L'analyse classique ne fonctionne plus. Ce qui marche, peut-être le quantique ? - page 13
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- Au Japon, vous pouvez commander une poupée de votre patron et dire au patron (poupée) tout ce que vous voulez et même le frapper au visage à la maison.Les traders ont également besoin d'un exutoire psychothérapeutique. Non, ils ne battent personne et ne frappent personne (bien que j'aimerais le faire). Ils ont inventé les forums pour cela, où ils se contentent de dire du mal de l'AT. Et si, ce faisant, ils font référence à deux lauréats du prix Nobel ...... et s'amusent beaucoup !)
Vous n'avez pas répondu à la question de savoir quelles données ont été utilisées. Vous avez écrit qu'il ne s'agissait pas de prix et qu'il ne s'agissait pas de volumes de ticks. Je vous ai informé qu'il n'y a tout simplement rien d'autre sur le marché. Vos résultats sont donc discutables.
Je répète. Les signaux et leurs résultats. Par exemple, des signaux (achat // vente) sont générés sur un système. Nous étudions ces signaux et leurs résultats (bénéfices/pertes). Pour l'analyse, le marché entier est divisé en N quanta, dans mon cas 512, mais il peut y en avoir n'importe quel nombre - c'est au chercheur de décider. Ensuite, pour chaque quantum, je vais étudier les canaux commerciaux (dans mon cas 25-2000). L'enquête n'est pas encore terminée puisqu'il faut environ 16 heures pour calculer un quantum sur i7 965. Mais nous pouvons déjà dire à l'avance que pour chaque quantum, il existe un canal de négociation où nous réalisons des bénéfices.
Ce que je n'aime pas dans l'analyse quantique, c'est le temps d'analyse lui-même. On peut sûrement créer quelque chose de plus rapide. Mais quoi ?
Répète. Les signaux et leurs résultats. Par exemple, certains systèmes génèrent des signaux (achat // vente). Ces signaux et leurs résultats (bénéfices/pertes) sont étudiés. Pour l'analyse, le marché entier est divisé en N quanta, dans mon cas 512, mais il peut y en avoir n'importe quel nombre - c'est au chercheur de décider. Ensuite, pour chaque quantum, je vais étudier les canaux commerciaux (dans mon cas 25-2000). L'enquête n'est pas encore terminée puisqu'il faut environ 16 heures pour calculer un quantum sur i7 965. Mais nous pouvons déjà dire à l'avance que pour chaque quantum, il existe un canal de négociation où nous réalisons des bénéfices.
Ce que je n'aime pas dans l'analyse quantique, c'est le temps d'analyse lui-même. On peut sûrement créer quelque chose de plus rapide. Mais quoi ?
D'où viennent les signaux, est-ce de l'espace ? Vous ne comprenez pas ? Quelles données utilisez-vous ? Quel type de marché, après tout ?
Alors... ? "Si le camarade adjudant dit que les crocodiles volent, alors ils volent, mais seulement très bas". L'AT ne fonctionne donc pas pour les mathématiciens, mais pour les non-mathématiciens ?
Je n'ai pas regardé ses déclarations d'impôts, mais d'après ce que j'ai entendu, Black avait son propre fonds spéculatif, avec un certain succès. Voici un historique des hauts et des bas de son camarade Scholz - ici - qui n'est pas du tout un commerçant puéril.
Le message original de Swinosaurs portait sur les "sous-fifres et les mithrophantes" qui nient l'AT, j'ai donné une liste de membres. Ou plutôt le tout début d'une très longue liste.
Mise à jour : M. Black était associé chez Goldman Sachs, une organisation qui n'est pas connue pour ses développements théoriques.
Goldman Sachs s'est senti bien sans Black et je pense que ça va continuer. Le fait est que le mathématicien noir n'est pas un pilier et la base du succès de GS. Les négociants constituent l'épine dorsale de GS. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que les traders sont plus intelligents ou plus cool que les mathématiciens. C'est juste que ces mathématiciens sont totalement détachés de la réalité du marché, c'est pourquoi les prix Nobel ne sont pas des indicateurs de qualité.
Alors Scholtes, alors quoi. Mais le camarade Markovec et ses résultats sont quoi ?
