venir, nous ne savons rien déterminer du tout. Nous avons un modèle et le testeur a montré que si ce modèle est apparu, il y aura un profit avec une probabilité > 50%, alors que la section - stationnaire ou non stationnaire - n'a pas d'importance. L'essentiel est que le modèle est apparu et que nous entrons sur le marché.
Encore une fois : nous ne savons pas comment déterminer les caractéristiques statistiques de la parcelle à venir, nous ne savons rien déterminer du tout. Il existe un modèle et le testeur a démontré que si ce modèle est apparu, il y aura un profit avec une probabilité > 50 %, et peu importe la section - stationnaire ou non stationnaire. L'essentiel est que le modèle soit apparu et que nous soyons entrés sur le marché.
Je ne comprends pas ce que le spectre et la non-stationnarité ont à voir avec ça. Qu'est-ce que votre recherche prouve qu'il est flottant et comment il devrait être considéré ?
Je n'en connais pas d'autres. Citez-en au moins un. Sans le prix - astrologie ou analyse fondamentale, ce qui revient au même.
Les valeurs d'entrée d'un indicateur peuvent être n'importe quoi d'autre que le prix : volumes (pas des ticks, réels), prix d'autres instruments de trading.
Stationnaire, pas stationnaire. La conversation a disparu. Faites passer n'importe quel indicateur de volatilité par MESA - vous obtiendrez une telle stationnarité. Ce n'est pas ce dont nous parlons.
Lancement du sujet ! Veuillez mettre le cadre du sujet. C'est-à-dire, calmement et simplement : nous avons mis la main dessus ou nous avons créé notre conseiller expert. Nous voulons comprendre sa viabilité en première approximation. Nous le soumettons donc à des tests : nous examinons sa stabilité face aux citations, aux changements de paramètres, etc.
C'est ce dont nous parlons, n'est-ce pas ? Ne nous éloignons pas du côté pratique. Et, surtout, la compréhensibilité et l'applicabilité de la méthode d'essai.
Les valeurs d'entrée de l'indicateur peuvent être autres que le prix : volumes (pas de ticks, réels), prix d'autres instruments de trading.
Je ne crois pas aux TS construites sur cette base.