Qui veut une stratégie ? Lots et gratuitement) - page 47
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Si "Marché" - "Période de données" est coché "Supprimer les données avant", mais que "Nombre maximum de barres" est suffisant pour que la période de début soit avant "Supprimé" :), alors... (apparemment, on prend le minimum de deux valeurs). Si "Nombre maximum de barres" n'est pas suffisant, alors... en bref, "Supprimer les données avant" est inutile.
Je ne vois pas de problème. Si vous utilisez les deux limitations ("Nombre maximum de barres" et "Effacer les données avant") une seule - la condition la plus stricte fonctionne. L'autre est omis.
/// Describes the slot's type.
/// </summary>
public enum SlotTypes
{
Open, OpenFilter, Close, CloseFilter, NotDefined
}
/// <summary>
/// The method of Moving Average used for the calculations
/// </summary>
public enum MAMethod
{
Simple, Weighted, Exponential, Smoothed
}
Code source de l'implémentation de la moyenne mobile
Je pense qu'il sera difficile de transférer le code source de l'indicateur directement dans une dll lisible par MetaTrader. Vous devez probablement compiler les calculs de l'indicateur uniquement, mais sans les règles logiques. Après avoir extrait les indicateurs, nous pouvons créer des cadres stratégiques (modèles) pour appliquer la logique de la stratégie.
Je ne vois pas de problème.
Je pense qu'il sera difficile de transférer le code source de l'indicateur directement dans une dll lisible par MetaTrader.
C'est exactement ce que j'ai compris aujourd'hui. Hier, j'espérais que les changements seraient minimes.
Vous devez probablement compiler les calculs de l'indicateur uniquement, mais sans les règles logiques. Après avoir extrait les indicateurs, nous pouvons créer des cadres stratégiques (modèles) pour appliquer la logique de la stratégie.
Mais il n'est pas correct d'avoir deux blocs de code source non connectés. Ni sur mql, ni dans dll. IMHO (j'ai une opinion, je ne la conteste pas). D'ailleurs, il y a 2 ans (ou même plus) il y avait un testeur "externe" ! !! (ForexTester, à mon avis - les propriétaires du site :) a été réduit en miettes :) ), pour lequel des indicateurs (bloc de calculs) pourraient être écrits à n'importe qui sous forme de dll.
Encore une fois, IMHO - si la bonne volonté du développeur - vous - mettait les "calculateurs" (indicateurs) dans une dll, avec un retour primitif -1,0,1, ce serait la bonne décision. Sinon, vous obtenez un système en soi - pour enseigner les bases de l'AT. :)
Bien que je n'exclue pas que ni NET ni C# ne supportent tout simplement plus les dll. Alors eh.
A propos de "Data Horizon", je comprends maintenant. C'est définitivement un bug. Merci pour ce rapport.
---
J'ai commencé à travailler sur Forex Strategy Builder il y a 8-9 ans. Il n'y avait pas de MetaTrader à cette époque en Bulgarie. C'est pourquoi j'ai commencé mon propre backtester. Il s'agit probablement de la 6e ou 7e variante. Il existe des réseaux neuronaux, des algorithmes génétiques, etc. Ce projet n'a jamais été conçu pour le public ou pour être un logiciel commercial. Je l'ai fait pour mieux comprendre l'analyse technique et la logique des indicateurs. Plus tard, j'ai vu qu'il pouvait être utile à d'autres aussi et c'est la raison pour laquelle je l'ai publié librement. Je l'utilise donc pour le backtesting et je négocie à l'ancienne - manuellement. La seule chose pour laquelle j'utilise MetaTrader est d'exporter facilement et librement les taux historiques. En fait, même mon courtier ne fournit pas de MT. Mon compte de trading est depuis 1999 chez un courtier bulgare :).
Vous comprenez que l'exportation de stratégies vers MetaTrader, les tests sur celui-ci ou le trading automatique ne sont pas du tout importants pour moi. À l'exception de quelques dons et de petits revenus d'affiliation, je ne touche rien pour fournir Forex Strategy Builder. Si quelqu'un pense que je crée une interface visuelle pour MetaTrader, il se trompe. Forex Strategy Builder a sa propre méthode.
Ce qui a changé au cours des deux dernières années, c'est que de nombreuses personnes l'ont trouvé utile. À l'heure actuelle, le programme compte environ 50 000 utilisateurs. Cela m'apporte une responsabilité supplémentaire et je suis prêt à répondre aux besoins des utilisateurs. Le point essentiel est que le programme doit rester gratuit. En fait, je fais don de ce projet avec mon travail et mes ressources. Donc, si vous voulez faire une dll pour meta trader - faites-le, si vous voulez faire des indicateurs mql allez-y aussi. Je vous aiderai dans la mesure du possible, mais sans modifier la conception de Forex Strategy Builder. Bien sûr, si quelqu'un veut faire quelque chose et a besoin d'un format d'exportation approprié ou de données, ce n'est pas un problème pour moi de le faire.
Je pense que le moyen le plus simple est de créer une passerelle de données entre les plateformes. MT -- alimentation en données --> FSB ---signaux --> MT Dans ce cas, aucun indicateur ou exportation de logique ne sera nécessaire. Toute idée ou aide est la bienvenue.
Santé ! !!
Si quelqu'un pense que je crée une interface visuelle pour MetaTrader, il se trompe. Forex Strategy Builder a sa propre méthode.
Je l'ai. D'accord.
À propos, si nous ajoutons à "Statistiques du compte" une statistique distincte sur les positions longues/courtes, elle sera encore plus "utile" :)
Ajoutez un filtre "Long ou Short" à un emplacement de condition logique d'ouverture et vous séparerez les positions.
C'est compréhensible.
Je voulais dire "évaluer" le "déséquilibre" de la stratégie graphique en examinant ses statistiques. (Encore une fois, je n'insiste pas ! !!, car je considère le système comme une belle .... jouet).
S'il vous plaît, écrivez quels paramètres statistiques vous voulez. Ce n'est pas un problème de les ajouter dans la prochaine version.
S'il vous plaît, écrivez quels paramètres statistiques vous voulez. Ce n'est pas un problème de les ajouter dans la prochaine version.
Facteur de récupération. Et la possibilité de le sélectionner comme facteur cible.
S'il vous plaît, écrivez quels paramètres statistiques vous voulez. Ce n'est pas un problème de les ajouter dans la prochaine version.
Ici, à propos de tout.
Il y avait aussi des articles sur des indicateurs supplémentaires/évaluation des stratégies de trading (Z-score, HPR, Sharp, etc.)(Il y avait aussi une version Aglitskaya de Oops. pas de version Aglitskaya).
Et s'il y avait aussi un tableau comparatif des stratégies "adoptées", oui avec charts..... :)
Merci. Je vais créer une fenêtre statistique supplémentaire dans le programme pour cela.
Je ne suis pas familier avec ça. "Facteur de récupération. Veuillez expliquer / formule.
Existe-t-il des formules prêtes à l'emploi (code) pour ces statistiques supplémentaires ?