L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 101
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Je dispose de données sur la fréquence des modèles (fig. droite) et leur validité prédictive (fig. gauche) en fonction de H:
Les données sont données pour d=5. La couleur rouge indique les plus grandes valeurs, la couleur bleue les plus petites.
Presque exactement ce dont j'ai besoin. J'aimerais juste pouvoir donner un sens à tout cela en chiffres.
Par exemple, si nous prenons seulement 10 motifs de la figure de droite avec H de 10 à 20 (zone rouge à l'œil)
и
voir comment le support de la règle change (ce que vous appelez la répétitivité du modèle).
A quel pourcentage correspond-il là-bas ?
Définir le seuil de soutien minimal
Ensuite, pour les valeurs de soutien supérieures aux seuils, voir l'intérêt. (Veuillez décrire ce que vous appelez "fiabilité des prévisions", il peut s'agir de l'attrait),
et choisir également le seuil d'intérêt.
Nous obtiendrons un ensemble de "règles de travail", c'est-à-dire celles auxquelles nous faisons confiance :
Et sur eux, nous pouvons déjà tester le TS pour la rentabilité.
En outre, l'AG aidera à " ajuster " les seuils de soutien et d'intérêt
Examinons le tableau du soutien et de l'attractivité.
Pouvez-vous l'exporter vers Excel ?
à Neutron
Avoir une bonne tendance et de gros profits.
Merci, Fedor !
Résolvez vos affaires courantes et revenez.
Pouvez-vous l'exporter vers Excel ?
Oui, je peux. N'importe quoi.
Voici un fichier texte, par exemple. J'y montrerai le RT construit sur l'historique des ticks EURUSD pendant un an pour différents H (colonnes).
Le format du fichier est le suivant :
1000
J'ai plusieurs hypothèses non contradictoires concernant votre post... Le plus probable est que vous vous soyez trompé de zéro :-)
L'idée est de détecter le schéma de commutation +H/H et de sauter un ou deux échantillons PT, après chaque transaction engagée. Il faudrait absolument disposer de statistiques sur la durée (vie) des stratégies +H et -H. Une stratégie doit être changée après n échantillons RT de +H à -H(après une pause d'un pas) et vice versa après n échantillons RT de -H à +H. D'après mes observations sur les fractionnements de séries kagi - tick, il existe un modèle fort et récurrent : lorsque le sommet du RT précédent tombe dans le voisinage delta (moins de 3-5 pips) du sommet actuel (dernier) kagi - vous devez changer de stratégie de +H à -H, et pour attraper ce modèle, vous devez sauter 1-2 échantillons RT après la transaction - pas pour trader dessus, mais pour analyser.
Fedor, merci pour :
Ensuite, veuillez me critiquer pour l'idée suivante :
J'espère que 1-2-3 est correct.
Si c'est le cas, nous pouvons en tirer des conclusions, du moins à mon avis. 2 conclusions :
c'est-à-dire qu'avec un spread EURUSD de 0.0002 H devrait être au moins > 20
(regardez le Neutron 13.07.2009 16:47 sur l'image de droite - c'est la valeur à partir de laquelle le support pour le 10ème schéma le plus crédible commence à chuter)
Nous pouvons donc tirer la conclusion générale suivante :
il est beaucoup plus pratique d'ouvrir une transaction avec un TP calculé comme un excès de la volatilité actuelle sur 2H, bien, et, si possible, compenser la transaction, bien que pour de petits excès de la volatilité actuelle sur 2H, cela interférera fortement la volatilité de l'instrument.
La confirmation ou le rejet de ces pensées serait très intéressant car je veux éviter que l'idée dégénère dans le pipsator.
Je peux, dans n'importe quel domaine.
Voici, par exemple, un fichier au format texte. Il contient un PT construit sur l'historique des ticks EURUSD pour une année, pour différents H (colonnes).
Sergey, si ce n'est pas difficile, auriez-vous l'amabilité de le mettre sous forme 3 normale dans deux champs
Н et Longueur_de_la_Cag_dans_la_H
dans l'ordre des segments de cagi dans le temps de haut en bas
J'ai bien peur que la nuit, une table de 100 champs ne soit pas assez solide pour être déployée :)
J'ai regardé le fichier, pouvez-vous expliquer pourquoi il n'y a pas de variable de signe pour la cage de construction ?
