L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 92
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1. limiter les pertes
2. limiter les pertes
3. limiter les pertes.
Ce n'est pas très tendance, mais vous n'êtes pas obligé de prier en buvant de la bière, ce qui n'est d'ailleurs pas sain.
La seule façon d'éliminer complètement les pertes est de ne pas jouer du tout. Ce n'est pas à la mode, mais c'est garanti.
Je le recommande si vous aimez :) C'est vrai, pas de profit, mais la prune=0, c'est sûr.
:)
Lisez-le attentivement ! Il est dit de limiter les pertes si vous ne jouez pas du tout, il n'y aura rien à limiter. Apparemment, Neutron avait raison... Ostap était hors de sa profondeur...
Vous avez raison.
Vous vous sentez mieux ?
:)
paralocus, sans vouloir vous offenser, s'il vous plaît. Tiens, joue avec ça. J'ai déterré certaines de mes affaires d'avant l'année dernière.
Voici un petit quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. Sous la forme d'une dinde. Il utilise, comme une statistique de pseudo-science.
est une simple corrélation. Plus exactement le produit de deux valeurs (1) la corrélation entre le modèle actuel et le modèle historique.
(2) la croissance future (par rapport à l'historique) de MA dans une certaine période. En tant que récepteur d'entrée
ici est un stochastique.
Paramètres :
PreCorPeriod : longueur du motif de l'indicateur (dans cette version Stochastique)
PostCorPeriod : durée de la période de prévision (la période de temps pendant laquelle l'AMM va augmenter ou diminuer).
CorWindow : longueur de l'échantillon de temps sur lequel les statistiques sont collectées.
MA_Method, MA_Period, IndPeriod - n'ont pas besoin de commentaires.
Ind_dt : fréquence de lecture d'une valeur de l'indicateur. Si c'est 1 - sur chaque barre. Si c'est 2 - chaque seconde, etc.
Ne critiquez pas le style - j'ai été écrit dans l'urgence "pas pour frimer, mais pour la science". :)
J'ai déniché l'avant-dernière année dans ma réserve. Je vous donne juste un échantillon pour que vous puissiez voir.
Quoi de neuf, j'ai regardé de près l'horloge... C'est une dinde très performante. J'ai presque regretté
J'ai presque regretté de l'avoir mis dans le forum. :) Allez, je vais en dessiner d'autres. :))) Demain soir, cependant, je vais faire un graal
Sur deux douzaines de ces dindes, si je suis inspiré.
Почему бы для этого не использовать:
- асс. правила или
- Кохоннена?
Они и дают ту самую вероятность и подержку.
Pourquoi ?
Après tout, ce travail dans le cas de données d'entrée binaires peut tout aussi bien être résolu par un modèle de statanalyse. Jugez-en par vous-même - pas de problèmes de formation et de recherche de l'architecture optimale. Comme l'a souligné à juste titre Paralocus, "...le conseiller expert serait d'une simplicité enfantine mais d'une efficacité adulte" !
asst.rules est la statistique dont vous parlez.
paralocus, sans vouloir vous offenser, s'il vous plaît.
M'offenser serait plus facile à tirer. Je regarderai votre dinde quand j'aurai le temps.
Utilisation de la base :
1. prendre un modèle sur le marché.
2. rechercher dans la base le(s) motif(s) le(s) plus similaire(s) // synonyme en termes Neutron- le(s) nœud(s) le(s) plus proche(s).
3. nous jouons soit (1) par le plus similaire-plus proche (2) par un ensemble Fuzzy-ifié des plus similaires.
(var : (2.1) par combinaison linéaire (2.2) par combinaison linéaire S(x), où S() est sigmoïde, etc.)
S'il vous plaît, expliquez-moi, si je ne suis pas un expert, pourquoi la base est nécessaire alors que je peux recueillir des statistiques directement pour le modèle de marché actuel. L'un de nous est manifestement stupide. J'admets que je le suis. Quel est le piège ?