Bien sûr, Taleb n'a pas écrit sur lui, mais comparons les faits :
Ce que je voulais dire, c'est que ni Black ni Scholz n'étaient de simples théoriciens, comme HidingHisWelfare a essayé de les dépeindre. Et qui l'a invité où et pour quoi - je ne sais pas, peut-être était-ce l'or manquant du CPSU.
D'ailleurs, je n'essayais même pas de dire que l'AT ne fonctionne pas - Dieu me préserve de ces guerres de religion entre les obtus et les gens à la tête pointue. J'ai donné une liste de ceux qui ont nié l'AT et qui pourtant ne peuvent être qualifiés de mithrophanes de quelque manière que ce soit.
Alors Scholtes, alors quoi. Mais le camarade Markovec et ses résultats sont quoi ?
Comment quoi ? Markowitz a-t-il aussi fusionné froidement ?
Wikipedia indique qu'il est maintenant conseiller pour le fonds spéculatif Riverview Alternative Investment Advisors, LLC. Ce qui serait logique compte tenu de son intérêt pour la construction d'un portefeuille optimal. Il est également conseiller auprès de plusieurs autres sociétés d'investissement. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus un pur théoricien.
Ce que je voulais dire, c'est que ni Black ni Scholz n'étaient de simples théoriciens, comme HidingHisWelfare a essayé de les dépeindre. Et je ne sais pas qui l'a invité où et pour quoi, peut-être était-ce pour l'or manquant du CPSU.
D'ailleurs, je n'essayais même pas de dire que l'AT ne fonctionne pas - Dieu me préserve de ces guerres de religion entre les obtus et les gens à la tête pointue. J'ai donné une liste de ceux qui ont refusé l'AT et qui ne peuvent en aucun cas être qualifiés de mithrophanes.
HidingHisGoodness n'est pas la traduction correcte.
Ce que je veux dire, c'est que les mathématiciens qui essaient d'argumenter sur le marché et qui ont des prix Nobel ne font pas autorité sur le sujet des méthodes classiques. Ils ne sont eux-mêmes personne dans le métier et n'ont pas de nom pour eux.
Et Black et Scholz se situent bien dans la marge statistique de la chance.
Qu'est-ce qu'il y a ? Markowitz est-il aussi un gros raté ?
Wikipedia indique qu'il est maintenant conseiller pour le fonds spéculatif Riverview Alternative Investment Advisors, LLC. Ce qui serait logique, compte tenu de son intérêt pour la constitution d'un portefeuille optimal. Il est également conseiller auprès de plusieurs autres sociétés d'investissement. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus un pur théoricien.
Vous ne pouvez pas non plus l'appeler un praticien. Vous feriez mieux de faire des recherches sur l'application pratique de sa théorie et de voir à quel point elle est meilleure que le simple fait de lancer des fléchettes.
Commencez par la liste de ceux qui pensent que l'AT ne fonctionne pas : Sharpe, Markowitz, Miller, Black, Scholz - tous lauréats du prix Nobel, Traynor, Cox, Ross, Rubenstein, Fama et French. Et ce ne sont là que les classiques fondateurs de renommée mondiale qui ont un nombre considérable d'adeptes. J'aimerais pouvoir rejoindre le club, mais je ne suis pas encore assez vieux.
Ont-ils tous écrit que l'AT ne fonctionne pas ? Sharpe, Markowitz, Miller, Black, Scholz ont tous écrit que l'AT ne fonctionne pas ?
Hiding Your Wealth n'est pas la bonne traduction.
Ce que je veux dire, c'est que les mathématiciens qui essaient d'argumenter sur le marché et qui ont des prix Nobel ne font pas autorité sur le sujet des méthodes classiques. Ils ne sont eux-mêmes personne dans le métier et n'ont pas de nom pour eux.
Et Black et Scholz se situent parfaitement dans la marge statistique de la chance.
"Mauvaise traduction" - "pas" est en majuscule.
Von et Markowitz semblent tomber dans la voie de la chance. Si vous commencez à vérifier, je pense qu'il y a beaucoup de gens chanceux. Mais la question ne porte pas sur eux, ils ne sont que le début de la liste, ils sont suivis par ceux qui utilisent leurs idées dans la pratique et le nombre est légion.
À propos, je voulais demander depuis longtemps, mais j'étais trop timide pour le faire : quelles sont les méthodes classiques d'AT ? Et si elles sont si classiques, elles peuvent sûrement être vérifiées par des méthodes statistiques.