Test des systèmes de prévision en temps réel - page 40
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Super cette fois, mais pourquoi la densité à l'envers ? ;-)
Eh bien, ça arrive comme ça, un peu à tort. C'est un concept ! :о)
Ensuite, il y a juste une question sur le concept ;-) - Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de connaître la zone de terminaison et le centre de l'onde, si nous nous intéressons de toute façon aux densités de distribution. La seule hypothèse est que dans les cas où l'estimation dépasse les limites de la zone, alors la prédiction est considérée comme pas du tout fiable et nous passons en mode hibernation.
Je ne comprends pas vraiment la question, mais je soupçonne que vous n'avez pas examiné les statistiques relatives à l'achèvement des ondes ZZ. En gros, si vous prenez toutes les statistiques - une onde peut se compléter n'importe où, la "gamme d'existence" est assez large. Je pense avoir écrit que nous parlons de la clarification de la zone, qui est prédéterminée par un système de prédiction. C'est-à-dire, tout simplement, trouver la valeur la plus probable dans la zone trouvée. C'est très simple.
Вполне может быть, что что-то пропустил (если под "смотрением" понимается изучение ваших работ - слишком много в них всего интересного ;-) плюс обсуждения получаются довольно объемные, в осн. материале по https://forum.mql4.com/ru/17052 не видел такой статистики). Значит плотности считаются по прогнозам внутри каждой зоны. Я хотел это уточнить, т.к. в принципе можно было бы считать плотности, скажем, на фактической истории той же глубины, что использовалась для прогноза, т.е. на более широкой статистике по сравнению с отдельно взятой зоной.
Il ne devrait pas être là. Il s'agit d'un sujet de "gestion d'actifs", qui consiste à appliquer la programmation linéaire comme base de l'optimisation des lots et des risques à des stratégies qui prévoient essentiellement des segments ZZ. Et la prise en compte des zones et des densités est une très brève introduction, juste pour vous mettre à niveau. :о)
Poursuite des tests en temps réel. Prévisions pour lundi-jeudi prochain (ajustements possibles) :
Citation : ........................................................................EURUSD
période :.............................. ..............................................M15 (sur le graphique respectivement un compte à rebours - 15 minutes).
horizon de prévision : ...............................................400 comptes (environ 4 jours)
Test du système. Pas pour le commerce
Croix noires - réalisation probable du processus (ne pas faire attention)
Jour - environ 100 échantillons
Test du système. Pas pour le commerce
Avez-vous quelque chose de similaire ?
Joli hérisson !
Et j'aime l'astrologie, mais j'expérimente des outils d'astrologue non traditionnels. Par exemple, j'étais dans un café, en train de boire un café. J'ai décidé d'utiliser le sédiment dur d'un gobelet pour ce à quoi il est destiné, un matériau très malléable pour la créativité :o). En conséquence - un tableau sale et une prévision très douteuse sur 15 minutes du marc de café EURUSD pour tout le lundi, ce qui rend la prévision absolument inutile, car elle est sûre d'être fausse.
Voici à quoi ressemble l'état initial du champ de probabilité du système :
x - échantillons de temps
y - niveaux de prix
z - probabilité
Je m'excuse tout de suite qu'il y ait des entiers par niveaux. Ce sont des particularités du calcul des modèles et des particularités de MathCAD pour ces types de graphiques. En tout cas, je n'ai pas encore trouvé comment le corriger (pour alimenter des chiffres normaux pour la visualisation). Par souci de clarté, j'ai placé la correspondance des niveaux à leurs numéros :
Le mouvement le plus probable est latéral, il y a une probabilité qu'il descende et une très faible probabilité qu'après le 40ème comptage (chaque comptage est de 15 minutes) il y ait un fort mouvement à la hausse.
Ensuite, la même chose, mais seulement une représentation du contour (traité, l'essentiel laissé de côté) :
Il n'est pas nécessaire d'examiner quelques réalisations de processus statistiquement possibles (il est encore trop tôt pour les examiner de près), sauf pour estimer les principaux paramètres statistiques :
Il pourrait y avoir une forte baisse dans la zone d'échantillon 7-12 vers le niveau de 1.3232. Mais peut-être pas, les statistiques sont une science exacte sous l'aspect de la probabilité, c'est possible ou non.
PS:
J'espère que personne ne négociera à ces niveaux, l'évaluation globale des possibilités est très modeste (pour diverses raisons).
Que donne la probabilité ? Expliquez, peut-être que je rate quelque chose.
Par exemple, nous avons une probabilité de croissance plus élevée. Nous ouvrons une position d'achat. La carte est en baisse. J'ajoute donc à notre probabilité qu'il est plus probable qu'il baisse. La prochaine fois que nous avons un mouvement de baisse et que nous ouvrons une vente, le prix monte, ce qui augmente la probabilité d'un mouvement de hausse selon l'histoire et les statistiques. Et ainsi de suite. Le marché n'a pas les lois de la probabilité, il est l'algorithme du comportement de masse. Et il a son propre esprit, mais pas les probabilités. IMHO. C'est-à-dire qu'elle serait plus proche de l'analyse de tous les comportements possibles qui influencent le prix, mais la probabilité se situe quelque part dans la queue.
Bonjour, j'ai une image similaire.
ce n'est pas pro, c'est NNTP v1.3 (version précédente)
Eh bien, ça arrive, c'était un peu une erreur. C'est un concept ! :о)
C'est la phrase du jour, même si c'est un peu tard pour que je la remarque...
Quelle est la probabilité ? Expliquez-moi, peut-être que je rate quelque chose.
Par exemple, nous avons une plus grande probabilité de croissance. Nous ouvrons un magasin. La carte est en baisse. J'ajoute donc à notre probabilité qu'il est plus probable qu'il baisse. La prochaine fois que nous avons un mouvement de baisse et que nous ouvrons une vente, le prix monte, ce qui augmente la probabilité d'un mouvement de hausse selon l'histoire et les statistiques. Et ainsi de suite. Après tout, le marché n'a pas les lois de la probabilité, c'est l'algorithme du comportement de masse. Et il a son propre esprit, mais pas les probabilités. IMHO. En d'autres termes, elle serait plus proche de l'analyse de tous les comportements possibles qui affectent le prix, mais la probabilité se situe quelque part dans la queue de peloton.
Désolé pour mon analphabétisme technique, mais je n'ai pas compris grand-chose à ce que vous avez dit. Je ferai seulement remarquer qu'il y a toujours une probabilité, peu importe ce que vous construisez ou supposez. C'est ainsi que le monde fonctionne autour de vous et moi, il est tissé de probabilités.
Et que donne la probabilité ? Peut-être que je ne comprends pas quelque chose.
Ce n'est pas surprenant, je ne vous ai parlé nulle part du modèle que j'utilise.
Et il a déjà un esprit propre, mais en aucun cas une probabilité. IMHO. C'est-à-dire qu'elle serait plus proche de l'analyse de tous les comportements possibles qui influencent le prix, mais la probabilité se situe quelque part dans la queue.
Si cela peut vous éclairer, j'obtiens une réalisation statistiquement possible d'un processus (trajectoire) et je l'écris tout le temps. Une telle trajectoire est notamment illustrée dans la prévision ci-dessus. Quant à l'estimation des comportements possibles, je le fais dans une certaine mesure et la probabilité joue le rôle principal, le modèle est conceptuellement basé sur la théorie des systèmes stochastiques auto-organisés (bien que sous une forme légèrement simplifiée).
Quant à l'esprit, c'est une philosophie. Parfois, on se souvient de vieilles erreurs et on se dit : "f...., où étaient mes cerveaux ?" :o)