Nous ne cherchons pas de "similitude", nous identifions le modèle sans ambiguïté !
Quand nous en trouvons un, nous regardons les statistiques pour ce motif particulier, et nous jouons là. MetaDriver , il n'y a pas de logique floue, tout est défini avec la détermination du nœud et la base de données est nécessaire pour la détermination statistiquement précise de la direction probable de l'ouverture de la position (ceci est d'un autre point de vue).
Les portefeuilles sont joués (en règle générale dans une tendance supposée) pour réduire le risque de retournement de tendance. Cependant, les risques sont deux fois moindres si l'on joue dans deux tendances opposées. Je pense que c'est évident. La probabilité de deux renversements est clairement la moitié de la probabilité d'un seul. Et quelle que soit la valeur absolue des probabilités.
Non ? ;)
Eh bien, tu es très sensé. C'est vrai :
Les portefeuilles sont joués pour réduire le risque. (C'est tout. Rien à ajouter.)
L'efficacité augmente si vous utilisez des instruments ayant un coefficient de corrélation négatif dans le portefeuille.
Les règles de l'Ass sont les statistiques dont vous parlez.
Ok !
Le pincypsee est un indicateur avancé .
Toi, c'est ça... Arrêtez avec le langage de playboy. Pas les enfants. Vous pouvez faire une couleur spéciale pour vous amuser et l'agiter devant les imbéciles en "surpassant" les jougs et les systèmes de graal, heureusement il y a assez d'imbéciles sur ce forum - ils ne s'échapperont pas et votre popularité crèvera le plafond (pas pour longtemps, cependant) !
Et à propos des statistiques que je me demandais...
A partir de ces ticks semestriels que vous avez donnés, nous obtenons un peu plus de 400 comptes PT lorsqu'ils sont divisés avec H=9 pips. Ce n'est pas suffisant pour les statistiques, pour un split avec H=10 c'est déjà 300 comptes. D'ailleurs, les résultats de cette division suggèrent également l'utilisation d'un H plus petit que possible, car pour un H supérieur à 12, la dispersion des projections des longueurs de bras des PT sur l'axe Y annule pratiquement l'avantage statistique des tailles de risques. Que faire ici ? Réduire H est la seule chose qui me vient à l'esprit, mais la taille du gain s'avère être en pips.
C'est pour cette raison que j'utilise désormais les prix d'ouverture des barres minutes pour mes recherches. Pas génial, bien sûr, mais suffisant pour comprendre. Et l'économie de ressources au stade de l'étude du sujet ne joue pas le moindre rôle.
Fyodor, regarde comme les filles dansent intensément :
Dans l'image, la couleur rouge représente la fréquence du motif de rencontre pour le classificateur à 2 entrées sur SP avec H=10 points. Le bleu est le BP réel (minutes EURUSD). La longueur de l'échantillon d'entraînement est choisie assez grande pour diminuer la variance statistique de la classification des modèles. Nous pouvons voir que pour SV, la distribution des fréquences est presque la même, à une dispersion statistique près (moustaches à chaque point expérimental). Pour les séries réelles, cependant, il existe une déviation statistiquement significative (voir la taille des moustaches bleues) de la distribution par rapport à la distribution d'équilibre. Vous pouvez voir que, pour une raison quelconque, les motifs 00 et 11 sont sensiblement plus petits que les motifs 01 et 10.
C'est un fait intéressant.
Ha ! - Cela signifie que le marché n'aime pas évoluer dans une seule direction. Après tout, le motif 00 correspond à deux mouvements à la baisse et le 11 à deux mouvements à la hausse. Je peux déjà voir tout ce schéma : au premier nœud (motif 00), il faut acheter, au dernier nœud (motif 11), il faut vendre, au deuxième nœud (01), il faut vendre, au troisième nœud (10), il faut acheter.