L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 99
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
1. Nous ne cherchons pas de "similitude", nous identifions le modèle sans ambiguïté !
Lorsque nous en trouvons un, nous regardons les statistiques pour ce modèle particulier, puis nous jouons avec. MetaDriver , il n'y a pas de logique floue ici, tout est sans ambiguïté dans la détermination du nœud et la base de données est nécessaire pour une détermination statistiquement fiable de la direction probable de l'ouverture de la position (ceci est d'un autre point de vue).
2) L'efficacité augmente si des instruments ayant un coefficient de corrélation négatif sont utilisés dans le portefeuille.
3. vous pouvez créer une couleur spéciale pour vous amuser, et utiliser des indices et des systèmes graphiques "plus performants", puisqu'il y a suffisamment d'imbéciles sur ce forum - votre popularité va grimper en flèche (pas pour longtemps, cependant) !
Désolé pour le retard. Je réfléchissais à ce que je devais vous répondre.
1. Je l'ai. C'est un cas où j'ai fait des hypothèses légèrement différentes de celles que vous avez faites à l'époque. Je pensais (et je pense toujours) que
3 bits d'information sur l'entrée du classificateur ne sont évidemment pas suffisants pour une prédiction fiable. Les motifs les plus intéressants
commencera un peu plus loin (5-6-7, etc.). Tu ferais mieux d'arrêter avec les trucs de hussards. Même Lucky travaille sur le 4. :) Mais en allongeant
la chaîne, l'exposant ira tout droit vers le haut. Et puis les problèmes d'approximation reviendront.
2. Je ne vois pas en quoi le mot "tendance" est pire que "instruments à corrélation négative". Plus court au moins.... :)
3. Je l'essaierai à mon aise. ;)
1. "Je sais à quel point les gens sont mécanistes et la question de savoir s'ils (nous) ont un 'libre arbitre' ne me préoccupe pas. Au moins dans
des problèmes pratiques. La présence d'intentions desparticipants au processus ne prouve en rien leur 'liberté' (des intentions)."
2. Je ne sais pas, mais celle entre les oreilles ne suffit pas.
1. (a) J'ai compris ce que vous m'avez attribué. En effet, dans sa forme extérieure, il ressemble à une conclusion. Seulement, il ne s'agit pas d'une analyse (logique)
conclusion. Il s'agit simplement de l'expérience de la perception de ce phénomène. Sans présupposés - axiomes. (b) Sur la prouvabilité de l'indétermination des intentions
ce n'est pas non plus une conclusion. C'est un fait.
(2) Quelle quantité est nécessaire ? :)
C'est un défi pour lequel j'ai même abandonné à un moment donné mes sympathiques recherches d'amateur sur un célèbre problème mathématique (Riemann).
Je vais avoir besoin d'une petite distraction... Je vais faire un autre dépôt... - :)
Tu es déjà prête à le larguer ? :)
Comme un jeune pionnier... :-) Mais je serai plus intelligent maintenant. De toutes les choses que je connais, il n'y a rien que je n'aie réussi à faire la première ou la deuxième fois, souvent même pas la dixième fois...
Mais si j'ai appris quelque chose... :о
C'est un défi pour lequel, à une époque, j'ai même abandonné mes sympathiques recherches d'amateur sur un célèbre problème mathématique (Riemann).
Eh bien oui, c'est très sensé, si on réussit à le résoudre, il sera plus utile que "Riemann" :o)))).
............ D'ailleurs, si vous avez trois graphiques d'une même société de courtage dans votre terminal, il n'y a pas de quoi être surpris. Si vous prenez deux sociétés de courtage différentes avec des spreads différents et que vous les comparez, il y aura matière à discussion.
Je veux passer une annonce sur Google. J'ai inventé le texte. J'ai décidé de vous le montrer par souci de justice. Peut-être que vous gagnerez un peu d'argent avec votre dépo.
"Recherche d'un centre de négociation avec des devis originaux. Je m'engage à me marier sans regarder. Les intermédiaires sont les bienvenus et bien payés. Ne proposez pas moins de deux écarts et demi."
Le ferez-vous ? ;)
Alternativement :
Évaluer la prévisibilité de la p p RT d'une manière ou d'une autre (NS, classificateur, etc.) à différents H. On obtient la dépendance p(H) . Choisissez un Nord où p est maximal. Travaillez sur cet horizon commercial et en arrière-plan en balayant toute la gamme H, jusqu'à ce que l'humeur change (le Nord change ).
Il me semble qu'il est un peu prématuré de clore la question de la (non)fractalité du forex. Le phénomène est en quelque sorte visuel
observable. Ce que je veux dire, c'est qu'il est peut-être judicieux d'effectuer un seuillage grossier d'un signal dans plusieurs bandes à la fois ?
Nous obtiendrions quelque chose comme un système de numérotation positionnelle (345AE3...) avec la possibilité d'observer à différentes échelles.
(analogie temporelle - délais). La ligne d'échelle n'est pas fixe, bien sûr, mais réglable.
Pour des échelles différentes, les propriétés du marché peuvent varier et fluctuer. Alors... suivez et tenez compte de la hiérarchie.
Si l'autopsie montre la valeur pratique d'un tel système, bien sûr.
Un petit rapport sur le travail effectué. J'ai étudié la rentabilité des modèles binaires construits sur la cotation en tick de l'EUR/USD, pendant environ un an. J'ai étudié la rentabilité en fonction de l'horizon Kagi - H. Les modèles ont été construits sur RT, tous ses incréments ont été remplacés par les signes de ces incréments, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de différence entre les incréments de 100 points et de 10 points, ces incréments ont été affectés d'un indice +1.
Sur le côté gauche de l'image, vous pouvez voir les retours pour les motifs composés de deux comptes et donc 4 types différents :
1)-1-1
2)-1+1
3)+1-1
4)+1+1
Vous pouvez voir que nous avons réussi à atteindre un rendement moyen de 3-4 points par transaction. La figure de droite montre des informations similaires pour le modèle à 3 liens. On peut noter une augmentation du rendement pour un motif variable familier tel que
3)-1+1-1
6)+1-1+1
Le fait que le marché "aime" les modèles alternatifs semble être sa propriété fondamentale. Cette propriété s'applique également aux motifs d'ordre supérieur :
Les pics plus bas, correspondent à des modèles moins familiers.
Ainsi, nous pouvons dire qu'en principe, il est possible de construire un TS rentable sur la base proposée et qu'il existe des modèles plus ou moins rentables.