Divergence cachée - page 15
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...ou créer artificiellement des conditions dans lesquelles au moins certaines propriétés analytiques simples des séries Close[] sont remplies, à partir desquelles on peut ensuite dériver des interprétations valides des signaux des indices traditionnels.
Au fait, à propos de l'inertie : Yuri, tu sais que c'est juste une propriété de la représentation... Les 3 images qui vous ont été montrées récemment montrent que le changement de représentation modifie également l'inertie, ce qui la rend plus prévisible, pour ne pas dire plus.
Un point de mon post précédent où Geronimo a écrit : "A propos de la pureté du matériau. Il n'y a pas de nom sur ces indicateurs dans les photos.
A propos de la crédibilité. Les divergences sont plus fiables et sont détectées sur les DEUXièmes creux (sommets) lorsqu'ils sont tous deux en dessous de la ligne 0, ou au dessus de la ligne 0 (ou de la moyenne, par exemple 50)", et j'ai appelé cela une erreur grossière, pour ne pas être infondé, je vais préciser.
Sur le graphique ci-dessous le signal de divergence (à savoir la divergence) par tendance (lignes vertes) est absolument habituel et clair. Et ici le premier signal de divergence (à savoir la divergence) par tendance (lignes blanches) est inhabituel. Dans ce cas, les minima du graphique de l'indicateur correspondent aux minima du graphique des prix, qui se trouvent de part et d'autre de la ligne zéro de l'indicateur.
Pour tous, je tiens à souligner : - ne pas considérer la ligne zéro de l'indicateur pour déterminer les signaux de divergence (ou de convergence) sur les graphiques.
Dans le graphique comme un indicateur de MACD_H (OsMA), ou plutôt son analogue FX5_Divergence avec les paramètres 9, 21, 5.
Je soutiens que même si le prix a rebondi dans la bonne direction, mais...
Tout d'abord, vous montrez un D-B caché et sa définition que j'ai donnée dans les messages précédents,
Deuxièmement, il s'est produit après le droit D-B (ibid.), sa crédibilité n'est donc pas très élevée.
Troisièmement, nous parlons de statistiques, c'est pourquoi ne me montrez pas plusieurs graphiques qui peuvent être facilement choisis dans l'histoire, parce que la même combinaison de signaux sur un symbole ou un cadre temporel différent peut provoquer la correction du prix dans la direction opposée,
Quatrièmement, seul l'Expert Advisor (c'est-à-dire le résultat) peut nous le dire, qui montrera des statistiques sur les entrées correctes selon diverses définitions de divergence,
Cinquièmement, mes posts fournissent des définitions claires, pas des raisonnements, et je ne vois toujours pas votre courte définition de la sortie,
Sixièmement, je ne vois toujours pas le nom de l'indicateur sur le graphique, pas dans le texte, ni ses paramètres (et dans tous les dessins, ils devraient être les mêmes pour un certain instrument et une certaine période), c'est pourquoi je ne considère pas ces chiffres comme fiables (parce que je peux moi-même ajuster les valeurs de divers indicateurs sur le graphique et les sortir comme étant les mêmes). Et le fait qu'il s'agisse du "moment présent" sur ce graphique n'est en aucun cas défini.
Septièmement, les recommandations de Gerald Appel sur la détermination de la divergence dans son indicateur ne vous inspirent pas ? Et il est l'un des classiques de l'AT.
Huitièmement, concernant le passage par 0. Savez-vous comment est calculé le MACD, par exemple ? Si c'est le cas, il ne devrait pas y avoir d'objection à 0. Surtout que j'ai dit que "...les divergences sont plus fiables..." .
La réponse à la première question est : aucune. La conclusion repose sur la première loi de Newton : si le marché des changes n'est pas influencé par des nouvelles, des déclarations d'influenceurs, des interventions et autres, la tendance actuelle se poursuivra. Pendant un certain temps. Il s'agit donc d'une perception intuitive de l'inertie des phénomènes, qui, il faut bien le dire, a un certain fondement.
La réponse à la deuxième question consiste à prouver ou à réfuter l'existence de l'inertie sur le marché.
En regardant tout cela, Alex Niroba me vient à l'esprit. Il était également un combattant de l'omnipotence de la théorie des ondes. Il avait d'ailleurs quelques raisons pour cela ; il s'est vraiment intéressé à EWT, a formulé quelques idées, a calculé en les utilisant et a même négocié avec succès sur la démo. Le seul problème - tout ce complexe était complètement non formalisable. Par conséquent, comme pour la condition de franchissement de la MA, la raison principale du trading reste non couverte - dans l'esprit d'Alex.
