L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 91
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Il est bon de définir un certain horizon de négociation comme f(H,d) après lequel le DB devra être révisé. C'est tout pour le moment.
Il y a encore une pensée, mais vous allez probablement jurer... Si vous revenez à TF et que vous regardez de près les graphiques en chandelier, le vaste champ d'activité du comité NS peut être vu dans une direction légèrement différente de celle que nous avons étudiée auparavant. Je vous en ai parlé dans votre message personnel, car l'idée est probablement secrète - elle est très simple et évidente.
Il serait bon de définir un certain horizon de négociation comme f(H,d) après lequel le DB devra être révisé.
Soyons honnêtes. La réponse est évidente : plus c'est fréquent, mieux c'est. Je veux dire, idéalement, dès qu'il est plein.
la base de données doit être mise à jour au rythme des ressources informatiques. En même temps, pour chaque
pour chaque modèle stocké, nous devons recalculer les probabilités en tenant compte de l'historique récent. Il peut être résolu de manière théorique.
Mais si nous regardons de plus près l'algorithme de collecte des données, voici ce que nous avons :
for (int i=0 ; i<CountPatterns ; i++) {
1. Nous identifions et réparons le modèle.
2. Faites la course avec le modèle à travers l'histoire en collectant des statistiques pour lui.
3. Écrire le résultat dans la base de données.
}
Utilisation de la base :
1. nous prenons un modèle sur le marché.
2. rechercher le(s) motif(s) le(s) plus similaire(s) // synonyme dans les termes de Neutron- le(s) nœud(s) le(s) plus proche(s).
3. nous jouons soit (1) par le plus similaire-plus proche (2) par un ensemble fuzzy-ifié des plus similaires.
(var : (2.1) par combinaison linéaire (2.2) par combinaison linéaire S(x), où S() est sigmoïde, etc.)
S'il vous plaît, expliquez-moi, si je ne suis pas un expert, pourquoi la base est nécessaire alors que je peux recueillir des statistiques directement pour le modèle de marché actuel. L'un de nous est manifestement stupide. J'admets que je le suis. Quel est le problème ?
:)
1. linéaire, polynomiale, élastique (périodique) et autres fonctions élémentaires
Il n'existe pas sur le marché de modèle linéaire polynomial, élastique, périodique ou autre modèle à fonction élémentaire. Aucun.
2. Les réseaux neuronaux sont toutefois utiles, car ils sont capables de saisir les schémas actuels du commerce du pavot.
3. Les régularités saisies ne sont pas durables et s'estompent progressivement. 4.
4. A l'entrée du NS, il est préférable d'avoir une variété de récepteurs.
5. Le jeu du panier multidevises est deux fois plus fiable que le jeu du portefeuille.
6-7-8....poise.
3) Non. J'ai découvert une impasse au bout de ce tunnel (discuté). C'est aussi un résultat utile, si vous le comprenez.
4) Oui, merci, supprimé. Je n'ai pas remarqué que le message s'est envolé deux fois.
1. Sur ce point, vous n'avez rien dit.
2. Nous le savons.
3. Bien.
4. Un système multicouche non linéaire construit tout ce dont vous pouvez rêver à partir des données d'entrée elles-mêmes.
5. Friar ! Pouvez-vous nous indiquer la différence, en quelques mots, entre jouer sur le marché avec un panier multidevises et avec un portefeuille de devises ?
Merci d'avoir nettoyé le fil.
Il serait bien de définir un certain horizon de négociation comme f(H,d), après quoi le DB devra être révisé.
À chaque intervalle, la base de données doit être mise à jour. L'effort est de 0. La question ne vaut pas la peine d'être posée !
P.S. MetaDriver, dit la même chose dans son dernier message.
Si nous revenons à la TF et examinons de près les graphiques en chandelier, le vaste champ d'activité du comité NS apparaît dans une direction légèrement différente de celle que nous avons explorée auparavant.
Je vais regarder.
1. Sur ce point, vous n'avez rien dit.
2. Nous le savons.
3. Bien.
4. Un système multicouche non linéaire construit tout ce dont vous pouvez rêver à partir des données d'entrée elles-mêmes.
