L'analyse classique ne fonctionne plus. Ce qui marche, peut-être le quantique ? - page 19
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Si Papa Carlo a sculpté un Pinocchio mécanique avec un couteau à partir d'une bûche (et son ami Giuseppe a commencé à le faire avec une hache), et que Pinocchio a manqué cinq pièces d'or, cela ne signifie pas que le palais en bois de Kolomna ne peut pas être construit avec une hache et un couteau (et même 300 ans avant) :
Pour n'importe quelle série, les caractéristiques seront peu fiables, la seule question est le degré de manque de fiabilité.
Pas pour n'importe qui. Pour une série stationnaire, tout est très bien estimé.
La force de Markowitz ne réside pas dans ses formules, qui ne peuvent tout simplement pas être vraies en raison de son approche simpliste, mais dans les idées qui les sous-tendent.
Sans aucun doute, c'est une bonne idée, mais je n'ai pas les bonnes données.
L'une des idées est que l'AT est impossible.
Cette idée n'existe pas.
Les séries temporelles aléatoires instables peuvent être décrites par une formule, mais cela ne signifie pas qu'elles peuvent être prédites. Dire qu'il n'y a rien à substituer dans la réalité est une absurdité totale.
Apparemment, vous n'avez pas vraiment saisi l'essentiel de la discussion précédente.
Pas pour n'importe qui. Pour une série stationnaire, tout est très bien estimé.
Même pour une série stationnaire, les paramètres ne sont estimés qu'avec une certaine précision, c'est-à-dire qu'il y a toujours un certain degré de non-fiabilité.
D'ailleurs, je ne vois pas de problème dans l'estimation des paramètres des séries non stationnaires, une autre question est que la connaissance de ces paramètres n'aidera pas à obtenir des bénéfices. Exemple :
x(t+1) =x(t) +e(t), où e(t) ~N(0,1). Je connais les paramètres de ce processus avec une certitude absolue, je les ai définis moi-même, et il n'y a pas d'argent à gagner avec ce processus.
L'idée que l'AT est impossible provient de la théorie des marchés efficients, qui est à la base du MEDAF. Si vous travaillez dans ce paradigme, vous le reconnaissez a priori.
Vous pensez, si j'ai bien compris, que les prix sont des séries non stationnaires, donc vous êtes dans le même bateau - aucun indicateur ne peut prédire les séries non stationnaires, donc tout l'AT (pour vous) se résume à des secousses de tambourin.
Même pour une série stationnaire, les paramètres ne sont estimés qu'avec une certaine précision, c'est-à-dire qu'un certain degré d'incertitude est toujours présent.
Naturellement. Ce que l'on appelle la "précision" est la pierre angulaire du terrain, après tout. Mais la "crédibilité" est différente. En gros, c'est lorsque la précision ne peut être estimée. Dans des conditions stables, une gamme de valeurs converge vers sa limite réelle à mesure que le nombre de mesures augmente. C'est aussi la raison pour laquelle la précision peut toujours être estimée. Mais avec les séries non stationnaires, rien ne converge nulle part, et on ne sait généralement pas ce qui s'y passe, d'où le manque de fiabilité.
A propos, je ne vois aucun problème à estimer les paramètres de séries non stationnaires, une autre question est que la connaissance de ces paramètres n'aidera pas à obtenir des bénéfices. Exemple :
x(t+1) =x(t) +e(t), où e(t) ~N(0,1). Je connais les paramètres de ce processus avec une certitude absolue, je les ai définis moi-même, et il n'y a pas d'argent à gagner avec ce processus.
L'idée que l'AT est impossible provient de la théorie des marchés efficients, qui est à la base du MEDAF. Si vous travaillez dans ce paradigme, vous le reconnaissez a priori.
Vous pensez, si j'ai bien compris, que les prix sont des séries non stationnaires, donc vous êtes dans le même bateau - aucun indicateur ne peut prédire les séries non stationnaires, donc tout l'AT (pour vous) se résume à des secousses de tambourin.
Je me suis seulement opposé à la liste des lauréats. voir p.12
Et le fait que vous vous adressiez à une personne qui utilise cette AT "non performante" et qui n'a pas eu d'autre source de revenu depuis 2004 que d'utiliser cette AT "non performante" en bourse - cela ne vous vient-il pas à l'esprit ?
Lisez "Fooled by chance" de Taleb, nous pensons - il y a beaucoup d'exemples similaires.
Nous lisons "Fooled by Randomness" de Taleb, nous pensons - il y a beaucoup d'exemples similaires.
Nous lisons l'"Éloge de la bêtise" d'Érasme de Rotterdam, et nous pensons qu'il s'agit de cela.
Cependant, ne vous énervez pas - je ne suis pas capable de faire beaucoup de choses, moi aussi. Bien que je ne prétende pas que personne n'en soit capable.
Débarrassez-vous des complexes - il y aura moins d'agressivité et plus de plaisir dans la vie.
Même pour une série stationnaire, les paramètres ne sont estimés qu'avec une certaine précision, c'est-à-dire qu'un certain degré de non-fiabilité est toujours présent.
D'ailleurs, je ne vois aucun problème à estimer les paramètres d'une série non stationnaire, le problème est que la connaissance de ces paramètres n'aidera pas à faire des bénéfices. Exemple :
x(t+1) =x(t) +e(t), où e(t) ~N(0,1). Je connais les paramètres de ce processus avec une certitude absolue, je les ai définis moi-même, et il n'y a pas d'argent à gagner avec ce processus.
L'idée que l'AT est impossible provient de la théorie des marchés efficients, qui est à la base du MEDAF. Si vous travaillez dans ce paradigme, vous le reconnaissez a priori.
Vous croyez, si je comprends bien, que les prix sont des séries non stationnaires, donc vous êtes dans le même bateau - aucun indicateur ne peut prédire une série non stationnaire, et donc tout TA (pour vous) est un jeu de tambourin.
Vous n'avez pas à prédire du tout si vous avez un modèle crédible. Vous pouvez vous contenter d'un vrai.
Tout à fait d'accord pour le présent.
Voici un modèle valide d'un certain processus : x(t+1) =x(t) + e(t), où e(t) ~N(0,1). Comment gagner de l'argent avec ?
- Aucun indicateur ne peut prédire une série non stationnaire, ce qui signifie que tout TA (pour vous) est un jeu de tambourin.
Ne pas reconnaître la BP comme non-stationnaire ne changera rien et elle restera un processus dynamique non-stationnaire. La force de l'AT est qu'il n'entre pas dans les caractéristiques statistiques de la BP, mais suit une autre voie - les modèles : il y a un croisement de deux MA - il y a un signal. Sur la base de ces modèles, on peut construire un système de trading rentable et il existe de nombreux exemples (voir Champion). Mais le forum est plein de spécialistes (comme le flux de Prutkov) qui connaissent les mathématiques des processus stationnaires, ils convertissent le processus non stationnaire en processus stationnaire et construisent un TS pour le modèle stationnaire, en oubliant que ce système devrait être appliqué au processus non stationnaire, pas à son modèle stationnaire.
Nous lisons l'Éloge de la folie d'Érasme Rotterdam et pensons qu'il s'agit de cela.
Mais ne vous énervez pas, je ne peux pas faire grand-chose non plus. Bien que je ne prétende pas être capable de le faire.
C'est exactement ce que vous faites : si vous avez un bénéfice pendant 5 ans, cela signifie que l'AT fonctionne. Si la période était de 55 ans, il serait possible de parler de l'importance de ce fait, mais c'est juste un accident, sur la base duquel vous tirez des conclusions globales.