Je pense que la situation est la même ici. Les articles proposés par s2101 respecté contiennent beaucoup d'images et de mots. Malheureusement, tous ces mots et ces images font référence à des cas individuels. Si vous essayez de tout prendre comme une généralité toute faite, les problèmes et les questions sans réponse jailliront de la corne d'abondance. Et l'auteur lui-même, apparemment, ne peut pas le généraliser et le formaliser. C'est probablement la raison pour laquelle il est venu ici en tant que gourou et non en tant que client de MTS. Mais ce n'est pas grave. Alex aimait aussi gifler et jurer. C'est compréhensible - les grands sont peu nombreux et doivent être appréciés. :-)
= Et l'auteur lui-même, apparemment, ne peut pas le généraliser et le formaliser.
J'ai non seulement généralisé et formalisé, mais aussi mis en pratique.
= C'est probablement la raison pour laquelle il est venu ici en tant que gourou et non en tant que client de MTS.
De quelle commande MTS pouvons-nous parler alors que de nombreux programmeurs (si ce n'est la plupart) ne comprennent pas les principes de base de l'analyse mécanique.
(Que les programmeurs qui ont une connaissance approfondie de lachanalyse me pardonnent).
s2101 : Franchement, vous m'intriguez. J'espère que les articles que vous avez postés modéreront mon scepticisme...
Honnêtement - j'espère que mon apparition accidentelle sur ce forum apportera au moins quelques avantages en termes d'analyse plus profonde et plus précise de toute situation actuelle du marché.
Bonne chance à tous.
1. et la téganalyse n'est qu'une "psychologie de masse pratique" et les apologistes de la téganalyse classique recommandent fortement
une sorte de contradiction.
2. SI
s2101 n'est pas un codeur
lescodeurs sont occupés par des accords sur les conditions
Personnellement, je trouve difficile d'écrire le code permettant de trouver des "extrema locaux" et de les synchroniser (extrema) pour différents "indicateurs".
À
l'impasse, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de statistiques.
:(
Impasse. Parce que (laissez-moi imaginer) avec la distribution massive de ce post parmi des dizaines de millions d'utilisateurs MT4 dans 2 ans, le Hidden D-K (en tant que modèle statistique) cessera de fonctionner. Ou bien elle sera incluse par les teneurs de marché dans leur arsenal de techniques de manipulation du marché. On ne peut pas dire lequel des deux est le pire.
Et je trouve malheureusement difficile d'écrire, alors j'ai demandé de créer un indicateur qui mesure la divergence, et ensuite il y aura un conseiller, pour l'argent et mettre un compagnon en $ ..... pour s2101 dans un café sur Maidan Nezalezhnosti, si ça ne le dérange pas.
On dit qu'on peut lire l'avenir sur les écailles de ce poisson d'étain. Travaillez encore.
Il est presque minuit, toujours pas de conseiller ))))
Je n'ai pas seulement généralisé et formalisé, je l'ai aussi mis en pratique.
De quelle commande MTS pouvons-nous parler alors que de nombreux programmeurs (si ce n'est la plupart) ne comprennent pas les bases élémentaires de la mécanique.
Expliquez ce que signifie "pratiquement mis en œuvre". Avez-vous réussi à trader sur des lots démo/réels, des micro/mini/pleins, des mains/mTS, et d'autres aspects de la mise en œuvre.
Je peux vous rassurer. Pour écrire des MTS, le programmeur n'a pas besoin de connaître les bases de l'AT, ni même de savoir ce qu'est l'AT. Tout ce dont il a besoin, c'est d'un mandat compétent. Et la rédaction de ce cahier des charges est de la responsabilité du client. Il est vrai qu'il est peu probable d'y faire face, si la solution n'est pas généralisée et formalisée.
Une dernière chose. On vous a déjà conseillé de baisser la température de vos textes. Suivez ce conseil. La communauté que vous mentionnez (pas seulement les programmeurs, mais tous les panélistes) comprend non seulement parfaitement les aspects nécessaires de l'AT, mais aussi le schéma que vous préconisez, ses forces et ses faiblesses, ses capacités et ses limites, etc. L'idée n'est pas nouvelle. Les traders utilisent cet outil depuis longtemps. Et l'on sait depuis longtemps que ses signaux sont peu fiables et mal formalisés. C'est peut-être la raison pour laquelle vous ne pouvez pas fournir de statistiques qui confirmeraient votre affirmation. Et tout le monde peut pondre de belles images ici.