5. Friar ! Pouvez-vous nous indiquer la différence, en quelques mots, entre jouer sur le marché avec un panier multidevises et avec un portefeuille de devises ?
Merci d'avoir nettoyé le fil.
1.2.3. OK.
4. Ce ne sont pas des bêtises. Juste des incohérences terminologiques, peut-être. Les dindes sont aussi des grilles. Les standards sont les suivants
des couches simples primitives. Toutefois, ils sont en mesure de recueillir davantage d'informations grâce à la couverture "inclusive" des bars sur leur territoire.
période. Si l'on y réfléchit, il s'agit d'une caractéristique avantageuse. Il permet de réduire les exigences relatives à la superstructure des NS.
5. Le monstre lui-même ! ;) Je peux. Mais quel est l'intérêt ? Limitons les définitions pour l'instant.
1) Un portefeuille (ou une grappe) est un groupe d'instruments ayant la forme suivante
k[1]*С[0]/С[1] + k[2]*С[0]/С[2] + ... + k[n]*C[0]/C[n].....
où k sont des coefficients (le plus souvent du plafond :),
C[0] - monnaie de base (base du cluster)
C[1...n] - autres devises (C - Devise)
//définitions en termes de forex
2) Panier - matrice multi-devises N/N, ou plus exactement - dénominateur commun (B - Panier) des fractions comme
C[0]/B, C[1]/B,..., C[n]/B dans une telle matrice.
Quant aux modèles-stratégies de prédiction, ils peuvent être différents, mais cela ne change pas le diagnostic.
En règle générale, les portefeuilles sont joués (en suivant la tendance supposée) pour diminuer le risque de retournement de tendance. Cependant
Les risques sont deux fois moindres si on joue dans deux contre-tendances. Je pense que c'est évident. La probabilité de deux
de deux contre-tendances est évidemment exactement la moitié de la probabilité d'une seule. Et indépendamment de la valeur absolue
des probabilités. Non ? ;)
Je dois y réfléchir.
Il est clair que la probabilité de deux inversions est exactement la moitié de celle d'une seule. Et indépendamment de la valeur absolue
des probabilités. Non ? ;)
Nan ! S'il y avait des quidams martiens sur le marché, je pense que tu aurais raison. Cependant, je ne sais pas où trouver deux tendances différentes sur le même marché.
Non ! Si le marché s'échangeait des quidams, alors vous auriez raison. Cependant, je ne sais pas où trouver deux tendances différentes sur le même marché.
Rattrape-toi déjà.
Une tendance sur C[i]/B, la seconde sur C[j]/B. Jouons, bien sûr, sur C[i]/C[j]. Hein ?
C'est-à-dire un algorithme approximatif :
1. Comptez le panier.
2. Trier les monnaies par tendances.
3. Jouez par le plus éloigné dans la liste triée.
3-a. Si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre le deuxième et l'avant-dernier.
4. Priez pour que TOUTES les tendances ne se déploient pas en même temps. Option : On boit de la bière en paix parce que 4 est supposé être improbable.
D'accord ? :)
Rattrape-toi déjà.
Une tendance à C[i]/B, l'autre à C[j]/B. Nous jouons C[i]/C[j], bien sûr. >> huh ?
C'est une croix. S'attirer des ennuis sur un jeu comme celui-ci, c'est comme se mouiller les pieds, et aucun arrêt ne pourra vous sauver.
C'est une croix. S'attirer des ennuis sur un jeu comme celui-ci est une évidence et aucun arrêt ne vous sauvera.
Je n'ai fait aucune garantie. Je regardais juste les probabilités. Pas plus que ça.
Mais n'oubliez pas que les calculs de probabilité sont à la mode en ce moment. ;) :) :)
J'ai vu cette mode... vous savez où. Je veux des profits et rien que des profits, et je me fiche de les prendre à la mode.
De tout ce que j'ai essayé en trading réel, une seule tactique s'est avérée efficace jusqu'à présent (ce n'est pas une stratégie, remarquez) :
1. limiter les pertes.
2. limiter les pertes.
3. limiter les pertes.
Ce n'est pas très tendance, mais vous n'êtes pas obligé de prier en buvant de la bière - ce qui, soit dit en passant, n'est pas non plus utile.