Piligrimus est un indicateur à réseau neuronal. - page 11
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la voici au fond http://www.wikimapia.org/#lat=31.3536369&lon=-24.3786621&z=8&l=1&m=a&v=2
rien à regretter avec les indices de réseaux neuronaux
Vous feriez mieux d'inventer une fonction mathématique pour les prévisions.
Non, j'en ai fini avec les prévisions, seulement avec les romans maintenant.
Veuillez nous indiquer les intervalles des variables dans le Kristograf.
Quel genre d'intervalles voulez-vous dire ?
Piligrimm, juste une question. À votre avis, est-il possible de prédire une valeur chanceuse ?
Options de réponse :
1. Oui.
2. Non.
3. Pour savoir qui est décontracté et qui ne l'est pas !
Mes conclusions sont peut-être hâtives, mais j'ai eu le temps de jouer avec PolyAnalyst et j'ai obtenu deux résultats qui m'ont stupéfié. Un simple export CSV des cotations du terminal pour 30 minutes a été utilisé et un polynôme a été construit en utilisant leur OHLC qui calcule le prix de clôture de la prochaine barre en fonction de la barre actuelle. La fonction n'est (étonnamment) pas très complexe et je l'ai immédiatement collée dans EXCEL. Pour obtenir le polynôme, je n'ai pris que la première moitié des données du fichier CSV, afin de vérifier l'exactitude de la prédiction dans la seconde moitié.
La première déconvenue était que le polynôme donnait le prix de clôture suivant qui dans la grande majorité des cas (plus de 90%) donnait une erreur de quelques points seulement! !! Je ne pouvais pas le croire. J'ai lutté pendant une semaine avec différents temps et paires et le résultat était tout aussi impressionnant. Pendant le week-end, mon cerveau s'est un peu détendu, et le lundi, j'ai soudainement compris : je donne des cotations réelles à ma fonction et elle me donne le prix de clôture de la prochaine barre, mais c'est un véritable coup d'œil sur l'avenir :) J'ai un peu mis à jour le modèle, j'ai obtenu des polynômes pour les quatre composantes de l'OHLC et un nouveau calcul de la fonction et je n'ai pas entré dans le modèle des données provenant de devis, mais des données qu'il avait calculées à l'étape précédente. J'ai eu un deuxième choc : je n'ai rien obtenu qui ressemble à un graphique boursier. La prévision était une courbe descendante lente, très douce et fluide. Malheureusement, je n'arrive pas à me rappeler où se trouve ce résultat maintenant afin de pouvoir joindre des captures d'écran. Après cela, il y a eu de nombreuses tentatives pour le faire fonctionner correctement. Si je le trouve, je l'ajouterai à l'article.
Peut-être ai-je fait quelque chose de mal, j'ai passé quelques semaines à me familiariser avec PolyAnalyst. Mais j'ai l'impression que Pilligrim est bloqué dans la (ma) première phase :(
Alors, une question aux Piligrim sortants : dans quelle mesure vos modèles sont-ils corrects à la lumière de ce que j'ai réussi à obtenir ? Peut-être disposez-vous également de données toujours connues "dans le futur", pour ainsi dire "correctes", qui corrigent en permanence vos prévisions ? Ou est-ce que je me trompe sur quelque chose ?
Je peux vous raconter une histoire similaire qui m'est arrivée alors que j'étudiais le paquet d'analyse des séries temporelles Caterpillar.
La première impression que j'ai eue en regardant les résultats des "prévisions" a été l'euphorie ! Je me verrais bien dans les îles Canaries... Même si je savais ce que je faisais, le logiciel ne cessait (comme il s'est avéré au cours de l'analyse détaillée) de jeter un coup d'œil au "futur" à l'intérieur de lui-même, bien que dans les paramètres du programme j'aie strictement limité les zones d'analyse et de comparaison. En outre, j'ai appris à préparer correctement la nourriture pour la chenille et les miracles ont disparu. La précision de la prédiction est de 50/50.
Je pense que les créateurs du paquet ont délibérément fermé les yeux sur ce "petit" bug, qui, lorsque vous rencontrez pour la première fois ce miracle des mathématiques, vous donne inévitablement envie de donner 100 dollars et de les rendre rapidement en Forex. Je me souviens avoir montré à toutes mes connaissances de beaux dessins et prouvé l'évidence de richesses imminentes pour moi et pour eux, si seulement ils sont amicaux avec leur tête :-)
Je suis 100% d'accord avec ForexTools que la raison de tant de nos "malheurs" dans la modélisation numérique, est le peek caché.
C'est l'une des dernières variantes où le MA a été "prédit".