Toute ma vie, je me suis méfié de deux choses : l'enthousiasme et l'altruisme..... ni l'un ni l'autre, dans une perspective durable, n'est intrinsèque à la nature humaine.....
C'est vrai, mais c'est aussi vrai - si personne ici ne croit que "la prédication est aussi utile pour le prêtre" et qu'un niveau "agréable à partager" peut être atteint, alors il faut agir sur la tendance.
L'auteur s'est donc senti offensé. Eh Mathématicien, un tel auteur a manqué, maintenant il va effacer ses posts))))
C'est vrai, mais c'est aussi vrai - si personne ici ne croit que "la prédication est aussi utile pour le prêtre" et qu'un niveau de "ce qui est agréable à partager" peut être atteint, alors il faut agir sur la tendance.
:).... ajouter ici aussi beaucoup.... c'est si bien de partager ?
La répétabilité du marché est la seule propriété du marché que nous pouvons exploiter.
Tous nos espoirs se réduisent au fait que cette propriété existe et se manifeste.
Notre travail consiste à exprimer cette propriété en termes mathématiques.
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Super, maintenant - question stupide : pourquoi, sur quelle base analytique croyons-nous que le prix va augmenter pendant au moins un certain temps, si nous connaissons cette condition ? Où dans cette condition se trouve l'information sur les futures barres? Il n'y en a pas. La voilà, la schizophrénie du boulet de démolition. Ou plutôt, pas l'épave elle-même, mais notre interprétation du signal. Je m'excuse pour le diagnostic, mais je ne vois aucune raison d'être optimiste jusqu'à présent.
Les informations sur les barres futures sont intégrées dans l'idée que certains événements se produiront lorsque cette condition sera atteinte avec une probabilité !=50%.
A mon avis, il est tout à fait normal de rechercher des régularités sous la forme de telles formules. Non seulement le ratio MA, mais aussi la nature fractale du marché, et le ratio des divergences et des convergences peuvent être attribués aux variétés de ces phénomènes.
Êtes-vous également sceptique quant à la divergence ?
Ne confondons pas notre estimation émotionnelle avec l'état réel des choses. Il est inutile de dire "en général". Vous pouvez dire n'importe quoi (ce que font certains participants). Nous devons être précis. Et ce, non pas pour "traiter" dans un sens ou dans l'autre, mais simplement pour faire part des constatations.
Je pense que la situation est la même ici. Les articles proposés par le respecté s2101 sont pleins d'images et de mots. Malheureusement, tous ces mots et images font référence à des cas particuliers. Si vous essayez de tout prendre comme une généralité toute faite, les problèmes et les questions sans réponse jailliront de la corne d'abondance. Et l'auteur lui-même, apparemment, ne peut pas le généraliser et le formaliser. C'est probablement la raison pour laquelle il est venu ici en tant que gourou et non en tant que client de MTS. Mais ce n'est pas grave. Alex aimait aussi gifler et jurer. C'est compréhensible - les grands sont peu nombreux et doivent être appréciés. :-)
Je le pense aussi. Les questions affluent déjà, mais l'auteur n'y répond pas, il se contente de dire ce qui lui plaît.
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En même temps, je pense qu'il y a une raison rationnelle dans les déclarations de l'auteur.
Mais pour le comprendre, nous devons tous nous abstenir de généralisations et de conclusions sans fondement, catégoriques et prématurées.
Pour commencer, ne portez pas d'appréciation sur les participants, de quelque manière que ce soit.
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Il est préférable de commencer par le style académique classique, à savoir :
1. l'auteur donne une définition des termes.
2) L'auteur donne son avis sur certaines propriétés du marché.
3. l'auteur donne une formule qui permet de calculer le fait et la quantification de ladite propriété.
Des termes, des formules et des significations spécifiques sont nécessaires.
Au cours de la discussion, il est possible de localiser les conditions limites dans lesquelles les affirmations présentées seront vraies.
Il est tout à fait possible de tirer de tout cela, sinon une vache à lait, du moins une petite chèvre à traire, ce qui (compte tenu du fait que la plupart des participants n'ont rien d'autre dans les mains que de planer dans les nuages) n'est pas mal non plus.
4. Si les résultats sont bons, nous trouverons des personnes qui voudront implémenter la chèvre sous forme de code et la soumettre à des tests publics.