Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 11
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Plus d'un an sans surentraînement ? N'avez-vous pas écrit que vous vous êtes surentraîné en mai ?
Les arrêts, ou du moins leur présence, déterminent le modèle que nous allons rechercher. Un arrêt est une condition. Si le système change la condition, il se change lui-même (d'accord ?). Ainsi, si nous exécutons des entrées identiques avec un arrêt, puis un autre, puis aucun arrêt du tout, mais avec une sortie par le signal opposé, les résultats seront différents - les différents modèles fonctionnent différemment.
Quelque chose me dit que chacun a une compréhension différente du "modèle".
Probablement, l'auteur(bien qu'il n'ait rien à voir avec cela : ) - l'a effacé, parce qu'il avait peur de la "branche parallèle" :) ), comme je l'entends, par exemple, par régularité :
- Après "flea" et "shoo", le prix va bouger avec une probabilité de xxx%.
(Bien sûr, nous ne nous livrons pas à des choses aussi primitives :). J'ai, par exemple, pour 2007 et 2008 une "bosse de probabilité" stable :) pour "f 1 FFT" - une "putain" de régularité :) )
- Yurixx, si j'ai bien compris son profond message, parle de modèles macroéconomiques.
`
Et les divers gadgets ATC tels que les stops, les prises et encore plus les barres de suivi réduisent à néant la racine/le principe/toutes les "régularités" constatées, car ils n'ont rien à voir avec ces dernières ("régularités du comportement des prix").
`
ZS. Naturellement, je ne parle pas des "raisons des mouvements de prix", mais seulement de timides indications sur les futurs mouvements de prix possibles. :)
`
Les ingénieurs radio aéronautiques sauveront les mathématiciens :-).
Vous avez de la chance :( Mais toute ma vie j'ai fait du "vol au plafond", oui "au bombardement", oui "systèmes d'atterrissage d'un objet X sur le pont d'un objet Y dans des conditions de Z" et autres TAU :)
Plus d'un an sans surentraînement ? N'avez-vous pas écrit que vous vous êtes surentraîné en mai ?
ah... vous voulez dire combien de temps vous pouvez rester sans vous entraîner... Je ne sais pas et je n'ai pas d'indice... Je vais prendre mes marques sur le terrain. Il y a déjà eu trois séances d'entraînement... Mais pas en négociant le stop, pas en atteignant le critère du stop, mais juste en voulant...
Et les diverses astuces ATC telles que les stops, les take, et encore plus les trailing bars, coupent en principe/complètement toutes les "régularités" constatées, car elles n'ont rien à voir avec ces dernières ("régularités du comportement des prix").
Tout à fait d'accord !
ah... Vous voulez donc dire combien de temps il peut durer sans entraînement... Je ne sais pas et je ne sais pas... Je vais prendre mes marques sur le terrain. Il y a déjà eu trois séances d'entraînement... Mais pas par arrêt du commerce, pas en atteignant le critère d'arrêt, mais juste en voulant...
Donc trois surentraînements en un an ? donc 4 mois ?
D'accord. Sauf que nous allons ajuster les stops et les prises pour une période donnée en comptant simplement le nombre de réussites à chaque valeur. La valeur la plus répétitive, nous la prenons. Nous pouvons tracer un histogramme : le nombre de fois où le prix a bougé de tel ou tel point après le signal. Sur un axe - le montant (hauteur des barres), sur l'autre - la valeur du mouvement. Nous avons ici une "tranche" de motifs qui dépendent de SL et TP.
Pour calculer les niveaux de stop et take en utilisant de bons modèles, nous devons apprendre au système à les rechercher et à les utiliser. Et pour cela, vous devez le faire vous-même au moins une fois. Et nous ne faisons que discuter d'un des points importants de cette recherche - la durabilité des modèles. Ou comment trouver un bon modèle durable. Ici :)
Essayons tous de trouver un bon modèle durable, je me demande juste si tous ceux qui discutent de ce sujet ensemble arriveront à quelque chose de bon ? Ensemble, nous essaierons de déterminer sa fenêtre optimale de test préalable, son adéquation, etc. >>Qu'est-ce que nous allons utiliser comme signal d'entrée ?
Et les différentes astuces ATC telles que les stops, les prises et encore plus les barres de suivi tuent toutes les "régularités" trouvées, car elles n'ont rien à voir avec ces dernières ("régularités du comportement des prix").
Vous pensez donc que lorsque vous introduisez une condition supplémentaire comme les arrêts, le modèle ne fonctionne pas ?
J'aime le motif sur MN1
Prenons 2006 2007 2008 EURUSD
comptez effrontément et stupidement les bougies haussières et baissières pendant 3 ans
---
et oh là là !
La paire EURUSD est dans une tendance haussière
36 bougies en trois ans
bougies baissières 3-2006 4-2007 2-2008 total 9
bougies haussières pour les mêmes années 27
---
Je pense qu'il y a une sorte de modèle ici.
et il est déraisonnable de ne pas en tenir compte
Ce que vous mettez dans le système est ce que vous en retirez)))
Vous pensez donc qu'en introduisant une condition supplémentaire comme les arrêts, le schéma ne fonctionne pas ?
Ce serait un "modèle différent". Donc, comme toujours - "une question de termes".
Pour vous donner un exemple :
- Vous avez trouvé un modèle à 100% (MA au degré du RSI > la racine du degré de la "barre horaire" du stochastique - il y aura une augmentation)
- Comment fonctionne votre TS - peut-il y avoir plus d'une commande à la fois ?
Si "Non", c'est-à-dire qu'à un moment donné vous avez un ordre, cela signifie que vous manquez le signal.
D'accord, on "partage".
- Vous attendez avec une probabilité de 98% (chiffre préféré de certains utilisateurs du forum) un mouvement de prix de 78 points à la hausse, mais vous avez un drawdown et votre trailing stop ou même un stop "ajusté". (et nous ne parlons pas des arrêts de "protection"). Et à qui doit-on faire confiance - au testeur avec 65% de "trades rentables (% de tous)" ou au "modèle" imaginaire/réel ? De plus, même lorsque j'ai réussi à prédire le "fait" d'une hausse/baisse, je n'ai jamais été capable de prédire sa valeur au pip près, c'est-à-dire - TP ? C'est-à-dire une fermeture prématurée (par rapport au "modèle") ?
`
Tout cela est très exagéré et peut-être faux ! !!
`
Afin de ne pas faire proliférer les `questions et réponses' : j'ai décidé pour moi-même !!! qu'il fallait chercher les `régularités' pour les signaux d'entrée ET les `régularités' pour les signaux de sortie. Aucune "constante", y compris les stops, les bénéfices et les barres de suivi, ne peut devenir un modèle.
`
En même temps, je n'interdis pas :) de prendre des bénéfices aussi pour les pips, les graders et autres "non-trailers", mais qui "battra" qui - cela reste à voir.