Voici la vérité de la vie : ((((
Pour ceux qui se posent la question - la formule dans Excel était la suivante :
= (1.00002*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2,1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2-1.25485*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2*G2)/(IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2*G2-1.25521*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*G2+0.000389753-0.00000823394*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066)*IF(AND(0.00026974 <= 1*G2, 1*G2 < 0.00026974 + 141.828),1/G2,0.121066))
P.S. ou est-ce que je me trompe encore beaucoup ?
Piligrimm, juste une question. À votre avis, est-il possible de prédire une valeur chanceuse ?
Options de réponse :
1. Oui.
2. Non.
3. Pour qui est le hasard, et pour qui ne l'est pas !
La réponse est le numéro 2, MAIS, premièrement, les processus purement aléatoires utilisés dans la vie pratique, pas tellement ; deuxièmement, même si vous y êtes confronté, il est parfois possible, en appliquant des méthodes de traitement spéciales, de rendre le processus quasi-aléatoire - il y a alors une chance de le prédire avec une probabilité plus ou moins élevée. Par exemple, lorsque j'ai commencé à prédire les résultats du loto, et que le processus lui-même est aléatoire, je n'ai pas eu de bons résultats pendant longtemps. Finalement, j'ai réalisé que je ne pouvais pas résoudre le problème avec du lobbying. J'ai alors commencé à chercher des solutions de contournement. Avec les statistiques des tirages, j'ai commencé à modéliser le processus de fonctionnement du tonneau, et j'ai utilisé ce modèle comme un signal modulant qui traite les données de l'histoire ; en outre, j'ai introduit plusieurs signaux déterministes, qui peuvent être facilement prédits, et qui donnent un processus quasi-aléatoire en covariance avec un signal statistique aléatoire. Et en utilisant la méthode de comptage des arguments groupés (c'est-à-dire l'algorithme génétique), j'ai réussi à révéler certaines régularités dans le travail du système dans son ensemble, ce qui a permis de sélectionner le groupe de numéros qui pourraient apparaître dans le prochain tirage, avec une forte probabilité. En raison de la prévision, bien sûr, je n'ai pas obtenu la valeur de 5 numéros du prochain tirage, j'ai obtenu environ 10 numéros les plus probables dans la sortie, dont il était nécessaire de faire toutes les combinaisons possibles de 5 numéros pour remplir les billets, et en conséquence, un seul des billets de cette combinaison a été gagnant avec une précision de 3-4 numéros sur une possibilité de 5. Mais néanmoins, ça a marché.
Et lorsqu'il s'agit du marché Forex, je ne le considère pas du tout comme un processus aléatoire. C'est très compliqué, multifactoriel, multidimensionnel, il y a beaucoup de distorsions et d'interférences, nous n'avons pas la totalité des informations, et souvent elles sont très tardives, mais avec tout cela - le marché du Forex n'est pas aléatoire !
Réponse numéro 2, MAIS, premièrement, les processus purement aléatoires utilisés dans la vie pratique ne le sont pas tellement ; deuxièmement, même si vous en rencontrez un, il est parfois possible, en utilisant des méthodes de traitement spéciales, de rendre le processus quasi-aléatoire - vous avez alors une chance de le prédire avec une probabilité plus ou moins élevée. Par exemple, lorsque j'ai commencé à prédire les résultats du loto, et que le processus lui-même est aléatoire, je n'ai pas eu de bons résultats pendant longtemps. J'ai fini par me rendre compte que je ne pouvais pas résoudre le problème avec du lobbying. J'ai alors commencé à chercher des solutions de contournement. Avec les statistiques des tirages, j'ai commencé à modéliser le processus de fonctionnement du tonneau, et j'ai utilisé ce modèle comme un signal modulant qui traite les données de l'histoire ; en outre, j'ai introduit plusieurs signaux déterministes, qui peuvent être facilement prédits, et qui donnent un processus quasi-aléatoire en covariance avec un signal statistique aléatoire. Et en utilisant la méthode de comptage des arguments groupés (c'est-à-dire l'algorithme génétique), j'ai réussi à révéler certaines régularités dans le travail du système dans son ensemble, ce qui a permis de sélectionner le groupe de numéros qui pourraient apparaître dans le prochain tirage, avec une forte probabilité. Suite à la prévision, bien sûr, je n'ai pas obtenu la valeur des 5 numéros du prochain tirage, j'ai obtenu l'ordre des 10 numéros les plus probables à la sortie, à partir desquels il fallait faire toutes les combinaisons possibles de 5 numéros pour remplir les billets, et comme résultat, un seul des billets de cette combinaison a été gagnant avec une précision de 3-4 numéros sur 5 possibles. Mais néanmoins, ça a marché.