5 - effacer la valeur H
37127, c'est-à-dire 37128 est le nombre de segments de la cage.
et ci-dessous, imho, ils devraient aller "favori" avec une alternance du signe
Ou est-ce que K.T. est une idée différente dans cette série ?
J'ai plusieurs hypothèses cohérentes concernant votre poste... Le plus probable est que vous vous soyez trompé de zéro :-)
Il n'y a aucune erreur.
Expliquez-moi s'il vous plaît, je travaille dans la finance depuis je ne sais combien de temps et le terme transaction a toujours été utilisé.
Et maintenant je regarde sur wikipedia, soi-disant dans la banque c'est une transaction. C'est très étrange, la liposuccion...
Qui peut commenter ?
Sergey, si ce n'est pas difficile, veuillez avoir la gentillesse de remplir 3 formulaires normaux dans deux champs
H et Longueur_Cag_du_segment_en_H
et en dessous, imho, ils devraient aller "favori" avec un signe alternatif
Salut. J'étais en voyage d'affaires.
Michael, j'ai donné une série de transactions (ce sont des points d'entrée/sortie, pas des sommets de Kagi-building), elle ne devrait pas être alternée et la valeur moyenne des liens pour elle n'est pas égale à 2H (comme pour le Kagi-building).
Il n'y a pas d'erreur.
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire - 1000 ?
Expliquez-moi, je travaille avec les finances depuis je ne sais combien de temps et le terme transaction a toujours été utilisé.
Et maintenant je regarde dans wikipedia, soi-disant dans la banque - transaction. C'est très étrange, la liposuccion...
Qui peut commenter ?
Transaction, je l'ai lu dans le livre en deux volumes de Shiryaev. Je pensais que ça aurait l'air si intelligent. Ensuite, j'ai moi-même rencontré à plusieurs reprises différentes orthographes du mot dans la littérature. Pour plus de certitude, je m'en tiendrai à la variante la plus répandue - la transaction.
Alors que signifie le vôtre - 1 000 ?
Évidemment le 1000ème message dans ce fil, 100 pages de 10 messages. Vous pouvez le résumer pour l'anniversaire.
Salut. J'étais en voyage d'affaires.
Mikhail, j'ai une série de Transaction (ce sont des points d'entrée/sortie, pas des sommets de Kagi-building), elle ne devrait pas être variable de signe et la valeur moyenne des liens pour elle n'est pas égale à 2H (comme pour Kagi-building).
Sergey, suivons votre méthodologie - étape par étape et en simplifiant.
Nous recherchons des modèles de Kaga, et ensuite nous prenons une décision sur les transactions - elles sont secondaires.
Je suggère donc de commencer par les motifs kaga.
Attachez les segments de cagi sur les tiques, je vais les traiter rapidement,
Comme j'ai déjà écrit un logiciel de manipulation de Kaga pour PERIOD_M1 - il sera intéressant de comparer.
Voici à quoi cela ressemble dans Excel
Michael, je joindrai le fichier de construction de Kagi un peu plus tard, si c'est justifié...
Maintenant, parlons de son utilité (pertinence). Par construction, il s'agit toujours d'une série d'apprentissage. Que proposez-vous de rechercher dans ses motifs, le rapport d'aspect Kagi zigzag ? À mon sens, il s'agit depuis longtemps d'un thème foulé aux pieds et sans intérêt pratique. Et ici, le PT est même très intéressant ! C'est la base du trading, car elle définit les points d'entrée et de sortie du marché. Dans sa thèse, Pastukhov a exploité la propriété la plus simple de la PT - sa "presque" variabilité de signe. Il a consacré la majeure partie de son travail à cette question. A la fin de son travail, il aborde brièvement des configurations plus complexes de motifs PT, et c'est cet aspect que j'ai étudié dans mes recherches, dont j'ai donné les résultats ci-dessus.
Vous suggérez qu'on recommence à zéro, à partir des constructions de Kagi ?