L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 95
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1. Oui, je pense. Ou êtes-vous en train d'insinuer que vous devez penser la vôtre ? :)
2. Quel est l'intérêt de spéculer sur sa consommation si on l'a piraté ? :)
3. avez-vous vérifié que d'autres modèles fonctionnent à cet endroit ? Ou c'est juste les kags qui ne travaillent pas là ?
4. Je n'en ai pas besoin. Mouvement le plus populaire = 1 pip. Je le vois tous les jours sur mon indicateur.
5. Je n'en ai aucune idée. Quelle horreur ! !! :) Combien ?
Et une autre question d'ordre personnel. :) Pouvez-vous décrire le schéma des ticks dans votre terminal ?
D'où pensez-vous qu'ils viennent ?
Alors nous en discuterons. Tout cela est très intéressant, mais il est nécessaire de traiter d'urgence et en profondeur l'unité.
// Vous voyez, vous proposez aux autres de prouver des théorèmes et vous voulez vous-même faire un tour sur un ponce sans preuve. :)
1. Je le savais.
2. Je ne me précipiterais pas sur de telles conclusions.
3. Kagi travaille, les écarts sont inutiles là-bas.
4. Ici, vous avez une erreur. Il est évident que vous n'avez jamais construit une fonction de distribution.
Je ne me souviens plus à qui j'ai proposé de prouver quoi - montre-moi où.
Les tics de mon terminal proviennent du filtre CC - il est contrôlé. Je ne sais pas d'où ils viennent dans votre terminal, mais ils peuvent provenir de la même bouteille.
La question aurait dû être formulée de manière légèrement différente, par exemple : que vendent réellement les PED et d'où proviennent leurs marchandises ?
Considérons une question simple : combien de transactions par jour (maximum) un robot de trading compétent devrait-il effectuer ? La question n'est pas oiseuse et peut être trouvée statistiquement, mais à une estimation approximative - 2 au maximum.
La question n'est pas oiseuse, mais il n'y a aucun moyen de le découvrir statistiquement - ce serait coûteux.
Parce que la réponse est à la fois 1) mathématique et 2) pratique (combien la maison de courtage va-t-elle supporter).
La première réponse en un coup d'œil - de deux à cinq cents. La réponse est basée sur une expérience personnelle des tests, en particulier sur la démo.
En d'autres termes, les pips ne seront plus battus par aucune stratégie. C'est, d'ailleurs, parfaitement en accord avec votre
Il correspond parfaitement à votre "Cahi-statistique". Deuxième réponse : vérifiez statistiquement vous-même. Comme - votre tour :)
1. Je le savais.
2. Je ne tirerais pas de telles conclusions.
3. Kagi travaille, les écarts sont inutiles là-bas.
4. Vous avez une erreur ici. Vous n'avez toujours pas construit la fonction de distribution.
5. Je ne me souviens plus à qui j'ai proposé de prouver quoi - montre-moi où.
Les tics de mon terminal proviennent du filtre CC - il est contrôlé. Je ne sais pas d'où ils viennent dans le vôtre, mais je suppose qu'ils proviennent de la même bouteille.
La question devrait être formulée un peu différemment, comme suit : que vendent réellement les DC et d'où vient leur produit ?
1. :) 2. Je ne suis pas du tout pressé. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec la popularité, si la loi EXCEPT fonctionne.
3. c'est une réfutation de l'unité de mesure. C'est ce que je voulais vous dire. Afin de ne pas créer
entités, laissons tomber l'unité non-universelle. Il existe une dépendance à l'égard du spread sur les instruments rapides ?
Super, gardons-le à l'esprit et calculons-le même. Et calculons Cagi en pips, c'est-à-dire en H minimal.
4. OK. (Je le ferai dans le terminal, sans matcad). Quelle est la bonne réponse ? Je vais me fier à ma parole pour l'instant. Je le vérifierai plus tard.