Le nombre de combinaisons de 10 à 5 = 252. Combien valait un ticket de Sportlotto ? 50 kopecks, je crois. Et les gains à trois chiffres ? Je crois que c'était 3 roubles. Ainsi, pour avoir une forte probabilité de gagner 3 roubles, il faut dépenser 126 roubles. Il est clair que cela fonctionne, ainsi que la raison pour laquelle vous n'avez pas eu à devenir millionnaire.
Mon ami, d'ailleurs, n'a acheté qu'un seul ticket, a deviné 5 sur 6 et a obtenu 2400 roubles, après quoi il n'a plus jamais acheté de Sportlotto ...
Mes conclusions sont peut-être hâtives, mais j'ai eu le temps de jouer avec PolyAnalyst et j'ai obtenu deux résultats qui m'ont stupéfié. Un simple export CSV des cotations du terminal pour 30 minutes a été utilisé et un polynôme a été construit en utilisant leur OHLC qui calcule le prix de clôture de la prochaine barre par les données de la barre actuelle. La fonction n'est (étonnamment) pas très complexe et je l'ai immédiatement collée dans EXCEL. Pour obtenir le polynôme, je n'ai pris que la première moitié des données du fichier CSV, afin de vérifier l'exactitude de la prédiction dans la seconde moitié.
La première déconvenue était que le polynôme donnait le prix de clôture suivant qui dans la grande majorité des cas (plus de 90%) donnait une erreur de quelques points seulement! !! Je ne pouvais pas le croire. J'ai lutté pendant une semaine avec différents temps et paires et le résultat était tout aussi impressionnant. Pendant le week-end, mon cerveau s'est un peu détendu, et le lundi, j'ai soudainement compris : je donne des cotations réelles à ma fonction et elle me donne le prix de clôture de la prochaine barre, mais c'est un véritable coup d'œil sur le futur :) J'ai un peu mis à jour le modèle, j'ai obtenu des polynômes pour les quatre composantes de l'OHLC et un nouveau calcul de la fonction et je n'ai pas entré dans le modèle des données provenant de devis, mais des données qu'il avait calculées à l'étape précédente. J'ai eu un deuxième choc : je n'ai rien obtenu qui ressemble à un graphique boursier. La prévision était une courbe descendante lente, très douce et fluide. Malheureusement, je n'arrive pas à me rappeler où se trouve ce résultat maintenant pour pouvoir joindre des captures d'écran. Après cela, il y a eu de nombreuses tentatives pour le faire fonctionner correctement. Si je le trouve, je l'ajouterai à l'article.
Peut-être ai-je fait quelque chose de mal, j'ai passé quelques semaines à me familiariser avec PolyAnalyst. Mais j'ai l'impression que Pilligrim est bloqué dans la (ma) première phase :(
Alors, une question aux Piligrim sortants : dans quelle mesure vos modèles sont-ils corrects à la lumière de ce que j'ai réussi à obtenir ? Peut-être disposez-vous également de données toujours connues "dans le futur", pour ainsi dire "correctes", qui corrigent en permanence vos prévisions ? Ou est-ce que je me trompe sur quelque chose ?
Si vous saviez combien de fois j'ai été euphorique devant les résultats au cours des 10 dernières années ! Mais presque autant de fois j'ai été déçu. J'ai beaucoup appris sur le sujet, mais je n'ai pas voulu me tromper et je n'ai aucune raison de vous tromper tous. Ce que vous décrivez n'est pas un problème avec PolyAnalyst, c'est un problème avec n'importe quelle méthode de traitement des cotations, si les données d'entrée ne sont pas préparées complètement correctement, et si les objectifs ne sont pas fixés correctement.
L'essentiel est de savoir ce que vous visez avec les prévisions. Si votre objectif est de faire une prévision pour les 10 ou 20 prochaines barres en utilisant des données sur l'échelle de temps M30 avec une probabilité d'au moins 60%, je pense que vous ne réussirez pas. Le marché est très instable, et surtout volumétrique et complexe, les acteurs qui sont présents aujourd'hui et qui déterminent la tendance principale, peuvent partir dans une heure, et de nouveaux acteurs apparaîtront avec des caractéristiques complètement différentes. Il n'est pas possible de construire un modèle de marché adéquat avec les ressources dont nous disposons. Bien que cela semble être une contradiction avec tout ce que j'ai dit auparavant, c'est néanmoins vrai et il n'y a pas de contradiction.
