L'analyse classique ne fonctionne plus. Ce qui marche, peut-être le quantique ? - page 16
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Quelle serait la variance d'une série non stationnaire ? Est-il même possible de le calculer ? Même chose pour les retours.
Cela dépend de la longueur de la rangée. Vous pouvez, bien sûr, le calculer. Je l'ai déjà calculé - pour une série infinie, la variance est égale à l'infini. Il en va de même pour le rendement : le rendement d'un portefeuille contenant tous les actifs négociables sur un horizon d'investissement infini est égal à plus l'infini. Y a-t-il un doute à ce sujet ?
Cela dépend de la longueur de la rangée. Vous pouvez, bien sûr, le calculer. Je l'ai déjà calculé - pour une série infinie, la variance est égale à l'infini. Il en va de même pour le rendement : le rendement d'un portefeuille contenant tous les actifs négociables sur un horizon d'investissement infini est égal à plus l'infini. Y a-t-il un doute à ce sujet ?
Il n'est pas nécessaire de compter à l'infini. Il suffit d'accepter le fait que pour une série non stationnaire, les caractéristiques ne seront pas fiables. Il suffit d'arriver à la conclusion qu'il n'y a rien à substituer dans la réalité aux remarquables formules valables de Markowitz. Après cela, soit vous reléguez le lauréat du prix Nobel loin sur l'étagère, jusqu'à des temps meilleurs. Ou essayer de moderniser la théorie.
Vous n'avez pas besoin de compter à l'infini. Il suffit d'accepter le fait que pour une série non stationnaire, les caractéristiques ne seront pas fiables. C'est suffisant pour arriver à la conclusion qu'il n'y a rien à substituer dans la réalité aux remarquables formules valides de Markowitz. Après cela, soit vous reléguez le lauréat du prix Nobel loin sur l'étagère, jusqu'à des temps meilleurs. Ou essayer de moderniser la théorie.
Pour n'importe quelle série, les caractéristiques seront peu fiables, la seule question est le degré de manque de fiabilité. La force de Markowitz ne réside pas dans ses formules, qui ne peuvent tout simplement pas être vraies en raison de son approche simpliste, mais dans les idées qui les sous-tendent. L'une des idées est que l'AT est impossible.
Je suis tombé par hasard sur ce fil, je n'ai lu qu'une page, je n'avais pas assez d'éléments pour continuer. Question à tous ceux qui pensent que l'AT ne fonctionne pas, n'utilisez-vous pas d'indicateurs ? Si vous le faites, ne mentez pas, les indicateurs fonctionnent sur la base de l'AT. Et il n'est pas nécessaire de se tromper soi-même et les autres !
Je n'ai pas remarqué immédiatement le fil de discussion, et le temps était extrêmement court, alors j'essaie de rattraper mon retard :o). Je suis tout à fait d'accord avec l'auteur, l'analyse technique n'a pas seulement cessé de fonctionner - elle n'a jamais travaillé pour l'avenir du tout. Sous TA, je comprends absolument tout ce qui peut être classé de cette façon, en commençant par la section "TA" de ce site et en terminant par toutes sortes de conneries, comme les "têtes et épaules", les arcs, les triangles, les indicateurs Fibo (c'est une autre connerie), les niveaux ... etc. etc. Je suis désolé pour le temps que j'ai passé à étudier ces bêtises, mais apparemment c'était nécessaire, c'est l'évolution cependant. Etudié à fond, pendant longtemps, en essayant à chaque fois de comprendre la "nature" de l'inopérabilité de chacune de ces méthodes. Le non-sens particulier, ce sont les ondes, dans toutes leurs manifestations.
Tout ce que vous devez faire lorsque vous travaillez avec une méthode d'AT est de vous arrêter et d'essayer de répondre aux questions"qu'est-ce que je fais", "pourquoi je le fais" et "comment ça marche".". Il est facile de répondre à la première question, mais les deuxième et troisième sont un peu plus difficiles si vous décrivez le résultat plutôt que le dessin.
Pour n'importe quelle série, les caractéristiques seront peu fiables, la seule question étant le degré de manque de fiabilité. La force de Markowitz ne réside pas dans ses formules, qui ne peuvent tout simplement pas être vraies en raison de son approche simpliste, mais dans les idées qui les sous-tendent. L'une des idées est que l'AT est impossible.
