Divergence cachée - page 12
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>>>En général, il ya une question - pas oisif, dans le sujet : il est possible dans un indicateur de dessiner des lignes sur le graphique et dans une fenêtre séparée..... sans de telles perversions, qu'il est plus facile d'écrire deux ?
De quelles lignes parlez-vous ? Quel indicateur - je ne vous ai probablement pas compris aussi
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il s'agit d'une tentative de description d'une image
pourquoi ne pas faire un dessin avec des commentaires ?
C'est comme un aveugle et un sourd.
Sans images, c'est plus clair.
On prend l'oscillateur (OsMA, par exemple - il est dessiné dans la sous-fenêtre) - on recherche les pics, les creux, etc....... on le corrèle avec le graphique des prix..... il y a une différence (+bar-2-3) on y trace une ligne.....
La question était la suivante : la ligne appropriée sur le graphique des prix peut-elle afficher le même indicateur (mis à niveau) à partir de son tampon..... ou pour faire cette torsion avec les objets graphiques besoin.....
Problème purement par code.....
ce n'est pas comme si nous parlions de notre propre :))).... cela a déjà été fait, par certains plus d'une fois :)....
Les vagues de Woolf, les motifs de Murray, etc. etc. ne sont pas nés de rien. - certains modèles, que nous voulions l'admettre ou non, existent - peut-être qu'ils ne fonctionnent pas, dans notre interprétation...... alors peut-être qu'ils ne nous ont pas tout dit à leur sujet ? :)
Ce 21-xx-xx sur OsMA est un ajustement, il est clair à la fois - le marché ne peut pas s'empêcher de changer et l'inutile (provoquant !) se concentrer sur la mesure du marché en barres, la voie d'une impasse, je pense que personne n'est dans le doute..... il ya certainement des probabilités statistiques de la nature temps-session, mais pas à ce sujet....
SL201 a raison sur une chose : la fractalité..... seulement elle n'est pas aussi simple que la structure standard 5-3..... donc il n'y a pas d'opérabilité qui permettrait d'établir un algorithme clair dans son système........
Si c'était.... il ne faudrait pas un an ou deux pour y arriver :))
Voici une salutation du 20ème siècle en provenance de Demark, apparemment le marché n'a pas encore eu le temps de changer...1. si nous voyons une divergence dans un indicateur, cela ne signifie pas un renversement, mais avertit seulement qu'un renversement est possible.
1a. la divergence nous indique seulement que la période de l'indicateur est plus courte que la longueur de l'onde. Il y a d'heureuses coïncidences. Mais il s'agit d'une adaptation de la bavardage de la tranche d'indicateur aux longueurs d'onde dominantes.
1. Je vous conseille d'utiliser le même indicateur avec une période plus grande, et d'en rester là.
2. que nous donne la divergence en temps réel ? On peut le voir, et alors ?
Elle, la divergence, voudra et continuera avec une bosse encore plus petite. Le point scientifique : le nombre de ces divergences dépend de facteurs "aléatoires" = période et longueur d'onde de l'indicateur en barres.
Alors, n'est-il pas plus simple de raisonner sur la longueur d'onde en barres sans faire intervenir un indicateur !
3. vous pouvez indirectement capter la longueur d'onde en comparant la divergence d'un indicateur sur différentes périodes. Peut-être que ça sera utile. Peut-être que cela peut même être breveté))
Mais ce n'est qu'une détermination indirecte de la longueur d'onde.
4. aux premiers signes de divergence, nous pouvons ajuster les indicateurs en fonction de l'outil d'analyse des vagues.
-Tout est possible. Mais pour ce qui est de la divergence elle-même, c'est juste un défaut inhérent aux indicateurs.
(ou un sujet éternel pour les mangeurs de subventions).
Le raisonnement est basé sur un modèle de marché spécifique et sur l'idée qu'il existe une variété limitée d'indicateurs disponibles. Dans ce cadre, les conclusions peuvent être valables, mais elles ne peuvent prétendre être générales. Mais plus tard, l'auteur s'est rapproché de la conception des "moments de choix" et de l'idée que les divergences peuvent être les signes de ces moments. Le problème est que, dans la plupart des cas, le marché semble ne pas savoir ce qu'il va choisir au "moment du choix" :) .
Vous visez donc une correction - est-ce que je comprends bien ?
Oui. Il y a toujours une correction après une impulsion. Elle a une magnitude différente, il est donc pertinent de sortir si on ne travaille que sur la récupération après l'impulsion. Ou attrape la 3e vague, parfois la 5e ou la b, parfois la 2e correction de la 3e vague. Puisqu'une correction après une impulsion est inévitable, et que son énergie n'a pas été suffisante pour atteindre de nouveaux sommets, alors les conditions du marché en ce moment sont vraies et l'impulsion est confirmée (Fischer, Miner). La déchirure D-K est souvent visualisée lors d'une impulsion, ainsi que lors de modèles d'absorption de retournement (elle peut être définie numériquement par le rapport corps-bande de la bougie ou visuellement par les méthodes de V. Kelasev ou par le modèle de mouvement latéral conditionnel de V. Zverkov, etc.)