5. page 81 de cet article, message paralocus 22.06.2009 19:49
A propos des tics. La réponse est à moitié juste.
// Une unilatéralité paranoïaque quelque peu alarmante :) Qu'est-ce qui est si ennuyeux avec les DCs sans scrupules ?
Deuxième partie de la réponse : ils sont générés par le module serveur MT-4 ticogenerator (avec les paramètres DC, bien sûr).
C'est-à-dire que le processus est en fait mécanique. (Au sujet de la cotation manuelle, en particulier contre un trader - j'ai entendu dire,
(En ce qui concerne la cotation manuelle à dessein contre un négociant - j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas rencontré. Par conséquent, j'en doute fort. Il est plus facile d'éteindre un commerçant indésirable par des requêtes et des déconnexions, à mon avis).
Quant à la formulation correcte de la question : je pense que vous ne pouvez pas attendre pour donner la bonne réponse :)) J'ai hâte d'y être.
5. page 81 de ce site, message paralocus 22.06.2009 19:49
Cette phrase n'était pas polémique. Vraiment (et je ne suis pas le seul à m'intéresser à cette question), vous avez été débusqué pour avoir essayé de faire passer un hérisson pour un hérisson. Et à mesure que je lis vos messages, je me sens de moins en moins enclin à y répondre. Peut-être que c'est le temps...
Cette phrase n'était pas polémique. Vraiment (et je ne suis pas le seul à m'intéresser à cette question), vous avez été débusqué pour avoir essayé de faire passer un hérisson pour un hérisson. Et à mesure que je lis vos messages, je me sens de moins en moins enclin à y répondre. C'est peut-être le temps.
Je ne suis pas accusé de quoi que ce soit, car je n'ai absolument rien fait de mal. Techniquement (c'est-à-dire littéralement, à la lettre, et non par essence)
mes mots sont confirmés et vos libres interprétations de mes intentions ne voleront pas. Et nebukratsionalno - c'était donc une blague bon enfant de ma part, et si vous ne pouvez pas la percevoir, faites-vous soigner. Ne me donnez pas d'affaires dans cet endroit.
- Vous ne serez pas capable de vous nettoyer.
C'est le numéro un.
Numéro deux. Je ne pense pas que la météo y soit pour quelque chose. Absolument pas. Il s'agit pour moi d'attaquer votre logique et votre chère mesure, sans doute ingénieuse, de l'écart H. Donc en russe, j'attaque votre amour-propre.
Et au lieu d'essayer de t'en sortir, tu as essayé de retourner la situation. Alors qui défend la fuite ?
Maintenant, écoutez-moi. Il y a trois graphiques d'une seule et même société de courtage (MoneyRain) sur mon terminal en ce moment. Un
EURUSDmini, le deuxième EURUSD, le troisième EURUSDprof. Sur le premier écart = 3, sur le deuxième 2, sur le troisième 1 pip
respectivement. Selon votre logique (exigez des preuves - je les trouverai et les citerai), ces graphiques devraient être les suivants
significativement différentes. Mais ils ne le sont pas. Ils sont presque identiques. En fait, ils ne diffèrent que par leur volume.
Donc votre unité est OPPOSÉE à être inadéquate. Avez-vous besoin de plus de preuves ? Je peux en trouver cinq de plus, je suis intellectuellement...
avec mon intellect.
Le résultat final est que les spreads sont morts. Absolument. Et la question de l'unité de mesure se pose à nouveau. La question est importante, car elle est en fait nécessaire.
Mon avis - un pépin. Le raisonnement est simple, rationnel et sans aucun mysticisme non prouvé : un pépin - le minimum...
possible étape de prix. S'il y a d'autres candidats - veuillez les justifier.
Nan, j'ai fait une trêve temporaire avec les Fibs pour le moment.
