L'étiquette du marché ou les bonnes manières dans un champ de mines - page 44
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Oui, je crois que j'ai compris. Les résultats de la grille avec randomisation initiale n'ont apparemment pas besoin d'être répétés exactement. Il suffit que le résultat soit stable sur une petite plage.
Par exemple, voici à quoi cela ressemble :
OPTION 1 :
EXEMPLE 2 :
Les données d'entrée, à part l'initialisation initiale, qui a été faite dans les deux cas, sont les mêmes.
Sachant que quelques transactions perdantes d'affilée peuvent atténuer l'optimisme sur le marché, un résultat stable sur une certaine période n'est pas une raison pour être euphorique. Là encore, le problème est de ne pas savoir quelles sont les conditions de marché les plus favorables pour le réseau formé. Il se peut que plusieurs conditions de marché infructueuses détruisent le gisement ou le consument lourdement.
Donc je pense que vous jouez dans un casino.
Dans un casino, l'espérance de gagner est statistiquement inférieure à zéro. Et pour moi, c'est statistiquement supérieur à zéro. Donc, cher Doug, pas dans un casino. En fait !
Si l'on considère que plusieurs transactions perdantes d'affilée peuvent diminuer l'optimisme sur le marché, un résultat stable sur une certaine période n'est pas un motif d'euphorie. Là encore, le problème est de ne pas savoir quelles sont les conditions de marché les plus favorables pour le réseau formé. Il se peut que quelques mauvaises conditions de marché détruisent le dépôt ou le ruinent gravement.
Ou bien avez-vous résolu le problème du trading sans risque sur le Forex ? Bien sûr que non !
Je connais mes risques inévitables. Le MM optimal est basé sur eux. Qu'y a-t-il à discuter ? Bien sûr, notre objectif est de réduire les risques autant que possible, mais nous devons être conscients de leur caractère inévitable. Sinon, nous risquons de ressembler à des combattants avec des moulins à vent.
Dans un casino, l'espérance de gagner est statistiquement significativement inférieure à zéro. Et dans mon cas, c'est statistiquement supérieur à zéro. Donc, cher Doug, pas dans un casino. En fait !
Je ne sais pas, honnêtement.) Je ne joue pas dans les casinos. Le mode opératoire peut être n'importe quoi. Si vous avez entre les mains les preuves de la raison pour laquelle le MO est exactement cela, alors vous êtes bien sûr propriétaire de ce casino appelé Forex :).
Dans un casino, l'espérance de gagner est statistiquement significativement inférieure à zéro. Et dans mon cas, c'est statistiquement supérieur à zéro. Donc, cher Doug, pas dans un casino. En fait !
De quoi parlez-vous ? Ou avez-vous résolu le problème du trading sans risque sur le forex ? Bien sûr que non !
Je connais mes risques inévitables. Le MM optimal est basé sur eux. Qu'y a-t-il à discuter ? Bien sûr, notre objectif est de réduire les risques autant que possible, mais nous devons être conscients de leur caractère inévitable. Sinon, nous risquons de ressembler à des combattants avec des moulins à vent.
Vous réalisez que si vous avez vraiment un mode opératoire positif, vous êtes Soros ? Vous pouvez contracter un prêt auprès de la banque et gagner de l'argent, simplement en vous appuyant sur votre MO. Ou peut-être que vous êtes déjà un Soros, peut-être que je dis tout ça pour rien). Si c'est le cas, chapeau bas à vous.
Étant donné que quelques transactions perdantes d'affilée peuvent atténuer l'optimisme du marché, un résultat stable sur une période donnée n'est pas un motif d'euphorie. Là encore, le problème est de ne pas savoir quelles sont les conditions de marché les plus favorables pour le réseau formé. Il se peut que quelques mauvaises conditions de marché détruisent le dépôt ou le ruinent gravement.
Tu vois, camarade...
Je ne suis pas un mathématicien, bien sûr, mais avec mon faible esprit, je peux comprendre pourquoi vos filets perdent. Il ne s'agit même pas des filets, il s'agit de toi, apparemment. Quant à mon dépôt, j'apprécie votre préoccupation à ce sujet. Honnêtement. Mais pour le reste...
