Systèmes de yaourt et systèmes en conserve ou La relation entre les tactiques commerciales et la fiabilité des résultats des tests historiques - page 2
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Que signifient les modèles longs et courts ?
Ceux qui durent "plus longtemps" et ceux qui sont périssables =)
Un EA ne devrait pas avoir de paramètres qui doivent être optimisés (repris dans l'historique). L'optimisation IHMO sur l'histoire se trompe elle-même. La seule chose qui me semble acceptable est si dans toute la gamme des changements de - nocon à + nocon. Le conseiller expert reste rentable (toutes les exécutions), alors il vaut la peine de choisir un paramètre dans la zone qui garantit un profit maximum stable.
Je suis tout à fait d'accord. Cela signifie également que le conseiller expert est basé sur de bons modèles. Apparemment, un tel conseiller a une longue durée de vie. Qu'en pensez-vous ?
Je pense que la longévité d'un système dépend des modèles sur lesquels il est construit. Le marché est volatile et les modèles qui fonctionnaient auparavant peuvent ne plus fonctionner aujourd'hui. Il existe différents types de motifs sur le marché. Certaines durent longtemps, d'autres ne se révèlent pas beaucoup, certaines ne sont pas du tout des régularités, mais des vœux pieux que nous prenons pour acquis. Par conséquent, pour créer un système fiable, vous devez immédiatement éliminer les systèmes de signaux basés sur des modèles courts. Vous devez rechercher des modèles longs et en capter les signaux.
C'est là le principal problème : comment déterminer si et pendant combien de temps les modèles que nous avons trouvés fonctionneront à l'avenir ?
C'est là le principal problème : comment déterminer si et pendant combien de temps les modèles que nous avons trouvés fonctionneront à l'avenir ?
Cela vaut probablement la peine de le tester. Dans le testeur. Si nous remarquons au cours d'un mois que quelque chose se répète, nous algorithmons l'idée. Nous l'avons testé pendant un mois. Je l'ai optimisé. Ensuite, nous revenons à l'historique et nous réexécutons les mêmes périodes avec les mêmes paramètres. Si les périodes adjacentes sont similaires à la période "de référence", c'est bon, on passe à autre chose. Si dans l'un d'entre eux, nous sommes encore du côté positif, c'est aussi bien. Et ainsi de suite. En bref, la profondeur d'une telle série de succès peut être considérée comme la "longévité" du motif. Je suis sûr que la grande majorité des motifs visibles sont perdus même sur des périodes de test adjacentes. Ils sont très courts.
Pensez-vous que la méthode soit adaptée ? :)
Rоbеrt Pаrdо_Dеsign,Testing and Ortimisаtiоn of Trading System Rus
Encyclopédie des stratégies de trading.
Dans ces deux livres, la question de l'optimisation et de la création de systèmes de trading est bien décrite. Sur le forum, vous pouvez obtenir des formulations et des explications générales, mais il est préférable d'élaborer vous-même une certaine approche.
1. Si nous connaissons les modèles, nous pouvons au moins les enseigner à quelqu'un d'autre.
2. Si ces modèles sont mathématiques, ils sont transférables à 100% à un ordinateur.
3) Il est possible de construire une base de connaissances à partir des modèles que nous connaissons.
3a La fiabilité des recommandations de la base de connaissances des régularités ne doit pas donner un pronostic inférieur à 95%.
4. sur la base de la connaissance des régularités, il serait possible de certifier les commerçants))))
etc.
Question - et alors ? Combien de traders en activité réelle ont été formés ?
Conclusion : "nous" ne connaissons pas les modèles, mais nous ne faisons que créer un autre fétiche, quelque chose comme la recherche de Dieu et la construction de Dieu.
Ça vaut probablement la peine de vérifier. Dans le testeur. Nous avons remarqué au cours d'un mois que quelque chose se répétait - nous avons algorithmé l'idée. Nous le testons sur un mois. Nous l'avons optimisé. Ensuite, nous revenons à l'historique et exécutons les mêmes périodes mais avec les mêmes paramètres. Si les périodes adjacentes sont similaires à la période "de référence", c'est bon, on passe à autre chose. Si dans l'un d'entre eux, nous sommes encore du côté positif, c'est aussi bien. Et ainsi de suite. En bref, la profondeur d'une telle série de succès peut être considérée comme la "longévité" du motif. Je suis sûr que la grande majorité des motifs visibles sont perdus même sur des périodes de test adjacentes. Ils sont très courts.
