Piligrimus est un indicateur à réseau neuronal. - page 4
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Vous feriez mieux de torturer l'expert dans différentes positions)).
Par exemple, voici un test sans aucun artifice, avec un lot fixe, un solde de départ de 10 000, la devise est la même :
le test date de 2008 à ce jourH4 GBPUSD
Messieurs, et mesdames, s'il y en a ! Définissons-nous à nouveau, afin qu'il n'y ait pas de démagogie inutile et de reproches hors sujet. Je suis prêt à écouter les critiques constructives et, en fonction de celles-ci, à apporter des ajustements au développement pour améliorer le résultat. Mais je tiens à répéter que je n'ai pas proposé à la discussion le produit final, mais seulement le premier modèle, qui est le point de départ du développement ultérieur de l'indicateur selon cette stratégie. D'après mon expérience, je suppose que quelque chose d'intéressant peut en sortir. Mais ce processus est créatif, je ne sais pas quels peuvent être les résultats. Peut-être que je me trompe d'une certaine manière, le temps le montrera, soyez patient.
A begemot61 23.04.2009 22:45 : Les inconvénients de l'AM, je pense que vous les connaissez bien. Tout d'abord, en formant des réseaux avec des objectifs de prédiction intégrés, je veux obtenir un décalage sensiblement plus faible que pour les MA avec le même niveau de lissage. Bien que ce ne soit pas le seul objectif, cet indicateur aura également d'autres caractéristiques.
Je ne peux rien optimiser à ce stade. Je suis généralement contre l'optimisation. Le plus souvent, cela conduit à des ajustements, il est difficile d'en contrôler l'opportunité, cela fait perdre beaucoup de temps, le système perd de son autonomie, etc. Je tends vers l'idée que l'indicateur devrait corriger ses paramètres pendant son fonctionnement en fonction des changements sur le marché, dans le futur j'introduirai de tels éléments d'autorégulation dans cet indicateur.
To Neutron 24.04.2009 05:11 : Last - vous voulez dire la barre de zéro ? Si c'est le cas, je l'ai déjà mentionné ci-dessus. Et puisque le haut, le bas et la clôture de la barre zéro changent, les résultats du calcul de l'indicateur sur la barre zéro doivent changer en conséquence. Lorsqu'une nouvelle barre arrive, le résultat du calcul sur le dernier tick est fixé. Si vous ne l'aimez pas, saisissez les conditions de calcul de l'indicateur uniquement sur les barres formées.
Vous feriez mieux de torturer l'expert dans différentes positions)).
Par exemple, voici un test sans aucun artifice, avec un lot fixe, un solde de départ de 10 000, la devise est la même :
test de 2008 à ce jourH4 GBPUSD
>> Jusqu'à présent, l'indicateur est trop rudimentaire pour que l'on puisse construire des systèmes de trading sur lui.
En continuant à travailler sur l'indicateur, nous avons introduit un autre module, bien que s'écartant quelque peu de l'idée initiale, une image amusante est apparue. Le signal rose correspond au premier module présenté précédemment. La logique de trading possible de ce modèle est claire : si le rouge est statique, alors Vendez jusqu'à ce que le bleu et le rose tournent, si le bleu est statique, alors Achetez jusqu'à ce que le rouge et le rose tournent. Mais il s'agit encore d'une expérience grossière, je verrai ce que donnera l'introduction d'un module supplémentaire.
A titre de comparaison, remplacez Pilligrimus par MA et optimisez sa période, tous les autres paramètres restant inchangés. Le résultat après optimisation sera-t-il meilleur/différent de celui obtenu avec Pilligrimus ?
Le résultat est le suivant :
>> plus de fausses entrées et de retards d'entrée sur le marché très comparables à ceux de Pilligrimus.
vous auriez dû voir le conseiller).
L'indicateur est encore trop rudimentaire pour que l'on puisse créer des systèmes de trading à partir de lui.
Je voulais juste montrer l'importance de votre développement, que même avec une MA normale, votre indicateur donne une bonne prédiction...
En continuant à travailler sur l'indicateur, nous avons introduit un autre module, bien que s'écartant quelque peu de l'idée initiale, une image amusante est apparue. Le signal rose correspond au premier module présenté précédemment. La logique de trading possible de ce modèle est claire : si le rouge est statique, alors Vendez jusqu'à ce que le bleu et le rose tournent, si le bleu est statique, alors Achetez jusqu'à ce que le rouge et le rose tournent. Mais c'est une expérience grossière pour l'instant, je vais voir ce qui peut être causé par un module supplémentaire.
Quels autres modules ajoutez-vous ?
Je voulais juste montrer l'importance de votre développement, que même avec une MA ordinaire votre indicateur donne une bonne prédiction....
Je ne suis pas contre de telles expériences, au contraire, merci beaucoup, je suis en train de la développer plus avant et je n'ai pas le temps de la vérifier. Je viens de dire que cet indicateur a beaucoup plus de potentiel, et si j'y arrive, ce sera un très bon indicateur.
Au nord: Je vais faire le prochain module pour la compensation des erreurs, pour réduire les faux positifs.
J'ai ajouté un couple de signaux dans le deuxième module, maintenant il y a des signaux plus précis pour fermer des positions.
J'affiche l'indicateur avec le deuxième module. Les signaux n'ont pas encore été finalisés, si vous êtes intéressés, vous pouvez expérimenter. Veuillez publier les résultats dans ce sujet. Une critique constructive de la finalisation est souhaitable, veuillez vous abstenir de toute démagogie oiseuse. Le travail est encore brut et il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives.
Mise en place de l'indicateur avec le deuxième module.
Merci, nous allons le tester.