Je suis en guerre contre les portefeuilles de devises. C'est à peu près ce que MetaDriver (et Semenych, bien sûr) a suggéré, mais avec quelques ajouts. Mais je ne parlerai pas d'eux ici, je suis désolé aussi. En fait, seule l'idée de base de Semenych a été laissée là - ils disent qu'il y a des clusters, eh bien, ils devraient être échangés.
Oh, mec, quand est-ce que vous allez arrêter de pisser sur cette foutue quasi-martingale, en espérant que le résultat sera non-martingale...
P.S. Je lis presque exclusivement le forum ces derniers temps. C'est probablement temporaire - jusqu'à ce que la stagnation temporaire de la pensée causée par les circonstances extérieures prenne fin.
Nah, ma trêve avec les Fibs est temporaire pour le moment.
Je suis en guerre contre les portefeuilles de devises. Eh bien, à peu près la même chose que ce que MetaDriver (et Semenych, bien sûr) a suggéré, mais avec quelques ajouts. Mais je ne parlerai pas d'eux ici, je suis désolé aussi. En fait, toute l'idée principale de Semenych a été laissée là, à savoir qu'il y a des clusters, donc ils devraient être échangés.
Eh, bon sang, et quand allez-vous, chers collègues, ce fichu post-martingale arrêter de lécher, en espérant que la sortie sera non-martingale....
P.S. Je lis presque exclusivement le forum ces derniers temps. C'est probablement temporaire - jusqu'à ce que la stase temporaire des pensées causée par les circonstances extérieures soit terminée.
Écoutez, on pourrait peut-être discuter sur Skype ou ICQ ? Incitation : J'ai une méthode pour calculer les paniers. Simple, précis et instantané.
Je ne peux pas vous le donner sur le forum, je peux vous le donner en personne. J'ai des questions à vous poser et je vous propose de collaborer à quelque chose.
// Seulement il vaut mieux que ce ne soit pas aujourd'hui. Il faut que j'aille me coucher maintenant - je dois me lever très tôt demain.
// à demain soir, si vous voulez discuter, passez nous voir. skype metadriver asia 40tri-71-76tri
C'est la première chose.
Numéro deux. Je ne pense pas que la météo ait quelque chose à voir avec ça. Absolument pas. Il s'agit pour moi d'attaquer votre logique et votre mesure favorite, sans doute ingénieuse, de H - l'écart. Donc en russe, j'attaque votre amour-propre.
Tu seras fatigué de chercher mon amour-propre... en fait le deuxième - je ne veux pas faire de bourde ici - tu te suffis à toi-même. Sauf que tes blagues ne sentent pas la bonhomie, elles ressemblent plus à des blagues faciles. Et ne me fais pas peur, tu ne peux pas me salir de toute façon... à quoi bon secouer l'air ?
Si vous n'aimez pas la pâte à tartiner, ne l'utilisez pas. Je ne t'ai pas forcé à le faire. J'en suis assez satisfait pour l'instant. D'ailleurs, si vous avez trois graphiques d'une même société de courtage dans votre terminal, il n'y a pas de quoi être surpris. Si vous prenez deux sociétés de courtage différentes avec des écarts différents et que vous les comparez, alors vous aurez quelque chose à dire.
Oh, mec, quand est-ce que vous allez arrêter de pisser sur cette foutue quasi-martingale, en espérant que le résultat sera non-martingale...
P.S. Je lis presque exclusivement le forum ces derniers temps. C'est probablement temporaire - jusqu'à ce que la stase temporaire de la pensée causée par les circonstances extérieures prenne fin.
Nous t'attendons tous... Il n'y a personne pour justifier la dimension des entrées. Et pourquoi les clusters sont presque une martingale ?
Non, non, les clusters ne sont pas du tout des martingales, c'est différent. C'est exactement ce dont je parle. Vous devez regarder où le marché n'est pas en martingale. Mais les cotations des paires (sans information des autres paires) sont presque des martingales.