Pensez-vous que la méthode soit adaptée ? :)
C'est ça le problème, ça peut bien fonctionner dans le passé, mais à l'avenir ça peut ne pas fonctionner du tout ou fonctionner un peu et c'est tout. J'ai vu de nombreux TS différents (dans le mien et non dans le mien) qui ont eu d'excellents résultats dans le passé, mais qui n'ont pas fonctionné dans le futur. Et vice versa, le résultat sur l'histoire était moyen, mais dans le futur, sur le réel, ces TS ont pillé l'argent comme des fous. Cela soulève la question suivante : quels sont les critères utilisés pour déterminer la viabilité du TS à l'avenir ? Pour moi, c'est la question principale maintenant. Je ne peux pas faire un TS rentable sur l'historique, même sur OOS - pas de problème. Mais comment comprendre si ce TS fonctionnera à l'avenir ? Et le plus important : combien de temps ?
Voyons si nous connaissons les modèles :
1. Si nous connaissons les modèles, nous pouvons au moins les enseigner à quelqu'un d'autre.
2. Si ces modèles sont mathématiques, ils sont transférables à 100% à l'ordinateur.
3) Il est possible de construire une base de connaissances à partir des modèles que nous connaissons.
3a La fiabilité des recommandations de la base de connaissances des régularités ne doit pas donner un pronostic inférieur à 95%.
4. sur la base de la connaissance des régularités, il serait possible de certifier les commerçants))))
etc.
Question - et alors ? Combien de traders en activité réelle ont été formés ?
Conclusion : "nous" ne connaissons pas les modèles, mais nous ne faisons que créer un autre fétiche, quelque chose comme la recherche de Dieu et la construction de Dieu.
Wow. J'ai écrit, les modèles sont en train de changer. Aussi... Les modèles évidents sur le prix (ou avec les constructions les plus simples) peuvent tous être très faibles. Il existe d'autres modèles, plus profonds et non évidents. Par exemple, qu'est-ce qu'un indicateur ? Un indicateur est une transformation de l'information du marché afin de la représenter sous une autre forme. Peut-être que sur cette autre forme, des régularités non évidentes apparaîtront ?
Et pourquoi avez-vous des chiffres de validité spécifiques ? Et en général, il ne s'agit pas ici de prédiction, mais de la répétition régulière de quelque chose, même si ce n'est pas répété à chaque fois, mais une fois sur deux, par exemple. Cela ne veut pas dire que le motif est court, il peut être très long du tout, mais ce n'est tout simplement pas absolu. Sur ce site, comme vous le savez, vous pouvez aussi gagner de l'argent. MM - voici un peu de profit pour vous, même à partir d'un tel modèle.
Conclusion ?
C'est ça le problème, ça peut bien fonctionner dans le passé, mais à l'avenir, ça peut ne pas fonctionner du tout ou bien fonctionner un peu et c'est tout. J'ai vu de nombreux TP différents (pour moi et pas pour moi) qui ont donné d'excellents résultats dans le passé, mais qui n'ont pas fonctionné dans le futur. Et vice versa, le résultat sur l'histoire était moyen, mais dans le futur, sur le réel, ces TS ont pillé l'argent comme des fous. Cela soulève la question suivante : quels sont les critères utilisés pour déterminer l'aptitude au service des TS à l'avenir ? Pour moi, c'est la question principale maintenant. Je ne peux pas faire un TS rentable sur l'historique, même sur OOS - pas de problème. Mais comment comprendre si ce TS fonctionnera à l'avenir ? Et le plus important : combien de temps ?
C'est pourquoi j'ai décrit le test de maniabilité et de longévité du motif recherché afin d'évaluer sa stabilité et de conclure à sa durée de vie future. C'est-à-dire que c'est comme si nous accélérions sur un tremplin et que nous sautions. La longueur de l'élan et la hauteur du tremplin déterminent la distance à laquelle nous pouvons voler :)
Pour le 21ème siècle, c'est un peu faible.