Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 5
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Eh bien, comment puis-je vous le dire - la tendance peut essentiellement être considérée comme un modèle, et les pullbacks sur la fin également - mais comment pouvez-vous déterminer la durée de la tendance, et si le pullback est le début d'une nouvelle tendance opposée ?
Je pense qu'un bon TS devrait définir par lui-même le début et la fin de la tendance, ainsi que les pullbacks et les retournements. Ce sont les modèles que nous recherchons. Et si nous ne les trouvons pas, il n'y a aucun moyen de le déterminer tous......
C'est pourquoi j'ai décrit un test de la maniabilité et de la longévité du motif, afin d'évaluer sa stabilité et de tirer des conclusions sur sa durée de vie future. C'est-à-dire que c'est comme si nous accélérions sur un tremplin et que nous sautions. La longueur de l'élan et la hauteur du tremplin déterminent la distance à laquelle on peut voler :)
Si nous prenons la TF de travail comme X, alors je prends la période d'optimisation comme 3000-ix par l'histoire et l'opération après avoir trouvé les paramètres comme 300-ix.
Et puis tout recommence depuis le début.
Je suis d'accord avec toi sur certaines choses, mais ce n'est toujours pas certain.....(((
Vous avez toujours la possibilité de le vérifier. J'ai décrit le mécanisme et je pense que vous serez en mesure de le mettre en œuvre.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Dans tous les cas, lors de la création d'un TS, nous utilisons une sorte de transformation du prix. C'est-à-dire un indicateur. Cet indicateur ou ces indicateurs ont certains paramètres - période ou autre chose. Il n'est donc pas possible que TS se négocie de la même manière pour les paramètres indicateurs de - bezcon à + bezcon. Il y a une certaine gamme de paramètres "raisonnables", dans laquelle le TS sur cet indicateur ou ces indicateurs va négocier avec un profit, mais quand vous quittez cette gamme - abort-i-lu-....)))))
Vous n'avez pas besoin d'utiliser des indicateurs et autres transformations de prix.
Le marché est loin d'être parfait, et la description d'un modèle "idéal" n'a donc aucun sens......
Le marché est parfait. Il ne serait pas parfait si vous pouviez le prendre à mains nues.
Un EA ne devrait pas avoir de paramètres qui doivent être optimisés (repris dans l'historique). L'optimisation IHMO sur l'histoire se trompe elle-même. La seule chose qui me semble acceptable est si dans toute la gamme des changements de - nocon à + nocon. Le conseiller expert reste rentable (toutes les exécutions), alors il vaut la peine de choisir un paramètre dans la zone qui garantit un profit maximum stable.
C'est tout à fait correct.
En ce qui concerne les modèles existants, s'ils existent, ils existent dans une gamme très large et ne nécessitent donc pas d'optimisation (lire : ajustement à l'histoire).
Si quelqu'un est trop paresseux pour lire une étude des modèles, il peut consulter ce lien.
Vous n'avez pas besoin d'utiliser des indicateurs et autres conversions de prix.
Bien sûr que non, mais alors le TS a d'autres paramètres dont dépend le bénéfice, par exemple les arrêts. Cela ne fonctionnera pas aussi bien avec les valeurs de ces arrêts de - bezcon à + bezcon.
C'est tout à fait correct.
En ce qui concerne les modèles existants, s'ils existent, ils se situent dans des fourchettes très larges, et n'ont donc pas besoin d'être optimisés (lire : adaptés à l'histoire).
Si vous n'êtes pas trop paresseux pour lire l'étude des modèles, vous pouvez consulter ce lien.
Eh bien, si le TS est basé sur un indicateur, c'est-à-dire la transformation du prix, il ne peut pas fonctionner aussi bien et aussi rentable avec toutes les valeurs de l'indicateur de - bezcon à + bezcon. C'est hors du domaine de la fiction.
Bien sûr que non, mais alors le TS a d'autres paramètres dont dépend le bénéfice, par exemple les arrêts. Le TS ne fonctionnera pas de la même manière avec les valeurs de ces arrêts de - bezcon à + bezcon.
C'est là que ça n'a pas de sens. On peut le prendre à mains nues donc c'est parfait ou on ne peut pas le prendre à mains nues donc c'est parfait ?1. Tout d'abord, il n'est pas nécessaire d'utiliser des stops (cela dépend du TS). Pour la deuxième partie, je ne peux pas répondre sans ambiguïté, car je ne l'ai pas testée. Peut-être avez-vous raison, et la valeur des arrêts devrait être variée, ce qui, encore une fois, signifie une optimisation. Je dois y réfléchir.
2. (désolé, j'ai oublié le "pas") On ne peut pas le prendre à mains nues donc c'est parfait. Imaginez le marché comme un adversaire/opposant. Si vous l'évaluez correctement, vous lui accorderez du crédit et le reconnaîtrez comme fort, voire supérieur (jusqu'à présent), c'est-à-dire parfait. Cela dit, il n'est pas seulement en train de se battre/concurrencer avec vous. Comme un grand maître qui joue plusieurs parties à la fois et en gagne la plupart.
Eh bien, si le TS est basé sur un indicateur, c'est-à-dire une conversion à partir du prix, il ne peut pas fonctionner aussi bien et aussi rentable avec n'importe quelle valeur d'indicateur de - bezcon à + bezcon. C'est hors du domaine de la fiction.
Vous avez probablement raison. C'est probablement le point clé. Du moins, je n'ai pas encore réussi à trouver une telle corrélation. Mais c'est encore à venir :-)
Avez-vous essayé de rechercher les dépendances dans les indicateurs ?
1. Premièrement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des arrêts (cela dépend du type de TS). Il est difficile de répondre sans ambiguïté à la deuxième partie, car je ne l'ai pas testée. Vous avez peut-être raison et il faudrait faire varier la valeur des arrêts, mais c'est encore de l'optimisation... Je dois y réfléchir.
2. (désolé, j'ai oublié le "pas") On ne peut pas le prendre à mains nues donc c'est parfait. Imaginez le marché comme un adversaire/opposant. Si vous l'évaluez correctement, vous lui accorderez du crédit et le reconnaîtrez comme fort, voire supérieur (jusqu'à présent), c'est-à-dire parfait. Cela dit, il n'est pas seulement en train de se battre/concurrencer avec vous. Comme un grand maître qui mène plusieurs parties en même temps et qui en gagne la plupart.
Vous avez probablement raison. C'est peut-être là le point essentiel. En tout cas, je n'ai pas encore réussi à trouver une telle corrélation. Mais c'est encore à venir :-)
Avez-vous essayé de rechercher les dépendances dans les indicateurs ?
"Quand tu jettes des pierres dans l'eau, regarde comment leurs cercles divergent, sinon ton activité sera inutile" (Kozma Prutkov).
Je l'observe avec beaucoup d'intérêt et de plaisir. S'il vous plaît, dites-moi, si vous n'êtes pas trop paresseux.
qu'est-ce qu'un "pipsitter" et quelle est la valeur sacrée de MM, qui est souvent mentionnée sur le forum.