Il y a longtemps que j'ai renoncé à prévoir les valeurs futures des citations. Le but de mes prévisions n'était pas d'obtenir les résultats avec une longueur d'avance, mais de tirer des signaux de retard, par exemple des lectures d'indicateurs au niveau de la barre nulle, c'est-à-dire de prévoir leur comportement dans le moment actuel sans retard, dans le moment actuel nous avons une image établie du marché et ne sortons pas du champ d'information, qui n'a pas encore été formé. En fin de compte, ce qui compte dans le trading, ce n'est pas de connaître l'avenir, mais de réagir de manière appropriée et opportune à ce qui se passe dans le moment présent. Regardez les figures 1 et 2 à la page 9, je n'ai pas donné cet exemple par hasard. La figure 1 n'est qu'une tentative d'entraînement d'un modèle pour prédire l'avenir lorsque le champ d'information n'a pas encore été formé, qu'aucune donnée de cet avenir n'est disponible et que, dans la plupart des cas, le signal cible est en avance sur les données d'entrée disponibles, qu'il n'a rien à quoi s'accrocher et que le modèle entraîné aura une très faible capacité de prédiction, ou si les données d'entrée ne sont pas formées correctement et qu'il y a un aperçu de l'avenir, le modèle donnera des signaux inadéquats. Vous pouvez voir sur la figure 2 que la fonction cible, dans la plupart des cas, ne dépasse pas le champ d'information des signaux d'entrée, le modèle a une chance d'apprendre et de refléter la tendance avec suffisamment de précision en fonction de cet ensemble de données d'entrée et de cibles.
En ce qui concerne la mesure dans laquelle j'ai été capable de ramener les signaux décalés à l'heure actuelle avec mes prédictions, regardez la première figure de ce fil de discussion pour un exemple. La ligne rouge est un signal indicateur filtré mais très décalé, et maintenant imaginez que ce signal s'est déplacé de 20 barres vers la gauche en moyenne, je dis bien en moyenne car dans certains cas ce déplacement peut être de 15 barres, dans d'autres - 25, ce chiffre n'est pas constant car le signal tiré ne peut pas aller au-delà des cotations actuelles, il est proche de la barre zéro et garde les caractéristiques de régularité, mais ne va pas au-delà. C'est ainsi que je parlais de la prévisibilité du marché Forex, plus les informations que nous possédons sont précises et plus nos ressources informatiques sont puissantes, plus nous pouvons construire des modèles précis et moins tardifs des tendances du marché, à terme nous serons en mesure de construire des prévisions à droite de la barre du zéro, Mais bien sûr, cela ne nécessitera pas seulement des citations d'une seule période, comme je l'ai fait dans ce problème, mais beaucoup d'informations sur différents symboles, périodes et facteurs fondamentaux, mais c'est une tâche complètement différente qui nécessitera des ressources complètement différentes et qui sera résolue sans moi.
Le nombre de combinaisons de 10 fois 5 = 252. Combien coûte un billet de loterie sportive ? 50 kopecks, je crois. Et les gains à trois chiffres ? Je crois que c'était 3 roubles. Ainsi, pour avoir une forte probabilité de gagner 3 roubles, il faut dépenser 126 roubles. Il est clair que cela fonctionne, ainsi que la raison pour laquelle vous n'avez pas eu à devenir millionnaire.
Un de mes amis, d'ailleurs, n'a acheté qu'un seul ticket, a deviné 5 sur 6 et a obtenu 2 400 roubles, après quoi il n'a plus jamais acheté de Sportlotto ...
Je n'ai pas précisé certains détails lors de la rédaction du billet.
1. J'ai souvent obtenu le résultat et moins de 10 chiffres dans la sortie, leur nombre n'était pas rigidement limité, il y avait une restriction que la probabilité de tomber sur le chiffre correspondant ne doit pas être inférieure à un certain point.
2. Par exemple, si la probabilité de 3 chiffres sur 10 était de 90 %, 85 % et 80 %, ces chiffres étaient pris comme base, et le reste était combiné avec d'autres chiffres pour obtenir les 5 chiffres nécessaires dans le ticket, en tenant compte de leur probabilité. Ainsi, au final, toutes les combinaisons ont souvent donné lieu à 25 billets, et souvent même moins. Mais en général, la dynamique des prédictions était telle que le bénéfice d'un gain avec une prédiction correcte à 4 chiffres, se superposait à une série de petites pertes dues à de mauvaises décisions antérieures. (Une analogie avec le forex.)
Et je ne suis pas devenu millionnaire pour une autre raison - je n'avais pas mon propre ordinateur, et sur l'ordinateur où je travaillais, j'étais occupé pendant trois quarts de travail avec de petites tâches de production, et même lorsque je déboguais de petits fragments de ma tâche, cela occupait tellement le CPU que d'autres tâches ne pouvaient plus avancer, et j'avais des conflits fréquents avec d'autres programmeurs, dont les tâches, qui nécessitaient 2-3 minutes de calcul, faisaient la queue pendant des heures à cause de ma tâche. Par conséquent, pour le débogage et les calculs complets, je suis venu à l'ordinateur central le samedi, je l'ai allumé et j'ai tranquillement exécuté mes tâches jusqu'au dimanche soir.
Et autant que je me souvienne, le prix d'un billet était de 20 ou 25 kopecks.