Le raisonnement est basé sur un modèle de marché spécifique et sur l'idée qu'il existe une variété limitée d'indicateurs pouvant être utilisés. Dans ce cadre, les conclusions peuvent être valables, mais elles ne peuvent prétendre être générales. Mais plus tard, l'auteur s'est rapproché de la conception des "moments de choix" et de l'idée que les divergences peuvent être les signes de ces moments. Le problème est que dans la plupart des cas, le marché semble ne pas savoir lui-même ce qu'il va choisir au "moment du choix" :) .
1. La moitié du volume de ce fil s'est développée dans le sens de propriétés spéciales et d'une certaine connaissance particulière des
divergence de momentum dans l'image de l'exposition ExpoFOREX OSMA (9,21,5)
2. ce que l'on peut en retirer.... - que les indicateurs techniques ne sont pas la meilleure moitié de l'AT.
des paramètres d'indicateurs spécifiques fonctionnent bien pour certaines périodes du marché à certains intervalles de temps
l'auteur de ce fil de discussion vient de soulever le sujet de la convergence - ou ce qu'on appelle aussi - la divergence cachée
le sujet est intéressant et vaste
Divergence - convergence a été et sera le meilleur point d'entrée sur le marché.
après un court laps de temps, la commande atteint le seuil de rentabilité.
Les indicateurs techniques ne sont pas la meilleure moitié de l'AT.
>> Je ne sais pas. Lorsque je trouve une caractéristique d'une série de prix et que je veux la visualiser, j'écris un indicateur. D'habitude, je ne pense pas à l'AT à ce stade. Bien que formellement, je reste probablement dans son cadre. Si ce n'est pour limiter la notion d'AT à cet ensemble d'instruments décrits dans leurs livres par des "classiques".
Sans images, c'est plus facile à comprendre.
Nous prenons l'oscillateur (OsMA, par exemple - il est dessiné dans la sous-fenêtre) - nous recherchons les pics, les creux, etc....... corrélation avec le graphique des prix..... il y a une différence (+bar-2-3) tracer une ligne dessus.....
La question était : peut la ligne appropriée sur le graphique de prix pour afficher le même (mis à jour) indicateur de son tampon..... ou de tordre avec les objets graphiques besoin....
Problème purement par code.....
Je dessine avec des lignes de tendance, c'est-à-dire que je travaille avec des objets
Wow, quelle magnifique schizophrénie cela s'avère être. Tous les indicateurs sont malades et seront incurables tant que nous ne cesserons pas d'investir en eux la capacité de prédire l'avenir sans raison valable. La représentation actuelle des graphiques (barres conventionnelles équi-temporelles) et leurs propriétés analytiques et statistiques correspondantes nous permettent de parler avec confiance uniquement de ce qui s'est passé dans le passé - mais pas de ce qui se passera ensuite.
J'espère que, dans certaines conditions, même les essuie-glaces, qui produisent habituellement des signaux très médiocres, pourront devenir des indicateurs fiables de l'avenir. Mais pour ce faire, il sera nécessaire de réfléchir à ce sur quoi nous nous appuyons. Si personne n'y voit d'inconvénient, je vais entrer dans le sujet de la haute di(ko,con)vergence avec mes mannequins simples et pas du tout philosophiques. Essayons de trouver une base analytique plutôt que graphique pour notre confiance dans le fait que les assistants devraient fonctionner.
Un exemple est un système de trading qui génère des signaux lors du croisement de l'arc-en-ciel (période, disons, 13) avec le prix. Les signaux sont très simples : si le prix est supérieur au masque, on achète, et s'il est inférieur, on vend. Analytiquement, le signal d'achat ressemble à ceci (ne pas toucher la barre zéro) :
13 * Close[1] > ( Close[1] + Close[2] + Close[3] + ... + Close[13] )
Super, maintenant - question stupide : pourquoi, sur quelle base analytique croyons-nous que le prix va augmenter pendant au moins un certain temps si nous connaissons cette condition ? Où dans cette condition se trouve l'information sur les futures barres ? Il n'y en a pas. La voilà, la schizophrénie du boulet de démolition. Ou plutôt, pas l'épave elle-même, mais notre interprétation du signal. Je m'excuse pour le diagnostic, mais jusqu'à présent, je ne vois aucune raison d'être optimiste.
Voici une salutation du 20ème siècle en provenance du Danemark, apparemment le marché n'a pas encore eu le temps de changer...Il y a beaucoup de ces salutations à avoir..... et pouvez-vous faire une prédiction ? .... et si oui, avec quelle probabilité ?