Vous et moi avons des objectifs différents. Je suis venu au Neutron pour m'entraîner (c'est ce que je fais, je me bats pour mon dépôt), et vous êtes venu pour mesurer vos poings - allez-y, mais voici la différence...
Neutron n'est pas venu à toi, tu es venu à lui...
Tu vois, camarade...
Je ne suis pas un mathématicien, bien sûr, mais avec mon esprit terne, je peux encore comprendre pourquoi vos filets fuient. Il ne s'agit même pas des filets, il s'agit de toi, apparemment. Quant à mon dépôt, j'apprécie votre préoccupation à ce sujet. Honnêtement. Mais pour le reste...
Vous et moi avons des objectifs différents. Le problème, c'est que nous avons des objectifs différents. Je suis venu sur Neutron pour étudier (en me battant pour ma caution), tandis que vous venez pour montrer vos compétences - bravo à vous, bien sûr, mais voilà le problème...
Neutron n'est pas venu à toi, tu es venu à lui.
Je ne mesure rien). Je dis seulement comment je vois la situation pour moi personnellement avec les non cultivateurs :) Jusqu'à présent le résultat est le même que le vôtre, le MO aujourd'hui est positif, demain il peut être négatif, et zut, comme on dit pourquoi ça peut le devenir, c'est ce que je voulais souligner avec cette discussion, parce que c'est le plus gros problème.
Réalisez-vous que si vous avez un IR vraiment positif, vous êtes un Soros ? Vous pouvez contracter un prêt auprès de la banque et gagner de l'argent, simplement en vous appuyant sur votre MO. Ou peut-être que vous êtes déjà un Soros, peut-être que je dis ça pour rien). Si c'est le cas, chapeau bas à vous.
Oui, mais pas plus que l'écart...
Alors gardez le chapeau :-)
Surpris !
J'en ai plusieurs centaines.
Désolé pour la traduction - il n'y a pas de clavier russe.
1. i skolko prodolzhaetsa obu4enie ?
2. ne fakt, 4to +/-5 optimal graniza dlja vesov
3. ne fakt, 4to back propagation optimal dlja metodika dlja nastrojki seti na forex. Ob etom dazhe nau4nye raboty est'.
4. genetika rulit :)
La réponse à cette question n'est pas significative car le temps d'apprentissage dépend de l'architecture du SN. Ce dont paralocus et moi discutons actuellement fonctionne sur des chandeliers et possède une architecture optimale dégénérée - un seul neurone linéaire, avec des entrées multiples. Il est formé par moi en une fraction de seconde.
Si vous essayez de prédire la décomposition verticale du kotier, c'est plus compliqué et j'utilise la NS non linéaire bicouche. Encore une fois, le niveau de complexité optimal pour moi est de deux neurones dans la couche cachée. Aussi, je prédis une série binaire (+/-1) entraînée en 16-32 époques (de l'ordre de la seconde). Encore une fois, dans ce cas particulier, tout ce que je peux alimenter à l'entrée du réseau est dénombrable et a un petit nombre de résultats. Par exemple, pour un NS à deux entrées, toutes les entrées possibles que je peux gérer sont limitées aux résultats suivants :
-1 -1
-1+1
+1-1
+1+1
Je peux bien sûr entraîner ma grille sur un vecteur d'entraînement de longueur optimale pour ces quatre résultats, mais si vous y réfléchissez... Tout ce que je peux lui apprendre, c'est de trier les résultats les plus probables en quatre piles, ce qui constitue la formation la plus optimale de la grille dans un cas particulier ! Maintenant, je n'ai même pas besoin de NS, je peux le faire en 1/1000e de seconde avec un petit code.
Alors, combien de temps me faut-il pour former la grille ? Et quelle est la méthode optimale d'enseignement des NS dans le Forex ? - La génétique ?
Les règles de l'ADN !
4. genetika rulit :)
>> Genetica rulit. Je peux le justifier.