Je n'ai pas lu une telle idée dans son livre. Et je ne vois pas comment ça se rapporte à sa théorie du portefeuille efficient. Pouvez-vous me donner un lien ?
Je suis tombé par hasard sur ce fil, je n'ai lu qu'une page, je n'avais pas assez d'éléments pour continuer. Question à tous ceux qui pensent que l'AT ne fonctionne pas, n'utilisez-vous pas d'indicateurs ? Si vous le faites, ne mentez pas, les indicateurs fonctionnent sur la base de l'AT. Pas besoin de se tromper soi-même et les autres.
Le prix est également un indicateur. La question qui se pose à vous, en tant qu'expert de l'AT, est la suivante : "Quels sont les principes de base sur lesquels repose l'AT ?"
Il n'est pas nécessaire de compter à l'infini. Il suffit d'accepter le fait que pour une série non stationnaire, les caractéristiques ne seront pas fiables. Il suffit d'arriver à la conclusion qu'il n'y a rien à substituer dans la réalité aux remarquables formules valables de Markowitz. Après cela, soit vous reléguez le lauréat du prix Nobel loin sur l'étagère, jusqu'à des temps meilleurs. Ou essayer de moderniser la théorie.
Les séries temporelles aléatoires instables peuvent être décrites par une formule, mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent être prédites. Dire qu'il n'y a rien à substituer dans la réalité est une absurdité totale.
Le prix est également un indicateur. La question qui se pose à vous, en tant qu'expert de l'AT, est la suivante : "Quels sont les principes de base de l'AT ?"
Je suppose que la plus importante et la plus trompeuse est la croyance que si quelque chose est dessiné par l'indicateur, alors ce quelque chose aura lieu pendant un certain temps (de sorte que l'image de l'indicateur au moment actuel donne l'espoir d'un comportement similaire dans le futur). Ce "quelque chose" pourrait être un canal, la pente d'un muving, une valeur RSI proche de 80, etc.
En principe, cet espoir est justifié dans le cas, par exemple, d'une moyenne mobile à longue période : la dérivée d'une moyenne mobile ne changera pas brusquement de valeur. Le changement se fera en douceur. Mais cela ne servira à rien, car pour une telle moyenne mobile, la contribution du prix actuel est trop faible. Il peut changer de plusieurs centaines de points (anciens), et le muvinng ne bougera pas du tout.
Bien sûr, il y a quelques autres postulats. Comme celle-ci : "le prix reflète tout".
P.S. En d'autres termes, si nous voulons faire des indicateurs lisses corrects, la contribution du prix actuel doit être aussi grande que possible. Alors comment faire ?
Je suppose que le plus important et le plus trompeur - est la croyance que si quelque chose a été dessiné par l'indicateur, alors ce quelque chose aura lieu pendant un certain temps (donc l'image de l'indicateur au moment actuel donne l'espoir du même comportement dans le futur). Ce "quelque chose" pourrait être un canal, la pente d'un muving, une valeur RSI proche de 80, etc.
En principe, cet espoir est justifié dans le cas, par exemple, d'un muvin à large période, car la dérivée d'un muvin ne changera pas brusquement de valeur. Le changement se fera en douceur. Mais cela ne servira à rien, car pour une telle moyenne mobile, la contribution du prix actuel est trop faible. Il pourrait changer par des centaines de pips (anciens) et le muwwing bougerait à peine.
Bien sûr, il y a quelques postulats supplémentaires. Disons que celle-ci : "le prix reflète tout".
Naturellement pas. Probabilité à tout moment 50/50. Ie il n'y a pas d'inertie, mais pas tous si catégorique, vous pouvez temporairement détecter avec stat. signification marchés faiblement efficaces, mais avec eux comme un lait de chèvre.
Si vous prenez l'ACF de la muvinga,il sera positif, c'est à dire, comme si nous pouvons prédire la série m.o. shift, mais c'est de l'auto-tromperie. En général, tous les analystes techniques ont attrapé sur l'effet de la fausse régression - quelqu'un immédiatement gagner un tas de pognon, et puis aussi plummet, quelqu'un aussi plummet.
" Le prix est tout " - pour comprendre la validité de ce postulat, il faut répondre à la question : " Qu'est-ce que tout ? ".